Grondement :) Intéressé d'entendre votre opinion concernant... - page 2

 
Mischek писал (а) >>

Oui. NN ?

PNN

 

Le drawdown relatif est un peu élevé, LeoV. Bien que je ne le voie pas sur le graphique, il est aussi grand que 43000. Oui, eh bien, c'est facile de critiquer...

 
Mathemat писал (а) >>

Le drawdown relatif est un peu élevé, LeoV. Bien que je ne le voie pas sur le graphique, il est aussi grand que 43000. Oui, eh bien, c'est facile de critiquer...

Vous vous trompez. Ce n'est pas 43000, c'est 14239(32%).

 

Nan, j'ai juste divisé 14239 par 0.3278 (32.78%) pour obtenir le solde avant ce drawdown. On est arrivé à 43438, c'est là que je cherchais la baisse.

 
YuraZ писал (а) >>

:-)) bien, cela n'excite pas 30% par an.... Dites-le à n'importe quel investisseur étranger !

ils grincent et se réjouissent à 5-7% p.a. mais c'est garanti !

A la Sberbank.
 
Mathemat писал (а) >>
Yura, c'est excitant. Et pendant cinq ans, vous montrerez le rapport - sur 0,1 ?



Alexei attend le verdict !


2003.10.01 00:00 - 2008.06.20 22:59

lot 0.1





SymboleEURUSD (Euro contre Dollar US)
Période15 Minutes (M15) 2003.10.01 00:00 - 2008.06.20 22:59 (2003.10.01 - 2008.12.25)











Erreur de concordance entre les graphiques0




Dépôt initial10000.00



Bénéfice net8101.81Bénéfice total21695.45Perte totale-13593.64
Rentabilité1.60Attente de la victoire16.17

Dégradation absolue190.06Abaissement maximal975.67 (8.31%)Abattement relatif8.31% (975.67)

Total des transactions501Positions courtes (% de gain)126 (53.97%)Positions longues (% de gain)375 (78.93%)

Transactions rentables (% de toutes)364 (72.65%)Transactions à perte (% de toutes)137 (27.35%)
Le plus grandcommerce profitable311.07transaction perdante-361.41
Moyenneopération rentable59.60Perte de marché-99.22
Maximumgains continus (profit)18 (1364.72)Pertes continues (perte)4 (-428.08)
MaximumProfit continu (nombre de victoires)1364.72 (18)Perte continue (nombre de pertes)-428.08 (4)
Moyennegains continus4Perte continue2
 
Ritter писал (а) >>

Anti-pierre))

>>) sans ambiguïté, disons non aux pips ! :))

Le sens de l'entrée est-il aléatoire ou alternatif court-long ?

La direction est essentiellement aléatoire (j'aime la façon dont cela fonctionne, comme ce lapin croisé avec une taupe :) - il fouille et fouille jusqu'à ce qu'il trouve... mais quand il trouve... :))

Comment prendre deux séries rentables de 10 chiffres chacune ?

période allant de fin octobre à la fin de l'année, de bons mouvements de tendance

Combien y a-t-il de fuites pendant l'été 2006 ? :-)

avec les mêmes paramètres pour toute l'année 2006 - 38% de drawdown relatif et 24% absolu, le résultat pour l'année +12% :) (c'est-à-dire qu'il s'agit en quelque sorte d'un résultat hors échantillon ?)

Et d'où vient l'écart de 3p sur les Eurobucks ???

depuis les bois, bien sûr :) Les DT avec les banques... sont-ils cupides ? c'est-à-dire que c'est beaucoup ?

Essayez de remplacer la prise fixe par autre chose : par exemple, un stop suiveur (pas nécessairement en pips) pour la moitié d'une position, fixé lorsque la prise actuelle est atteinte et que la première moitié de la position est fermée. Pour filtrer les périodes plates, vous pouvez utiliser l'ATR sur le journalier - modifiez les conditions ou n'effectuez pas d'opérations lorsqu'il commence à baisser fortement.

En fait, je négocie avec mes mains, comme YuraZ l'a écrit une fois - avec mes pieds :) mon conseiller expert est juste pour vérifier ma pensée, pas pour écrire en grails :)

Merci pour les commentaires, je serai heureux d'en voir plus :)

 
Il serait intéressant d'entendre Alexei (Mathemat)
 

Советник не использует ничего, кроме ММ, т.е. никаких индюшат, т.е. вообще

Je viens de commencer à lire le message (je ne connais pas la suite), mais bravo ! J'ai toujours dit que l'avenir était aux BINDICATEURS.
 

Сколько сливает летом 2006?

Pourquoi l'été ? La date critique, à mon avis, est le 06 décembre. J'ai vu beaucoup de systèmes échouer depuis décembre.