Théorie du marché - page 147
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État des marchés à l'ouverture de la séance du mardi 30 06 15 :
Euro/Dollar - le marché est entré dans une règle exceptionnelle et extraordinaire du Lion, les niveaux du Lion et du Léopard ont parfaitement coïncidé, suggérant un pur Zugzwang sans que le prix ne puisse aller nulle part, pas de place pour le mouvement, bien que techniquement le marché soit passé de Bears à Bulls :
Livre/Dollar - finalement le Lion a frappé les vilains Taureaux et a passé le prix aux Ours :
Et le marché concurrentiel s'est transformé en un marché monopolistique :
Audi/Dollar - Le Lion a passé le prix aux Ours et les a poursuivis jusqu'au sommet en se dirigeant lui-même :
Or - Dirigé par le Lion, le marché est officiellement passé des Taureaux aux Ours :
État des marchés à l'ouverture de la séance du mardi 30 06 15 :
Euro/Dollar - le marché est entré dans une règle exceptionnelle et extraordinaire du Lion, les niveaux du Lion et du Léopard ont parfaitement coïncidé, ce qui suggère un pur Zugzwang, lorsque le prix n'a nulle part où aller, pas de place pour bouger, bien que techniquement le marché soit passé des Bears aux Bulls :
Quelque chose d'inquiétant est en train de se produire, les marchés commencent à subir une transformation difficile, même si avec le temps, la clarté viendra et ajoutera plus de certitude à une situation aussi complexe.
Pouvons-nous passer de la théorie à la pratique ? Où ira le marché aujourd'hui, par exemple l'euro ????
Yusuf a du mal avec les spécificités. :)
Je viens sur ce forum comme un garde-manger d'idées. Le TA est à 10 pas derrière le FX sur le marché boursier.
J'ai une telle théorie, peut-être est-ce vraiment le Graal, mais je n'ai pas encore compris comment l'utiliser en pratique.
Pourquoi aucune preuve ? Lisez le fil de discussion depuis le début, attentivement, et vous trouverez toutes les preuves de leur existence. Comme Lion et Leopard. Je n'ai pas trouvé d'autres niveaux sur le forex.
Il est vrai qu'ils sont nommés de manière conventionnelle.
Les ours sont C1, le premier seuil de rentabilité dans le trading réel et le premier seuil de rentabilité dans le Forex ;
Les bulls sont le C2, le deuxième seuil de rentabilité dans le trading réel et le deuxième niveau sans perte dans le Forex ;
Leo est Copt, le prix de vente optimal qui garantit un profit maximum, et aussi, le troisième, le seuil de rentabilité global dans le trading réel et le troisième, le seuil de rentabilité global dans le Forex. Le Forex ne permet jamais un trading rentable à ce niveau, contrairement au marché réel ;
Leopard est le prix moyen du marché, tant sur le marché réel que sur le marché des changes. De la purée, en somme.
Lesquels de ces niveaux nécessitent une preuve de leur existence ? Si vous exigez de les prouver, vous admettez être complètement analphabète dans votre connaissance du marché.
Je peux vous le prouver à nouveau :
L'équation du profit que j'ai dérivée, qui est entièrement soutenue par la représentation classique de celui-ci comme la différence entre les revenus et les dépenses de toutes sortes (la preuve est donnée dans les profondeurs de la branche), contient, comme composante, une équation quadratique de la forme :
P = K*(Ts^2 - 2*Cr*C + Tsopt^2)
En mettant la dérivée première à zéro, on trouve deux seuils de rentabilité. En mettant la dérivée première à zéro, on trouve Tsopt et Cr. C'est tout ce qu'il faut pour le prouver !
Yusuf, comment votre théorie prend-elle en compte le fait que la condition nécessaire à l'existence du marché spéculatif est son ouverture ?
Dans ma théorie, il est toujours sous-entendu que le marché est ouvert aux participants, même à l'entrée des monopoles, sans parler des traders engagés dans des opérations spéculatives, prenant tous les risques sur eux-mêmes et ne couvrant pas leurs positions ouvertes. Le marché réagit simplement et immédiatement à l'apparition de tels participants, en recalculant rapidement S - le revenu virtuel maximal et Y - l'élasticité-prix de ce revenu. Le prix de vente marginal Cpr = - S/Y est immédiatement calculé. Ce sera le nouveau niveau virtuel (estimé) du Marché (P), soit Ts1 (le niveau des Bears). D'autre part, son niveau est formé par les participants au marché, appelons-le Ts2 (niveau des Taureaux), il est actuellement négocié. Par conséquent, le prix actuel Ц = Ц2. Entre ces deux niveaux de prix se forment deux autres niveaux de prix virtuels : la moyenne géométrique de ces niveaux Ц1 et Ц2 que j'ai nommée niveau de prix optimal (niveau Lion) Цот = (Ц1*Ц2)^0,5 et la moyenne arithmétique qui est appelée niveau de prix du marché (niveau Léopard) Цр = (Ц1+Ц2)/2. Je n'ai pas trouvé d'autres niveaux de prix sur le Forex, bien qu'il doive y en avoir théoriquement 9 compte tenu des dépenses des participants aux opérations de change. Comme ces coûts sont négligeables par rapport au chiffre d'affaires du Forex, ils peuvent être ignorés, ce qui a été confirmé par la suite. Étant donné que le marché du Forex a été inventé et mis en œuvre à l'origine non pas dans un but lucratif, mais dans le but d'échanger des devises, je suis parti du principe que les opérations sur le Forex ne peuvent être organisées qu'autour de niveaux de nonprofitabilité, qui sont théoriquement au nombre de deux :
Ts1bezub = Tsr - A ;
Ts2bezub = Tsr +A ;
A = (Tsr^2 - Tsopt^2)^0,5.
Mais, le cas n'est pas exclu, lorsqu'il s'avère que Tsopt = Tsr et ensuite A = 0 et que le troisième ( !), global, seuil de rentabilité arrive, Ts3 = Ts1 = Tsopt = Tsr = Ts2.
Ici, mon hypothèse est entièrement confirmée et le trading sur le marché Forex est organisé uniquement à ces trois niveaux de seuil de rentabilité (sans perte) et le prix actuel peut prendre un de ces trois niveaux ! C'est-à-dire qu'il peut être Ts = Ts1, Ts = Ts2 ou Ts = Ts3. Il n'y en a pas d'autre. En fonction du niveau vers lequel le prix évolue, les tendances correspondantes se dessinent. Lorsque le prix=C3, un flat s'installe, car il n'y a pas de place pour que le prix bouge. Cette condition de marché, je l'ai définie comme une condition de Zugzwang car, en théorie, tout mouvement de prix ne fait qu'aggraver la position du marché et de ses participants. Le marché du Forex est donc ouvert à tous les participants.
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Ici, mon hypothèse est pleinement confirmée et le trading sur le marché Forex n'est organisé qu'à ces trois niveaux de seuil de rentabilité (sans profit) et le prix actuel peut prendre l'une de ces trois valeurs de niveau ! C'est-à-dire qu'il peut être Ts = Ts1, Ts = Ts2 ou Ts = Ts3. Il n'y en a pas d'autre. En fonction du niveau vers lequel le prix évolue, les tendances correspondantes se dessinent. Lorsque le prix=C3, un flat sévère s'installe, car il n'y a pas de place pour que le prix bouge. Cette condition de marché, je l'ai définie comme une condition de Zugzwang car, en théorie, tout mouvement de prix ne fait qu'aggraver la position du marché et de ses participants. Le marché des changes est donc ouvert à tous les participants.
Je ne comprends pas ce que signifie " ... ".Les opérations de change ne sont organisées qu'à ces trois niveaux de seuil de rentabilité (sans profit) et le prix actuel peut prendre l'une de ces trois valeurs de niveau! " . Voulez-vous dire que lorsque le prix n'est pas à l'un des trois niveaux virtuels, les transactions ne peuvent pas être exécutées ? Pour être vrai, le prix doit sauter d'un niveau virtuel à un autre ou les niveaux doivent se toucher ou se croiser.
Le prix peut prendre l'un des trois niveaux, mais pas nécessairement, car il peut parfois se situer entre les deux et cela peut être vu sur vos graphiques.
Je ne comprends pas ce que signifie " ... ".Les opérations de change ne sont organisées qu'à ces trois niveaux de seuil de rentabilité (sans profit) et le prix actuel peut prendre l'une de ces trois valeurs de niveau! " . Voulez-vous dire que lorsque le prix n'est pas à l'un des trois niveaux virtuels, les transactions ne peuvent pas être exécutées ? Pour être vrai, le prix doit sauter d'un niveau virtuel à un autre ou les niveaux doivent se toucher ou se croiser.
Le prix peut accepter l'un des trois niveaux, mais il peut aussi ne pas l'accepter, car il peut parfois se situer entre les deux et cela peut être vu sur vos graphiques.
Peut-être que je ne l'ai pas dit comme ça. Disons que Ts = Ts1, c'est-à-dire que le commerce est organisé autour du premier niveau d'ivresse. Il s'agit du niveau C1 qui se déplace dans le champ des prix sous le couvert du prix. Quel que soit le prix, ce sera le seuil de rentabilité. Il arrivera un moment où il sera plus rentable d'organiser le trading autour du deuxième seuil de rentabilité. La transition peut être organisée de trois façons :
1. Tous les niveaux se rencontrent paisiblement à Tsopt et le prix se déplace de Ts1 à Ts2 et les niveaux divergent à nouveau ;
2. Lorsqu'une courte distance est établie entre Ts1 et Ts2 et que Price se déplace de Ts1 à Ts2 par un court saut ;
3. À la suite d'une frappe attendue ou inattendue de Tsopt sur Ts1, suivie d'un déplacement du prix vers Ts2 et d'un brusque retrait, ou repli, de Tsopt, Ts1 loin en bas. Voici maintenant comment le prix a évolué de Ts2 à Ts1 sur la paire Livre/Dollar.
4. Il existe en effet des endroits sur les graphiques où, ostensiblement, le prix n'appartient à aucun de ces niveaux. En fait, ce n'est pas le cas. Ce sentiment découle du fait que nous fixons les conditions du marché sur une base quotidienne. Si on réparait continuellement, on ne verrait pas ça.
Le marché, dans ma théorie, est toujours supposé être ouvert aux participants, même pour l'entrée des monopoles, sans parler des traders engagés dans des opérations spéculatives, prenant tous les risques sur eux-mêmes et ne couvrant pas leurs positions ouvertes. Le marché réagit simplement et immédiatement à l'apparition de tels participants, en recalculant rapidement S - le revenu virtuel maximum et Y - l'élasticité-prix de ce revenu. Le prix de vente marginal Cpr = - S/Y est immédiatement calculé. Ce sera le nouveau, virtuel
Le marché peut recalculer. Mais où est la prise en compte des deux composantes des participants - spéculative et non spéculative (appelons-la ainsi) ? Pensez-vous que l'élasticité est suffisante pour en tenir compte ?
Vous réalisez que pour la partie non spéculative des participants, le prix n'a pas vraiment d'importance (dans des limites raisonnables), n'est-ce pas ?
L'idée en soi est intéressante, mais elle ne donne pas de réponse claire à la question de savoir où le prix va aller et, surtout, quand. Le prix et le temps ne sont pas liés.
Le prix montera ou descendra toujours à un moment donné, et pour un trading rentable, il est très important de savoir QUAND y aller.
Etat des marchés à l'ouverture du mercredi 01 07 15 :
Euro/Dollar, les participants au marché qui agissent en tant que Bears (C1) ont tiré le prix (C) vers le bas sans tenir compte de l'état du marché lui-même, qui agit en tant que Bulls (C2). Hier, mardi, il y a eu une sorte de GEP qui s'est produit pendant le week-end. Conclusion - Le prix devrait à nouveau revenir au niveau des bulls. L'euro est sous-évalué et sa hausse est freinée par des interventions, qui sont, jusqu'à présent, de nature commerciale :
Livre/Dollar, les Taureaux (CD2) ont riposté contre les Ours du marché monopolistique (CD1), les ont ramenés à la position de départ et ont repris le Prix et ont l'intention de le faire monter. Il existe une lutte sans merci entre le marché et ses participants et une situation inverse à celle de l'euro/dollar s'est développée. Malgré la situation tendue sur le marché, le prix lui-même fait preuve de calme, désinformant les participants sur l'état réel du marché :
Le marché monopolistique est redevenu concurrentiel :
Audi/Dollar, toujours. Le Lion mène le marché de l'ours vers le haut. Ici, les participants au marché agissent en tant que Bears et le marché lui-même agit en tant que Bulls :
Or, il y a une situation proche de l'Euro/Dollar, le prix doit monter. Ici, les participants au marché agissent comme des Bears et le marché lui-même agit comme des Bulls :