Coin Dr.Fx - page 5
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Je suis sceptique à l'égard de tous les indicateurs, c'est pourquoi je ne les utilise pas dans les Expert Advisors. Mais il est intéressant de comparer votre filtre avec quelque chose. Comme vous pouvez le constater, la pause n'a pas répondu à votre souhait.
Je l'ai déjà dit et écrit. Vous ne pouvez pas comparer la qualité du filtrage en ouvrant/fermant des postes. TF a d'autres caractéristiques. Voici un lien il y a 8 ans nous avons comparé le filtre de Kalman et le filtre de Butterworth, topicstarter peut prendre des fichiers (matcad je vois qu'il sait) et comparer. On pourrait avoir une bonne comparaison
http://forum.mql4.com/ru/9321/page22#53541
Voici le critère à partir duquel on peut (éventuellement) comparer la qualité du filtrage. La phrase d'un membre respecté du 4ème forum ci-dessous
Si l'on calcule la somme des carrés des différences des séries initiales et des séries construites par les filtres de Kalman (FC) et de Butterworth (FB), alors la plus grande approximation du BP initial est donnée par FC, voir figure des différences :
La ligne rouge est FB moins la série originale, la ligne bleue est FC. Ainsi, FC s'acquitte magnifiquement de la tâche en utilisant des données a priori sur les lois qui décrivent le comportement de l'objet étudié.
Il est dommage que de nombreux dessins aient disparu au fil du temps. Espérons qu'au moins les codes ont survécu. Vous pouvez donc les comparer vous-même, vous n'avez pas besoin de moi pour ça...
C'est une bonne question. Mais cet effet est apparent. Les extrêmes locaux sont préservés ici et là. Cependant, lorsque vous regardez le prix, vous pensez que le sommet à gauche est plus important. Alors qu'en fait, le haut à droite est plus important. Cela marque un changement de tendance. Le sommet à gauche est juste un extrême local.
Pour nos besoins commerciaux, ce qui compte, c'est un délai minimal et des pics minimaux lorsque l'impulsion est alimentée. Des choses qui s'excluent mutuellement.)
Il n'y a pas de déconnexion mutuelle.
Envoyez une onde carrée à un répéteur à large bande et la sortie
vous obtenez une onde carrée avec un retard et des pics minimaux :)
Je l'ai déjà dit et écrit. Vous ne pouvez pas comparer la qualité du filtrage en ouvrant/fermant des postes. TF a d'autres caractéristiques. Voici un lien il y a 8 ans nous avons comparé le filtre de Kalman et le filtre de Butterworth, topistarter peut prendre des fichiers (matcad je vois qu'il sait) et comparer. On pourrait avoir une bonne comparaison
http://forum.mql4.com/ru/9321/page22#53541
... Cependant, je ne suis pas d'accord pour dire que l'on ne peut pas évaluer la qualité du filtre par les positions d'ouverture/fermeture. Non seulement vous ne pouvez pas, mais c'est la méthode d'évaluation la plus qualitative...
J'espère avoir bien compris la notation dans le fichier Matcad de Prival. Exactement, que V+a = modèle tel quel, YY = modèle + bruit, VO = Kalman, représentés tous sur le même graphique + ce filtre qui partout au-dessus est étiqueté Fs.
Pour plus de clarté, je ne montre pas le signal d'entrée filtré = Modèle&Bruit, je montre seulement le Modèle, et je compare Kalman et W1, ... W5, en appliquant un lissage différent similaire à celui montré ci-dessus pour l'USDCAD, W5 et il est dénoté différemment Fs sur d'autres graphiques.
les commentaires sont curieux. Je vois que W1-W4 gardent la position maximale où se trouve Kalman, et que W5 est légèrement à droite, ce qui me semble plus objectif. Quelqu'un dira que c'est un décalage. mais il ne devrait pas apparaître, il n'a mathématiquement nulle part où apparaître, car l'algorithme lui-même a été très intelligemment conçu pour cela - nous ne voyons visuellement que l'effet significatif des transitoires, qui deviennent plus "longs" lorsque le lissage augmente, mais les transitoires et le décalage sont de nature différente. Si le signal original (bruyant) était un graphique de prix, je vendrais tout le temps. En testant les doutes dans la zone haute (juste avant la 300ème barre). Je me serais retrouvé avec le maximum de bénéfices possibles. Sur Kalman, avec ces paramètres tels qu'ils étaient dans le fichier Privat, je n'aurais pas été en mesure de négocier avec autant de succès.
L'USDJPY pourrait recevoir un signal d'achat... Je ferme l'une des transactions de vente précédemment ouvertes. Je vais peut-être bientôt fermer le deuxième et commencer à acheter.
Sur l'euro et le yen, la vente est forte. L'USDCAD est également à vendre avec confiance.
Il reste à calculer ce que nous avons fait avecNeutron.
Nous devonscalculer la somme des carrés des différences de la série originale et des séries construites par Kalman (FC), Butterworth (FB), et votre filtre. Autant que je me souvienne, c'est exactement ce critère que vous avez suggéré dans une correspondance personnelle.
Si ce montant est inférieur aux deux autres, c'est très bien. Même génial.
Quant à l'utilisation du critère de qualité pour filtrer les transactions ouvertes/fermées, ce n'est pas tout à fait juste. Avec un seul SMA (vous pouvez aussi utiliser votre courbe), vous pouvez construire des dizaines de systèmes de trading, et tous vont trader différemment, certains TS seront meilleurs et d'autres moins bons.
L'USDJPY pourrait recevoir un signal d'achat... Je ferme l'une des transactions de vente précédemment ouvertes. Je vais peut-être bientôt fermer le deuxième et commencer à acheter.
Sur l'euro et le yen, la vente est forte. L'USDCAD est également à vendre avec confiance.