Systèmes de yaourt et systèmes en conserve ou La relation entre les tactiques commerciales et la fiabilité des résultats des tests historiques - page 9
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Eh bien, trois ans pour les jours, c'est bien, mais un mois environ pour les barres horaires, ce serait "pas assez". Et le tout fait 750 bars.
Je prends plus de trois ans... Trois ans, c'est mieux...
Cela fait plus de trois ans que je prends...
Pour quel TF ?
Pour quel TF ?
M1 à H1... Je ne vais pas plus haut...
M1 à H1... Je ne vais pas plus haut...
Je me demande quel est le résultat ? Combien de temps fonctionne-t-il en temps réel sans sur-optimisation ?
"La recherche de modèles" est un sujet éternel et inépuisable, pour lequel aucune réponse ne sera jamais trouvée (au sens de perpetuum mobile). Et le test et l'évaluation des CT est un problème tout à fait pratique qui peut être résolu pour une CT donnée, même si les modèles prétendument trouvés ne sont pas logiquement compris ou complètement inconnus. Il me semblait que la question du topicstarter portait précisément sur la manière d'évaluer correctement le comportement du TS à l'avenir...
La recherche de modèles n'a aucun sens si nous ne pouvons pas justifier avec un quelconque degré de fiabilité que l'AT construite sur le modèle trouvé se comportera de manière acceptable à l'avenir.
Je pense que sans connaître la nature du modèle, il est prématuré de parler du degré de fiabilité. Je pense que le concept est simple : nous recherchons un modèle, nous l'étudions et nous justifions le degré de fiabilité. C'est à partir de la nature et des propriétés mêmes du modèle que nous pouvons juger de la façon dont le modèle se comportera à l'avenir, et je ne vois pas de grand problème à justifier le degré de fiabilité à partir de la nature du modèle. Je suis sûr que la question de l'auteur du sujet resterait sans réponse si le motif était retiré des parenthèses.
J'ai peut-être une mauvaise impression, mais je constate une tendance à justifier le degré de fiabilité du TS sans avoir la moindre idée du modèle qui se cache derrière le TS. Pour moi, c'est exactement la chose inutile à faire. L'absence de schéma ou l'absence de compréhension du type de schéma exploité indique un bricolage insignifiant. Quel est l'intérêt de justifier la fiabilité de l'ajustement ?
C'est comme ça que je le vois, Mathemat. Si vous n'avez pas de modèle dans votre main, vous vous êtes adapté, donc vous ne pouvez pas le justifier, mais si vous avez un modèle dans votre main, la justification est simple.
Je voudrais alors demander : le trading est-il plus un art ou une mathématique ? S'il s'agit de mathématiques, alors peut-être que cela ne peut pas être justifié mathématiquement, mais s'il s'agit d'art, alors peut-être que l'on peut "sentir" le marché et "troisièmement" comprendre ce qui fonctionnera dans le futur ?
Question difficile, LeoV. Probablement les deux. Mais je voudrais moi-même modifier le rapport de ces composantes en faveur des mathématiques. Bien sûr, il n'y aura jamais de raisonnement mathématique complet, et donc chaque système sera un désastre.
Je me demande quel est le résultat ? Combien fonctionne dans la vie réelle sans sur-optimisation ?
:-) Le résultat est très modeste :-) Je suis même gêné.
La dernière fois, j'ai optimisé pendant les vacances de mai (2 mai) dans l'intervalle du 01.01.2001 au 31.12.2007. J'ai vérifié quatre mois de l'année 2008. Plusieurs jeux de paramètres différents ont fonctionné sur 4 comptes réels.
:-) Le résultat est très modeste :-) Je suis même gêné...
La dernière fois, j'ai optimisé pendant les vacances de mai (2 mai) sur l'intervalle du 01.01.2001 au 31.12.2007. J'ai vérifié quatre mois de l'année 2008. Plusieurs jeux de paramètres différents ont fonctionné sur 4 comptes réels.
Je ne demande pas de pourcentage de profit))). Je vous demande combien de temps ce TS, optimisé depuis 7 ans avec des OOS en 4 mois, peut fonctionner selon votre expérience ?
Je vous demande combien de temps, selon votre expérience, un tel CT, optimisé pour 7 ans avec un OOS de 4 mois, peut fonctionner ?
Je ne sais pas... du moment que ça marche. J'ai un critère par lequel j'identifie clairement que le système a cessé de fonctionner et j'arrête tous les EA sur tous les comptes.
Eh bien, comment puis-je vous le dire - une tendance peut essentiellement être considérée comme un modèle, tout comme les replis sur le tern - mais comment pouvez-vous déterminer la durée de la tendance, et si le repli est le début d'une nouvelle tendance opposée ?
Une tendance n'est pas un modèle. Une tendance est une condition dans laquelle différents modèles peuvent se manifester. Par exemple, nous avons devancé un point d'inflexion et le marché s'est éloigné de cet extremum d'une certaine valeur. Si nous ouvrons une position dans cette situation, nous pouvons détecter une tendance, par exemple, que dans un certain pourcentage de cas, le marché continue de bouger de plus de N points. Ou trouver d'autres conditions et les appliquer, peut-être qu'ils le feront. Mais la tendance elle-même n'est pas ce dont je parle.