une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 78
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Выложил https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/07/10_07_2006.zip
J'ai regardé les performances de l'algorithme sur les cent dernières mesures. Dans l'image ci-dessous, la RMS des canaux sélectionnés est ce que l'algorithme donnerait sur une histoire croissante, passée à droite. Vous pouvez voir que les canaux avec de petites RMS peuvent être instables.
solandr
Si possible, mettez votre photo à côté d'Eureka. Intéressé et les canaux eux-mêmes et les probabilités (j'ai pour la distribution normale) - je voudrais comparer.
...
Rosh, pour une comparaison complète, vous devriez calculer la probabilité moyenne, je la calculerais moi-même en utilisant les longueurs des canaux et la probabilité, mais le signe n'est pas toujours visible(Solandr utilise Up et Down, je mets le signe + ou -, alors que vous n'avez pas cette information, je pense que si les canaux ne sont pas exactement les mêmes, mais que les probabilités moyennes sont proches, alors nous allons dans la même direction).
.
Hier, j'avais oublié les probabilités, aujourd'hui je les ai ajoutées. La première valeur est comptée comme solandr'a, la seconde par "moyenne logarithmique" cxbnf- au lieu de la longueur du canal prend le logarithme de cette longueur, c'est-à-dire coefficients yeso = MathLog(longueur du canal).
Mes valeurs peuvent être interprétées comme stochastiques, plus elles sont proches de 100%, plus je suis susceptible de vendre, plus elles sont proches de 0%, plus je suis susceptible d'acheter. J'ai pris cela comme un indicateur pour le futur afin de calculer la probabilité moyenne sur l'historique.
J'ai commencé à tester mon conseiller expert forex et j'ai l'impression qu'il pourrait être difficile pour moi de l'utiliser.
J'ai commencé à tester l'Expert Advisor, il est encore trop tôt pour montrer quoi que ce soit, car les positions sont mal gérées (bien que le profit de Sondr soit parti directement sans gestion), c'est-à-dire que je dois encore plier et plier.
Je devrais probablement ajouter la possibilité de choisir le type de prix (et son écart) - j'ai une longueur de canal différente sur l'horloge.
D'ailleurs, la taille de la profondeur n'a pas d'importance pour les algorithmes forcés.
2006.07.10 13:02:29 VG_Ch2 EURUSD,H1 : ouvrons le canal numéro 2
2006.07.10 13:02:29 VG_Ch2 EURUSD,H1 : Affichage du canal numéro 1
2006.07.10 13:02:29 VG_Ch2 EURUSD,H1 : Affichage du numéro de canal 0
2006.07.10 13:02:29 VG_Ch2 EURUSD,H1 : Temps de l'algorithme optimisé 81 ms
2006.07.10 13:02:29 VG_Ch2 EURUSD,H1 : a=-0.0001 b=1.281 lastBar1 firstBar=74 StDev=0.0019
2006.07.10 13:02:26 VG_Ch2 EURUSD,H1 : initialisé
D'ailleurs, avec les algorithmes boostés, la taille de la profondeur n'a pas d'importance.
Je pensais à autre chose au moment de la discussion, il faudra le lire car avec 190 jours sur Celeron 2.2 (oui à 5 bar) prend environ 3 secondes par heure testeur.
Pour l'instant, j'ai décidé que le plus précis est le mieux.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/07/FXTEdit1.zip
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/07/FXTEdit2.zip
Cet utilitaire ne fonctionne pas correctement pour moi. J'ai téléchargé les fichiers manquants dans le répertoire du système.
L'utilitaire fonctionne, mais lors de l'ouverture du fichier fxt, il indique qu'il ne peut pas ouvrir le fichier. L'utilitaire charge certains des paramètres dans la fenêtre, y compris la taille maximale du lot, ce qui fait ravel 50. Mais l'utilitaire ne permet pas de changer quoi que ce soit. Dans l'ensemble, ça ne m'a pas aidé.