Dialogue de l'auteur. Alexander Smirnov. - page 28
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je travaille actuellement sur un système d'analyse.
Si ce n'est pas un grand secret, faites-moi savoir de temps en temps où vous voulez en venir. Les résultats intermédiaires et finaux sont également intéressants.
Wow, tu es bon, Korey. Une fausse pseudo-souris est censée fonctionner.
Il manque quelque chose . Sergey (Prival), pouvez-vous copier ici la lettre que je vous ai envoyée avec la formule ? J'ai la formule à la maison. Laissez Korey s'amuser un peu plus - et s'il inventait accidentellement le Graal...
à Mathématiques
b.peut-être une formule pour SKYP ?
à TOUS
Après avoir lu ceci dans le magazine d'où provient le "dessous de tasse de café" à l'époque de B.Clinton,
ça m'a donné l'impression d'être un papoose au cul nu,
et plus je me rappelle avoir essayé d'inventer le MTS, plus ça m'épate...
http://offline.computerra.ru/2006/655/287993/" Les commerçants numériques dépassent les commerçants de protéines".
zitata : Les mathématiques de ces modèles ont été étudiées en profondeur. Mikhail Dubovikov, spécialiste en éconophysique, docteur en physique et en mathématiques, et conseiller scientifique du président d'Intrust, déclare : "Aujourd'hui, toute entreprise occidentale commence généralement par deux choses : elle prend en compte les paramètres fractals, tels que l'exposant de Hurst, pour les séries de prix (dans l'espoir d'anticiper les changements du marché par leurs variations) et tente d'appliquer le théorème de Takens - déterminer le nombre de paramètres contrôlant le processus de changement de prix et, si vous avez de la chance, construire un système d'équations qui génère une série de prix. Puis chacun part de son côté. Nous utilisons, par exemple, nos propres indicateurs fractals dans notre système de trading, ainsi qu'un certain nombre de modèles bien connus (par exemple, des modèles de régression non linéaire), combinés à une formation optimale du portefeuille selon des algorithmes plus avancés que la théorie classique de Markowitz".
et tente d'appliquer le théorème de Takens - pour déterminer le nombre de paramètres contrôlant le processus de changement de prix et, avec un peu de chance, pour construire un système d'équations qui génère une série de prix.
et tente d'appliquer le théorème de Takens - pour déterminer le nombre de paramètres contrôlant le processus de changement de prix et, avec un peu de chance, pour construire un système d'équations générant une série de prix.
Vous devez comprendre la différence entre le camarade Mikhail Dubovikov, spécialiste en éconophysique, et le camarade Alexander Smirnov, spécialiste en indicateurs.
à TOUS.
Ce n'est pas encore si sombre.
Tout n'est pas si sombre. Il y a des publications, c'est juste que nous, en tant qu'ingénieurs,
" qui ont vu le marché dans un oscilloscope))) négligent ce qui a été fait il y a 60, 30, 20 ans.
C'est ici. Parmi les nombreuses dissertations que j'ai eu la chance de lire, le travail scientifique de S.S.Belyakov se distingue par sa sincérité.
http://orel3.rsl.ru/dissert/EBD_873_beliakovSS.pdf
Il y a également une liste de la littérature disponible, Tuckens en particulier.
Citation pour ce fil, eh bien - "Fourches" :)
..........
L'inconvénient de la méthode de lissage adaptatif est que seulement
de très longues séries, il est possible d'obtenir une prévision fiable pour un intervalle
supérieure à celle du lissage exponentiel conventionnel. Malheureusement,
il n'y a pas de procédure stricte pour l'évaluation de ce qui est nécessaire ou suffisant
la longueur nécessaire ou suffisante de l'information initiale et pour les séries finies il n'y a pas de
pour les séries finies, il n'y a pas de conditions spécifiques pour l'évaluation de la précision de la prédiction. Il y a donc un risque pour les séries finies
risque de recevoir un pronostic plutôt approximatif, de plus dans la plupart des cas les séries
dans la pratique réelle, on peut rencontrer des séries de 20 à 30 points maximum.
30 points.
Les problèmes de la méthode Box-Jenkins (modèles de moyennes mobiles autorégressives)
Les problèmes de la méthode Box-Jenkins (modèles de moyennes mobiles autorégressives) sont principalement liés à la non-uniformité des séries temporelles.
Les problèmes de la méthode Box-Jenkins (modèles de moyennes mobiles autorégressives) sont principalement liés à l'hétérogénéité des séries temporelles et à la mise en œuvre pratique de la méthode en raison de sa complexité.
et tente d'appliquer le théorème de Takens - pour déterminer le nombre de paramètres contrôlant le processus de changement de prix et, avec un peu de chance, pour construire un système d'équations générant une série de prix.
Il faut ici comprendre la différence entre Mikhail Dubovikov, expert en économophysique, et Alexander Smirnov, spécialiste des indicateurs.
D'ailleurs, la paternité et l'administration d'une branche de ce site honoré revient à la future référence pour le travail.
Je me serais bien déclaré, mais c'est ce que ma mère m'a dit quand j'étais enfant : "apprenez les mathématiques !
Quoi qu'il en soit, il y a un besoin d'un débat d'ingénierie sur
quelle est la différence entre le meilleur hélicoptère du monde et le marché.
Chers collègues, j'ai une petite question toute simple pour les scientifiques : existe-t-il un paramètre qui mesure le lissage d'une série chronologique dans son ensemble ? Et je me moque de savoir s'il existe une corrélation entre elles ou non, il est important de distinguer qu'une série dans son ensemble est plus lisse que l'autre.