une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 8
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Tout est facile sur la tendance. Tant les vagues que les niveaux. Mais il n'est pas clair, où le taux ira de l'appartement. Ce mouvement est généralement peu rentable pour l'utilisateur.
Ce lien permet d'examiner de plus près la théorie de Murray. Bien sûr, d'un point de vue mathématique, tout semble très correct et même beau (cela ferait même une bonne dissertation !:o) Les exemples donnés dans les fichiers dédiés à la théorie de Murray, à part les postulats sur la division en tant de parties et le fait de considérer ces parties comme responsables de telle ou telle chose, je n'ai rien trouvé :o(. Bien sûr, il est mentionné que si le prix est supérieur ou inférieur à cette ligne, la probabilité d'une augmentation ou d'une diminution du prix est d'environ 1%. D'ailleurs, il y a beaucoup d'exceptions aux règles dans cette méthodologie ! Comment, dans ce cas, automatiser cette théorie si la prise de décision fractale existe ? Tant que la théorie n'est pas calculée dans le testeur et que les résultats du testeur ne sont pas publiés, tels que la rentabilité, l'espérance de croissance, le drawdown et le nombre de transactions effectuées pendant la période de test, les déclarations selon lesquelles le marché passe la plupart du temps entre tel et tel niveau ne fournissent aucune information significative pour les personnes qui développent des MTS ! Le bruit a également sa propre distribution, dans laquelle on peut également calculer quelle est la probabilité de se trouver à telle ou telle distance de l'espérance mathématique. Et devons-nous faire une nouvelle théorie à partir de ça ?
A en juger par les théories "linéaires" conventionnelles que je connais, il y a en fait une tentative de trouver ce que chaque auteur aimerait trouver dans le bruit (et ce processus continuera apparemment pour toujours :o)). Par exemple, quelqu'un peut-il me dire clairement quelle est la PRINCIPALE DIFFÉRENCE entre la théorie de Murray et, par exemple, les points de pivot, en dehors du traitement et du calcul différents des lignes de niveau ? Je ne pense pas ! Si l'on écarte tout le brouhaha de chaque théorie sous forme de belles mathématiques, on en arrive au modèle le plus élémentaire ! Idéalement, ce modèle est le suivant. Il existe un processus dans lequel il y a une oscillation autour d'une ligne médiane conventionnelle. Et TOUTES les théories "linéaires", sans exception, sont basées sur le principe banal de la continuation du mouvement. C'est-à-dire que la formule connue depuis la deuxième année d'école S=V*t (S-voie, V-vitesse, t-temps) est la base de toutes les théories "linéaires" existantes et de toutes les théories "linéaires" à inventer dans le futur ! Alors, que font PivotPoints et Murray ? Il prend des informations sur le mouvement des prix dans l'intervalle de temps précédent et calcule les points par des formules linéaires (par linéaire, j'entends le fait que les formules n'utilisent que les opérations les plus simples telles que +, -, *, sans utiliser de fonctions trigonométriques et d'exponentiation). Ensuite, il ne faut pas s'embarrasser de belles théories, mais simplement calculer ces mêmes coefficients pour passer des ordres en utilisant la formule de l'école primaire (je le fais dans ma stratégie en utilisant la formule qui a absolument le même sens que celle mentionnée ci-dessus). En d'autres termes, à l'aide de formules linéaires, vous pouvez par exemple prédire où se situera le prix au cours de la période suivante, tout en maintenant le mouvement dans la même direction, ou en le modifiant dans le sens opposé ! Cet algorithme, qui peut être très simple, est utilisé dans le testeur pour le calcul des facteurs de conversion. Et je peux dire avec certitude que l'efficacité du travail selon n'importe quelle formule la plus simple de calcul des points sera tout aussi bonne que l'efficacité du travail selon certains points pivots ou la théorie de Murray, puisqu'ils contiennent tous le même principe trivial de prédiction du mouvement basé sur des informations antérieures sur le mouvement, la seule différence étant que la belle théorie sera enveloppée dans un bel emballage ! Et en général, jusqu'à ce que les gens comprennent enfin que le FOREX - c'est du bruit avec ses conséquences, les théories les plus ingénieuses verront le jour, qui "décrivent le marché de manière très précise" :o))). Et les gens les étudieront et paieront même pour se former à certaines techniques payantes. En général, c'est comme dans la religion. Si vous y croyez - ça aide, et si vous n'y croyez pas - ça n'aide pas. J'écouterai vos objections avec intérêt.
Pour les questions, peut-être pas dans l'ordre où elles sont apparues.
1. La chose la plus importante à accepter est que tout résultat n'a de sens que dans le cadre du problème posé. La tâche elle-même est définie sur la base d'un certain groupe d'axiomes et de postulats. Ceux qui ont été formés aux méthodes de recherche et à l'évaluation de la validité savent que la fixation des objectifs représente au moins 90 % (80 %) du succès ou de l'échec. Et seule une évaluation pratique des résultats peut montrer dans quelle mesure les hypothèses théoriques sont vraies et dans quelle mesure le résultat est naturel (avec quelle probabilité le système construit avec une approche similaire et basé sur un bruit aléatoire (pseudo-aléatoire) donnera le même résultat.
2. En ce qui concerne les niveaux de Murray - ils s'intègrent simplement comme l'une des méthodes de solution pour trouver les contraintes du problème que je posais - rien de plus. Je pense que ces méthodes ont été "tirées" d'un énoncé de problème plus large et qu'elles ne sont pas vraiment utilisables seules, bien qu'en combinaison avec d'autres méthodes d'analyse, elles soient plutôt utiles. En principe, vous pouvez également utiliser les Pivots (les statistiques devront simplement être recalculées ;) ).
J'utilise donc les niveaux de Murray uniquement comme une des limites pour les projections. L'expérience montre que certains des niveaux, connus avant que le prix ne les atteigne, constituent une estimation très fiable des niveaux de support/résistance. Et il a été observé à juste titre que décider d'ouvrir une position près de ces niveaux apportera au trader un risque minimal - n'est-ce pas utile ? La question reste de savoir à quel moment et à quel niveau se situent ces niveaux. Ces estimations sont obtenues en projetant le mouvement par la méthode de régression linéaire - encore une fois nous pouvons en prendre une autre - l'essentiel ici est le principe et encore une fois nous devrons recalculer les estimations statistiques pour l'application d'une autre méthode).
3. La question de la direction d'une percée à plat - pour moi, ce n'est pas une question du tout parce que la formulation du problème ne suppose aucun plat (ici, je suis profondément reconnaissant à Tactics Adverza pour l'idée - "le plat est une partie d'une tendance d'ordre supérieur" (c'est leur interprétation originale) - dans cette formulation, il y a simplement des moments dans le temps où la prévision est impossible, dans ce cas, nous maintenons simplement la position précédente, si elle existe. L'entrée sur le marché est faite au moment où l'estimation montre la possibilité d'une prévision non aléatoire par une tendance (ou plus souvent par une contre-tendance - cela dépend de l'estimation) et plus loin nous estimons la probabilité d'un mouvement de tendance, ses objectifs, jusqu'à ce que les objectifs soient atteints la tendance est considérée comme continue et une position de tendance est tenue, comme la probabilité du mouvement augmente nous prenons plus de positions sur le marché. C'est-à-dire que dans le cadre de cette tâche, il n'y a que la notion de "tendance" et elle n'est pas définie de la manière habituelle, mais seulement de manière quantitative, c'est-à-dire qu'une tendance est un excès de probabilité de mouvement vers un côté, en conséquence - la possibilité de prévision non accidentelle).
3. Pour le reste, on peut bien sûr accepter la théorie du marché efficient et croire que l'ensemble du marché est un bruit blanc et qu'une prédiction réussie est une supposition accidentelle. Ce n'est pas la pire des approches, mais on perd alors l'occasion de poser un problème qui implique une solution dans le sens d'une prédiction non aléatoire et de quel type de prédiction pouvons-nous parler ? Je ne fais que deviner. Bien sûr, vous pouvez le faire de cette façon - mais dans ce cas, les règles de gestion du capital passent en premier : sinon, vous ne pouvez pas obtenir un résultat positif. Notez que toutes les règles de gestion du capital sont basées sur le principe que les transactions sont indépendantes et ont une probabilité de 50x50. Bien que l'approche que j'utilise suppose que toutes les transactions composant une tendance sont dépendantes - d'où des estimations statistiques légèrement différentes ;).
4. En ce qui concerne les principes de base de la construction de systèmes "linéaires" et "non linéaires"... Toutes leurs mathématiques sont basées non pas sur la formule de continuation du mouvement S = v*t, mais sur la série de Taylor (ainsi que presque toutes les mathématiques appliquées et l'analyse harmonique, aussi - il s'agit simplement d'une représentation dans les fonctions analytiques, facilement intégrables à la main et la même série de Fourier est un cas spécial de la série de Taylor), alors que cette formule elle-même est une conséquence - c'est-à-dire une approximation linéaire. Si vous prenez en compte les termes d'ordre supérieur, vous obtiendrez une approximation plus exacte (le deuxième terme de la série sera l'accélération, au cas où je vous rappelle la formule plus exacte
S = v*t + (a*t^2)/2 ;) ).
Mais il existe un autre terme dans la série de Taylor, qui permet d'estimer l'erreur de la méthode - ne l'oubliez pas non plus.
Tout ce qui précède est IMHO, bien sûr, mais la possibilité d'estimations quantitatives rend cette approche préférable pour moi et, après tout, ceux qui le souhaitent peuvent faire des estimations quantitatives eux-mêmes.
Bonne chance et bonne chance avec les tendances.
Lisez attentivement le post précédent - il s'agit d'interpréter les résultats dans le cadre de la tâche à accomplir ;).
Et qui, selon vous, devrait tout faire ? Qui d'autre que vous, le développeur de MTS (d'après ce que j'ai compris) en a besoin. Ou quelqu'un vous a commandé MTS sur ces principes - alors demandez-lui ;). En gros, l'algorithme est là si vous êtes intéressé - faites-le, sinon, ne le faites pas.
Voir le tout premier post sur le critère de Hirst, et plus encore - pourquoi ?
Bonne chance et bonnes tendances.
Apparemment, nous utilisons des techniques de négociation profondément différentes. Vous "Tactique Adverza" pour l'idée - "le plat fait partie d'une tendance d'ordre supérieur", et je me contente d'un tête-à-tête sans idées étrangères. (Je joue, pour ainsi dire, en eau peu profonde, c'est-à-dire dans le plat courant, auquel le modèle de bruit s'adapte assez bien).
Donc, si je comprends bien, vous utilisez Murray dans le cadre d'une stratégie plus large que vous négociez manuellement ? Oui ou non ?
Je ne fais pas le travail de suivi des ruptures car c'est une tâche très ingrate. Je ne traite que des segments calmes qui supposent un retour du prix depuis les points de déviation maximale vers la partie centrale et plus loin vers le côté opposé.
Au fait, si ce n'est pas un secret, combien de pourcentages d'un dépôt en un mois augmentent grâce à votre stratégie ?
Pendant une année et demie, je n'ai pas dépassé le seuil de 20 %, mais j'ai réalisé en moyenne 18 % de bénéfices par mois. Quel est votre bénéfice moyen ?
Oui, mais pas entièrement manuellement - il n'est pas nécessaire de surveiller constamment le marché et les experts ne sont donc pas nécessaires.
Je ne fais pas le travail de suivi des ruptures car c'est une tâche très ingrate. Je ne traite que des segments calmes qui supposent un retour du prix depuis les points de déviation maximale vers la partie centrale et plus loin vers le côté opposé.
C'est très similaire à l'approche que j'utilise, mais pas seulement sur les sections calmes. Je n'utilise pas de tactiques adverses en tant que telles - j'aime simplement l'idée de déterminer la tendance.
Au fait, si ce n'est pas un secret, combien de pourcentages d'un dépôt en un mois augmentent grâce à votre stratégie ?
Pendant une année et demie, je n'ai pas dépassé le seuil de 20 %, mais j'ai réalisé en moyenne 18 % de bénéfices par mois. Quel est votre bénéfice moyen ?
En général, ce n'est pas un secret - cela dépend du niveau de risque qu'un trader est prêt à prendre. Par exemple, de janvier à fin février, j'ai presque doublé mon dépôt sur le compte réel (plus exactement 93%), en négociant avec des risques minimaux, et pour le contrôle, j'ai utilisé un compte de démonstration avec des risques maximaux - là, j'ai négocié presque 450%, mais je ne risquerais pas autant sur le compte réel :) - Ce sont les meilleurs chiffres, alors que la moyenne est de l'ordre de 40%.
Bonne chance et bonnes tendances.
J'ai déjà écrit à ce sujet ci-dessus. J'utilise l'indicateur Standard Deviation du jeu de livraison standard MT4. Je sais qu'il existe de nombreux indicateurs différents, l'un des plus populaires étant Juice (je l'ai aussi utilisé, mais je l'ai ensuite refusé en raison de sa redondance). Mais de toute façon, tous les indicateurs sont basés sur l'analyse de la déviation actuelle du marché. Il est peu probable que l'on invente quelque chose de techniquement meilleur.
J'ai déjà écrit à ce sujet ci-dessus. J'utilise l'indicateur Standard Deviation du jeu de livraison standard MT4. Je sais qu'il existe de nombreux indicateurs-filtres du flux, l'un des plus populaires étant Juice (je l'utilisais aussi, mais je l'ai abandonné à cause de sa redondance). Mais de toute façon, tous les indicateurs sont basés sur l'analyse de la déviation actuelle du marché. Il n'est guère possible de faire mieux sur le plan technique.
En général, il faut se rappeler que l'écart-type est calculé par rapport à une valeur prédite. L'algorithme de l'accouchement standard compte par rapport au mutisme. Vous prenez donc volontairement ou involontairement l'approximation du mouvement par un muvin d'un certain ordre.
Bonne chance et bonnes tendances.