Résonance stochastique - page 11
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
La première approche de la coquille...
Identifier le canal
C'est là que les choses se compliquent ; les canaux classés comme plats ne sont pas si faciles à détecter et sans ambiguïté, et encore moins à identifier. Bien qu'il n'existe pas beaucoup de variantes pour ce cas, la première approximation est la suivante : le centre du canal est la valeur moyenne de la série temporelle (TTR) et les limites du canal sont définies comme "TTR" +/- k*SCO, où TTR est l'écart-type et "k" est l'un des facteurs d'échelle. La méthode de recherche est très simple : je prends un échantillon historique, je me base sur une donnée, et je vais vers la droite avec l'itération +1 donnée, c'est-à-dire vers le futur. Pour la série temporelle (TP) résultante, je détermine le SVR et le RMS. Je lance un autre processus d'itération pour la même série par le coefficient "k" et avec le pas 0.1 de 1 à 3 RMS et vérifie la conformité avec le critère. Dans le cas général, à un certain coefficient, le critère peut fonctionner (toutes les valeurs de la série seront à l'intérieur du canal "SVR" +/- k*SCO). Dans ce cas, j'arrête le cycle imbriqué et j'enregistre les données pour le canal actuel. Autrement dit, si un critère a fonctionné pour 2,1*SCO, tous les autres coefficients supérieurs à 2,1 satisferont également à cette condition et il est inutile de les essayer. En terminant le cycle sur "k", je continue à augmenter la TA le long du cycle principal jusqu'à ce que j'essaie toutes les lectures futures à partir de la barre actuelle. Ensuite, je me déplace vers un nouveau bar et je recommence. J'espère que je l'ai expliqué clairement, s'il y a autre chose, n'hésitez pas à demander.
Évidemment, la matrice des canaux avec leurs paramètres sera "complète", y compris les canaux non plats. Tant pis, il y aura quelque chose à quoi comparer, d'autant plus que la prochaine étape consistera à recueillir des statistiques sur le "processus" qui se développe après chaque canal trouvé, comme décrit ci-dessus. Mais jusqu'à présent je ne m'y suis pas attelé, je pense comment paramétrer la BP qui apparaîtra après la "terminaison" d'un canal. Si vous avez des idées à ce sujet, je vous en serais reconnaissant, la tâche n'est pas triviale.
Paramètres du canal
Jusqu'à présent, je n'ai pas chargé les fonctions préparées pour séparer les mouches des escalopes, c'est-à-dire le signal du bruit et le calcul des paramètres des bruits reçus. Tout cela est devant moi, mais pour l'instant, sur un segment pas très grand (5000) pris au hasard, j'ai assemblé ce qui suit :
Résultats préliminaires
Ce ne sont même pas des préliminaires, mais quelque chose comme ouvrir la porte et jeter un coup d'œil timidement. Je présente les données sans trop de commentaires avec des calculs de corrélation et autres astuces. Tout est assez simple jusqu'à présent, rien d'intéressant et à prévoir :
Longueur du canal - RMS
Longueur du canal - étalement
RMS - swing
Longueur du canal - "k"
Une belle photo
La couleur indique la valeur moyenne d'une série temporelle délimitée par un canal (échelle ci-dessous).
Axes :
La première approche de la coquille...
Je veux retourner à mon ancien travail. Approximation linéaire, mais je veux prendre la valeur et la période avec le changement de RMS, peut-être y a-t-il quelque chose de caché ici aussi. Mais un problème se pose, je ne sais pas quoi faire si BP est nouveau. Quelle période prendre pour les calculs, afin que les anciennes données n'interfèrent pas.
La première approche de la coquille...
Je veux retourner à mon ancien travail. Approximation linéaire, mais je veux prendre la valeur et la période avec le changement de RMS, peut-être y a-t-il quelque chose de caché ici aussi. Mais un problème se pose, je ne sais pas quoi faire si BP est nouveau. Quelle période prendre pour les calculs, afin que les anciennes données n'interfèrent pas.
J'ai déjà écrit le principe que je suis : si vous ne savez pas quelque chose, demandez au marché. Je ne peux pas me laisser distraire, surtout parce que mon objectif principal n'est pas la résonance stochastique, mais un autre modèle. Je n'ai pas besoin de beaucoup de SR - le bruit et les fluctuations du niveau plat devraient répondre à plusieurs questions.
La première approche de la coquille...
Je veux retourner à mon ancien travail. Approximation linéaire, mais je veux prendre la valeur et la période avec le changement de RMS, peut-être il y a quelque chose de caché ici aussi. Mais un problème se pose, je ne sais pas quoi faire si BP est nouveau. Quelle période prendre pour les calculs, afin que les anciennes données n'interfèrent pas.
J'ai déjà écrit le principe que je suis : si vous ne savez pas quelque chose, demandez au marché. Je ne peux pas me laisser distraire, de plus mon modèle principal n'est pas la résonance stochastique, mais un autre. Je n'ai pas besoin de beaucoup de SR - le bruit ainsi que les fluctuations du niveau plat devraient répondre à plusieurs questions.
Au fait, qu'utilisez-vous pour faire ces "jolies photos" ?
à Yurixx
Je garde ce concept pour un dernier recours. Au cas où vous auriez besoin d'acheter tout l'océan Pacifique avec ses îles et la Lune. :о)
à Candid
Dans l'image que je ne comprends pas très bien, que symbolisent les nombreuses lignes et sur quelle base tirez-vous la conclusion de la prévisibilité ?
PS : Je me souviens que vous vous êtes vanté d'avoir collecté des statistiques sur les chaînes, pour plus de 40 paramètres. Peut-être avez-vous collecté les paramètres de bruit aussi ?
à Vinin
C'est MineSet, développé par SGI et vendu ici : http://www.purpleinsight.com/ quand, SGI s'est effondré. Vous pouvez télécharger une version de démonstration. Il est nécessaire de disposer d'un ensemble d'outils d'extraction de données comprenant des capacités de visualisation (après tout, c'est SGI qui les a créés).
à Candid
Dans l'image, je ne comprends pas vraiment ce que symbolisent les multiples lignes, et sur quelle base concluez-vous à la prévisibilité ?
PS : Je me souviens que vous vous êtes vanté d'avoir collecté des statistiques sur les chaînes, pour plus de 40 paramètres. Peut-être avez-vous également recueilli des paramètres de bruit ? Partagez.
De nombreuses lignes sont des tendances calculées automatiquement et elles symbolisent la prévisibilité des objectifs :) . En principe, j'ai compris que nos énoncés de problèmes, comme d'habitude, étaient différents dès le début :), voici à peu près la même image, où j'ai marqué de mes mains ce qui me semble être des états stables. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'aplatissements horizontaux parmi eux :)
Un peu sur votre approche : 5000 points, LR commence avec trois, la matrice est triangulaire, donc (4997*4996)/2 canaux. Continuez chacun d'entre eux et calculez les paramètres de bruit pour chaque ... Oui, il faudrait filtrer. À cet égard, il serait intéressant d'examiner le graphique (longueur du canal)-(nombre de franchissements de la ligne médiane). En ce qui concerne mes statistiques - je n'ai pas compté les paramètres de bruit (ainsi que beaucoup d'autres choses), car il serait irréaliste de tester un tel algorithme sur l'histoire. De plus, je n'ai travaillé qu'avec des canaux sélectionnés, c'est-à-dire que vous, si j'ai bien compris, voulez dire une capture plus large.
Je veux retourner à mon ancien travail. Approximation linéaire, mais je veux prendre la valeur et la période avec le changement de RMS, peut-être il y a quelque chose de caché ici aussi. Mais un problème se pose, je ne sais pas quoi faire si BP est nouveau. Quelle période prendre pour les calculs afin que les anciennes données n'interfèrent pas.
Dans une branche célèbre d'un forum parallèle, la question a été résolue par une énumération totale de tous les segments possibles et la sélection qui s'ensuit. Les critères de sélection tournaient principalement autour du RMS minimum, mais dans les détails, à mon avis, personne n'a divulgué :). La valeur canonique, d'après ce que j'ai compris, était la valeur efficace minimale à condition que la valeur efficace hors échantillon (+ la moitié de la longueur du segment) ne dépasse pas la valeur de base.
à Yurixx
Oui, limité à 30 jours seulement. Assez cher (du moins, il l'était). En Russie, cet outil est utilisé par les analystes du président, Chubais, les producteurs de gaz et de pétrole.
à Candid
Il me semble qu'elles sont similaires, je n'ai simplement pas compris immédiatement ce que les lignes signifient. Mais maintenant, il semble que nous ayons affaire à des canaux secondaires et vous ne semblez pas nier leur existence.
LR pour les canaux n'est pas utilisé, je l'ai décrit : moyenne +-k*SCO. À long terme, vous pourriez limiter le nombre de canaux par la condition sur le coefficient b dans l'équation LR (il y en aurait très peu). La bande morte commence à 24. On trouvera beaucoup de canaux satisfaisant cette condition, il me semble que c'est le but. Je vais essayer de ne pas oublier l'intersection des lignes médianes. :о)
Il faudra beaucoup de temps pour être calculé - c'est un fait médical :o).
Oui, c'est notamment l'"échelle" que je recherche.
Oui, c'est ce que je recherche en termes d'"échelle".
Oui, c'est ce que je recherche en termes d'"échelle".
J'espère que nous serons nombreux et que nous pourrons former un groupe :o)))) A propos, je travaille toujours avec l'EURUSD selon cette étude, mais je vais devoir exécuter l'algorithme pour d'autres symboles bientôt, bien sûr, si quelque chose sera trouvé sur l'EURUSD.
Je ne sais toujours pas qui s'intéresse à cette recherche et est prêt à analyser les citations et à fournir sa puissance de calcul, c'est-à-dire à exécuter l'algorithme de collecte des statistiques... Au moins soulevez quelque chose :o)
PS : Je prépare actuellement l'algorithme dans MathCad, mais il peut être réécrit pour MT, rien de compliqué.
PS: J'ai décidé de simplifier un peu la logique de recherche, j'ai vraiment peur de l'échelle. Je posterai la suite bientôt :o)