Grondement :) Intéressé d'entendre votre opinion concernant... - page 12

 

2 Vita

J'aime votre approche, j'ai un point de vue similaire.

Il serait intéressant d'ajouter quelque chose à cela sur la façon de déterminer si le CT donne un avantage statistique et, si oui, comment le calculer.

 
Mathemat писал (а) >>

Quoi de neuf, Barada?

Eh bien, si nous divisons les signaux en mauvais, moyen, et super méga-ouverture de tous les dépôts, et puis en fonction de cela nous choisissons un lot, alors c'est déjà une gestion du risque, et cette stratégie n'est pas un gaspillage, parce que rm est déjà une bonne idée.
 

Интересно было бы к этому еще добавить что-нибудь о том, как определить дает ли ТС статпреимущество и, если дает, то как его посчитать.

Je vous soutiens, mais je serais très intéressé d'entendre vos réflexions/hypothèses/confirmations à ce sujet.

 

D'après ce que j'ai compris, c'est un fil de grondement).

Affichage des statistiques de l'EA :


Sur un lot fixe

Symbole GBPUSD (livre sterling contre dollar US)
Période 1 Minute (M1) 2004.06.01 00:01 - 2008.06.09 23:57 (2004.06.01 - 2008.06.10)
Modèle Par les prix d'ouverture (seulement pour les Expert Advisors avec un contrôle explicite de l'ouverture des barres)
Les bars dans l'histoire 1393555 Tiques modélisées 2716329 Qualité de la modélisation s/o
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net 1175.27 Bénéfice total 1602.27 Perte totale -427.00
Rentabilité 3.75 Gain attendu 14.33
Dégradation absolue 228.01 Abaissement maximal 268.00 (2.43%) Abattement relatif 2.43% (268.00)
Total des transactions 82 Positions courtes (% de gain) 52 (57.69%) Positions longues (% de gain) 30 (63.33%)
Transactions rentables (% de toutes) 49 (59.76%) Transactions à perte (% de toutes) 33 (40.24%)
Le plus grand commerce profitable 128.00 transaction perdante -17.00
Moyenne opération rentable 32.70 Perte de marché -12.94
Nombre maximal gains continus (profit) 6 (124.00) Pertes continues (perte) 2 (-31.00)
Maximum Profit continu (nombre de victoires) 133.00 (2) Perte continue (nombre de pertes) -31.00 (2)
Moyenne gains continus 2 Perte continue 1
 
Yurixx писал (а) >>

2 Vita

J'aime votre approche, j'ai un point de vue similaire.

Il serait intéressant d'ajouter quelque chose à cela sur la façon de déterminer si la CT donne un avantage statuaire et, si oui, comment le calculer.

Vous pouvez ajouter sl/tp - 50/50 sur la distance minimale autorisée par le DC, il est logique que s'il y a un avantage statistique alors les trades rentables seront supérieurs à 50%.

 

Et ce, avec un MM très agressif :

SymboleGBPUSD (livre sterling contre dollar US)
Période1 Minute (M1) 2004.06.01 00:01 - 2008.06.09 23:57 (2004.06.01 - 2008.06.10)
ModèlePar les prix d'ouverture (seulement pour les Expert Advisors avec un contrôle explicite de l'ouverture des barres)
Les bars dans l'histoire1393555Tiques modélisées2716329Qualité de la modélisations/o
Erreurs de concordance des graphiques0
Dépôt initial1000.00
Bénéfice net27335.95Bénéfice total37474.95Perte totale-10139.00
Rentabilité3.70Gain attendu333.37
Dégradation absolue709.63Abaissement maximal13400.00 (63.85%)Abattement relatif76.00% (10211.53)
Total des transactions82Positions courtes (% de gain)52 (57.69%)Positions longues (% de gain)30 (63.33%)
Transactions rentables (% de toutes)49 (59.76%)Transactions à perte (% de toutes)33 (40.24%)
Le plus grandcommerce profitable6220.80transaction perdante-826.20
Moyenneopération rentable764.79commerce perdant-307.24
Maximumgains continus (profit)6 (3648.20)Pertes continues (perte)2 (-1526.20)
MaximumProfit continu (nombre de victoires)6220.80 (1)Perte continue (nombre de pertes)-1526.20 (2)
Moyennegains continus2perte continue1
 
Lovecraft писал (а) >>

D'après ce que j'ai compris, c'est un fil de gronderie).

J'affiche les statistiques d'EA :


Pourquoi le poster ? Tu as besoin de gronder ? Qu'y a-t-il à gronder ? 82 transactions en 4 ans, 20 transactions par an, rien du tout...

 

Bonne question.

En général, une branche de bonnes questions :)

Figar0

Combien de transactions pensez-vous qu'il devrait y avoir et pourquoi ?

ZS : Je ne suis pas entré dans les statistiques ci-dessus, j'ai juste aimé la question.

 
alexx_v писал (а) >>

Bonne question.

En général, une branche de bonnes questions :)

Figar0

Combien de transactions pensez-vous qu'il devrait y avoir et pourquoi ?

ZS : Je ne suis pas entré dans les statistiques ci-dessus, j'ai juste aimé la question.

Peu importe le nombre de transactions si vous savez comment le résultat est obtenu, 10 suffisent pour que l'attaquant pense à un modèle probable. Dans ce cas, personne ne sait comment ce résultat a été obtenu, il est logique de supposer le faux habituel - le résultat de l'optimisation, mais cela ne vaut rien pour un si grand nombre de transactions. C'est tout.

 
Figar0 писал (а) >>

Pourquoi tu postes ça ? Tu as besoin d'une réprimande ? Qu'y a-t-il à gronder ? 82 affaires en 4 ans, 20 affaires par an, rien du tout...

Non, ça ne l'est pas. Imaginez, il a été écrit pour quelque chose. Le test sur une démo pendant 3 mois donnera une moyenne de 5 transactions, sur la base desquelles il faut tirer des conclusions sur les performances du système et l'envoyer pour le trading réel... Mais tout n'est pas aussi beau sur le compte réel que sur l'historique optimisé et un drawdown de 76% est égal à un échec.