Prédire l'avenir avec les transformées de Fourier - page 6
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Je ne vois pas d'intérêt à ce sujet. Quelques personnes regardent probablement et c'est tout.
Eh bien, c'est ma propre faute. J'ai commencé le fil de discussion avec des hypothèses vagues et des indicateurs incomplets.
Je dois réparer ça. Je vais commencer par la théorie.
Par futur, nous entendons au moins une estimation de l'évolution du prix.
On ne peut pas prédire l'avenir en utilisant des transformées de Fourier rapides.
Vous pouvez le faire avec des transformées de Fourier normales si vous ajustez la longueur de la fenêtre et la pente.
la longueur de la fenêtre et la pente.
Finalement, j'en suis venu à la conclusion que Fourier n'est pas notre ami dans ce domaine.
J'ai décidé d'utiliser quelque chose comme une sous-fenêtre avec une sous-fenêtre sinus et cosinus.
qui occupe un nombre donné de périodes dans cette sous-fenêtre. Nous analysons donc toutes les sous-fenêtres
à partir d'une longueur minimale jusqu'à une longueur donnée (les sous-fenêtres commencent à une longueur finie).
La sous-fenêtre commence à la fin du temps et remonte dans le temps), et utilise ces données pour construire un périodogramme et un phasogramme.
Les maxima sur le périodogramme sont utilisés pour identifier les périodes correspondantes et les tracer sur le graphique.
sur le graphique, en prolongeant les fluctuations dans le futur.
Prenez votre temps. Terminez ce que vous avez commencé :)
Vous avez vous-même écrit plus tôt que le prix atteindrait le niveau prévu, mais on ne sait pas quand cela se produira.
Et si vous essayez de prendre un zig-zag (mais seulement Hi-Lo - il y a déjà des sommets inchangés) et essayez de prédire le prochain sommet par incrément de ZZ sommets et quand il apparaîtra - par incrément de temps entre les sommets ? Et les sostopes dans cette situation sont simpler.......
Un peu de pratique
Voici la nouvelle version de l'indicateur. Elle diffère de l'ancienne
)Lectures humaines
)Correction de nombreux bogues
)Amélioration de nombreux algorithmes
)et surtout la mise en évidence des périodes peut maintenant se faire à la fois en mode automatique et
manuel.
Comment l'utiliser :
)Nous attachons PF_1_MAIN, et tout fonctionne déjà en mode automatique.
La longueur de la fenêtre peut être ajustée en étirant le canal de régression apparu
)Nous attachons PF_2_ANALYSIS, maintenant vous pouvez ajouter des fréquences manuellement -
glisser et déposer les scripts au maximum -
PF_ADD pour ajouter la fréquence appropriée
PF_DEL pour la supprimer
La mise à jour se produira uniquement sur le prochain tick ou si vous appuyez sur rafraîchir.
Le haut niveau local respectif sera recherché et
ajouté ou supprimé.
)attach PF_3_WIEV - cet indicateur trace les fluctuations qui ont été trouvées
automatiquement ou manuellement, individuellement, afin d'évaluer visuellement
quel type de maximum nous avons trouvé.
Seul le premier indicateur a des données d'entrée, les autres obtiennent ce dont ils ont besoin
à partir des variables globales
extern int Lenght=560;// Définit la taille de la fenêtre
extern int Period_count=2;// Définit le nombre de périodes que nous recherchons dans la sous-fenêtre
extern int InPast=0;// Travaille sur les barres passées, pour évaluer la prévision, comme.Dans le testeur de stratégie, cet indicateur ne fonctionne pas
extern int Futur=100 ; // Pour combien de barres faire la prévision
extern int iMAperiod=0 ; // Plus - plus lisse, il est possible d'augmenter, quand il y a des lacunes sur le graphique
extern int PeriodStep=10 ; // Deux maxima locaux situés plus près l'un de l'autre que PeriodStep - sont considérés comme un seul.
Sur une paire de devises et un intervalle de temps, vous pouvez placer une seule copie des indicateurs (sauf PF_3_WIEV).
Vous avez vous-même écrit auparavant que le prix atteindra le niveau prévu, mais on ne sait pas quand ce sera le cas.
Je n'ai pas écrit ça.
C'est ANG3110 qui a écrit sur son indicateur.
Le mien est plus général.
Existe-t-il un moyen de rendre les tableaux globaux ?
Je ne suis pas tout à fait sûr de ce dont vous avez besoin, mais lorsque vous devez enregistrer un grand nombre de données et les relire ensuite, il est plus facile d'utiliser l'écriture dans un fichier intermédiaire, par exemple :
int handle=FileOpen("Test.dat",FILE_BIN|FILE_WRITE) ;
FileWriteArray(handle,arr,0,Narr) ;
Et ensuite relire un autre programme :
int handle=FileOpen("Test.dat",FILE_BIN|FILE_READ) ;
FileReadArray(handle,arr,0,Narr) ;
Veuillez consulter l'aide MT4 pour plus de détails.
Je cherchais quelque chose comme FileWriteArray.
mais je l'ai déjà implémenté sans cela - il n'est pas bon d'écrire sur le disque à chaque tic-tac
Les droits d'accès doivent être répartis entre les indicateurs...
il est plus facile de recalculer et les calculs sont maintenant plus économiques
Jusqu'à présent, la prédiction de l'EURUSD est confirmée.
Seulement sur GBPJPG, le terminal s'accroche pendant 5 minutes.
m_keeper
Je pense que vous le trouverez utile. A lire. Ne pensez pas que ce n'est pas intéressant. Au contraire. En ce qui me concerne, elle (la branche) a été lue attentivement. Et je pense que beaucoup, aussi, le traitent avec soin et ne l'inondent pas. Gardez la branche.
Je suis d'accord avec Prival.
Une petite remarque sans principe - lors du rendu en PF_3_Wiev, les formes d'onde peuvent s'étendre en dehors de la fenêtre. Pas très pratique
m_keeper
... Ne pensez pas que la branche n'est pas intéressante. Au contraire. En ce qui me concerne, elle (la branche) a été lue attentivement. Et je pense que beaucoup, aussi, le traitent avec précaution et ne le plopent pas. Gardez la branche.
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m_keeper
... Ne pensez pas que la branche n'est pas intéressante. Au contraire. En ce qui me concerne, elle (la branche) a été lue attentivement. Et je pense que beaucoup, aussi, le traitent avec précaution et ne le plopent pas. Gardez la branche.
+1
+2. Je le suis avec grand intérêt.
P.S. http://dsp-book.narod.ru/books.html J'ai le lien sur l'araignée. Beaucoup de littérature sur la DSP (ceci est pour les gens comme moi, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans le sujet mais qui sont intéressés). :))