Prédire l'avenir avec les transformées de Fourier - page 3

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m_keeper:

J'essaie maintenant d'identifier les signes de fausses prévisions.

Les fausses prévisions peuvent être identifiées par une augmentation de l'erreur RMS sur les dernières barres "finales". Prendre la première période disponible et l'extrapoler vers l'avant n'est pas une prévision. Il s'agit simplement d'une extension de l'élément périodique qui était - en avant. C'est un peu comme avoir la moitié de l'arrière d'une voiture qui roule.

Pour tenter de faire une prédiction, il est nécessaire de trouver une série de résonances dans un passé pas trop lointain. Cela signifie qu'un certain nombre de barres sont exécutées dans le passé et qu'à chaque fois, elles sont tirées vers l'avant et l'erreur de prévision est calculée sur la base des données historiques déjà connues. Ensuite, la période est modifiée et la course est répétée à nouveau. On calcule à nouveau l'erreur de prévision. Les périodes pour lesquelles l'erreur est minimale sont considérées comme des périodes de prévisions de travail. Lors de l'apparition de nouvelles données, l'erreur est à nouveau calculée. En fonction de l'erreur, la période est à nouveau ajustée en fonction de la prévision actuelle. J'essaie juste de l'expliquer par des chiffres.

Pour faire court. Nous exécutons différentes périodes avec certaines étapes sur un échantillon relativement petit de données dans le passé. Pendant tout ce temps, le RMS de l'extrapolation est calculé. Nous trouvons la période qui présente la meilleure corrélation dans un passé pas trop lointain et nous la prenons comme période de travail. C'est la première étape de l'élaboration d'une prévision. Ensuite, il y a toute une série d'étapes...


Voici l'une des résonances de la figure ci-dessus. Mais cela ne signifie encore rien.

Il faut faire toute une série de pronostics, et par SMR minimum choisir celui qui est le mieux corrélé.

En général, sans les non-linéarités de l'espace-temps, c'est-à-dire leurs courbures constantes (le temps est comprimé et l'amplitude augmente, l'amplitude est comprimée et le temps augmente - comme la nuit par exemple), il est quasiment impossible de recevoir une prévision décente.


 

J'ai lancé le testeur pour le mois de mars sur M15

n=10

InPast=300

Futur=300

Gladkost=1

Dans la plupart des cas, nous pouvons croire au moins pour un jour


Ajout d'un prétraitement RC avec un filtrage à niveau variable pour atténuer les hautes fréquences.

à la fin de la fenêtre. Cela ne changeait rien en principe, mais en théorie c'était mieux (qu'est-ce que c'est - vous pouvez le voir avec Gladkost=0)


Le pronostic change brusquement s'il y a une forte baisse ou hausse au début ou à la fin de la fenêtre.

Disons qu'un pas se forme - le filtre le considère comme une basse fréquence,

lorsque dans 10 barres un pas opposé se forme et ce changement de marché sera filtré comme une haute fréquence.

Je pense que l'on peut traiter ce problème en travaillant non pas directement avec les prix mais avec une moyenne mobile.

disons avec MA(20) et ensuite juste prévoir les 10 barres de décalage que la MA donnera


En ce qui concerne le SCR, l'idée est correcte.

Vous pouvez utiliser deux indicateurs, l'un prédisant les 100 dernières barres connues, et le second prédisant 100 barres dans le futur.

et mesurer la RMS entre les indicateurs sur les 100 dernières barres, nous devons essayer.

Les "non-linéarités de l'espace-temps" - les barres d'équi-colonnes ne sont-elles pas censées résoudre ce problème ?

Je n'ai jamais travaillé avec eux auparavant. Pensez-vous que ça va aider ?

Dossiers :
fft_and_future_2.mq4  6 kb
 
m_keeper:

Les "non-linéarités de l'espace-temps" - les barres d'équi-capacité ne sont-elles pas censées résoudre ce problème ?

Je n'ai jamais travaillé avec eux auparavant. Tu penses que ça va aider ?

Les Equi-bars sont en quelque sorte "plus chauds", mais pas encore tout à fait. Ici, dans le graphique que j'ai cité, la demi-onde jaune de gauche se déplace intensément, l'amplitude est grande, mais sur une courte période. La partie verte de droite est due à une résistance accrue - le chemin est long, et le temps a été plus long, et l'amplitude est réduite. Ils ne sont donc pas symétriques dans le temps. En fait, pour qu'il y ait une meilleure correspondance, la période du côté gauche devrait être plus courte, et la période du côté droit devrait être plus longue. C'est-à-dire que nous devons également tenir compte de la longueur de toutes les augmentations de prix, comme la longueur d'une corde, et cette corde est pliée en de nombreux endroits.

Et en fait, la longueur de la partie rouge et bleue de la prévision dépend de la façon dont elle sera pliée ou étirée. Le retournement est probable, mais le lieu exact, c'est-à-dire le moment et surtout la position du prix, seront très différents. Et nous dessinons ce que nous avions déjà.


Et une autre chose. Disons qu'il y a des périodes où de gros "poissons" font du commerce, comme les banques et autres "durs". Ils ne négocient pas sur des échelles de temps de 15 minutes, mais considèrent généralement des données quotidiennes minimales et prennent des décisions sur cette base. Et les petits gars comme nous traitent sur les horaires, jusqu'aux ticks. Donc, une telle agitation mesquine et sans conviction pour tenter de gagner au moins 3 kopecks. Si, dans un passé récent, il y a eu des pics de gros "poissons", c'est-à-dire d'harmoniques de plus basse fréquence, alors lorsqu'ils commencent à réapparaître, malgré les prévisions dans un court intervalle - une grande vague peut simplement souffler les petits. Donc, en fait, vous devez considérer de nombreuses fréquences de leur coïncidence ou contradiction de phase, et cela plus les pentes, les résistances, la compression-étirement. En fait, il s'agit de la technique du futur, où vous imaginez ce que vous devez calculer et un ordinateur le fera d'un seul coup. Maintenant, nous devrons tout faire avec nos doigts, appuyer sur des boutons et nous déplacer plus lentement qu'une tortue, en utilisant beaucoup d'énergie... Et les gars de ce 666 - forex, ne feront que rire et se remplir les poches. Six tourne, tourne, tu veux décoller, faire de l'argent, et bam, et tu es parti. Le six montre la trajectoire du mouvement. Dans le Forex, il ne coûte rien de perdre 3 fois, donc vous obtenez 666. Personnellement, je suis tombé plus d'une fois. Et ceux qui ont réussi et se sont établis comme Bettera, ils sont sur le 7, et ces gens qui ont créé le 666 ont peur d'eux.

 
m_keeper:

J'ai lancé le testeur pour le mois de mars sur M15

La plupart du temps, vous pouvez avoir confiance pendant au moins un jour.

C'est fort.

Et si nous envoyons le signal de l'indicateur (ou plutôt la différence entre la lecture et le prix actuel) à l'entrée du NS ?

 

Dites-moi ce qui ne va pas.

Voici le code de la bibliothèque

#include <windows.h>
#define EXPORT extern "C" __declspec(dllexport) 

// Прототип экспортной функции...
EXPORT int __stdcall my_func(int i);

BOOL APIENTRY DllMain(HINSTANCE hInst, DWORD dwReason, LPVOID lpReserved)
{
return TRUE;
}

EXPORT int __stdcall my_func(int i)
{
return i;
}

dans l'indicateur, j'écris

#import "tmp3.dll" int my_func(int i) ;

и
int ghh=1 ;
int ggg=my_func(ghh) ;

donne une erreur

FFT_and_Future EURUSD,M30 : cannot call function 'my_func' from dll 'tmp3.dll'(error 127)


Il y a peut-être une astuce ici ?

J'ai déjà essayé différentes choses.

 
goldtrader:
m_keeper:

J'ai lancé le testeur pour le mois de mars sur M15

La plupart du temps, vous pouvez avoir confiance pendant au moins un jour.

C'est fort.

Et si vous envoyez le signal de l'indicateur (plus précisément, la différence entre l'indicateur et le prix actuel) à l'entrée VS ?

Puis-je répondre à la question, bien qu'elle ne m'ait pas été posée, puisque je consulte cette page.

En fait, la question n'est pas très correcte, car il existe différents réseaux avec un nombre différent d'entrées et de sorties.

Il en existe des approximatives, des classificatrices et des associatives. Avec ou sans professeur.

Mais si vous supposez ce que l'auteur voulait dire, vous pouvez le faire. Mais le résultat sera-t-il satisfaisant ?

 
m_keeper:

Dites-moi ce qui ne va pas.

Voici le code de la bibliothèque

Voulez-vous faire de cette bibliothèque __lib_FFT.mq4 une DLL ? Ou quelque chose d'autre ?

 

Non, je veux connecter l'autre, mais tout y est écrit en cours, donc réécrire pour mq4 n'est pas envisageable.

J'ai essayé de compiler les exemples du forum, mais ils ne fonctionnent pas.

J'ai Visual studio 6

 
goldtrader: Et si vous envoyez le signal de l'indicateur (ou plutôt la différence entre la lecture et le prix actuel) à l'entrée NS ?

Je pense que les réseaux neuronaux devraient être utilisés lorsque vous ne pouvez pas tirer de conclusions en utilisant une analyse mathématique, statistique, différentielle ou autre.

Ne faites rien de mon indicateur pour l'instant, il est trop incomplet.

 
m_keeper:

Non, je veux connecter l'autre, mais tout y est écrit en cours, donc réécrire pour mq4 n'est pas envisageable.

J'ai essayé de compiler les exemples du forum, mais ils ne fonctionnent pas.

J'ai Visual studio 6

L'option "Autoriser l'utilisation de DLL" est activée, bien sûr ? Dans MT4, il y a un exemple de comment connecter une DLL, juste pour VC++6.

Mais s'il s'agit de la transformation de Fourier, pourquoi s'embêter avec une chose aussi compliquée ? J'ai cité le code sur la page précédente. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une FFT, c'est une variante classique, mais où est l'urgence, si la question n'est pas très sensée jusqu'à présent ?

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