Grondement :) Intéressé d'entendre votre opinion concernant... - page 11
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
OK, Sergei, voici une autre question que je veux poser :
pourquoi avoir donné une définition aussi peu ambiguë de ce que c'est, presque un conseiller, comme une non-action ? intéressant votre cheminement de pensée.(si les questions ne vous détournent pas de votre emploi actuel ou de toute autre chose, bien sûr).
C'est vrai. Je suis ici plus souvent qu'il n'est possible de le justifier (jusqu'à ce que la description soit publiée).
Pourquoi ? Essentiellement. Trouver une entrée avec StopLoss n'est pas une idée, c'est une erreur.
Ici, Vita utilise un très bon terme - "avantage stat". Jugez-en par vous-même.
Eh bien... à pile ou face. Classique. 50 %, chute de l'étalement. "Vous avez trouvé quelque chose dans ce processus avec StopLoss ? Non.
Le marché. Les tendances sont là, mais elles ne sont pas utilisées dans votre sous-conseiller. "Pouvez-vous le sentir avec un StopLoss ? Non.
Pourquoi pas ? Parce que ça vous coûtera de l'argent, mais ça ne vous servira à rien. Parce que l'algorithme du "tâtonnement" n'est pas préférentiel, mais aléatoire par rapport aux processus statistiques.
--
C'est tout. Je vais au travail.
(C'est fascinant, n'est-ce pas ? :) venez au chalet, nous discuterons :)
Pas d'overshooting. Si la stratégie échoue totalement = fermeture immédiate. - Quelle stratégie ? Tu ne vas pas entrer comme ça, n'est-ce pas ? Et nous pensons en quelque sorte en termes d'arrêts. Que voulez-vous dire par une entrée totalement infructueuse ?
Nous voyons que l'entrée était en retard = nous attendons que la situation change, et nous ne lui donnons pas à prendre et à arrêter. - Voyons-nous - est-ce une intuition, ou les points stricts et formels de la stratégie disent-ils - attendre ?
L'entrée est presque réussie = on attend que la situation change, et on ne la laisse pas à la merci de la prise et de l'arrêt.- Je ne comprends pas, est-ce que nous savons intuitivement quelle est notre chance, ou est-ce que nous utilisons une formule ?
En général, nous partons du fait que nous n'avons pas le droit d'ouvrir un singe avec notre stratégie.( C'est reparti...) - Ici, je pense que oui, l'entrée se fait. Quelle stratégie avons-nous ? Une fermeture intuitive ?
Nous avons une fonction de maintien et de fermeture. - La fonction repose-t-elle sur l'intuition ou est-elle strictement formalisée ?
La conclusion est que le maintien et la clôture ne représentent pas 5 ou 10, mais la totalité des 50 % du succès et ne doivent pas être laissés à des tics et des arrêts myopes.
Seulement un recalcul positif de la probabilité de nouveaux mouvements. - Non, dès que j'entrevois l'espoir d'un bruit parasite, j'arrête immédiatement de croire aux gens.
Lorsque nous ouvrons le marché par nous-mêmes, nous avons plutôt l'envie de prendre et d'arrêter... - J'ose dire que lorsque nous ouvrons à notre compte, nous ne le faisons pas pour le plaisir, mais avec un intérêt direct - faire des bénéfices. Le maximum, le plus probable, le statistiquement justifié. D'où les positions fixes de prise et d'arrêt. Si vous n'avez que l'espoir et l'intuition, alors il est clair que vous pouvez ouvrir dans l'une ou l'autre direction et attendre l'arrivée. Pour l'amour de Dieu, mais l'autotrading est ce que l'on pense que c'est. Tout EA est un briseur de prix logique jusqu'à l'os. Soit il a une formule pour attraper la tendance à la volée (bien, bien, bien), soit il a une raison statistique d'ouvrir dans une certaine direction avec certains stops et prises dans certaines situations.
Pourtant, je peux vous voir romantiser des dépassements insignifiants.
Je suis tout à fait d'accord avec Mischek.
Dans le système que je suis en train d'écrire, j'ai décidé de miser sur deux choses : l'ouverture, même avec un mauvais signal, mais qui apporte au moins quelque chose et ne se fait pas à perte, et le travail sur la logique des fermetures, car c'est tout de même 90% du succès. Le deuxième point - le système est un système de tendance, donc il devrait y avoir un renversement, et si c'est le cas, la fermeture est effectuée lorsque vous pouvez ouvrir dans l'autre direction.
Bien entendu, la position peut être fermée avant la fin du signal, mais dans ce cas, nous chercherons d'autres possibilités d'entrée.
dans la tendance avant qu'elle ne se termine. Et d'ailleurs, la logique de fermeture et d'ouvertures supplémentaires uniquement pendant la tendance a déjà permis de doubler le bénéfice total.
Mais ce n'est pas encore la limite. Au final, le signal donnera 3 à 4 fois plus de profit pendant la durée du signal grâce aux "bonnes" sorties. Et il ne s'agit pas de pips - le signal permet de rattraper facilement 1500 points.
Quant aux stops, ils ne sont en fait pas utilisés (il y a un nominal de 200 points, qui n'est jamais déclenché de lui-même en raison de la logique).
Quant à TP, toute optimisation du système par TP ne conduit pas à une augmentation des bénéfices, ce qui est une bonne chose !
Le romantisme des dépassements insignifiants est populaire.
Je ne doute pas que "travailler sur la logique des fermetures" sur un mauvais signal, c'est attendre le seuil de rentabilité.
Le MM consiste uniquement à modifier la taille des paris en fonction des signaux provenant de la partie analytique du système, et rien d'autre.
Je pense que c'est déjà RM
Sergey (SK), puis-je compter sur vous pour répondre à une telle question (alaverdy) :
vous avez souvent mentionné le MM basé sur l'idéal... quel serait selon vous le MM basé sur l'idée et pourquoi ? et si possible, au moins un exemple clairSZZ : Il est intéressant d'entendre l'opinion des autres, aussi, bienvenue.
Il existe un test pour les personnes ayant une formation supérieure en finance, du type : vous avez une probabilité de 60 % de deviner comment une pièce de monnaie va tomber. Combien d'argent devez-vous miser pour maximiser vos profits ?
C'est de la maternelle, bien sûr, mais avec l'avantage statistique existant, le problème n'a qu'une seule solution correcte (d'où les prises et les arrêts fixes dans le commerce), ce qui peut être appelé sans hésitation une MM idéologique. Un avantage statistique de 60% est de savoir d'où vient l'argent. Sans avantage stat, vous ne ferez pas de bénéfices avec n'importe quelle astuce de pari.
Dans le cas d'une transaction, si vous ne connaissez pas la série gagnante, l'hypothèse correcte est un partage 50/50, c'est-à-dire aucun avantage stat. Avec un tel scénario, toute manipulation avec de l'argent ne peut être appelée MM. On peut l'appeler MM autant de fois qu'on le souhaite, mais on ne peut pas l'appeler MM.
Tant que vous ne disposez pas d'un avantage statistique (la vache à traire) et que vous n'avez pas calculé sa valeur (comment traire), il est prématuré de parler de MM (le processus de la traite). Je note que cette circonstance n'empêche nullement l'existence de personnes frottant à des oreilles non averties qu'en l'absence d'avantage statistique (vache à traire) on peut s'adonner à la traite des profits de MM (processus de traite). Tout agriculteur qui, en l'absence d'une vache, agiterait ses mains en l'air et mimerait le processus de traite serait à juste titre déclaré idiot pour le simple espoir que l'on puisse obtenir du lait de cette manière.
Je peux vous voir romantiser une banale surcharge de travail, après tout.
C'est dommage...
soit vous avez oublié le mot "exercice"...
>> c'est trop paresseux pour recommencer déjà.
Peut-être que j'imagine des choses, mais si je vous demande le temps qu'il fera demain, vous réduirez la conversation à une "banale surenchère".
Merci, Vita, pour votre commentaire.
Et le sujet devient de plus en plus intéressant :)
>> Quoi de neuf, Barada?