Coin Dr.Fx
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Fs est une sorte de filtre numérique, dont les propriétés sont intéressantes.
P.S. Je vais ouvrir une transaction de vente EURUSD à l'ouverture du marché.
Les propriétés du filtre numérique ne sont pas déterminées par l'ouverture/la fermeture du commerce. DF a d'autres caractéristiques bien connues, il faut commencer par elles, ce sont AFR, FFC, etc. + Les filtres peuvent être optimaux (théoriquement le meilleur, disons pas mieux, ne peut pas l'être), ce qui n'est souvent pas réalisable dans la pratique, et il existe un ... Et avant d'utiliser le TF en pratique, il est nécessaire de définir au moins avec quel AFC et FXF le filtre utilisé est assorti...
Dans l'espoir qu'il puisse s'avérer bon (branche informative) je joins au message des conférences sur le TF. J'espère qu'ils seront utiles à quelqu'un.
Les propriétés d'un filtre numérique ne sont pas déterminées par l'ouverture/la fermeture d'une transaction. Les DF ont d'autres caractéristiques bien connues, il faut commencer par elles, ce sont les AFR, FFC, etc.
Prival, merci. Cependant, Prival fait partie de son répertoire. Je vais le corriger : les filtres linéaires, ou les filtres ADAPTATIFS (c'est-à-dire = linéaires avec des paramètres qui changent lentement (par rapport à quelque chose)) ont AFR, AFR, etc. Mais pour les algorithmes non linéaires arbitraires, les concepts d'AFR/FR n'ont pas de sens, donc les concepts de retard (et les mesures de retard), de lissage (et les mesures de lissage) ne sont définis d'aucune façon.Mais, j'insiste, nous n'avons pas du tout besoin de nous limiter à des "filtres linéaires dont les paramètres changent lentement", tous les algorithmes physiquement réalisables (exactement - sans regarder dans le futur) sont à notre disposition. De plus - et c'est fondamental - il faut distinguer la nature des choses suivantes : décalage et transitoire.
+ Les filtres peuvent être optimaux (théoriquement le meilleur, disons que ça ne peut pas être mieux, ça ne peut pas être)
dans sa classe - très étroite - linéaire avec des changements lents et pas plus. il ne faut pas imaginer qu'il existe des interdictions fondamentales à la synthèse de filtres meilleurs que les filtres de la famille Kalman.
Ne vous limitez pas, vous pouvez appliquer n'importe quel filtre et ils ont de nombreuses caractéristiques, en plus de ceux mentionnés ci-dessus, il y a la phase et le retard de groupe (lecture #2, le retard est du jargon) et ces caractéristiques ne sont en aucun cas liées à l'ouverture et à la fermeture du trade.
Supposons qu'il soit non linéaire, c'est-à-dire que ses caractéristiques changent avec le temps, par exemple le spectre du signal d'entrée change ... la réponse en fréquence du filtre a été modifiée, etc. Mais cette caractéristique même de l'AFC et de VSF ne va nulle part, elle existe, elle dépend juste de quelque chose. C'est une chose que vous devez régler avant tout, et c'est la réponse à la question.
Avec quoi sont coordonnés l'AFC et l'IFR de votre filtre ? Ces caractéristiques sont-elles constantes ou évoluent-elles avec le temps ?
En ce qui concerne Kalman, il est bon pour une certaine gamme de tâches et plutôt difficile à mettre en œuvre dans la pratique. En dehors de cette gamme de tâches, il existe de nombreux filtres qui lui sont supérieurs, et il existe en outre des tâches auxquelles le filtre de Kalman n'est pas du tout applicable.
Mais, j'insiste, nous n'avons pas besoin de nous limiter aux "filtres linéaires avec des paramètres qui changent lentement", tous les algorithmes physiquement réalisables (exactement - sans regarder dans le futur) sont à notre disposition.
Qu'il soit non linéaire, c'est-à-dire que ses caractéristiques changent dans le temps, par exemple, le spectre du signal d'entrée a changé ... ... l'AFC du filtre a changé, etc. Mais cette caractéristique même de l'AFC et de VSF ne va nulle part, elle existe...
Privat, avec tout mon respect extra-muros, mettez au clair cette chose cruciale : pour un algorithme non linéaire arbitraire, la réponse AFC/fréquence n'existe pas en principe. Non pas dans le sens où il est impermanent et variable, mais à partir du mot "non".
Le concept même de "filtre physiquement irréalisable" me semble farfelu et tiré par les cheveux.
J'écrivais sur des filtres physiquement réalisables. "Pas", vous l'avez ajouté vous-même. Le terme est plus clair, il n'est pas exagéré, il découle du principe de causalité.
et en temps réel, l'avenir peut être extrapolé puis examiné.
Hmm. Si c'était aussi simple, tout le monde serait milliardaire :-) il y a des gens naïfs... Je vais vous dire un secret : si vous avez en quelque sorte "extrapolé le futur", alors ne perdez pas votre temps à construire des filtres, courez directement sur "l'interpolation du futur" pour trader.
Je veux que ce soit clair pour tout le monde : la réalisation ultime est NON-FUTURE. Voici un filtre non-linéaire REAL qui est absolument physique. Il n'y a pas d'interdiction (dans la classe des filtres linéaires, il y a une interdiction, elle ne peut pas être mise en œuvre).
J'ai écrit sur les filtres physiquement réalisables. "Pas", vous l'avez ajouté vous-même. Le terme est plus clair, il n'est pas tiré par les oreilles, il découle du principe de causalité.
S'il existe un filtre physiquement réalisable et une notion correspondante, alors il doit y avoir un filtre physiquement irréalisable, n'est-ce pas ?
Et si quelqu'un a physiquement réalisé un filtre physiquement irréalisable, alors soit la physique a changé, soit le terme "filtre physiquement irréalisable" est incorrect. Je sais de quoi il s'agit, mais les termes auraient dû être changés il y a longtemps, ils contiennent des mensonges. J'espère qu'il s'agit d'un accident et non d'une intention malveillante de cacher les fonctionnalités les plus intéressantes du DSP.
Dr. Fx:
Laissez-moi vous dire un secret : si vous avez en quelque sorte "extrapolé le futur", alors ne perdez pas votre temps à construire des filtres, courez trader immédiatement sur "l'interpolation du futur".
si quelqu'un a physiquement implémenté un filtre physiquement irréalisable
Il n'y a aucun intérêt à discuter de vos posts. Ce que vous avez écrit est impossible par définition.
Privat, avec tout mon respect extra-muros, mettez au clair cette chose cruciale : pour un algorithme non linéaire arbitraire, l'AFC/FF n'existe pas en principe. Pas dans le sens où il est impermanent, et varie, mais dès le départ.
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Pour un algorithme non linéaire arbitraire, il n'y a peut-être pas ....., mais pour d'un filtre numérique non-linéaire cette caractéristique existe, elle doit juste exister. C'est très simple, il y a un filtre, donc il a des caractéristiques. Tout comme une personne, tant qu'elle (une personne) existe, elle a des caractéristiques, un poids, une taille, etc.
Ne confondez pas un filtre numérique avec un algorithme. Tous les algorithmes ne sont pas des filtres numériques. Le mot clé ici est "filtre", et il y a toujours la question de savoir ce qu'il filtre (à quoi correspond ce filtre).
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Je demande sincèrement aux modérateurs de ne pas toucher à ce fil. Je suis assis tranquillement dans un coin, sans déranger personne. Je ne vends rien, je n'exprime pas d'idées folles. J'ai seulement l'intention de poster quelques photos. Et les commentaires occasionnels sur ceux-ci. Celui qui n'est pas intéressé passera son chemin, celui qui est intéressé lira. En prenant l'exemple du tracteur, je constate que ce genre de fils, de manière générale, a le droit d'exister. En raison de l'intérêt de la plupart des traders pour l'EURUSD, je vais commencer par cette devise. La raison du lancement de cette branche : une discussion avec certains participants du forum dans des messages privés sur la nature et les propriétés de certainsfiltres numériques.
Donc. Le graphique ci-dessous montre 2*288 barres de l'échelle de temps M5, c'est-à-dire 2 jours dans le temps. EURUSD. Actuel à l'heure actuelle (à partir de vendredi soir 1.5.2015). "A" est le prix original (clôture), Fs est une sorte de filtre numérique dont les propriétés sont intéressantes.
P.S. Je vais ouvrir un trade de vente EURUSD à l'ouverture du marché.