Coin Dr.Fx - page 7
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Merci beaucoup, Prival. Cependant, je creuse dans des directions différentes. Et mes tentatives pour attraper des fractions de pip ne me sont pas étrangères, bien que ce ne soit pas du HFT, mais ce n'est pas non plus du scalping, c'est-à-dire qu'elles reposent sur les mêmes idées de filtres. Il est important d'entendre exactement de votre part qu'il y a des poissons :-)
Je vais essayer de vous aider un peu plus, de vous donner quelques conseils. Ce que je pense est important. Il ne s'agit pas de pips, beaucoup de gens pensent à tort que si vous analysez les ticks, il s'agit nécessairement de pips. Ce n'est pas le cas de la théorie du contrôle optimal. Dans notre cas, l'objet de contrôle est notre compte. Toutes les formules de contrôle optimal obtenues par Lyapunov, Pontragin et autres sont reçues en temps continu (intégrales). Mais lorsque vous commencez à les mettre en pratique, vous vous heurtez à des difficultés, la plus importante étant que l'observation et le contrôle sont discrets.
Vous prenez 5 minutes, c'est-à-dire que pendant ce temps vous ne pouvez pas contrôler l'objet (je ne considère pas TA et SL comme un signal de contrôle, ce sont plutôt des conditions limites, des limitations, comme un robinet d'arrêt d'urgence :-)). Il s'avère donc que votre objet se déplace de manière incontrôlée pendant 5 minutes (si on faisait un tel autopilote, on nous mettrait au pied du mur :-), et ici, comme sur le Forex, tout est possible, il y a des geek qui travaillent sur des chandeliers quotidiens, horaires ...... C'est comme conduire une voiture sur une route de montagne et toucher le volant une fois par heure (la catastrophe est inévitable) ...
C'est pourquoi vous devez toujours surveiller le marché, obtenir les données aussi souvent que possible, et pas seulement pour une paire de devises (le marché ne se limite pas au taux euro/dollar, il est beaucoup plus large). Obtenir ces données pour les analyser et décider s'il faut continuer dans cette direction ou faire demi-tour.
J'ai déjà donné un lien vers l'une de mes meilleures transactions, j'ai tenu une position pendant six mois, j'ai pris 16 chiffres et pendant tout ce temps j'ai investi dans le sens du mouvement.
Il ne s'agit donc pas de pips, mais de la qualité de la gestion et de la qualité des données que vous obtenez.
Un argument de plus pour passer à de plus petites échéances. Il existe le théorème de Kotelnikov et il définit la fréquence d'échantillonnage, à 5 minutes toutes les oscillations de période inférieure à 10 minutes sont tout simplement indisponibles pour l'analyse...
Une dernière chose, si vous observez l'ensemble du marché, construisez une analyse multidevises, une sorte de synthèse, alors de mon point de vue, l'entrée de l'algorithme devrait être donnée pas comme Close. Le plus proche du prix d'entrée est un point dans l'espace égal à (ask+bid)/2 à mon avis.
Mais ici, vous devez attendre de nouvelles deutafide, parce que maintenant l'asc est la température moyenne dans l'hôpital ...
Collègues, fermeture de tous les commerces.
L'EURUSD a baissé comme prévu,
La paire GBPUSD ne veut pas monter, mais elle n'a pas baissé non plus,
L'EURJPY a baissé comme prévu,
L'USDCAD a baissé comme prévu, puis est remonté, mais pas plus haut qu'avant. Il n'y a généralement pas de perte non plus, même si l'on ferme maintenant plutôt que plus tôt.
P.S. Privat, merci. La plupart de ce que vous dites dans le post ci-dessus est juste du bon sens, déjà évident pour tout le monde. Je suis d'accord pour dire que vous devez analyser une base de référence aussi complète que possible. Je n'ai pas le M5, non pas par désir d'ignorer les minutes et le dessous, mais simplement par désir de rapidité de calcul.Pour ce qui est de la comparaison entre les chandeliers horaires et journaliers, jesuis d'accord, mais je ne pense pas que ce soit vraiment important.
...
P.S. Privat, merci. La plupart de ce que vous dites dans le post ci-dessus est juste du bon sens, déjà évident pour tous. Je suis d'accord pour dire que vous devez analyser une base de référence aussi complète que possible. Je n'ai pas le M5, non pas par désir d'ignorer les minutes et le dessous, mais simplement par désir de rapidité de calcul.Quant à la comparaison entre les chandeliers horaires et journaliers, jesuis d'accord, mais je ne pense pas qu'elle soit vraiment importante.
Le fait que ce soit du bon sens relève de votre domaine d'expertise. Pour vous, ce sont les choses évidentes + j'essaie d'écrire dans un langage simple (sans mathématiques compliquées). Si vous voulez, je peux vous fournir quelques membres respectés de ce forum et essayer de les convaincre de cela.
Voici un lien par exemple, il m'a fallu plusieurs années pour le faire http://forum.mql4.com/ru/5190/page2#19194
Je peux aussi vous donner quelques autres personnes qui aiment les journaux intimes (il y a trouvé, analyse des semaines:-)), essayez de les convaincre qu'il a tort. Ils ne comprendront pas ce que nous écrivons ici, car pour nous c'est évident, pour eux ça ne l'est pas, car cela dépasse leurs connaissances et leur compréhension.
Concernant (ask + bid)/2.
Vous êtes impliqué dans la métrologie par profession, donc la théorie de l'estimation d'une quantité inconnue vous est proche et familière. Il peut s'agir de la tension (courant, prix, etc.). Personne ne connaît la vérité, nous ne pouvons qu'obtenir une estimation de cette quantité inconnue et, compte tenu de l'incertitude de l'appareil, nous pouvons seulement dire que le prix réel se situe dans un certain intervalle de confiance.
Transférons ces connaissances sur le marché. Qu'est-ce que le compteur ? Quelle est sa précision ?
Je suppose que le bid et le ask sont les limites de cet intervalle (l'instrument peut mentir et sa valeur d'erreur m'est inconnue), mais il n'y a rien de mieux, le vrai prix personne ne le connaît, nous n'avons que l'estimation de cette valeur inconnue par les autres enchérisseurs.
Analysons maintenant la situation : il y a des volumes à l'achat et à la vente, mais pas encore de transactions (personne ne sait à quel prix la prochaine transaction aura lieu, à l'achat ou à la vente). Il est donc préférable de prendre pour l'analyse un point égal au milieu de cet intervalle (il est possible de prendre l'intervalle entier, le spread), maintenant l'étape suivante n'est pas des transactions, mais le ask et/ou le bid commencent à prendre des volumes, c'est-à-dire qu'il y a des participants du marché qui changent leur estimation de ce prix (et je veux noter, ces participants n'ont pas peur de rester aux extrémités du spread !Si l'écart s'est élargi de manière symétrique, l'estimation du prix n'a pas changé, il se situe toujours à (ask + bid)/2 et si ce n'est pas symétrique, l'ask s'est juste élargi, alors cette estimation s'est déplacée ...
Je sais que cela semble relever du bon sens, mais je me base sur ma connaissance et ma compréhension de la fixation des prix sur le marché, de la physique de ce qui se passe dans la tasse. Cela m'a aidé, et cela ne peut que vous embrouiller, faites ce qui vous convient et ce qui est compréhensible pour vous. Et comme option, lorsque vous construisez TF, laissez celui-ci, donnez juste cette valeur à l'entrée et voyez, peut-être que le filtre fonctionnera mieux.
S.U. Et concernant le principe du maximum de Lyapunov et Pontryagin, ils ne peuvent pas être réalisés en pratique (à quelques exceptions près). Le plus viable est le critère de Letov-Kalman, ici http://drive.ispu.ru/elib/kolganov2/l7.html.
Collègues, fermeture de tous les commerces.
L'EURUSD a baissé comme prévu,
La paire GBPUSD ne veut pas monter, mais elle n'a pas baissé non plus,
L'EURJPY a baissé comme prévu,
L'USDCAD a baissé comme prévu, puis est remonté, mais pas plus haut qu'avant. Aucune perte en général non plus, même si l'on ferme maintenant plutôt que tôt.
P.S. Privat, merci. La plupart de ce que vous dites dans le post ci-dessus est juste du bon sens, déjà évident pour tout le monde. Je suis d'accord pour dire que vous devez analyser une base de référence aussi complète que possible. Je n'ai pas le M5, non pas par désir d'ignorer les minutes et le dessous, mais simplement par désir de rapidité de calcul.Pour ce qui est de la comparaison entre les chandeliers horaires et journaliers, jesuis d'accord, mais je ne pense pas que ce soit vraiment important.
Vous êtes sorti du marché et bientôt il y a eu un bon mouvement sur toutes les paires. Pourquoi ? Vous n'avez pas confiance en votre filtre ?
Je voulais vraiment finir la branche. J'ai entendu l'approbation de Privat, c'est suffisant. En plus, je vais au travail. Journée intense. C'est moi derrière le moniteur hier. Et si les gens perdent de l'argent à cause d'une confiance excessive dans mes prédictions, sans contrôle du marché de ma part ?
Privat, vous êtes vraiment très bon. Je lis beaucoup de vos fils de discussion sur le Forum 4, j'y trouve des informations utiles pour moi-même. Mais vous avez mentionné que je m'occupe de métrologie. Tu ne l'es pas. J'ai eu une période de temps entre la science et l'industrie. Mais maintenant, je suis dans l'industrie.
Le filtre que je vais vous montrer aujourd'hui est plutôt un filtre sans décalage. C'est-à-dire que ce que j'appelle le non-lagging (il y a des squelettes dans l'armoire, si vous commencez à comprendre strictement mathématiquement ce que je veux dire par là) est obtenu avec des transitoires de temps plus courts. En bref, le public trouvera cela plus bizarre. Cependant, les questions sur la lousitude comme "pourquoi avez-vous un gros maximum à droite d'un gros maximum dans le prix" en causeront moins. Parallèlement, puisque j'ai décrypté ce que j'entends par OEM (ratio de volatilité), je vais signer cette caractéristique du filtre sur l'intervalle indiqué (comme précédemment 2*288 barres M5).
Puisque nous avons tant aimé l'USDCAD, faisons-le : une série de 5 réalisations de filtres avec différents lissages en haut, une seule courbe en bas, Z5 = F, et la valeur OEM.
Le filtre n'est pas si lisse, il est donc plus "à l'œil" de choisir une direction pour entrer sur le marché, en lissant le filtre par votre propre cerveau. Donc, la vente.
La paire EURUSD est également vendue. D'une manière générale, lorsque le filtre n'a pas l'apparence d'une ligne lisse avec un signe dérivé clair, différentes pensées commencent à émerger quant à la manière de trader dessus. Il est plus difficile de le "suivre". En outre, une idée émerge selon laquelle, étant donné que la volatilité des prix est plus importante, toute inadéquation a plus de chances d'être éliminée par le mouvement des prix que par le filtre. En d'autres termes, vous devez trader sur un mouvement de prix vers le filtre. En réalité, c'est plus compliqué que cela. Il n'y a pas que la caractéristique du rapport des volatilités qui soit importante. Mais aussi la nature de ces volatilités. Imaginez une courbe similaire à celle-ci à la place du filtre mais avec un méandre d'amplitude de cinq points superposé. La volatilité résultante du "filtre" sera plus élevée que celle de la courbe originale, alors que celle-ci (la courbe du filtre) ne changera pas réellement. La nature de la volatilité des prix et du filtre est non stationnaire. Ainsi, si le filtre n'est pas nettement "lisse", la question de savoir comment négocier en l'utilisant n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Je vais mentalement (ou plutôt par l'opérateur ksmooth dans 8 heures) lisser la courbe du filtre et trader dans sa direction.
Je vais cependant acheter des GBPUSD.