FR H-Volatilité - page 16

 
Pouvons-nous avoir une petite clarification ici ? Je ne comprends pas. Que doit-on attendre d'eux et que ne doit-on pas attendre d'eux ?
Il ne faut pas s'attendre à ce que ces modèles répondent à la question "comment gagner de l'argent". Ils reposent tous sur l'hypothèse que vous ne pouvez pas gagner de l'argent).

En d'autres termes, pensez-vous que la création d'un système de trading rentable est possible en principe (sans aléatoire, sans ajustement, etc.) ?
Non, nous ne le faisons pas. Nous faisons du commerce :-D Nous utilisons aussi beaucoup de mathématiques mais nous ne faisons pas de culte d'idole avec des chants chamaniques comme "Shiryaev ! Shiryaev ! !!"

Il a été suggéré ici que la rentabilité affichée par les leaders actuels du championnat devrait être oubliée. Que pensez-vous des limites du possible ?
Il ne faut pas l'oublier - mais un peu de DISCUSSION ne ferait pas de mal.

a) Conditions d'inclinaison.
b) Des rendements gigantesques et suspects de la part de gens de la rue, alors que les fonds spéculatifs les plus importants n'ont qu'un "maigre" 60 % par an.
c) L'intérêt des fondateurs du championnat à ce qu'il y ait des PROOFIT (que pensez-vous qu'il adviendra de la popularité du forex si tous les concurrents se vendent ?)
 
USDRUB, par exemple - c'est un champ libre pour un spéculateur (droits de publicité ;)) Et
il vaut mieux aller directement aux options, n'est-ce pas Amir ? Sérieusement - l'USDRUB se développe très rapidement maintenant, à la fois les contrats à terme et les options - et il y a une BASE, où ils ne sont pas trompés ou requinqués ). Alors tous les charmes du marché de l'ordre.

Mais pas sur le forex, sur le forex je pense au niveau des ragots sur les forums - impossible

Je pense que c'est possible - mais pas dans le courtage. Pourquoi un autre intermédiaire, alors qu'il existe des contrats à terme pour toutes les paires de devises (remarque, avec les meilleures conditions d'écart). J'ai même entendu parler de quelqu'un qui donnait des MT4 sur des contrats à terme sur devises.
 
kamal:
Privé:

J'ai une demande, aidez-moi à expliquer si cette courbe est efficace, inefficace, arbitrable ?

Une courbe particulière ne peut avoir aucun des paramètres que vous avez énumérés, c'est une propriété de la distribution de cette courbe, qui est, en général, une construction spéculative et un détail du modèle. La distribution de la courbe d'efficacité/inefficacité n'a pas de nombre, mais une propriété qui est soit présente, soit absente.
Pourriez-vous indiquer quelle propriété de cette courbe de distribution correspond à l'arbitrabilité ou à la non-arbitrabilité ?
 

Attendez une seconde.

Je ne suis pas intéressé par les références à des opinions faisant autorité. Dans ce cas, je vous interroge sur vos arguments scientifiques et mathématiques. La question est la suivante : avez-vous des preuves claires et nettes que des rendements d'un ordre de grandeur supérieur à celui généralement admis ne peuvent être atteints ?

 
La question est la suivante : avez-vous des preuves claires et nettes que des rendements d'un ordre de grandeur supérieur à celui généralement admis ne peuvent être atteints ?
Non, il n'y en a pas.

Il n'existe pas non plus de preuve évidente que nous ne vivons pas dans la Matrice, ou que la gravité ne changera pas de signe demain - tout est possible.

Mais à un moment donné, on a fini de chercher des graals sur le FX de DC, et tu peux continuer ;)) Si vous êtes intéressé par le raisonnement que nous avons utilisé - je pourrais en parler pendant longtemps, une partie a déjà été publiée (sur les fonds spéculatifs et 60%) d'ailleurs.

//pas d'infraction
 
kniff:
En d'autres termes, pensez-vous que la création d'un système de trading rentable est possible en principe (sans hasard, sans ajustement, etc.) ?
Non, nous ne le faisons pas. Nous le faisons nous-mêmes :-D Nous utilisons aussi beaucoup de mathématiques, mais nous ne faisons pas d'idolâtrie par des chants chamaniques comme "Shiryaev ! Shiryaev ! !!"

Veuillez expliquer ce qui vous fait "ne pas supposer". 60% est déjà un fait. Existe-t-il, à votre avis, une indication mathématique de la valeur marginale de ce chiffre ? Disons 80%, 92%... 150%. .
 

kniff

Merci de lancer une conversation constructive.

Le fait est que j'aborde l'analyse de cette courbe du point de vue d'un spécialiste dans le domaine de la radiolocalisation (moi militaire). Et j'imagine cette courbe comme une trajectoire du mouvement de l'ennemi (missile, avion). Et il est important pour moi de savoir où il vole pour esquiver ou au contraire pour couvrir le défenseur avec ma poitrine. Et dans les méthodes d'analyse de ces courbes, il n'y avait pas de notions telles que l'arbitrage, l'efficacité.

Vous l'avez dit vous-même "...c'est une propriété de la distribution de cette courbe, qui est, généralement parlant, une construction spéculative", mais ensuite vous le déformez encore, désolé. "...mais les résultats de vos différentes actions sur la courbe (stratégies) sont une propriété de la courbe, et non des stratégies. Vous êtes d'accord ?" Je ne suis pas d'accord avec celle-ci, la courbe n'a pas cette propriété, c'est ma propriété, je suis un imbécile qui ne respire pas correctement, et la courbe s'en fout complètement.

La discussion des dernières pages de ce fil a porté sur ce sujet. J'espère que mon point de vue et mes posts aident à comprendre quelles propriétés du flux peuvent être étudiées et quelles propriétés il n'a pas et ne peut donc pas être étudié.

Mon point de vue sur l'analyse de la courbe, je l'ai mis dans une autre branche de la "Théorie des flux aléatoires et FOREX", d'ailleurs l'un des premiers modèles que je veux étudier est juste écrit sous la forme d'un système d'équations différentielles stochastiques.

P / S / A Juste ne pas de telles phrases ne pas "Vous n'auriez pas déshonoré au moins)) argumenter avec une personne qui a une moyenne de 5,0 à la Faculté de mécanique, et juste traiter avec les mathématiques financières :-D Lol juste))) Je suis désolé." Vous ne savez pas qui est assis de l'autre côté de l'écran, et encore moins quel est son niveau de connaissance. Je fais la théorie du flux aléatoire depuis plus de 10 ans maintenant. Donnez-moi plutôt un lien vers la littérature où il est prouvé que l'intégrale de Stratonovich est tournée vers l'avenir. Je serais heureux de découvrir quelque chose de nouveau.

 
Vous ne savez pas qui est assis de l'autre côté du moniteur, et encore moins quel est son niveau de connaissances.
Vous avez raison. Je suis heureux que vous soyez capable de douter - c'est un signe d'intelligence. Je n'ai pas toujours raison non plus. Et Amir non plus. Et assez souvent. Ce qui a de la valeur, c'est la capacité à dire les phrases :

Donnez-moi plutôt un lien vers la littérature prouvant que l'intégrale de Stratonovich est tournée vers l'avenir. J'aimerais découvrir quelque chose de nouveau.
Au fait, en ce qui concerne le module de Stratonovich, si je me souviens bien, votre position est tout à fait constructive - en fait, vos affirmations sur la jonglerie des termes coïncident avec les miennes.
 
SK. писал (а):

Attendez une seconde.

Je ne suis pas intéressé par les références à des opinions faisant autorité. Dans ce cas, je vous interroge sur vos arguments scientifiques et mathématiques. La question est la suivante : avez-vous des preuves claires et nettes que des rendements d'un ordre de grandeur supérieur à celui généralement admis ne peuvent être atteints ?

Non, bien sûr que non. Je n'ai pas d'arguments mathématiques et je doute qu'ils soient possibles.
Je ne peux pas non plus fixer de valeurs limites pour des raisons mathématiques (d'autant plus que ces valeurs ne peuvent apparaître que dans le modèle d'un grand investisseur ayant un impact sur le marché).
D'autres questions ?
 
Veuillez expliquer ce qui vous fait "ne pas supposer". 60% est déjà un fait. Existe-t-il, à votre avis, une indication mathématique de la valeur limite de ce chiffre ? Disons 80%, 92%... 150%. .
Non, il n'y en a pas - je l'ai écrit. Cela dépend encore beaucoup de la quantité d'argent investie, de la façon dont vous calculez le rendement.

Par exemple, lorsque vous négociez des devises dans une banque en ligne - alors tout rendement est infini. Pour les fonds investis directement - zéro. (en ligne - c'est lorsque vous pouvez effectuer des transactions SANS aucune garantie sous forme de marge, de GO, etc.)

Ma conviction est la plus facile à comprendre - il ne peut y avoir de GRAIL. Et vous pouvez gagner de l'argent (mais c'est difficile).