Prédire l'avenir avec les transformées de Fourier - page 8

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Ce n'est pas ce que je voulais dire. Comment avez-vous construit l'image ? Tu as nourri ZZ au lieu de Close ?

Si vous avez dessiné quelque chose de distinct, veuillez le mettre ici. Je vais expérimenter.

"Le prix du PS est monté à 1.6018 aujourd'hui, juste au niveau prévu".
Exactement. Mais c'est la prédiction. Et la prédiction se réalise. A un certain intervalle. Mais "il n'y avait pas de promesse de nourriture en chemin" :)

Et je ne regarde ZZ qu'à cause des arrêts.

 

m_keeper

En fait, cette courbure est assez bien visible depuis avant-hier.

Mais avec moi, ce n'est pas la proximité extrême qui relie la ligne médiane, c'est la déviation de la régression qui la construit.

J'utilise également d'autres méthodes, mais la régression linéaire est fondamentale pour les distances plus courtes.



      af_LR(T,i0);

      for (n=0; n<T; n++) 
      {
        dcn=Close[n+i0]-b-a*n;
        sum_cos+=dcn*MathCos(k*n*w); 
        sum_sin+=dcn*MathSin(k*n*w);
      }
     

void af_LR(int p,int i)
{ 
   double sx=0,sy=0,sxy=0,sxx=0;
    if (p<2) p=2;
               
   for (int n=0; n<p; n++) 
   {
      sx+=n; 
      sy+=Close[n+i]; 
      sxy+=n*Close[n+i]; 
      sxx+=n*n; 
   }   
   a=(sx*sy-p*sxy)/(sx*sx-p*sxx);
   b=(sy-aa*sx)/p;
}

Pour les distances plus longues, je mettrai une fonction spéciale de centrage en dessous :

 

Désolé, probablement hors sujet, mais j'ai un EA moyen terme assez fiable qui a vendu oira à partir de 1.5954 avec un stop à 1.6165, cible (généralement quelques chiffres) ouverte. L'heure est 14.00 MSK. Pose rapprochée/renversement par signal inverse, chalutage.

ZS Au fait, et l'euro yen a été vendu avant-hier.


Voyons voir :)


Je complète au fur et à mesure :

=========================================

23/04 17.30 MSK : 80p de profit sur EURUSD, stop à 1.6075 EURJPY est aussi en profit 85p.

24/04 09.00 MSK : 100p de profit sur EURUSD, stop à 1.6033 EURJPY profit 80p

24/04 13.00 MSC : EURUSD 240p Profit, stop à 1.5921, EURJPY 125p Profit

24/04 19.00 MSC : EURUSD profit 300p, stop à 1.5858, EURJPY profit 155p

24/04 22.00 heure de Moscou : EURUSD 298p de profit, position fermée par EA à partir du retournement du marché, EURJPY dans le marché.

 

Ma configuration consiste à rechercher la répétition de plusieurs périodes d'affilée (j'en utilise toujours 2), je n'ai donc pas vraiment examiné les périodes courtes.

De plus, le PeriodStep était fixé à un niveau élevé et les hautes fréquences n'étaient pas prises en compte.

Voici la prédiction.


Mais si vous ajoutez des hautes fréquences


Il y a un certain déclin, mais il passera sur le chemin du vrai déclin, mais il n'y aura pas non plus de forte augmentation.


Lorsque l'on travaille avec un nombre différent de périodes, les amplitudes ne correspondent pas,

Ça ressemble à un bug dans l'algorithme, je pense même savoir où.


Je le corrigerai plus tard, maintenant je vais préparer les données d'entrée.

 

Voici quelques indicateurs


On compte les barres EquiVolume sur des barres plus petites

Dans le deuxième cas, le volume a été modifié pour


return((iHigh(NULL,SubPeriod,shift)-iLow(NULL,SubPeriod,shift)+MathAbs(iOpen(NULL,SubPeriod,shift)-iClose(NULL,SubPeriod,shift)))*ObrPoint);

Les graphiques ont l'air mieux, voyons ce que ça donne.

 

"il y a une diminution, mais elle passera à l'approche d'une réelle diminution, mais elle ne montrera pas non plus une forte augmentation
. Lorsque l'on travaille avec un nombre différent de périodes, les amplitudes ne coïncident pas beaucoup".


Ou peut-être devrions-nous établir un lien entre le nombre de barres de prévision et les fréquences utilisées ?

 
vaa20003:

"il y a une baisse, mais elle passera sur le chemin de la vraie baisse, mais elle ne montrera pas non plus une augmentation significative.
Lorsque l'on travaille avec un nombre différent de périodes, les amplitudes ne coïncident pas beaucoup".


Ne devrions-nous pas, d'une manière ou d'une autre, corréler le nombre de barres de prévision avec les fréquences utilisées ?

Je teste maintenant l'algorithme, en envoyant une onde sinusoïdale à l'entrée et en essayant de l'obtenir à la sortie.

Pendant que je l'étendais et l'affinais, j'ai relevé quelques bogues.

la fréquence n'est pas trouvée avec précision, l'amplitude est comptée de manière incorrecte,

Lors du réglage manuel des fréquences, la fréquence la plus élevée est perdue à plusieurs reprises.


il est trop tôt pour tirer des conclusions sur ce qui doit être connecté à quoi.


tant que la production n'est pas ce qu'elle devrait être, il n'y aura pas d'avancée.

 
m_keeper:

Voici quelques indicateurs


On compte les barres EquiVolume sur des barres plus petites

Dans le deuxième cas, le volume a été modifié pour


les graphiques ont l'air mieux, voyons ce que ça donne

Je ne pense pas qu'il fera grand-chose. Afin de linéariser la tendance au moins dans une certaine mesure, nous pouvons essayer de calculer les incréments de prix moyens pour une période suffisamment longue, c'est-à-dire la longueur de la trajectoire des prix dans le temps, et trouver l'incrément de prix moyen par barre : sum+=MathAbs(Close[i]-Close[i+1]) ; dcs=sum/T ; L'échelle de temps est recalculée en points. Et ensuite, les incréments spécifiques sont recalculés en incréments relatifs. Elle est utilisée pour construire une fonction de Fourier, puis elle est recalculée pour revenir à l'échelle traditionnelle du graphique. Autrement dit, le marché est soit en train d'accélérer, soit en train de décélérer. Par conséquent, les demi-périodes des sinusoïdes ne sont pas de durée égale.

En utilisant la méthode que j'ai décrite, nous pouvons essayer de calculer la vitesse moyenne et recalculer les incréments, et alors là où il ralentissait, il semblera accélérer ; et là où il accélérait, il semblera ralentir. Et en première approximation, ça s'équilibrerait.

Mais bien sûr, c'est très approximatif.

 
ANG3110:
m_keeper:

Voici quelques indicateurs


On compte les barres EquiVolume sur des barres plus petites

Dans le deuxième cas, le volume a été modifié pour


les graphiques ont l'air mieux, voyons ce que ça donne

Je ne pense pas qu'il fera grand-chose. Afin de linéariser la tendance, du moins dans une certaine mesure, nous pouvons essayer de calculer les incréments de prix moyens pour une période suffisamment longue, c'est-à-dire la longueur de la trajectoire des prix dans le temps, et trouver les incréments de prix moyens par barre : sum+=MathAbs(Close[i]-Close[i+1]) ; dcs=sum/T ; et ensuite convertir les incréments spécifiques en incréments connexes. Celle-ci est utilisée pour construire une fonction de Fourier, puis elle est recalculée à nouveau dans l'échelle traditionnelle du graphique. Cela signifie que le marché est soit en train d'accélérer, soit en train de décélérer. Par conséquent, les demi-périodes des sinusoïdes ne sont pas de durée égale.

En utilisant la méthode que j'ai décrite, nous pouvons essayer de calculer la vitesse moyenne et recalculer les incréments, et alors là où il ralentissait, il semblera accélérer ; et là où il accélérait, il semblera ralentir. Et en première approximation, ça s'équilibrerait.

Mais bien sûr, c'est très approximatif.

Pour une raison quelconque, je le pense aussi. Mais il s'agit uniquement de l'observation de différents indicateurs, d'une manière ouvrière-paysanne. Si un indicateur est en avance, puis en retard, puis en ligne avec le prix... c'est difficile de lui faire confiance :)

 

à ANG3110

Tezka, pouvez-vous frapper sur l'ICQ (339661094), si ce n'est pas difficile. Les pensées vagabondent dans ma tête, mais le sentiment que vous l'avez déjà passé.

Et je ne veux pas encombrer le fil de discussion.

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