Résonance stochastique - page 10
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p.d.f. - fonction de distribution de probabilité, une fonction de densité de probabilité. "Cygne noir" est le terme utilisé par Taleb dans son ouvrage Fooled by Randomness. Il s'agit d'un événement rare mais écrasant dont la fréquence sur le marché est beaucoup plus élevée que ce qu'elle aurait dû être selon "l'hypothèse normale" de la distribution des rendements. Références :
http://stock01.narod.ru/ - les deux livres de Peters sont là à la toute fin. J'ajouterai un lien vers Taleb ici un peu plus tard.
Vinin a raison :
http://....
L'essentiel du SR est que le signal ne peut pas franchir le seuil (U) sans bruit (D). Dans les équations de SR, le rapport U/D doit être sans dimension, donc si le seuil est en pips, le bruit doit être en pips. En général, le seuil est dépassé en raison de l'amplitude du bruit, tandis que la fréquence du bruit doit être beaucoup plus grande que la fréquence du signal utile, mais cela n'a aucun impact sur le résultat final si la tâche principale est de récupérer le signal utile. Quel est le problème de toute façon ? :)
J'ai sorti le fichier taleb.pdf, 1.05m, et je n'ai pas voulu donner le lien avec les balises de recherche google (vous pouvez voir à quel point c'est "sale"), j'ai copié le lien du texte du moteur de recherche, quelle déception, désolé .
Oui ça ne va pas, c'est que le site fluctue (fait du bruit :), j'apparaîtrai une fois non, la recherche a mené à "Fooled by chance".
2 grasn
Un peu plus sur le sens physique. Si l'on ne prend pas le carré de l'amplitude mais, comme je l'ai dit précédemment, une relation linéaire, alors la valeur P=2A*f (où A est l'amplitude des fluctuations de prix et f est la fréquence) est un prefit, qui peut être obtenu dans l'écart pour une oscillation complète de cette fréquence. Voici le coefficient qui se présente naturellement. Et dans le même temps, la fonction cible est associée à l'intensité et peut être utilisée pour déterminer le rendement maximal que l'on peut obtenir sur le marché en un temps T et donc déterminer l'efficacité de sa stratégie en comparant son rendement à cette valeur. Dans ce cas, le rendement maximal s'avère être linéairement lié à l'énergie du marché (=intensité totale de toutes les composantes). Donc cette option est encore meilleure que E=f*A^2.
à Yurixx
Tout à fait exact, et je le comprends très bien, dès la deuxième page :o). Mais en ce qui concerne le bruit, je peux dire avec certitude qu'il sera important et de différents types. :о)
Peut-être, mais comme une estimation indirecte, mais il me semble que c'est quand même une relation. Quoi qu'il en soit, je vais rassembler les deux énergies et ma version de l'estimation de l'intensité du bruit et peut-être quelques autres.
Je l'ai déjà écrit et je continue à le crier maintenant - vous ne pouvez pas laisser le trading (nous changer), l'analyse technique ainsi que l'analyse fondamentale s'approcher de cette recherche. Tout ce qui devrait rester (et dont je me suis occupé) est"scale" comme paramètre et rien de plus. Laissons-les s'approcher - nous ne trouverons rien, mais de cette façon, il y a une chance, même si elle est minime.
Et encore une fois, il est tout à fait possible, je ne me souviens pas, mais il me semble que pour les oscillateurs physiques, (dont la nature est prise abstraite par la même théorie d'onde), il s'avère, peu importe comment tordre/extraire il est toujours 2. Mais je vais faire confiance au physicien, que ce soit aussi un paramètre.
Comment peux-tu écrire sur la bière comme ça ? C'est la boisson de la Terre, avec toute sa force et sa sagesse en elle ! :о)))) Et je ne m'empoisonne pas du tout, mais je planifie calmement une expérience. :о)
Je ne comprends pas vraiment de quel 2A*f on parle ? Est-ce la somme de ceux-ci après avoir représenté le prix comme une pile harmonique, ou la fréquence à laquelle A est maximal ?
à Avals
C'est vrai, tout dépend de la tâche à accomplir. J'ai écrit à plusieurs reprises ce que je voulais faire, à savoir collecter des statistiques, si je puis dire, sur l'influence du bruit sur la stabilité de la planéité et essayer de trouver des régularités. En d'autres termes, je ne construis pas de formules à cinq étages symbolisant le marché en ce moment, et je trouve cela absurde. Ce qu'est le SR et probablement lire les mêmes publications. À cet égard, il suffit d'oublier la RS pendant un certain temps. Il n'y a que du bruit et vous devez spécifiquement trouver l'intensité du bruit. Ce terme existe indépendamment de la RS.
Не очень понял, о какой именно 2A*f идет речь? О их сумме после представления цены в виде кучи гармони, или о частоте, на которой максимальна A?
Il s'agit d'une variante de l'interprétation du sens physique. Puisque c'est logique :-), vous pouvez négocier sur chaque harmonique, ou vous pouvez uniquement négocier sur la principale. Tout dépend de la quantité d'argent dont vous avez besoin.
J'ai pris une photo, elle semble montrer assez bien les états stables (pas seulement les plats horizontaux, mais aussi les tendances) et les sauts entre eux. Il en ressort, à mon avis, que les objectifs des sauts sont prévisibles dans une large mesure. J'aimerais voir si le timing et la direction peuvent être prédits :). Mais, encore une fois, je pense que la résonance stochastique en tant que mécanisme de transitions n'a rien à voir ici.
en voici un autre pour ~5 pennies
ici à propos de la densité spectrale de puissance...
https://en.wikipedia.org/wiki/Power_spectral_density
ou
Énergie par symbole / par bruit de densité spectrale de puissance(Es/N0),
https://en.wikipedia.org/wiki/Eb/N0
2 grasn :
Concernant mon post précédent avec la photo : je me demande dans quelle mesure notre questionnement est le même à ce niveau ?