FR H-Volatilité - page 29
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Yurixx, bravo (sans ironie) ! Le monde n'existe pas tant qu'il n'y a pas d'observateur (mesureur) en son sein. Et ici, l'observateur est la transaction (ou la cotation). Le temps transactionnel est roi ! Et il n'y a rien entre les comptes, et il n'y a pas besoin d'inventer des théories sur un processus stochastique continu.
P.S. J'aime ce genre de solipsisme... "Il n'y a pas de monde tant que je ne le mesure pas".
Mathemat, mon cher, je comprends votre scepticisme, et j'ai la même attitude négative envers le solipsisme. Mais vous avez agi en tant que mathématicien et moi en tant que physicien, et la différence est la suivante.
L'homme n'est pas un observateur dans ce processus, mais un agent. Donc il y a vraiment 3 personnes ici. Une personne est observatrice et éloignée, et 2 personnes (acheteur et vendeur) sont des agents du marché. S'ils ne sont pas là, croyez-moi, il n'y aura pas de prix. Et tant qu'ils sont partis, il n'y a pas de prix. Et comme 2 sur 3, c'est la majorité, je suis vertueux après tout. :-))
Eh bien, eh bien... Revenons sur terre. ...
Le temps opérationnel, à mon avis sceptique, filtre partiellement le bruit. C'est-à-dire qu'il la réduit en quelque sorte. Mais cela réduit également la quantité d'informations utiles dans une bien plus grande mesure.
P.S. Je suis allé en Ukraine en période d'hyperinflation et je ne me souviens d'aucun problème pour acheter quoi que ce soit pour des "livres coupons" :). Je pense que s'il y a eu des moments de "confusion" sur le marché, ils ont été de très courte durée.
OK, candidat, ça filtre, c'est compréhensible. Mais qui est en train de filtrer ? Dieu, c'est-à-dire DC. Nous ne voyons rien d'autre que les ticks de notre société de courtage, et nous n'en avons pas besoin, car nous échangeons par les ticks de cette société de courtage, et elle ne se soucie pas des ticks des autres sociétés. Alors quel est le sens de la recherche d'une information manquante (qui, bien sûr, objectivement, existe probablement) ? Les tics de notre DC et seulement notre DC sont ce flux même de sigma-algébre (mécanique, n'ai-je pas trop tort d'utiliser ce terme ?) dont nous disposons et sur lequel nous pouvons statalyser. Laissez-le donc exister, ce prix, tant qu'il n'y a pas de ticks (en fait, il existe et est égal au dernier tick, tant qu'il n'est pas obsolète). Mais on s'en moque tant que ça ne change pas.
Je ne sais pas et ne veux pas savoir combien de transactions (mesures) totales ont lieu par seconde dans le monde, y compris entre les tics de mon DC. Par conséquent, comme le DC est mon Seigneur (sur Foreh), toute autre information provenant de sources extérieures qui ne passe pas ses filtres est pour moi de l'autre monde. Je penche cependant pour un modèle de processus discret.
Un processus de cotation mondial continu est inobservable car la source de cotation n'est pas unique. Et mon DC me permet de l'observer, mais aussi de le rendre discret.
2 Neutron et mathématique
Je ne peux pas non plus attacher le zip. Je suppose que c'est un problème avec le site. Voici un lien où vous pouvez télécharger les données
http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=%5EVIX&d=11&e=13&f=2007&g=d&a=0&b=2&c=1990&ignore=. csv
D'après ce que j'ai compris, nous travaillons sur la base des cotations bancaires, c'est-à-dire les prix auxquels la banque achète/vend les devises (pour ce qui est du forex). En d'autres termes, je suppose que la dynamique des prix n'est pas directement liée au nombre de transactions, mais plutôt au déséquilibre entre les ventes et les achats. En d'autres termes, je suppose qu'il y a beaucoup plus de transactions que de ticks et que le prix existe en leur absence (celle des ticks).
P.S. J'ai été en Ukraine en période d'hyperinflation et je ne me souviens pas avoir eu de problèmes pour acheter quoi que ce soit pour des "coupons de livres" :). Je pense que s'il y a eu des moments de "confusion" sur le marché, ils ont été de très courte durée.
Je n'ai pas dit que le prix était lié au nombre de transactions. Et, sans doute, le prix est présent si la transaction est faite au même prix, mais faite! De plus, si je dis "le prix est absent", alors bien sûr, il s'agit en un sens d'une abstraction. Tout comme la phrase "le prix est présent", car aucune de ces affirmations ne peut être prouvée tant que l'acheteur et le vendeur ne sont pas trouvés ..... Voici une autre image, si vous avez vraiment besoin d'une preuve - le gap qui se produit dans le Forex le lundi. Allez-vous soutenir que le prix a existé pendant tout ce temps, qu'il est resté inchangé et qu'il a sauté dès l'ouverture ? Ou allez-vous dire qu'elle a changé continuellement pendant tout ce temps ? Ni la première option, ni la deuxième ou la troisième ne sont correctes, car il n'existe aucune situation qui manifesterait ce prix. Même lorsqu'il y a un écart, ce n'est pas le prix qui se reflète dans l'écart, mais l'anticipation qu'il a changé entre samedi et dimanche. Et le prix n'est obtenu que quelque temps après l'ouverture, lorsque le flux des transactions a aligné les attentes sur le marché réel. Il en va de même pour les flips des journaux télévisés.
Il y a eu une hyperinflation en Ukraine et en Russie, mais pas dans la même mesure. J'étais un homme d'affaires à cette époque et je me souviens très bien comment le flux des ventes/achats s'arrêtait à certains moments. Au niveau de l'atelier, cela a été ressenti dans une moindre mesure, mais cela s'est également produit, mais en tant que condition permanente, ce n'était certainement pas le cas.
Je ne le vois que sous cet aspect.
Peu m'importe ce que j'analyse, qu'il s'agisse d'un prix ou d'un autre phénomène de la nature, aussi spéculatif soit-il. Afin d'étudier ce processus, j'ai besoin
- la marge d'erreur de l'appareil est minimale
- la mesure doit être continue, même s'il s'agit d'un processus discret.
Dans ce cas, il s'agit d'une courbe en coordonnées XY.
Analyser le long des axes. En général, toutes les mesures sont associées à une erreur,
Prix de l'axe Y, la classe de précision n'est pas connue, car il n'existe pas de norme à laquelle la comparer. La seule explication raisonnable à ce jour est le bruit de mesure +-1 associé à l'échantillonnage sur cet axe. C'est ce qu'on appelle le bruit ADC. Sinon, il semble être un compteur parfait (bien que le problème de l'inertie ne soit pas clair).
Sur l'axe des X, ici tout ne va pas bien.
S'il n'y a pas de possibilité de mesure continue, il est souhaitable d'avoir au moins des mesures à intervalles de temps égaux. Le taux d'échantillonnage doit être = constant.
Ici, cette condition n'est pas remplie, donc l'instrument ment et manque des mesures. Il est nécessaire de combler l'écart avec les chiffres manquants, car il n'y a rien d'autre à faire.
De ce point de vue, le minutki n'est rien d'autre que la compression de l'information, par laquelle nous effectuons une transformation non linéaire (irréversible) du flux d'entrée. Le but de cette transformation est de réduire la quantité d'informations stockées. La meilleure option est de ne pas compresser du tout.
Si vous le faites correctement, vous devriez calculer la fréquence d'échantillonnage maximale possible et compenser les sauts de mesure selon une loi linéaire. Et cette séquence doit être stockée. Pour la compression de l'information stockée sans sa perte d'utiliser seulement des incréments de +-1 point, la taille commensurable avec le bruit de l'ADC sur un axe Y.
Une compression supplémentaire entraîne une perte d'informations.
L'appareil lui-même doit représenter les mesures sous une forme pratique pour l'analyse. De préférence en appuyant sur un bouton.
Et j'aimerais beaucoup avoir le plus grand nombre possible de ces boutons.
J'ai essayé de joindre une archive zip et ça a marché. C'est peut-être le nom du fichier. Veuillez me communiquer le nom et la taille de l'archive zip si possible.
C'est ma faute. Je joignais un rar, j'aurais dû joindre un zip.
Je n'ai pas dit que le prix était lié au nombre de transactions.
...
Ou diriez-vous qu'elle a changé continuellement pendant tout ce temps ?
Oui, j'ai raté ce virage :), car je parlais depuis le début de ticks, c'est-à-dire de changements de prix.
Je parlais également d'un processus continu de génération de prix, qui se poursuit sans aucun doute pendant le week-end. La question de l'existence du prix au-delà des ticks est résolue facilement : il suffit de choisir le moment entre les ticks et de faire une transaction dans le terminal :). En général, le mot prix peut aussi avoir différentes significations, tout le temps je voulais dire le nombre dans le terminal, c'est-à-dire le prix déjà mesuré.
OK, candidat, ça filtre, c'est compréhensible. Mais qui est en train de filtrer ? Dieu, c'est-à-dire DC. Nous ne voyons rien d'autre que les ticks de notre société de courtage, et nous n'en avons pas besoin, car nous échangeons par les ticks de cette société de courtage, et elle ne se soucie pas des ticks des autres sociétés. Alors quel est le sens de la recherche d'une information manquante (qui, bien sûr, objectivement, existe probablement) ? Les tics de notre DC et seulement notre DC sont le flux même de l'algèbre sigma (mécanique, n'ai-je pas trop tort d'utiliser ce terme ?) qui nous est donné et sur la base duquel nous pouvons statalyser. Laissez-le donc exister, ce prix, tant qu'il n'y a pas de ticks (en fait, il existe et est égal au dernier tick, tant qu'il n'est pas obsolète). Mais on s'en moque tant que ça ne change pas.
Je ne sais pas et ne veux pas savoir combien de transactions (mesures) totales ont lieu par seconde dans le monde, y compris entre les tics de mon DC. Par conséquent, comme le DC est mon Seigneur (sur Foreh), toute autre information provenant de sources extérieures qui ne passe pas ses filtres est pour moi de l'autre monde. Je penche cependant pour un modèle de processus discret.
Un processus de cotation mondial continu est inobservable car la source de cotation n'est pas unique. Et mon DC me permet de l'observer, mais aussi de le rendre discret.
Voici mon analogie : si nous voulons de la simplicité et de la "beauté", nous tondons la pelouse (ou posons de l'asphalte). Si nous voulons obtenir quelque chose de la zone, nous désherbons (c'est-à-dire que nous n'enlevons que les mauvaises herbes). Selon mon opinion subjective, les barres à surface égale sont à peu près identiques à une pelouse tondue. Une autre chose est que nous pouvons aussi en tirer quelque chose, mais pas de la terre (marché), mais d'autres personnes :)
Je pense que les décalages variables entre les ticks contiennent des informations, c'est-à-dire que je ne parle que de celles que nous supprimons nous-mêmes par une transformation équiatique.
Si l'on choisit ce qu'il faut prédire, je choisis précisément le "processus continu de cotation mondiale", et la DC n'en tirera finalement rien.