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Comment un conseiller expert peut-il savoir s'il y aura une tendance dans l'année ou non, et s'il y aura une tendance, de quel type - tendance à la hausse ou à la baisse, ou un plat, ou une alternance de l'une, de l'autre et de la troisième, ou les événements se développeront d'une autre manière ? Et MM n'a rien à voir avec cela, nous pourrions ouvrir avec 1 lot à la baisse (parce que le Conseiller Expert n'a pas de fonctions pour estimer la direction du marché, etc.) et juste attendre que Kolya Morzhov vienne.... Mais au lieu de cela, il tâtonne littéralement pour trouver un mouvement de prix avec de petits lots.
Personne n'a besoin de savoir s'il y aura une tendance ou non. Vous avez testé sur une zone avec une tendance claire à la hausse. L'utilisation de TP>>SL dénote que vous attrapez de gros coups, comme vous le dites, en tâtonnant pour un coup. La tendance à la hausse indique que les stats entre les shorts et les longs sans l'utilisation du MM auront un biais en faveur des longs. C'est ce que l'on observe. Vous avez des positions longues plus rentables lorsque la tendance est à la hausse.
De ce que je peux voir :
1. TP>>SL est un suivi de tendance,
2. le test a été effectué sur une forte tendance à la hausse,
Je peux affirmer avec confiance que l'excès de positions longues rentables par rapport aux positions courtes ne peut et ne doit s'expliquer que par la présence d'une tendance, que les profits ne peuvent et ne doivent s'expliquer que par la présence d'une tendance.
Pour confirmer les propriétés magiques de votre MM, veuillez poster les résultats des tests effectués du 26.12.2004 au 15.04.2007. Peut-être qu'alors vous me permettrez de changer d'avis. Pour l'instant, tout est très simple - qualitativement et quantitativement, votre profit s'explique par l'application d'une stratégie de suivi de tendance (TP>>SL) sur une tendance claire. Toute stratégie de suivi des tendances, y compris l'achat et la conservation, aboutira à un résultat similaire.
Personne n'a besoin de savoir s'il y aura une tendance ou non. Vous avez testé sur une zone avec une tendance claire à la hausse. L'utilisation de TP>>SL dénote que vous attrapez de gros coups, comme vous le dites, en tâtonnant pour un coup. La tendance à la hausse indique que les stats entre les shorts et les longs sans l'utilisation du MM auront un biais en faveur des longs. C'est ce que l'on observe. Vous avez des positions longues plus rentables lorsque la tendance est à la hausse.
De ce que je peux voir :
1. TP>>SL est un suivi de tendance,
2. le test a été effectué sur une forte tendance à la hausse,
Je peux affirmer avec confiance que l'excès de positions longues rentables par rapport aux positions courtes ne peut et ne doit s'expliquer que par la présence d'une tendance, que les profits ne peuvent et ne doivent s'expliquer que par la présence d'une tendance.
Pour confirmer les propriétés magiques de votre MM, veuillez poster les résultats des tests effectués du 26.12.2004 au 15.04.2007. Peut-être qu'alors vous me permettrez de changer d'avis. Pour l'instant, c'est très simple - qualitativement et quantitativement, votre profit s'explique par l'application d'une stratégie de suivi de tendance (TP>>SL) sur une tendance claire. Toute stratégie de suivi des tendances, y compris l'achat et la conservation, aboutira à un résultat similaire.
Je suis tout à fait d'accord.
Si le phénomène est évident, défini sans ambiguïté, un certain nombre d'arguments autosuffisants peuvent généralement être avancés.
Un système de trading construit de manière "sans action", c'est-à-dire uniquement en fonction du ratio TP:SL, ne fonctionnera pas. Tout simplement parce que c'est une absence d'action. En fait, qu'est-ce que le TP et le SL ? C'est un ordre d'entrée/sortie du marché. L'ordre sera exécuté, mais il n'y a aucune raison pour qu'il "prenne vie". S'adapter à une zone limitée est un échec. Et il n'y a tout simplement pas d'autre base.
Si le processus n'est pas aléatoire mais tendanciel (tendanciel dans l'exemple de Vita et pièce bimétallique dans mon exemple), alors le graphique du processus sera biaisé. Aucun TP et SL ne peut le changer. Il est seulement possible d'exploiter ce phénomène. Mais cela n'est possible que si la tendance est connue à l'avance.
Le sens de toute stratégie se résume à la mise en œuvre d'algorithmes qui exploitent une certaine propriété du marché. Les ordres de trading d'entrée et de sortie doivent être générés en fonction de l'essence de cette tendance. Et les méthodes de réalisation peuvent être différentes - par instruction directe d'un trader ou d'un programme ou par TP et SL.
Mais quelles sont ces propriétés magiques, ces propriétés MM ? Au moins, ils sont logiques.
Quel est l'avantage de ne pas subir de grosses pertes et d'engranger de petits profits ? Il n'y a pas de logique, pas d'avantages, juste des statistiques (que personne n'a vues, d'ailleurs, mais qu'on peut accepter) - la grande majorité perd des dépôts.
Quant aux résultats du test - je suis sûr qu'il y aura des coulées, la valeur constante de SL est bonne, mais la valeur constante de TP va tout tuer à la racine. Car il n'existe pas de telle valeur (il serait approprié de dire ici - magique) du TP. De plus, je suis sûr que même l'optimisation ne donnera pas une seule option sensée.
Le résultat montré ci-dessus n'est pas le résultat d'un EA complet et fonctionnel, et certainement pas un graal magique :) c'est juste une démonstration réussie (en raison de la période de test, bien qu'il ait été créé à l'origine par nécessité - la dernière année) de la règle - "réduire les pertes, augmenter les profits".
Et quand percevoir les bénéfices - c'est une autre question.
Aïe... Quelle est la différence entre TR et SL ?
Oh, mais... cette différence doit-elle être constante ? et pourquoi ? :) pourquoi les valeurs des mêmes SL et TP devraient-elles être constantes sur un marché non constant, ou peut-être le devraient-elles ( !?)? qui a déterminé cela et sur quelle base ?
désolé, vous posez la mauvaise question, je me suis trompé :)
quelle est la différence entre eux, vous demandez vous ? je pense que la différence est énorme
Je m'excuse d'intervenir, j'en suis arrivé à la conclusion que T/P et S/L sont des obstacles depuis environ six mois.
En substance, tout se résume à la probabilité d'un mouvement ultérieur pendant une certaine période de temps. Si elle est élevée, nous restons en position sans rien regarder, si elle est tombée en dessous d'une certaine valeur, nous fermons sans rien regarder.
SK a peut-être voulu dire que le marché ne sait pas si vous avez + ou -.
A quel point sont-elles magiques, ces propriétés MM, d'ailleurs ? Au minimum, ils sont logiques.
Le résultat affiché ... c'est juste une démonstration réussie (en raison de la période d'essai, bien qu'elle ait été prise à l'improviste - la dernière année) de la règle "coupez l'élan, augmentez le profit".Je ne doute pas qu'il y ait une logique dans votre MM. Mais ce n'est pas ce qui a conduit au profit de l'EA sur cette section, et TP>>SL est, bien sûr, également un MM, mais extrêmement simple. Il y a une chance que ce soit ce dont vous parlez tout le temps :). La règle "couper l'élan, augmenter le profit" est identique à une approche de suivi de tendance TP>>SL. Je ne doute pas que l'approche de suivi de tendance puisse être démontrée avec succès sur une tendance. Cependant, cette approche échoue totalement lorsque le marché fluctue à l'intérieur du TP prévu, démolissant sans cesse le SL. Je voulais juste signaler que les mouches et les escalopes doivent être séparées : TP>>SL sur la section de tendance a fait un profit et MM ne s'est pas manifesté de quelque manière que ce soit.
Quelle est la logique/avantage d'attendre de grosses pertes et de prendre de petits profits ? Nous n'avons aucune logique, aucun avantage, juste des statistiques (que personne n'a d'ailleurs vues, mais qui peuvent être acceptées) - la grande majorité perd des dépôts.
Il y a une logique si vous trouvez un signal (modèle) qui est beaucoup plus petit que le bruit. Pour éliminer la petite différence de la variation du signal, vous devrez vous asseoir sur le bruit.
Никому не надо знать, будет тренд или нет
J'en ai besoin :))) Je préfèrerais, sachant qu'il y aura une tendance, ouvrir vraiment 1 lot dans sa direction et tranquillement, avec encore plus de plaisir, par exemple, jouer aux échecs avec SK au chalet et parler de divers sujets distraits :))
когда рынок колеблется внутри ожидаемых ТР
sur les valeurs, les constantes, je posais juste la question ci-dessus, qu'en pensez-vous ?
это, конечно, тоже ММ, но предельно простой.