FR H-Volatilité - page 32
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Et la conclusion est plus terre à terre, dont je pense que nous nous approchons progressivement ("nous" signifiant "nous avons avancé" :-) - il n'y a pas plus d'informations dans les tics que dans les barres, ou pas beaucoup plus. Veuillez pardonner mon incorrigible scepticisme.
Si vous voulez connaître la formule selon laquelle la courbe bleue a été générée. Je voudrais donner mes commentaires sur chacune de ses composantes, comment elle a été générée et ce qui a été fait. Merci. Ou juste un dossier, je peux me débrouiller tout seul, je connais Matkad.
1. Construire une série de premières différences (FDD) de la BP initiale sur la TF sélectionnée (soit 5 min) ;
2. trouver la volatilité de FFD - qu'elle soit m ;
3. remplacement de tous les incréments de la FF par m, en tenant compte du signe des incréments, on obtient la première différence de la série d'incréments égaux (FF) ;
4. intégrer la première différence de RP et la sortie est une série synthétique - RP.
ALL.
Mais je ne suis pas d'accord avec la dernière hypothèse - une hypothèse non fondée, rien de plus. Le mouvement de la foule semble juste créer une "agitation" (similaire au comportement des collectifs quantiques), ce qui viole votre RP, donc il est peu probable que cela justifie la confirmation de la théorie du complot ici :). Et la conclusion est plus terre à terre, dont je pense que nous nous approchons progressivement ("nous" - dans le sens de "nous avons avancé !) :-) - il n'y a pas plus d'informations dans les ticks que dans les bars, ou pas beaucoup plus.
Que dites-vous de ça ?
La foule, ce sont ceux qui sont dans la majorité. Si nous traçons la distribution des incréments de prix, la majeure partie du volume proviendra des petits incréments - ils sont la grande majorité - donc c'est une foule. Supprimez de la série de prix initiale les incréments supérieurs à certains, en ne laissant que les "petits", c'est-à-dire ceux de la foule, et nous obtenons une série proche de la série RP. A la limite, en remplaçant toutes les augmentations de la TA initiale par la même, on obtient un indicateur de "l'humeur de la foule", qui, comme vous pouvez le voir, est perpendiculaire au taux...
La réponse à la question de savoir où se trouvent les informations est évidente : ayant un historique de tiques, je vais certainement récupérer toutes les TF imaginables. Mais ayant un TF défini, je ne récupérerai pas un TF plus petit, et de plus - des ticks. L'information est donc plus en ticks qu'en bars ! Prival a raison "...dans une grande barre en 30 ans, il y a presque autant d'informations en ticks. Ce n'est pas juste. Je pense que plus il y a de barres, moins elles contiennent d'informations."
Quant à l'affirmation"il n'y a pas beaucoup plus d'informations dans les ticks que dans les bars". Je pense qu'au Forex, les informations ne sont jamais superflues ! - Il vaut son pesant d'or :-)
Les foules sont celles qui sont en majorité. Si vous tracez la distribution des incréments de prix, la majeure partie des incréments sont des petits incréments - ils représentent la grande majorité - donc c'est une foule. Si l'on retire de la série de prix initiale les incréments supérieurs à certains, ne laissant que les "petits" incréments, c'est-à-dire "ceux de la foule", on obtient une série proche de la série RP. A la limite, en remplaçant tous les incréments de la TA initiale par le même, nous obtiendrons un indicateur de "l'humeur de la foule", qui, comme vous pouvez le voir, est perpendiculaire au taux...
Le facteur K, est analogue à la valeur du point dans MT4. Il est déterminé automatiquement, et par exemple pour EURUSD il est de 10^4, et pour EURJPY il est de 10^2. Il ne participe pas au processus de tri.
Le format du fichier est standard : <DTYYYMMDD>,<TIME>,<OUVERT>,< HAUT>,<BAS>,<CLOSE>,<VOL>. Dans le programme, la deuxième colonne, <OPEN>, est utilisée pour les constructions.
rsi, je suis d'accord avec vous, d'ailleurs, je suis moi-même d'un avis similaire. Par exemple, je suis convaincu que le Zig-Zag est l'opérateur d'approximation optimal pour un graphique de prix. Dans cette façon de décomposer, toute l'information à l'intérieur de l'étape des points H de l'échelle des prix est considérée comme non intéressante. Cela nous permet de comprimer considérablement la quantité d'informations entrantes sans jeter le bébé avec l'eau du bain.
Quant au phénomène dont il est question, il est quelque peu différent. J'essaie de décomposer le graphique des prix sur une certaine base, en particulier, sur la base définie dans l'espace des valeurs possibles des incréments de prix. Le fait est qu'il y a beaucoup de petits mouvements sans intérêt, et peu de grands et forts ! Dans cette situation, je ne risquerais pas de jeter les petits, ils sont trop gros.
Par exemple :
Ici en rouge, le quotient d'une minute est divisé en 12 vecteurs, composés d'incréments égaux de 1 à 12 pips. Selon le principe :
Dans la série originale, nous ne laissons que les incréments dont le module est égal à n points (par exemple, n=5 points). Aux points où cette condition n'est pas remplie, la valeur de la série est attribuée à la valeur de gauche, etc. Nous obtenons un ensemble de vecteurs de n - réalisations. La figure montre les vecteurs pour RP de 2,5 et 8 points, et la somme de tous les vecteurs de 1 à 12 est la ligne noire. On constate que la BP initiale peut être reconstruite avec une certaine précision en utilisant un plus grand nombre de décompositions.
Les vecteurs eux-mêmes sont intéressants. Tout d'abord pour l'analyse de la dynamique du quotient. Peut-être ces réalisations sont-elles plus faciles à prévoir que la série originale. Ou leur dynamique peut nous informer à l'avance du changement de tendance attendu sur le marché... Je vous rappelle que si nous éliminons les éléments nuls de la série de la première différence (l'informativité ne diminue pas), alors nous avons affaire à des séries stationnaires, avec toutes les conséquences positives qui en découlent. Mathemat, tu m'entends ?
J'entends Neutron, bien sûr. J'ai vu les mots "décomposition" et "vecteur" et je me suis demandé où l'orthonormalité pouvait encore s'inscrire ici. Je plaisante. En fait, c'est une expérience curieuse, je n'y ai pas encore pensé. Et à propos de la stationnarité : bien sûr, elle doit être strictement justifiée. Le cri a déjà été lancé ici aux méchants.
P.S. Il n'y a pas d'outils pour vérifier la stationnarité dans le matcadex ?
C'est ce que je voulais dire quand je disais que les graphiques sont intéressants. C'est là que les statistiques doivent être saisies !
P.S. Je me souviens que même dans ma jeunesse, il y avait un tel dispositif - les statistiques de seuil ...
J'ai créé un petit indicateur qui dessine le graphique des prix par incréments égaux, dont l'amplitude est égale à la volatilité de l'instrument dans la période sélectionnée.
Il est maintenant temps de réfléchir à la manière de l'utiliser.
Je ne pense pas qu'il faille s'attendre à une solution "facile".
Voici un modèle que j'ai remarqué. Parfois, vous pouvez voir une combinaison stable d'un graphique de prix et de la ligne PE :
Dans les figures, la couleur verte représente le graphique des prix et la ligne du WP en rouge. Habituellement, le graphique des prix et le WP sont proches l'un de l'autre, comme s'ils étaient en concurrence, mais parfois le graphique des prix effectue un mouvement vers l'avant qui laisse le WP loin derrière. Il apparaît qu'une telle condition de marché n'est pas aléatoire (efficiente) et qu'avec une probabilité non nulle, elle tend à revenir à un état non perturbé (figure de gauche). En revanche, la figure de droite montre une situation où le prix et le RP évoluent presque de concert, sans fortes perturbations. Dans un tel état, le marché est efficace et les développements ultérieurs peuvent suivre un chemin arbitraire.