Systèmes de yaourt et systèmes en conserve ou La relation entre les tactiques commerciales et la fiabilité des résultats des tests historiques - page 7
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Je voudrais proposer une discussion sur la relation entre les tactiques commerciales et la fiabilité des résultats des tests historiques.
Lorsque nous créons un système de trading, nous nous appuyons sur certaines régularités qui dépendent des variables d'entrée. Nous optimisons souvent le système en fonction de ces paramètres au stade des essais et nous nous réjouissons lorsque nous obtenons de bons résultats. Et il s'avère que le système commence à tomber en panne au bout d'une semaine. Certains systèmes ne commencent à tomber en panne qu'au bout de quelques mois. Je suggère et discute les facteurs qui affectent la "durée de vie" des systèmes. Pourquoi certains systèmes sont des yaourts, d'autres des conserves de thon, et est-il possible de créer un perpetuum mobile ou du moins de s'en approcher ?
Il faut d'abord déterminer de quels systèmes il s'agit. Je suppose que nous parlons de systèmes fonctionnant sur la même période et ayant approximativement la même fréquence de transactions. Dans ce cas, la "durée de conservation" dépendra de la mesure dans laquelle le modèle utilisé dans la stratégie correspond au modèle réel de changement de prix.
Par le fait que si vous prenez les statistiques pour un nombre infini d'années en arrière, ou au moins pour 10 ans, je pense que votre TS a peu de chance de bien fonctionner car les règles du marché (corps de bougie, portée, volatilité) ont changé plusieurs fois et les données pour une telle période ont peu de chance d'être pertinentes aujourd'hui. Mais si nous prenons ces statistiques pour les 2-3 derniers mois ou pour un an (tout dépend du TF dans lequel le TS travaille), alors je pense que le TS fonctionnera bien, car ces données sont pertinentes pour le marché d'aujourd'hui. D'autre part, si vous réduisez cette période à quelques barres, le TS fonctionnera également mal, car les données ne seront pas suffisantes pour obtenir une image complète. C'est pourquoi votre TS a un paramètre - la période pour laquelle ces statistiques sont collectées. Ce paramètre est très important pour le TS. Et il est impossible d'affirmer que votre TS fonctionnera aussi bien avec des valeurs de ce paramètre allant de - bezcon à + bezcon. C'est en fait ce dont nous parlions.
Tout d'abord, il n'y a pas de données pertinentes et non pertinentes (mon avis), si vos données d'il y a 3 ans ne sont pas pertinentes, il est probable qu'elles correspondent à la situation actuelle.
Le système fonctionne sur D1.
La période pour laquelle les statistiques sont collectées, c'est l'optimisation. La période dite d'ajustement (par exemple) 1990 - 1995, la course aux modèles trouvés en 1995 - 2000, etc. Pas un seul communiqué ne précise la valeur d'un tel système. Et cela fonctionne de la même manière, que ce soit en 1990 ou en 2008.
LeoV Vous avez affaire à la NS ?, en ce qui concerne l'adaptation, c'est beaucoup plus compliqué que dans le TS conventionnel... ... Si vous êtes un trader BS et que vous savez quoi en faire, cela fonctionne de la même manière en 1990 et en 2008... LeoV Vous avez affaire à NS... Quant à l'overfit, il est beaucoup plus compliqué que dans le TS conventionnel...
Tout d'abord, il n'y a pas de données actuelles et non actuelles (mon avis), si selon vous les données d'il y a 3 ans ne sont pas actuelles, elles seront très probablement adaptées à la situation actuelle.
Le système fonctionne sur D1.
La période pour laquelle les statistiques sont recueillies, c'est l'optimisation. La période pour ainsi dire, l'ajustement (par exemple) 1990 - 1995, la course aux modèles trouvés en 1995 - 2000, etc. Pas un seul communiqué ne précise la valeur d'un tel système. Et cela fonctionne de la même manière, que ce soit en 1990 ou en 2008.
LeoV Vous avez affaire à la NS ?, en ce qui concerne l'adaptation, c'est beaucoup plus compliqué que dans le TS conventionnel... ... Et vous ne pouvez pas vous en sortir avec des avances ordinaires, regardez le livre de D. Katz, D. McCormick Encyclopedia of Trading Strategies - il y a quelque chose d'intéressant sur ce problème ...
Eh bien, j'ai écrit - tout dépend de la TF sur laquelle vous travaillez. Par exemple. 3 ans pour une minute - c'est beaucoup, et 3 ans pour la D1 - c'est un délai très normal.
Je voulais dire qu'un bon TS devrait fonctionner avec n'importe quel paramètre - bezcon à + bezcon (dans votre cas - une période de statistiques), que l'optimisation de ce paramètre est inutile. J'ai écrit que TC ne peut pas fonctionner aussi bien avec des valeurs de ce paramètre allant de - bezcon à + bezcon.
Je n'ai pas vu de CT, et encore moins de réseau neuronal, qui fonctionne aussi bien en 1990 qu'en 2008. Même pas en excursion.
Oui, je fais le SN.
Les tests sur l'historique des devis ne sont pas la seule méthode pour tester la fiabilité d'un système. Voici les grandes lignes d'une méthode de test alternative : un article sur le fait de jeter un sandwich. Mais si vous êtes allergique aux mathématiques, il est préférable de ne pas le lire.
Eh bien, j'ai écrit - tout dépend de la TF sur laquelle vous travaillez. Par exemple. 3 ans pour 1 minute est une longue période, et 3 ans pour D1 est une période très normale.
Je voulais dire qu'un bon TS devrait fonctionner avec n'importe quel paramètre (dans votre cas - la période des statistiques), que l'optimisation de ce paramètre est inutile.
Je n'ai pas vu un TS, et encore moins un réseau neuronal, qui fonctionne aussi bien en 1990 qu'en 2008. Même pas en excursion.
Oui, je fais le SN.
Vous savez dans mon cas, ce n'est pas tant le choix du paramètre d'optimisation (intervalle d'échantillonnage), mais à travers de nombreux intervalles pour choisir un modèle stable. Et plus l'échantillon est grand, mieux c'est pour les statistiques...
Je ne peux pas être d'accord avec ça. Pas question !)
Je ne peux pas être d'accord avec ça. Pas question !)
1. Pichimyu ? )))
2. Quel type d'échantillon serait suffisant pour vous ? En termes de nombre de transactions, en termes de temps de test.
Les tests sur l'historique des devis ne sont pas la seule méthode pour tester la fiabilité d'un système. Voici les grandes lignes d'une méthode de test alternative : un article sur le fait de jeter un sandwich. Mais si vous êtes allergique aux mathématiques, mieux vaut ne pas le lire.
Encore une fois, une légère substitution de concepts. Statistiques d'un système avec un nombre limité de paramètres et recherche de modèles de mouvements de prix lorsqu'il semble qu' il n'y ait pas beaucoup de paramètres.
Et je ne suis personnellement pas allergique aux mathématiques (premier paragraphe de l'article). :)
Il semblerait - pour exécuter le script sur les minutes de l'époque du "roi Gorokha", de décharger "tout ce que je peux", obtenir un fichier terrrrabyt et ... trouver un modèle. Et ils seront trouvés - "cela dépend de la théorie, mais les faits correspondront" (c).
Et avec la "fenêtre" aussi avec l'OOS - immédiatement après la fin de la "fenêtre"/OOS ... nous devrons commencer à collecter de nouvelles statistiques.
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Seuls les apologistes des "systèmes sans indicateurs" pensent qu'ils n'utilisent pas d'"indicateurs". En fait, il y a autant de "paramètres optimisables" que dans n'importe quel autre système, et, par conséquent, le graphique du "Profit en fonction de la période MA_Period" se transforme en ... Une tache multidimensionnelle, dont "nos statistiques" ne peuvent s'approcher. Et à en juger par le fait que je n'ai pas entendu "Statisticiens" :) conquérants du Forex, et "pas avec nos statistiques" non plus. :(
Mais cela ne me dérange pas non plus d'être appelé "allergique" :)
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SZY. Bien que dans ce fil, aussi, sautant de la "recherche de modèles" à "l'évaluation du système de trading".
SZY. Vot que TS avec une probabilité de 95% vendre je sais, je sais que le prix au moins "aller" (bien sûr dans une période de temps limitée) avec une probabilité xx% ne pas croire. ;)
Je ne peux pas être d'accord avec ça. Pas question !)
Je suis d'accord. Plus il y en a, mieux c'est pour les processus avec peu ou pas d'intrants ayant un impact sur les processus, mais pas pour les marchés avec des intrants macroéconomiques.
Plus il y a d'entrées, mieux c'est.
"La recherche de modèles" est un sujet éternel et inépuisable, pour lequel aucune réponse ne sera jamais trouvée (au sens de perpetuum mobile). Et le test et l'évaluation des CT est un problème tout à fait pratique qui peut être résolu pour une CT donnée, même si les modèles prétendument trouvés ne sont pas logiquement compris ou complètement inconnus. Il me semblait que la question du topicstarter portait précisément sur la manière d'évaluer correctement le comportement du TS à l'avenir...
La recherche de modèles est inutile si nous ne pouvons pas justifier avec un certain degré de fiabilité que le TS construit sur le modèle trouvé se comportera de manière acceptable à l'avenir.