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Je m'excuse d'intervenir, j'en suis arrivé à la conclusion que T/P et S/L sont des obstacles depuis environ six mois.
En fait, tout se résume à la probabilité d'un mouvement ultérieur pendant une certaine période de temps, si elle est élevée - nous restons en position sans rien regarder, si elle est tombée en dessous d'une certaine valeur, nous la fermons sans rien regarder.
C'est vrai. Malheureusement, cette hérésie destructrice, qui consiste à rechercher des modèles et des avantages statistiques avec les T&O, est très répandue et poursuivie sans relâche par des personnes semi-savantes.
C'est vrai. Malheureusement, cette hérésie destructrice, qui consiste à rechercher des régularités et des avantages statistiques, est répandue partout et est imposée sans relâche par des personnes semi-savantes.
Si seulement mt n'avait pas initialement de T/p et de S/L intégrés, on gagnerait du temps.
>>Pourquoi avez-vous clôturé avec T/P 30 si la tendance était de 90 ?
J'aime MT.)
Quant aux valeurs, constantes, je viens de poser la question ci-dessus, qu'en pensez-vous ?
Avec un TP fixe, vous pouvez clairement voir les mouvements que vous avez saisis, ceux que vous n'avez pas saisis, et dans quelle mesure vous avez sous-exploité la tendance, et dans quelle mesure chaque petit swing désagréable n'a pas atteint votre TP. La première chose qui vient à l'esprit est de faire un TP adaptatif. Rien ne change fondamentalement, seule l'analyse des transactions devient plus compliquée. Le TP flottant n'est qu'une question de taille de tendance que vous attendez, c'est-à-dire qu'il s'agit de savoir si vous pouvez prédire si la tendance va durer ou non ? Si vous le pouvez, les TR et SL fixes ne vous rendent pas service.
Je doute que quelqu'un ait une formule indiquant que la tendance va durer un peu plus longtemps, une formule qui peut être exécutée sur chaque barre, encore et encore, jusqu'à ce que la tendance s'épuise. C'est une illusion qui encourage toutes sortes de filatures, de prises de contrôle flottantes, etc.
Pour moi, le TP est une fixation rigidement calibrée, basée sur une analyse statistique d'une certaine situation. Chaque situation peut être négociée et analysée. Si, soudainement, il m'apparaît que je sais dans quelles circonstances je peux m'attendre à un TP plus important, je dois alors décomposer une situation particulière en parties et analyser chaque partie séparément, ce qui ne fait que créer de nouvelles situations différentes avec leurs propres arrêts fixes.
Je pense qu'il est déjà pratiquement clair pourquoi les prises et les stops fixes sont appropriés dans un marché volatile. Les prises et les arrêts fixes sont appliqués à une situation spécifique (lire, fixe). Il s'agit d'une situation dans laquelle vous vous attendez à prendre un bénéfice avec une certaine probabilité. Cela signifie que vous avez tout formalisé et que vous savez exactement quelle est la situation, y compris quelles valeurs spécifiques de prise et d'arrêt vous apporteront le profit maximum. Vous n'avez aucune raison d'être nerveux et de réduire la probabilité d'obtenir le rendement maximal.
Si vous voulez calculer le TP à la volée, cela signifie que votre système n'est pas très formalisé, que vous avez des idées vagues et intuitives sur la distribution, et que vous ne disposez pas de la statanalyse. Sinon, je dois croire que vous avez la loi de tendance (formule) dans vos mains, dans laquelle vous mettez les données et obtenez la réponse - vaut-il la peine de prendre le TP ou non ?
C'est vrai. Malheureusement, cette hérésie pernicieuse, qui consiste à rechercher des modèles et des avantages statistiques à l'aide de prises et d'arrêts, est très répandue et est imposée sans relâche par des personnes semi-savantes.
Pourquoi jugez-vous toutes les approches des études de marché uniquement par vous-même ? Aujourd'hui, vous pensez que le T&C et le S/L sont des maux universels, et demain vous penserez peut-être ... Vous ne pouvez pas faire de tous les EA la même chose. Et ces personnes semi-savantes vous prouvent inlassablement, à vous les experts, que vous avez peut-être tort (https://championship.mql4.com/ru/).
2 Mishek : S'il existe une stratégie basée sur des caractéristiques stables (même pour une certaine période de temps) du marché, on peut et on doit exploiter cette caractéristique.
Si vous connaissiez le prix, vous vivriez à Sochi (environ 30 et il est allé plus loin). Il est tout simplement ridicule de raisonner de cette manière.
Pourquoi, mon cher, jugez-vous toutes les approches d'études de marché sur leurs propres mérites ? Aujourd'hui vous pensez que S/L est le mal universel, et demain peut-être... Vous ne pouvez pas faire de tous les EA la même chose. Et ces personnes semi-savantes vous prouvent inlassablement, à vous les experts, que vous avez peut-être tort (https://championship.mql4.com/ru/).
2 Mishek : S'il existe une stratégie basée sur des propriétés de marché stables (même pendant une certaine période), vous pouvez et devez exploiter cette propriété.
Si vous connaissiez le prix, vous vivriez à Sochi (environ 30 et il est allé plus loin). Il est tout simplement ridicule de raisonner de la sorte.
Je me souviens d'enfants dont le dernier argument d'espoir au jardin d'enfants était : "Demande à ma mère". Je pourrais me tromper, et je n'en ai même pas peur. C'est pour cela que j'argumente, je critique les idées, pas les personnalités. Je me rends compte que vos arguments sont tous chez votre mère, c'est-à-dire quelque part sur https://championship.mql5.com/2012/ru/, mais quand même, pourriez-vous donner un exemple de découverte d'un motif ou d'un avantage statistique à l'aide de tees et de stops comme argument ici ? Donne juste un argument. Il serait également intéressant d'entendre comment un take and stop particulier peut devenir une propriété dénombrable du marché ?
Juste pour le plaisir - aujourd'hui, j'ai fait une erreur logique dans le code, et j'ai obtenu une telle image (sous une certaine condition, les positions ont été ouvertes dans la tendance, sur chaque barre). Amusant :) C'est pour 6 mois :)
Bars in test 36456
Ticks modélisés 71897
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 100000.00
Total net profit 571001.31
Gross profit 2794707.81
Gross loss -2223706.50
Profit factor 1.26
Gain attendu 165,94
Tirage absolu 14279,06
Tirage maximal 830925,98 (55,72%)
Tirage relatif 66,75% (403293,26)
Total des transactions 3441
Positions courtes (% gagnées) 3343 (36,55%)
Positions longues (% gagnées) 98 (51.02%)
Transactions bénéficiaires (% du total) 1272 (36,97%)
Transactions déficitaires (% du total) 2169 (63,03%)
Plus grande transaction bénéficiaire
3889,46
transaction déficitaire -1938,21
Moyenne
transaction bénéficiaire 2197,10
transaction déficitaire -1025,22
Maximum
victoires consécutives (bénéfice en argent) 134 (484656.84)
pertes consécutives (perte d'argent) 135 (-168971.99)
Maximal
gains consécutifs (nombre de gains) 484656.84 (134)
pertes consécutives (nombre de pertes) -168971.99 (135)
Moyenne
gains consécutifs 10
pertes consécutives 17
Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il est inutile de chercher un modèle en essayant des niveaux de prise de bénéfices. Mais vous ne devez pas non plus renoncer à utiliser les niveaux Take Profit et Stop Loss.
Quelle est la différence entre les deux, demandez-vous ?
Imaginez une situation hypothétique.
Nous sommes assis à la maison de campagne, jouant à des jeux de mots sur une boîte noire...
Et dans la boîte noire, il y a un système de trading qui fonctionne, et nous ne savons rien de la présence et de la qualité des paris - qu'y a-t-il - est-ce un ordre ouvert ou quel type d'ordre ?
Nous ne voyons que l'ensemble du marché actuel et historique. En contrôlant le commerce, nous pouvons agir sur un seul levier - pour le faire monter ou descendre. Ce modèle ne répond peut-être pas entièrement à la situation du trader lors d'une transaction, mais il permet de formuler plus facilement la question :
Ici, si le levier est "en haut", que pensez-vous qu'il soit ? SL Sell ou TP Sell ?
Et le plus important, c'est que ce modèle montre qu'en actionnant le levier, nous ne cliquons pas simplement au hasard, mais que nous prenons une décision commerciale basée sur une sorte de système commercial. Si nous utilisons la terminologie Vita, nous avons alors une formule utile avec l'avantage statistique. Ensuite, on clique sur la formule, mais pas parce qu'on "coupe beaucoup".
SL et TP sont l'essence de l'ordre de s'arrêter là et de repartir. Ce sont les deux faces d'une même pièce, ce sont des images miroir de la même chose.
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Un mot sur la terminologie.
Ici, ce StopLoss est perçu émotionnellement comme "arrête de me faire du mal" et le Profit comme "donne-moi le mien bientôt". Cette perception des termes prédétermine dans une large mesure l'usage que nous en faisons.
Parkinson écrit très bien sur l'impact de tels accidents.
Dans le Parlement américain, il y a un hall semi-circulaire. Les députés sont disposés de manière pro-rationnelle en fonction de leurs convictions - les gauchistes à gauche et les droitiers à droite, et ceux du milieu sont plus à gauche que John, mais plus à droite que Harry.
Au Parlement anglais, la salle est ... à deux faces. Chaque député est obligé de siéger soit pour les travaillistes, soit pour les conservateurs. Et vous pouvez clairement voir qui est où :) Et cette disposition de la chambre a largement défini le système des partis en Angleterre.
Вот, представьте гипотетическую ситуацию.
........question :
Ici, si le levier est "en haut", que pensez-vous qu'il soit ? SL Sell ou TP Sell ?
Je pense que c'est TP Achat ou SL Achat :)
En fait, donnez-moi un peu de temps pour digérer cette situation hypothétique.
SL et TP sont essentiellement des ordres de s'arrêter là et de repartir.
Pourquoi les extrêmes, il pourrait y avoir d'autres options que ces deux-là.
Vita писал (а)
Pour Alex ou toute autre personne intéressée.
Il y a longtemps, j'ai inventé un "exercice" pour moi-même lorsqu'il est devenu très embarrassant de constater que, à de rares exceptions près, tout le monde s'attache à trouver une entrée.
En fonction du temps libre, nous écrivons le programme d'entrée 1 à 2 fois par jour pour un mois à l'avance, de manière absolument aléatoire.
La saisie est obligatoire, vous pouvez la fermer immédiatement.
Dans un premier temps, nous apprenons à minimiser les pertes.
Mais lorsque, dans quelques semaines ou plus tard, le facteur de pondération augmente (et ceci à des entrées aléatoires), cela change radicalement la notion de prise et d'arrêt.
Bien sûr, vous devez suivre le programme honnêtement. L'auto-illusion n'aide personne.