MTS = profit FALSE ||TRUE - page 6

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YuraZ писал (а) >>

si nous parlons d'experts spécifiques, ou plutôt de l'un d'entre eux, il est toujours là - mais la condition est évidente, il est sur une tendance à la baisse

Ne parlons pas d'experts spécifiques, surtout avec de telles conditions... Sinon, je me souviendrai du Zoncker, qui a failli gagner le premier championnat.

Un indicateur de ce que serait le zonard ?

L'histoire des 5% est répétée de bouche à oreille. Y a-t-il une source pour cela ? Ou est-ce une histoire d'OBS ?

Restons-en aux faits. Avec une ouverture aléatoire, il y a 50% de chance de faire un bénéfice moins le spread. C'est un fait, et nous pouvons nous appuyer dessus. Si de nouveaux faits apparaissent, nous les prendrons en compte, mais pour l'instant, nous n'avons que ce que nous avons.

 

Au fait, un autre fait.

Le nombre de négociants bénéficiaires dans les premiers et seconds championnats est le même. Ce que cela signifie, je ne le sais pas encore, je n'ai rien à quoi le comparer.

La seule conclusion que l'on puisse tirer est que la masse totale des rédacteurs de l'EA n'a pas fait preuve de sagesse au cours de l'année, mais qu'elle n'est pas devenue stupide non plus.

 

YuraZ писал (а) >>

il est évident que le ! BETTER est formé pour acheter - vous pouvez le voir à l'œil nu.

Sur le forum, il a tenté de le nier. Bien qu'elle soit effectivement visible à l'œil nu.

YuraZ a écrit (a) >>

il est également évident qu'elle ne perd pas vraiment à la descente.

>> ce n'est pas évident.

timbo a écrit (a) >>

Mais peut-être que les organisateurs ont d'autres objectifs. Mais peut-être que les organisateurs ont vraiment d'autres objectifs.

Personne ne sera d'accord avec cela, car nous obtiendrons probablement un écart encore plus grand que 95 % et 5 %. De quel type de popularisation de l'autotrading pouvons-nous parler alors ?

Le championnat a clairement démontré la capacité de la majorité à perdre de l'argent. Les minorités sont-elles capables de gagner leur vie, ou est-ce un simple accident ? A cette question, le championnat n'a pas apporté de réponse.

 
Belford писал (а) >>

A cette question, le championnat n'a pas donné de réponse.

Je suis d'accord - ça n'a pas marché.

--> ... ce n'est pas évident.

Je faisais référence à des corrections profondes probablement.

pour être bien compris : je donne des définitions

La tendance DOWN - UP que je vois comme une année - ou plus

Selon ces chiffres pour l'euro, la tendance à la hausse n'est pas terminée pour le moment.

il faut aller à W1 Mn1 pour voir ce que je veux dire

- Je ne veux pas vendre l'euro par W1 Mn1, n'est-ce pas ?

---

timbo - d'accord avec vos raisons

 

603 singes sont voués à tout perdre, et 1603 singes sont voués à tout perdre, c'est aussi simple que cela :

- si on compte sur la théorie des probabilités, ils perdront à cause de MM, et ils sont garantis !

- S'ils essaient de réfléchir (d'identifier la tendance), beaucoup perdront (et ceux qui ne perdront pas ne seront pas autant dans le noir), et en raison du changement de comportement du marché, ils gagneront encore moins, et leurs gains seront encore moins importants.

Existe-t-il des conseillers experts rentables ?

Oui, ils le font. En ce moment, j'en ai un qui fonctionne très bien, mon dépôt a augmenté de 50% depuis une semaine et demie.

Je l'ai vérifié, il ne perd pas :

il ne perd pas sur l'histoire longue, il ne perd pas sur les différentes paires de devises, et en bref il ne perd pas du tout, si vous tournez la stratégie n'est pas non plus va perdre pour une raison quelconque : ?

La logique derrière tout cela est simple :

Pour qu'un EA ne perde pas d'argent :

1) il devrait jouer gentiment ! !! - afin que le commerçant ne veuille pas intervenir

2) le conseiller expert doit être réglé de telle sorte que toute intervention du trader ne fasse qu'améliorer la situation, et non l'inverse ! (mon Conseiller Expert me montre quand je peux placer et dans quelle direction, en même temps, il se fixe lui-même, et je peux fermer ses mises quand je veux, et cela ne fera qu'améliorer la situation)

3) Il ne devrait pas s'effondrer partout où le marché va, eh bien, il ne s'effondrera pas sur toutes les paires ! (pour se sentir bien dans le chaos)

les deux premiers points sont beaucoup plus difficiles que le troisième !

Remarque : il n'a pas perdu d'argent - il s'agit d'un très bon bénéfice avec un faible drawdown !

Je vous montrerai une capture d'écran à titre d'exemple ce soir (d'un compte réel et d'un test).

 
wenay писал (а) >>

603 singes sont voués à tout perdre, et 1603 singes sont voués à tout perdre, c'est aussi simple que cela :

Tout le monde a tellement aimé les singes - moi aussi !

( d'un seul coup, ils pensent que le singe va ouvrir un sell bye comme dans les films quand ils jouent du piano )

timbo - il a donné l'exemple des "singes" et a utilisé une sorte d'aligoire pour renforcer l'impression.

Je suppose juste que ce sera une sorte de coïncidence et qu'on ne mettra pas le singe derrière le terminal.

---

je pense que si vous générez un numéro aléatoire ! alors il est possible que plusieurs conseillers - qui ne le génèrent pas trop souvent, par exemple une fois par semaine - finissent avec un solde supérieur à 10k

comme imiter un singe.

 
timbo писал (а) >>

Restons-en aux faits. Lors d'une ouverture aléatoire, la probabilité de profit est de 50% moins le spread. C'est un fait, sur lequel nous pouvons nous appuyer. Si de nouveaux faits apparaissent, nous en tiendrons compte, mais pour l'instant, nous n'avons que ce que nous avons.

Pour vérifier s'il existe des capacités de pronostic dans le MTS total dont les éléments sont des participants distincts du C-07, en principe, vous pouvez : - le nombre total de transactions multiplié par le spread et le comparer avec le profit total gagné en pips en termes de pips EUR/USD.

Si le bénéfice réalisé est supérieur à la perte sur le spread, cela signifie qu'il y a quelque chose dedans, sinon il est évident que nous sommes des singes.


 
timbo писал (а) >>

Ne parlons pas d'experts spécifiques, surtout avec de telles conditions... Sinon, je me souviendrai du Zoncker qui a failli gagner le premier championnat.

Un indicateur de ce que serait un zonard ?

L'histoire des 5% est répétée de bouche à oreille. Y a-t-il une source ? Ou est-ce une histoire d'OBS ?

Restons-en aux faits. Avec une ouverture aléatoire, il y a 50% de chance de faire un bénéfice moins le spread. C'est un fait, et nous pouvons nous appuyer dessus. Si de nouveaux faits apparaissent, nous les prendrons, mais pour l'instant c'est tout ce que nous avons.

Non.

 
paukas писал (а) >>

Non.

Si la distribution est régulière et que la fréquence de TP=SL est constante, la probabilité est de 50%... Ecrivez un EA, qui avec une fréquence égale de 10 minutes ouvrira pendant 300 jours deux positions opposées avec TP=SL et égale à la moitié du delta hebdomadaire moyen des dix semaines précédentes... Vous pouvez simplement prendre SL=10 STOPLIMIT, l'exécuter à partir de n'importe quel point de l'historique pendant au moins 500 jours (que tout a fermé par lui-même) et voir le résultat sera d'environ 49,6% de trades rentables et 32% de 67% de shorts et longs respectivement. Données pour 2007.06 -2008.06 avec SL=TP=10

Alors les singes règnent... Ils ont presque rattrapé MTS avec leur cher 52%...

:)) Et si vous conseillez un peu les singes :)))) (rires)

Donc si vous n'ouvrez pas les shorts, ce sera 67%... Ils sont les détenteurs du record du championnat... :))) 

Супер МТС -- Чудо обезьян! Копирайты не забывайте... :))) 
extern double SL=5;
datetime TimeStart;
int init(){TimeStart=TimeCurrent();}
int deinit(){}
int start()
  {
   if ( TimeCurrent() - TimeStart > 60*1440*300 )
      return;
    
   SL=0;
   for ( int i=1;i<=10;i++){
      SL=SL+(iHigh(0,PERIOD_W1,i)-iLow(0,PERIOD_W1,i))/2;
   }
   
   SL=(SL/10)/Point;
   SL=SL/MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL); 
   
   static datetime lts,ltb;

   /*
   
   if ( TimeCurrent() - lts >= 10*60 ){
      lts=TimeCurrent();
      
         OrderSend ( 
               Symbol(),
               OP_SELL,
               MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT),
               Bid,
               0,
               NormalizeDouble( (MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL))*Point,Digits)*SL+Ask, // sl
               NormalizeDouble(-(MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL))*Point,Digits)*SL+Bid
             );
   }
   */

   if ( TimeCurrent() - ltb >= 10*60 ){            
      ltb=TimeCurrent();
      
         OrderSend ( 
               Symbol(),
               OP_BUY,
               MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT),
               Ask,
               0,
               NormalizeDouble(-(MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL))*Point,Digits)*SL+Bid,
               NormalizeDouble( (MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL))*Point,Digits)*SL+Ask
             );         
   }              
  }

Timbo, je suis content qu'il y ait des gens intelligents dans le coin...

 

Script 603 singe :)

Dossiers :
s_603_monkeys_1.mq4  6 kb
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