Systèmes de yaourt et systèmes en conserve ou La relation entre les tactiques commerciales et la fiabilité des résultats des tests historiques
Je voudrais proposer une discussion sur la relation entre les tactiques commerciales et la fiabilité des résultats des tests historiques.
Lorsque nous créons un système de trading, nous nous appuyons sur certaines régularités qui dépendent des variables d'entrée. Nous optimisons souvent le système en fonction de ces paramètres au stade des essais et nous nous réjouissons lorsque nous obtenons de bons résultats. Et il s'avère que le système commence à tomber en panne au bout d'une semaine. Certains systèmes ne commencent à tomber en panne qu'au bout de quelques mois. Je suggère et discute les facteurs qui affectent la "durée de vie" des systèmes. Pourquoi certains systèmes sont des yaourts, d'autres des conserves de thon, et est-il possible de créer un perpetuum mobile ou du moins de s'en approcher ?
J'ai proposé ce sujet, d'une manière un peu plus générale, à la discussion... :)) Tentative numéro 2. Ou bien parlons de gagner de l'argent, mais sans être précis... :)) Mais le résultat ne le sera pas. 90% ne comprendront pas du tout ce dont nous parlons. :) Mais j'espère que je me suis trompé et qu'il y aura quelque chose dans votre thème.
alors le peigne sur le graphique == 100% yaourt.
Un EA ne devrait pas avoir de paramètres qui doivent être optimisés (repris dans l'historique). L'optimisation IHMO sur l'histoire se trompe elle-même. La seule chose qui me semble acceptable est si dans toute la gamme des changements de - nocon à + nocon. Le conseiller expert reste rentable (toutes les exécutions), alors il vaut la peine de choisir un paramètre dans la zone qui garantit un profit maximum stable.
Les modèles qui existent sur le marché ne peuvent pas être influencés par vos "variables d'entrée".
Bien sûr que oui. Soit on voit un modèle, soit on ne le voit pas. Si nous l'identifions correctement, nous avons des bénéfices. Les variables d'entrée n'affectent pas les tendances générales du marché, ce qui est clair, mais ce que nous voyons comme des signaux.
Il s'agit de la durée de vie du système, c'est-à-dire du taux d'obsolescence des paramètres.
Je voudrais proposer à la discussion la question de la corrélation entre les tactiques de trading et la fiabilité des résultats des tests sur l'historique.
Lorsque nous créons un système de trading, nous nous appuyons sur certaines régularités qui dépendent des variables d'entrée. Nous optimisons souvent le système en fonction de ces paramètres au stade des essais et nous nous réjouissons lorsque nous obtenons de bons résultats. Et il s'avère que le système commence à tomber en panne au bout d'une semaine. Certains systèmes ne commencent à tomber en panne qu'au bout de quelques mois. Je suggère et discute les facteurs qui affectent la "durée de vie" des systèmes. Pourquoi certains systèmes sont des yaourts, d'autres des conserves de thon, et est-il possible de créer un perpetuum mobile ou du moins de s'en approcher ?
Joliment formulé "nous nous appuyons sur une sorte de régularités qui dépendent des variables d'entrée" C'est le cœur du problème !
Je pense que la longévité d'un système dépend des régularités sur lesquelles il est construit. Le marché est volatile et les modèles qui fonctionnaient auparavant peuvent ne plus fonctionner aujourd'hui. Il existe différents types de motifs sur le marché. Certaines durent longtemps, d'autres ne se révèlent pas beaucoup, certaines ne sont pas du tout des régularités, mais des vœux pieux. Par conséquent, pour créer un système fiable, vous devez immédiatement éliminer les systèmes de signaux basés sur des modèles courts. Vous devez rechercher des modèles longs et en tirer des signaux.
Les modèles qui existent sur le marché ne peuvent pas dépendre de vos "variables d'entrée".
Comment ça ? Lorsque vous écrivez des conditions de transaction qui dépendent des paramètres de l'indicateur, ne traitez-vous pas des "situations répétitives" ? Et si vous modifiez les paramètres de l'indicateur, que se passe-t-il alors ? Vous envisagerez alors des modèles quelque peu différents. En bref, les modèles que vous allez examiner dépendent des paramètres.
Si le graphique d'optimisation est en peigne, c'est un signe certain que le MTS dépend de paramètres ; les paramètres doivent être accordés en résonance,
alors le peigne sur le graphique == 100% yaourt.
Je suis d'accord, les modèles de "course" après le signal (StopLoss, TakeProfit) sont probablement les modèles les plus "périssables". Les systèmes de "rangées" ont tendance à sortir sur ces commandes et sont donc des yaourts.
Vous pensez qu'il n'y a pas de modèles périssables sur D1 ? :) Je suis sûr qu'ils existent, ils se manifestent juste proportionnellement au TF. Et s'en tenir à de telles échelles limite grandement un commerçant, n'est-ce pas ?).
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Je voudrais proposer une discussion sur la relation entre les tactiques commerciales et la fiabilité des résultats des tests historiques.
Lorsque nous créons un système de trading, nous nous appuyons sur certaines régularités qui dépendent des variables d'entrée. Nous optimisons souvent le système en fonction de ces paramètres au stade des essais et nous nous réjouissons lorsque nous obtenons de bons résultats. Et il s'avère que le système commence à tomber en panne au bout d'une semaine. Certains systèmes ne commencent à tomber en panne qu'au bout de quelques mois. Je suggère également de discuter des facteurs qui affectent la "durée de vie" des systèmes. Pourquoi certains systèmes sont des yaourts, d'autres des conserves de thon, et est-il possible de créer un perpetuum mobile ou du moins de s'en approcher ?