une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 55
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Je pense que ce n'est pas la façon d'utiliser Hirst. Je ne pense pas qu'il faille l'utiliser pour identifier un quelconque événement. Il faut compter sur un échantillon décent et lorsque cet échantillon sera formé, il sera trop tard. Comme, d'ailleurs, vous l'avez écrit.
De même, si Hearst change pour un canal donné dans le même intervalle de temps lorsque vous passez à un autre t/f, alors l'échantillon (l'un ou l'autre) n'est pas satisfaisant. La valeur de Hearst pour un canal ne doit pas changer. Peut-être cela peut-il être utilisé comme critère de sélection des échantillons.
IMHO
Vladislav n'a rien dit sur le fait de passer à des délais différents. Je ne vois pas non plus l'intérêt de passer par différentes échéances. Je comprends que vous inventez votre propre approche pour résoudre le problème.
À la page 24, j'ai posté un message :
Une observation intéressante. La chaîne optimale la plus proche sur la montre est celle du 15 min à la limite de la courbe (2006.06.09 01:15). Ainsi, vous pouvez soit rechercher une série de canaux sur un horizon temporel peu profond, soit les canaux les plus proches sur des horizons temporels différents. La confirmation est que les canaux optimaux les plus proches sur les échelles de temps 15 minutes et 30 minutes sont les mêmes en ce moment.
Bien définir la tâche est la clé du succès. J'ai créé un système simple basé sur deux principes bien connus :
1) Le prix ne peut être prédit.
2) Il est plus probable que la tendance se poursuive que de s'inverser.
Il s'avère qu'un grand nombre de systèmes robustes peuvent être construits sur cette base, dont l'idée de base sera la même : trader en suivant la tendance. Un autre problème est que la formulation de ce cas est une tâche non triviale.
Ce fichier contient les données de la stratégie de test avec les paramètres optimaux obtenus précédemment mais sur l'échantillon qui n'a pas été optimisé ainsi que les données de trading réelles.
Je peux voir une certaine corrélation de la forme de la courbe. Mais nous ne pouvons pas dire que la corrélation est suffisamment élevée. Le plus ennuyeux, c'est que la direction des courbes est un peu différente. Nous avons subi des pertes sur le compte réel mais presque aucune perte sur les tests, ce qui ne peut être considéré comme une preuve de la viabilité de ce système - un système de devinettes aléatoires basé sur les données actuelles des paramètres des barres. Supposons que vous puissiez imaginer que les résultats expérimentaux n'étaient pas absolument fiables parce que pour la période il y a eu environ 5 pannes / pas de connexion au serveur pendant 3 à 20 heures, ce qui à mon avis n'est qu'un inconvénient important du système (grande sensibilité aux inévitables accidents externes qui se reproduiront encore et encore quelles que soient les mesures prises pour les éliminer). En rapport avec ce résultat obtenu expérimentalement, je peux tirer les conclusions suivantes :
1. Le nombre de transactions optimisées sur des données historiques ne vous garantit rien à l'avenir. En d'autres termes, 3600 transactions ont été réalisées sur un historique d'un an et demi, ce qui n'a pas permis de garantir le succès de 754 autres transactions.
2. Les données de test et les données de négociation réelles divergent considérablement, dépassant la limite autorisée, ce qui peut toujours être considéré comme une erreur.
3. Par conséquent, c'est évidemment une voie sans issue et une perte de temps et d'argent que d'essayer d'optimiser les paramètres sans avoir une stratégie basée sur quelque chose de plus qu'un simple souhait "de prendre et d'essayer ceci". À cet égard, l'intérêt de rechercher des données historiques complètes et sans trous est une condition préalable au jeu consistant à "ajuster l'histoire mieux que vous n'auriez pu le faire dans la vie réelle avec les cotations réelles des courtiers qui se sont réellement produites";o). Je pense qu'une stratégie qui fonctionne vraiment vous montrera des résultats déjà sur ces données, qui sont présentes sur le serveur du courtier (16k barres pour chaque TF), et montrera des résultats positifs dans le futur sur le marché réel aussi. Il suffit de regarder la qualité des points d'entrée sur le serveur et de tirer des conclusions. Si la stratégie fonctionne, les toutes premières passes du testeur devraient le montrer. Dans ce cas, il serait plus logique de modifier (sélectionner) les paramètres du système sur la base d'un raisonnement logique, plutôt que sur une simple moyenne arithmétique basée sur les résultats du N-ième nombre de transactions de l'historique.
Peut-être que ces résultats peuvent impressionner de nombreuses personnes qui pensaient de la même manière que moi il y a 3 mois.
Toutefois, si je me trompe dans mes conclusions, je serai heureux de lire les rapports avec des arguments. Peut-être que le fait que mon système ait perdu 30% de mon compte réel au lieu d'augmenter mon dépôt de 1,5 fois dans la période de temps spécifiée est juste un accident et que j'aurais dû attendre quelques mois de plus et alors j'aurais eu un bénéfice estimé ? Jusqu'à présent, j'ai des doutes sur la nécessité de continuer à observer la chute de la dépo par cette stratégie. C'est pourquoi j'ai arrêté d'expérimenter dans cette direction.
Je pense que vous avez absolument raison sur les 3 points.
Et la question, me semble-t-il, n'est pas de savoir comment améliorer la qualité des tests ou de l'optimisation, mais de savoir comment améliorer la stratégie elle-même et sa mise en œuvre.
Si vous vous demandez pourquoi la stratégie de Vladislav a abouti à des résultats aussi malheureux, la réponse, une fois encore, me semble se trouver dans les détails de la mise en œuvre. Chaque stratégie consiste en une séquence d'étapes, et la probabilité de leur résultat positif cumulé est égale au produit des probabilités d'une solution positive à chaque étape. Ainsi, pour que la probabilité d'un résultat positif global soit nettement supérieure à 50 %, vous devez avoir une probabilité d'au moins 90 % à chaque étape. Il suffit qu'un seul maillon soit doté d'un aigle pour que la probabilité totale tombe en dessous de 50%, et c'est un échec inévitable.
Si vous vous souvenez, Vladislav a parlé à plusieurs reprises de la pléthore de critères différents qui sont utilisés à différentes étapes de la mise en œuvre de la stratégie. En omettant un tel critère dans notre mise en œuvre, nous laissons la chance au hasard. C'est ce qui ruine toute l'affaire. S'il suffisait de construire plusieurs canaux pour identifier correctement les points d'entrée/sortie, cela aurait été fait depuis longtemps. Je pense que l'espoir de solutions élémentaires doit être mis de côté. Tout comme l'espoir qu'un homme bienveillant vienne nous donner une presse à billets.
Si vous avez une idéologie sensée et, dans une certaine mesure, bien fondée, vous devez la compléter par une gestion intelligente pour qu'elle fonctionne et soit rentable. Après tout, même si vous avez une voiture et du carburant, mais pas de gestion fiable, vous ne pouvez pas conduire en toute sécurité.
C'est pourquoi nous devons considérer la situation comme une occasion de mener des recherches indépendantes. Vladislav a passé deux ans sur tout. Nous, sur la base du fait qu'il a partagé ses idées, aurons probablement besoin de moins de temps pour les amener à la stratégie. :-)
Je pense que la stratégie de Vladislav, au contraire, inspire un certain optimisme, en tout cas je l'ai choisie comme mes plans immédiats. J'ai publié le premier essai à ce sujet à la page 26. Mon dernier message portait uniquement sur ma stratégie, que j'ai décrite aux pages 7 et 8. Ma stratégie est une stratégie pour attraper les pics dans le bruit (une stratégie de supposition aléatoire), qui n'a rien à voir avec la stratégie de Vladislav.
En fait, la variante de la stratégie que j'ai basée sur les données de ce fil n'est pas encore très brillante. Si ma variante du système de Vladislav a montré une rentabilité de plus de 6 sur EURUSD, le résultat de GBPUSD est légèrement supérieur à 0 avec le même algorithme (la première moitié de la période a connu une croissance dépo et ensuite elle a subi une perte similaire). Je travaille maintenant à l'amélioration de l'algorithme de placement des ordres pour essayer d'obtenir un résultat positif pour la paire GBPUSD également. Je pense que mon conseiller expert doit passer par un certain nombre de modifications avant de le lancer pour de bon afin d'obtenir un résultat stable sur différentes paires de devises.
1) Le prix ne peut être prédit.
2) Il est plus probable que la tendance se poursuive que de s'inverser.
Il s'avère qu'un grand nombre de systèmes robustes peuvent être construits sur cette base, dont l'idée de base sera la même : trader en suivant la tendance. Un autre problème est que la formulation de ce cas est une tâche non triviale.
Salut Rosh.
Si vous le voulez bien, j'aimerais communiquer avec vous en privé.
S'il vous plaît, envoyez-moi votre courrier.
Sincèrement,
Alexey.
Désolé, je n'ai pas compris.
Néanmoins, tout ce que j'ai écrit reste valable. Si vous avez obtenu un résultat nul sur la paire GBPUSD aujourd'hui, cela peut se produire demain sur la paire EURUSD également.
Ainsi, compléter l'aspect idéationnel et computationnel de la stratégie par une logique intellectuelle est quelque chose dont nous avons tous besoin.
Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais discuter avec vous en privé.
Veuillez me faire part de votre courrier.
Regards,
Alexey.
Je vais vous répondre, envoyez-moi vos coordonnées sur Alpari, ou spider, ou investisseur, ou wyack. Je reçois déjà beaucoup de spam, alors je ne veux pas donner l'adresse, désolé.
Привет, Rosh.
Если ты не против, хотел бы пообщаться с тобой приватно.
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С уважением,
Алексей.
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