MTS = profit FALSE ||TRUE - page 8

 
NProgrammer писал (а) >>

Avec une distribution uniforme et une fréquence d'ouverture constante à TP=SL probabilité = 50% ... Imaginez un EA, qui avec une fréquence égale de 10 minutes, pendant 300 jours ouvrirait deux positions opposées avec TP=SL et égale à la moitié du delta hebdomadaire moyen des dix semaines précédentes.

Où voyez-vous une distribution égale dans le forex ? C'est dans le casino, et pas toujours.

 
NProgrammer писал (а) >>

Pas sur rael.... :)) Entier non ! Ne l'utilisez en aucun cas dans le monde réel. :))

Encore une fois, ....

Ne vous battez pas.

Quelque part, j'avais un gif à propos d'un graal sur une histoire accrochée au réel...

 

Un système avec 98% de transactions rentables peut perdre et grandir, tandis que 52% peuvent réaliser des bénéfices durables. Peut perdre les deux, etc. En général, la logique binaire

00 - les deux systèmes perdent

01 - le second est rentable, etc.

....

Vous êtes bloqués sur le nombre, alors qu'il n'y a qu'un seul critère indiscutable et que vous le savez tous.

 
Integer писал (а) >>

Script 603-monkeys :)

Des nouvelles du championnat des 603 singes.

Après une longue et dure bataille, il reste un singe avec ~600000 de dépôt. Le solde global du championnat fluctue autour de 100% +/- 5%.

Dans un tel pore, il tiendra longtemps, la dégringolade est peu probable, la poursuite de l'augmentation du niveau de profit est tout aussi probable.

 
KimIV писал (а) >>

Je négocie avec des EA depuis janvier 2006, c'est-à-dire depuis plus de 2 ans. En ce moment, j'ai 4 comptes réels sous gestion (petits montants). Mon succès est le suivant : je ne perds pas.

Le trader à succès = un trader de longue date

 
Il est vrai que ce ne sont pas toujours de vrais systèmes de trading qui sont soumis au championnat - en un mot, la plupart des participants font l'impasse sur le réglage de leurs systèmes sur le comportement probable du marché dans les 3 prochains mois. Après tout, si votre EA fait 5-10% sur le compte réel sans beaucoup de drawdown, pourquoi l'afficher si les conseillers avec 200% de rentabilité sur 3 mois sont généralement parmi les gagnants ?
 
paukas писал (а) >>

Où voyez-vous une distribution égale dans le forex ? C'est même dans le casino et pas toujours.

:))

Où il se trouve... ...je l'ai vu uniformément... Regardez de plus près, réfléchissez à ce que je disais, désolé, mais je n'ai pas beaucoup de temps, sinon je l'aurais expliqué plus clairement ... :)

 
Prival писал (а) >>

Un système avec 98 % de transactions rentables peut perdre et grandir, tandis que 52 % peuvent réaliser des bénéfices durables. Peut perdre les deux, etc. En général, la logique binaire

00 - les deux systèmes perdent

01 - le second est rentable, etc.

....

Vous vous accrochez à un chiffre, alors qu'il n'existe qu'un seul critère indiscutable et que vous le savez tous.

Vous voyez ce que vous voulez voir, alors que moi je parle d'autre chose dans ce cas, et UNIQUEMENT du % de trades rentables. Et c'est un critère clair et peut-être le seul :) pour le succès de la stratégie ... Il s'agit uniquement d'un critère d'évaluation d'une stratégie. Je ne parle que de ce critère, le plus simple et le plus facilement analysable. Mon point de vue sur la situation est le suivant : la gestion de l'argent est après, d'abord Stratégie puis MM, puis combat avec DC, puis stratégie de gestion financière... Mais la base n'est que la première - une stratégie qui donne le pourcentage le plus élevé... Et mon estimation en tant qu'expert est de 98%... Et c'est réalisable, croyez-moi ... :))

En un mot, tout le monde comprend que même si la stratégie donne 10% de trades réussis avec 100 fois plus de profit que 90% de trades perdants, il y aura un profit... Mais ne vous faites pas d'illusions sur ces 90 % de transactions perdantes que vous n'auriez tout simplement pas dû faire. C'est tout. En d'autres termes, ils ne sont pas réussis (gagnés) il suffit de considérer qu'ils n'ont pas eu lieu ... Une bonne stratégie est donc différente dans la mesure où elle ne fait pas de choses qui doivent être fermées plus tard pour minimiser les pertes, en ouvrant des ordres opposés pour minimiser les drawdowns et ainsi de suite.

 
NProgrammer писал (а) >>

Vous voyez ce que vous voulez voir, alors que je parle dans ce cas d'autre chose, et UNIQUEMENT du % de trades rentables. Et c'est un critère clair et peut-être le seul :) pour le succès d'une stratégie ... Il s'agit uniquement d'un critère d'évaluation d'une stratégie. Je ne parle que de ce critère, le plus simple et le plus facilement analysable. Mon point de vue sur la situation est le suivant : la gestion de l'argent est après, d'abord la stratégie puis MM, puis combat avec DC, puis stratégie de gestion financière... Mais la base n'est que la première - une stratégie qui donne le pourcentage le plus élevé... Et mon estimation en tant qu'expert est de 98%... Et c'est réalisable, croyez-moi ... :))

En un mot, il est clair pour tout le monde que même si la stratégie donne 10% de trades réussis avec une somme de profit 100 fois supérieure à 90% de trades perdants, il y aura du profit... Mais ne vous faites pas d'illusions sur les 90 % de transactions perdantes que vous n'auriez pas dû faire. C'est tout. En d'autres termes, ils ne sont pas réussis (gagnés) il suffit de considérer qu'ils n'ont pas eu lieu ... La bonne stratégie est donc différente dans la mesure où elle ne fait pas ce que vous devez fermer plus tard en minimisant les pertes, en ouvrant des ordres opposés pour minimiser les drawdowns, etc.

C'est vraiment mauvais avec le gars.....

 
Integer писал (а) >>

Il n'est pas bien du tout avec le gars ....

:)) Je suis désolé que tu ne comprennes pas... Alors j'espère que quelqu'un d'autre pourra vous l'expliquer à nouveau... Je suis désolé. :))