FR H-Volatilité - page 22
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Neutron
Un peu plus de détails sur les axes X et Y, confondu par les valeurs négatives sur l'axe Y s'il s'agit de p.d.f.
Oui, ce sont les indicateurs du degré de dix :-)
Neutron
Je m'excuse de répondre, car ce n'est pas moi qui ai été sollicité. Mais je vais essayer de commenter ce que je vois dans cette figure. Cette allocation représente une belle somme de travail, la seule chose est qu'il est difficile de l'utiliser de quelque manière que ce soit pour construire le TS. On a déjà parlé ici de ces incréments indépendants qui nous empêchent de l'utiliser. Plus tôt, j'ai posté une image - comment construire TS en connaissant les paramètres de la loi de distribution, mais là tout est simple, là can=sonstante. Ici, en raison du fait que les incréments sont indépendants, il (peut) se décale tout le temps et on ne sait pas où. C'est pourquoi, en réalité, vous ne savez pas où se trouve le point 0 (le poêle sur lequel on peut danser = fixer des seuils).
Je pense que c'est tout, même si j'ai peut-être fait des commentaires différents de ce que vous vouliez entendre. La bonne question représente les 2/3 de la réponse.
Voici un autre endroit où vous pouvez obtenir une histoire de 10 secondes (packs de 10k et gratuit...bien que je n'aie pas vérifié la qualité)
...peut-être que quelqu'un a besoin...
http://www.dukascopy.com/swiss/english/data_feed/csv_data_export/
à kamal
Sur la base de votre expérience pratique du marché boursier, est-il actuellement possible d'utiliser une stratégie autre que "acheter (vendre) et conserver" ?
Oui, bien sûr, je dirais même qu'à l'heure actuelle, seules de telles stratégies sont possibles, et je ne cesse de m'étonner des boursicoteurs qui battent l'indice à long terme.
En ce qui concerne les tics : désolé, je ne suis pas à Moscou en ce moment, je promets, quand j'arriverai, de répéter les calculs statistiques et alors nous discuterons exactement. Tics sur la photo ci-dessus - geinkapital, peut-être que cela joue un rôle .....
a) Si je comprends bien, par SP vous entendez tout ensemble infini de réalisations de la série SP, dont chacune est un cas particulier de série infinie de cette SP. Dans ce cas, il est possible de parler d'une fonction de distribution pour un seul élément. Corrigez-moi si je me trompe.
Et par "PS", j'entendais cette série même (peut-être infinie) dont j'ai la partie finie sur mon ordinateur sous la forme d'un fragment de l'histoire des citations. Et j'ai appelé un échantillon une partie de cette histoire, que j'utilise directement dans mes calculs. Cela change-t-il la question ? Si oui, qu'est-ce que cela change ? Et qu'est-ce donc qu'un échantillon ?
b) Sur le maximum et le degré, je comprends, merci. C'est un point de vue différent, plus intéressant. J'ai basé mes calculs sur d'autres hypothèses. D'après ce que je comprends, le résultat est une distribution pour le maximum. Et c'est exactement FR, pas SP. Et plus loin, c'est clair.
Si vous n'êtes pas encore lassé de cette littérature, je voudrais poser une autre question. Vous avez plusieurs fois souligné l'indépendance des incréments comme une limitation importante qui sépare trop la théorie de la pratique. Vous avez également mentionné que la théorie a pu aller un peu plus loin. Pourriez-vous s'il vous plaît développer cette théorie, au moins suffisamment pour donner une première idée de ces étapes, et aussi pour comprendre comment une personne qui n'est pas trop éloignée des mathématiques (comme moi :-), mais qui n'est pas un expert dans le domaine, peut y trouver quelque chose d'utile pour elle-même.
a) mmm je ne comprends malheureusement pas vraiment certaines expressions comme "série sans fin de SV". Ce dont nous parlions (ou plutôt ce dont je parlais, peut-être vous ai-je mal compris), c'est lorsque NE prend une valeur en chiffres, vous savez 5, 10, 20, et non la trajectoire complète du processus. La trajectoire est aussi du point de vue mathématique NE, tout comme si je n'en parlais pas, la trajectoire FR n'a pas (enfin, seulement au sens d'un ensemble de distributions à dimension finie, mais si profond que vous ne creusez probablement pas).
En bref, je comprends vraiment ce dont vous avez besoin, vous avez juste besoin de savoir quelle est la déviation maximale moyenne que l'on peut observer au prix en en pas, c'est à dire quel est le maximum de différence entre la valeur initiale et le maximum en en pas (ticks, minutes...). Cela compte aussi, mais malheureusement ce n'est pas aussi facile que la dernière fois. Je peux dire tout de suite le résultat dans un cas particulier, si on suppose que le prix est un mouvement brownien (à court terme ce n'est pas une mauvaise première approximation), alors cet écart maximal sera distribué comme un mouvement brownien, et l'écart maximal sera proportionnel à la racine du nombre de pas. À propos, il est très utile de savoir que le mouvement brownien (et le prix qu'il simule) croît comme la racine du temps (on ne sait pas très bien dans quelle direction :)).
b) Oui, c'est un FR, mais ce n'est pas le cas qui vous intéresse, vous considérez des montants cumulatifs, alors que je parle de réalisations spécifiques de la même BC, en prenant des valeurs en chiffres.
c) Eh bien, comment vous dire, la situation ici n'est pas simple. Il existe des effets spécifiques qui soulignent la dépendance des incréments. Par exemple : après des mouvements forts, il faut s'attendre à des mouvements forts, après du relâchement, il faut s'attendre à du relâchement. Mathématiquement, la volatilité est persistante, et il y a aussi des effets (non liés à la bourse) comme l'effet de levier (si le prix baisse, la volatilité augmente). Il n'y a pas de modèle qui prenne tout cela en compte, mais la théorie martingienne n'interdit pas un tel comportement et on peut donc l'utiliser plutôt que les résultats pour un processus habituel avec des mises à jour indépendantes. C'est-à-dire que les conditions imposées au processus sont très faibles et ne décrivent pas sans ambiguïté le comportement du processus.
En fait, je comprends ce dont vous avez besoin, vous avez juste besoin de savoir quelle est la déviation maximale moyenne possible pour le prix en en pas, c'est à dire quelle est la différence maximale entre la valeur initiale et le maximum en en pas (ticks, minutes...). Cela compte aussi, mais malheureusement ce n'est pas aussi facile que la dernière fois. Je peux dire tout de suite le résultat dans un cas particulier, si on suppose que le prix est un mouvement brownien (à court terme ce n'est pas une mauvaise première approximation), alors cet écart maximal sera distribué comme un mouvement brownien, et l'écart maximal sera proportionnel à la racine du nombre de pas. À propos, il est très utile de savoir que le mouvement brownien (et le prix qu'il simule) croît comme la racine du temps (on ne sait pas très bien dans quel sens il va :)).
Oui, je pense que vous m'avez bien compris. Le NE auquel je fais référence n'est pas un prix, mais sa série est liée à la série des prix (dans un sens, on pourrait dire que c'est un indicateur) et c'est l'écart maximal moyen en N étapes qui m'intéresse.
Les résultats relatifs au mouvement brownien me sont connus et je ne suis pas satisfait. La question était posée de la manière suivante : je connais la répartition des PS pour cette série (ou FR). Comment, sur cette base, calculer l'écart maximal moyen en N étapes ?
c) Eh bien, c'est une situation compliquée. Il existe des effets spécifiques qui soulignent la dépendance des incréments. Par exemple : après un mouvement fort, il faut s'attendre à un mouvement fort, après une accalmie, il faut s'attendre à une accalmie. Mathématiquement, la volatilité est persistante, et il y a aussi des effets (non liés à la bourse) comme l'effet de levier (si le prix baisse, la volatilité augmente). Il n'y a pas de modèle qui prenne tout cela en compte, mais la théorie martingienne n'interdit pas un tel comportement et on peut donc l'utiliser plutôt que les résultats pour un processus habituel avec des mises à jour indépendantes. C'est-à-dire que les conditions imposées au processus sont très faibles et ne décrivent pas sans ambiguïté le comportement du processus.
Cet effet : "Mathématiquement : la volatilité est persistante" - est-ce un phénomène de marché ou, dans une certaine mesure, un résultat mathématique ?
c) Eh bien, comment vous dire, il y a une situation délicate ici. Il existe des effets spécifiques qui soulignent la dépendance des incréments. Par exemple : après des mouvements forts, il faut s'attendre à des mouvements forts, après une accalmie, il faut s'attendre à une accalmie.
Il n'est pas clair si l'accalmie concerne le prix, alors nous ne sortirons pas du calme ou autre chose. Je pensais que l'accalmie est suivie d'un fort mouvement. Merci.
c) Eh bien, comment puis-je vous le dire, il y a une situation délicate ici. Il existe des effets spécifiques qui soulignent la dépendance des incréments. Par exemple : après des mouvements forts, il faut s'attendre à des mouvements forts, après des mouvements faibles, il faut s'attendre à des mouvements faibles.
Pourriez-vous nous en dire plus ? On ne sait pas si l'accalmie est due au prix, au fait que nous ne sortirons pas du silence ou à autre chose. Je pensais que l'accalmie avait été suivie d'un fort mouvement. Merci.
Vous continuez à regarder le marché de façon déterministe et ce n'est pas très correct. Oui, après l'accalmie, il est plus probable que les choses se calment, mais cela ne veut pas dire que la volatilité ne peut pas augmenter soudainement. C'est juste que les périodes de faible et de forte volatilité se distinguent effectivement, à la fois sur de petites périodes et à l'échelle mondiale (par exemple, nous sommes sortis d'un cycle pluriannuel de faible volatilité et nous sommes entrés dans un cycle également pluriannuel de forte volatilité, voir le graphique VIX).
En bref, je comprends effectivement ce dont vous avez besoin, vous avez juste besoin de savoir quel est l'écart maximum moyen que l'on peut observer au niveau du prix en en pas, c'est à dire quel est le maximum de la différence entre la valeur initiale et le maximum en en pas (ticks, minutes...). Cela compte aussi, mais malheureusement ce n'est pas aussi facile que la dernière fois. Je peux dire tout de suite le résultat dans un cas particulier, si on suppose que le prix est un mouvement brownien (à court terme ce n'est pas une mauvaise première approximation), alors cet écart maximal sera distribué comme un mouvement brownien, et l'écart maximal sera proportionnel à la racine du nombre de pas. Au fait, il est très utile de savoir que le mouvement brownien (et le prix qu'il simule) croît comme la racine du temps (on ne sait pas très bien dans quel sens il va :)).
Oui, vous pouvez supposer que vous m'avez bien compris. La CB à laquelle je fais référence n'est pas un prix, mais sa série est liée à la série des prix (dans un sens on pourrait dire que c'est un indicateur) et c'est l'écart maximum moyen sur N pas qui m'intéresse.
Les résultats relatifs au mouvement brownien me sont connus et ne me conviennent pas. La question était posée de la manière suivante : je connais la répartition des PS pour cette série (ou FR). Comment, sur cette base, calculer l'écart maximal moyen en N étapes ?
c) La situation n'est pas si simple. Il existe des effets spécifiques qui soulignent la dépendance des incréments. Par exemple : après un mouvement fort, il faut s'attendre à un mouvement fort, après une accalmie, il faut s'attendre à une accalmie. Mathématiquement, la volatilité est persistante, et il y a aussi des effets (non liés au trex) comme l'effet de levier (si le prix baisse, la volatilité augmente). Il n'y a pas de modèle qui prenne tout cela en compte, mais la théorie martingienne n'interdit pas un tel comportement et on peut donc l'utiliser plutôt que les résultats correspondants pour un processus habituel avec des mises à jour indépendantes. C'est-à-dire que les conditions imposées au processus sont très faibles et ne décrivent pas sans ambiguïté le comportement du processus.
Cet effet : "Mathématiquement : la volatilité est persistante" - est-ce un phénomène de marché ou, dans une certaine mesure, un résultat mathématique ?
Sur le dernier point : il s'agit d'un phénomène de marché.
En ce qui concerne l'écart maximal : en général, il n'est pas trivial. Autrement dit, quelles sont nos hypothèses, les valeurs de l'indicateur à différents moments sont-elles indépendantes ? ou sont-elles les sommes de valeurs indépendantes ? ou aucune des deux ? Dans le cas général, il n'existe pas d'algorithme unique, il faut chercher spécifiquement.