une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 12

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Merci !
 
En gros, c'est comme ça. Le ratio de Hurst est calculé pour chaque canal, l'essentiel est de s'assurer que le nombre de barres qui le composent dépasse une certaine valeur, par exemple 30 - Òôôô n'est pas important car nous calculons à partir de canaux quotidiens sur 3-5-7 jours (tout dépend de la précision que vous voulez obtenir - une collection d'un jour peut être instable) - les barres intraday seront suffisantes). Ce n'est qu'ensuite que nous tirons des conclusions sur l'adéquation de ce canal pour la prévision et la construction de projections de zones de retournement. Un même niveau d'inversion selon Murray dans différents canaux se situera dans différents intervalles de confiance - vous devez le couper d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas ? Et le critère de qualité est l'énergie potentielle - voir les formes quadratiques - rien d'inhabituel.

Vladislav, une dernière question. Je m'excuse par avance, je ne suis pas mathématicien de formation, donc peut-être que je pose une question incorrecte, qui peut être exposée dans la section FAQ du cours de théoricien. Vous dites que vous faites plusieurs échantillons pour calculer l'indice de Hurst, puis parmi eux vous choisissez l'échantillon qui a le plus grand écart de l'indice par rapport à la valeur de 0,5, puis sur cette base vous construisez un canal de régression. Les questions sont donc les suivantes :
Comment prépare-t-on exactement un échantillon de valeurs pour calculer le chiffre de Hearst ? Je suppose qu'il existe les options suivantes. Par exemple, sur la période H1 pendant 3-5-7 jours, vous prenez dans une rangée chaque barre séparée par un certain nombre fixe de barres et vous l'entrez dans le tableau pour le calcul de l'indice Hearst. Ensuite, vous déplacez l'ensemble de l'échantillon d'une barre et calculez à nouveau l'indice, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le nombre fixe de barres à prendre soit épuisé. Au fait, par quel prix travaillez-vous : clôture, ouverture, haut ou bas ? Ou bien utilisez-vous une méthode supplémentaire "ala Zigzag" pour identifier les hauts et les bas significatifs sur une période de plusieurs jours, puis construisez un canal de régression en utilisant ces hauts et ces bas significatifs avec une certaine approximation des valeurs de la fonction de prix entre ces hauts et ces bas. Ensuite, vous calculez le ratio de Hearst en utilisant cette fonction, qui est approximée par des lignes droites, par exemple. Ou bien faites-vous des choses plus simples sans aucune approximation - vous remplissez simplement le tableau avec des maxima et des minima et calculez la valeur de Hearst en supposant que les points sont situés à des distances égales les uns des autres ? Mais est-ce possible ?
 
<br/ translate="no">Comment prépare-t-on exactement un échantillon de valeurs pour calculer la valeur de Hearst ? Je pense qu'il pourrait y avoir les variations suivantes. Par exemple, pour une période de 3-5-7 jours de H1, vous prenez en ligne chaque barre séparée par un certain nombre fixe de barres et vous l'introduisez dans un tableau pour le calcul du ratio de Hearst.


Non. Encore une fois, l'échantillon de l'indice Hearst est constitué des barres qui composent l'échantillon du canal. Et l'indice est calculé exactement pour le canal - à ce stade, nous estimons l'adéquation du canal pour construire la projection (ou suffit-il de dessiner joliment l'historique ?). J'ai déjà mentionné que la procédure est itérative, ce qui signifie le processus suivant : trouver un échantillon, construire un canal, l'évaluer, l'affiner, construire une projection, l'évaluer et corriger l'échantillon s'il n'est pas satisfaisant - et ainsi de suite à chaque barre. Soit le processus converge, soit il rencontre des limites - dans ce cas, il s'agit du pipsing ;). Les premières variantes m'ont pris environ 40 minutes :) - Maintenant, j'y arrive en 30-40 secondes par instrument. Bien que j'utilise un PC faible (secleron 600), mais il fonctionne très bien lors de la recherche de goulots d'étranglement :). Sur P4, je ne remarquerais même pas que l'algorithme n'est pas lisse :).
Exemple : Vous construisez un canal qui s'oriente vers le bas et puis quoi ? Vous pouvez également trouver une chaîne au même endroit qui montre des montées ;).
Puis une série de questions sur l'aptitude à la prévision (bruit ou non, structures stables ou non, et bien d'autres encore, mais ce sont les principales - l'aptitude et la méthode d'utilisation en dépendent).
Je ne vois pas l'intérêt de "joliment ombrer la partie gauche du graphique" : il n'y a pas besoin de tout cela - il suffit de prendre n'importe quel échantillon, de construire le canal de régression et de profiter de la vue. Essayez simplement d'utiliser les outils MT4 standard pour construire deux ou trois canaux de régression "hors canal" - cela devient très beau, et la "vérité" (appelons ces canaux ainsi) se cache quelque part, et la seule chose à faire est de la trouver ;). Et la prédiction doit se baser sur la meilleure approximation du moment. D'où une foule de sous-tâches et de critères de qualité connexes. Tout cela est, bien sûr, IMHO - c'est une partie de ce que je partais quand j'ai formulé l'énoncé du problème pour la recherche de canaux.

Bonne chance et bonne chance avec les tendances.
 
Merci, Vladislav !
En général, tout est clair ! Je dois retourner étudier tout le matériel depuis le tout début car "le jeu en vaut vraiment la chandelle" ;o). Je ne l'ai pas appris à l'institut (car j'avais une vague idée de l'utilité que cela pouvait avoir plus tard dans la vie) - je vais l'apprendre maintenant. J'ai déjà téléchargé les livres que vous m'avez recommandés. Je les lis. Et j'ai également téléchargé l'imbattable livre de Wentzel, juste pour remuer les vieux jours ;o) !
Je pense que ce ne sera pas trop rapide, mais je pourrai mettre en œuvre pour moi-même tout ce que vous avez décrit, car l'essence de votre stratégie a été exposée dans son intégralité.
 
alexjou, il est probablement préférable d'utiliser des ondelettes alors :) ?
 
Merci, Vladislav ! <br / translate="no">Je ne pense pas trop vite, mais je vais pouvoir mettre en œuvre pour moi-même tout ce que vous m'avez dit, car l'essentiel de votre stratégie a été exposé dans son intégralité.


Medotica a été mis en place.

Bonne chance et bonnes tendances.
 
alexjou, il est probablement préférable d'utiliser des ondelettes alors :) ?

Dans le cas de séquences unidimensionnelles, les ondelettes sont utiles pour l'analyse et la détermination des points singuliers sur les graphiques (casp), mal définis par les méthodes de Fourier, dont une variante est la DCT. Mon but était de lisser une fonction réelle sans décalage, en transformant un spectre DCT pour garder les coupures (mini-tendance) et virer les mouches (bruit). Je n'ai pas vu beaucoup de bénéfices à utiliser les ondelettes. Peut-être que c'est pour rien.
 
alexjou, наверное тогда качественнее использовать вейвлеты :) ?

Dans le cas de séquences unidimensionnelles, les ondelettes permettent d'analyser et de déterminer des points particuliers sur les graphiques (casp's), mal définis par les méthodes de Fourier, dont une variante est la DCT. Mon objectif était de lisser une fonction réelle sans décalage, en transformant un spectre DCT de manière à laisser les côtelettes (mini-tendance) et à expulser les mouches (bruit). Je n'ai pas vu beaucoup de bénéfices à utiliser les ondelettes. Peut-être que c'est pour rien.

Je ne l'ai pas compris en profondeur... Le point DCT nouvellement calculé peut-il changer après l'apparition de la barre suivante ? En d'autres termes, les valeurs précédentes, précédemment calculées, sont-elles recalculées ?
Si oui, alors les ondelettes sont meilleures ... imho, toutes choses étant égales par ailleurs.
 
Le point DCT qui vient d'être calculé peut-il changer après l'apparition de la barre suivante ? En d'autres termes, recalcule-t-il les valeurs précédentes, précédemment calculées ?

Oui, c'est vrai. La DCT est une technique intégrale, c'est-à-dire que la conversion est appliquée à l'ensemble du tableau en une seule fois.
Si c'est le cas, les ondelettes sont mieux ... imho, toutes choses étant égales par ailleurs.

Le fait est que, génétiquement, la transformée en ondelettes remonte également aux transformées intégrales. Je ne m'attarderai pas sur les détails mathématiques, je dirai seulement que le tableau entier est également recalculé dans les implémentations connues de moi. Peut-être que certaines modifications qui nécessitent le recalcul d'une partie seulement du tableau sont utilisées pour analyser uniquement les séquences financières. Malheureusement, je n'en ai pas connaissance. J'ai utilisé la méthodologie classique familière.
 
Vladislav, pourriez-vous faire en sorte que les transactions soient rapportées en temps réel sur le forum, comme c'est le cas sur les autres forums de forex ? Juste par exemple quelques fois par jour pour parler des positions que vous détenez et des ordres qui sont passés ? Et si ce n'est pas trop difficile, alors donnez des commentaires minimaux, comme le font les analystes dans leurs prédictions. Par exemple, "les niveaux de Murray sont importants aujourd'hui", "Nous devons placer des ordres ici avec un stop ici". Si possible, indiquez les données supplémentaires sur lesquelles vous avez effectué l'analyse, par exemple "l'indice de Hurst est égal à la valeur de Untel, calculé pour le canal ascendant/descendant Untel". À la fin de chaque semaine, faites un rapport sur le montant du profit en pips réalisé pendant la semaine (le mois). Pour moi, personnellement, ce serait intéressant, non pas à cause du trading lui-même (je ne trade pas à la main depuis longtemps et il est peu probable que je le fasse à l'avenir, car, à mon avis, les trades manuels ne sont bons que pour perdre), mais parce que votre méthodologie pourrait fonctionner non seulement pour les derniers mois, mais aussi au-delà. Et cela deviendra une motivation encore plus grande pour l'automatiser pour moi-même !
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