Prédire l'avenir avec les transformées de Fourier - page 9
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Eh bien oui, c'est une absurdité.
Pour rendre plus clair ce que j'ai écrit, disons que nous avons 3 barres de prix en hausse à 10 pips chacune, et 3 barres de prix en baisse à 5 pips. La hausse du prix donnera 30 pips au total, la baisse - 15 pips. Le timing est le même, que la vague soit ascendante ou descendante. Si nous l'approximons par une sinusoïde, alors ni l'onde gauche ni l'onde droite ne coïncideront avec elle. C'est ce que nous rencontrons lorsque nous essayons de travailler avec des périodes fixes et la même chose dans les indicateurs simples. Plus tard, il peut casser un support ou un politicien a annoncé quelque chose dans les nouvelles et cela conduit de manière inattendue à un saut de 100-200 points en quelques minutes. Et puis il ralentit et ne peut pas gagner 20 points en quelques heures.
Il change tout le temps. J'ai essayé d'utiliser un analyseur de spectre pour trouver des fréquences constantes. Mais il s'est avéré que même si je les avais, ils étaient plutôt éloignés les uns des autres et ne se répétaient pratiquement jamais les uns à côté des autres. C'est-à-dire que je dois travailler sur une structure de données qui frétille constamment comme un serpent... En bref, "Serpent 666".
difficile de faire la différence à vue
(Close[i]-Close[i+1]);
de
iOpen(NULL,SubPeriod,shift)-iClose(NULL,SubPeriod,shift)
(en haut et en bas)Voici un indicateur
Il y avait un indicateur RZI qui apparaissait quelque part. Je m'en suis moqué.... Et avec le volume et le high-low et le close et tous ensemble.... J'ai eu une image similaire. Mais le prix n'est pas toujours allé là où il devait aller.
C'est une tendance. Et puis, soudainement, il se déplace dans la direction opposée.
Il y a une certaine zone (temps) de la prévision en dessous de laquelle il y a un grand bruit, au-dessus de laquelle la probabilité d'une prévision positive est faible.
C'est comme avec l'EURUSD. Les prévisions semblent s'être réalisées - le prix a atteint 1,6. Mais sur le chemin.........
Voici ce que j'ai découvert.
Calcul de la taille des tableaux différemment dans mayna et anelise (j'ai oublié de le corriger)
en conséquence, les hautes fréquences étaient perdues, et celles qui ne l'étaient pas étaient appliquées
avec la mauvaise amplitude. La détermination incorrecte de la fréquence est due au fait que je recherche
maxima sur le périodogramme pronormalisé, elle est résolue en multipliant
la fréquence résultante par 0,923. Il n'y a aucun problème avec la phase.
Voici une question théorique
hier, après le rapport, l'euro a fortement baissé et a cassé le canal qui tenait depuis le premier avril.
L'idée est que quelle que soit l'onde sinusoïdale que vous recherchez dans ce canal, elle ne peut pas sortir du canal,
sauf si vous prenez une période très courte de la taille du dernier déclin.
Pour des raisons d'intérêt, j'ai décidé de suivre strictement les lectures de l'indicateur jusqu'à ce que mon compte de démonstration soit épuisé.
L'indicateur a montré qu'il devait remonter après une telle chute.
Les séries normalisées par le volume ou le volume au carré améliorent la réaction, accélérant le temps de plusieurs fois.
ANG3110, comment gérez-vous de telles variations ?
ou abandonnez-vous ce genre d'indicateurs si vous ne pouvez pas trouver
le bon canal ?
Oh, ce Fourier .... Saviez-vous que la 0e harmonique est égale à la moyenne simple (SMA) sur la même période d'expansion (T) ?
Bien sûr, c'est l'attente
Maintenant, j'ai parcouru les derniers jours avec un périodogramme construit en recherchant une période au lieu de deux périodes répétées.
de bien meilleurs résultats, la prédiction est devenue moins inertielle ou quelque chose comme ça.
L'utilisation des équi-bars a encore amélioré le tableau, l'indicateur montrait qu'il ne fallait pas acheter avant ce matin.
J'aime mieux cette lecture.
J'ai une autre idée : comparer non pas les fréquences sélectionnées, mais l'ensemble du périodogramme, ou au moins sa partie basse fréquence.
Je le testerai la semaine prochaine et je posterai ce que j'ai obtenu.
ANG3110, comment gérez-vous ces variations ?
ou vous abandonnez ce genre d'indicateur si vous ne trouvez pas
un canal approprié ?
En général, le fait que l'optimum va au-delà de la composante périodique (en dehors du canal) est mis en évidence par une forte dérive de la phase de l'harmonique fondamentale. Seulement il est préférable de ne pas le définir simplement comme -arctan(bk/ak) mais par une autre voie :
calculer la dérivée à la barre 0 dfx = fx[0] - fx[1] ; on calcule encore l'amplitude maximale
Am = MathSqrt(ak*ak + bk*bk) ; et phase
faza=MathArcsin(ak/Am) ;
si (dfx>0 && faza>0) faza = pi - faza ;
si (dfx>0 && faza<0) faza = - faza - pi ;
Si la tendance commence, il est très dangereux d'aller à contre-courant, la fin de l'onde sinusoïdale ira à contre-courant car elle tend vers la composante constante moyenne (SMA) et vous pouvez perdre beaucoup, si le dépôt est petit, cela peut tout effacer. Sur une tendance, il est préférable d'utiliser le DCT.
Dans mon cas, sur des distances plus courtes, comme je l'ai déjà écrit, sous la forme du milieu autour duquel tourne le Fourier - la régression linéaire est soulignée, et elle aussi a changé la pente de façon spectaculaire, et bien que la fin soit quelque peu élevée, je ne regarde pas sa position, mais où elle montre le renversement.
Un autre moyen facile, auquel Klot a probablement fait allusion, est de construire un Fourier autour de la muving dans une fenêtre séparée comme MACD et la projection vers l'avant - extrapolation, également faite dans la même fenêtre. Si vous le souhaitez, vous pouvez également le recalculer dans la fenêtre principale, mais il vous faut alors quelque chose pour extrapoler au moins approximativement la fin.
Comme c'est le cas, tout tourne autour de quelque chose. Il existe donc des harmoniques plus lentes autour desquelles tournent les harmoniques locales. Et il est également important d'avoir un canal de centrage comme je l'ai montré dans le graphique ou une autre version dans la figure ci-dessous - une fonction de référence avec une continuation, autour de laquelle la fonction de Fourier est construite.
Mais j'ai également écrit plus haut qu'à ces moments-là, le marché accélère fortement et, bien que les augmentations totales ne soient pas aussi importantes, elles vont dans la même direction. En général, il s'agit de la même non-linéarité de l'espace-temps, ou dépendance amplitude-temps.
Presque tous ceux qui ont essayé d'appliquer Fourier au marché se sont effondrés sur ces sauts brusques. Je pense que celui qui peut le faire est déjà un homme riche...
Je commence à aimer l'indicateur FFT Future ! Je travaille sur les fluctuations M5 peu profondes. Jusqu'à présent, 90 % des postes sont rentables ! L'essentiel est de ne pas se reposer sur ses lauriers.
J'utilise les valeurs suivantes : 9.0/400/430/0.04
- Mais ce n'est pas très lisible - c'est en dehors du graphique.
jpy0408