une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 51
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L'idée est certainement intéressante, elle m'a aussi traversé l'esprit. Cependant, il y a une subtilité ici. Si je vous comprends bien, NE est une valeur moyenne. Si c'est le cas (et même si ce n'est pas le cas), j'aimerais savoir comment vous pouvez utiliser l'historique pour estimer la stabilité du canal ? La difficulté que je vois ici est la suivante. Comme vous l'avez souligné à juste titre, il existe deux paramètres dont dépend (très probablement) la durée de vie d'un canal : l'angle de pente et la largeur. S'ils n'existaient pas, vous pourriez simplement créer une série statistique de toutes les chaînes de l'historique et en calculer la moyenne et le sko. Et avoir un sko - estimer la probabilité que la durée de vie d'un canal donné soit épuisée. :-) Nous pourrions alors (comme nous le faisons maintenant avec les niveaux de Murray) tracer des lignes verticales dont l'intersection avec les lignes de canal donnerait des informations supplémentaires sur les zones de retournement pour chaque intervalle de confiance. Cependant, ces deux valeurs - angle de pente et largeur - nous empêchent de comparer la durée de vie des deux canaux s'ils ont des valeurs différentes. Je pense qu'il existe une solution à ce problème, mais il faut définir correctement le problème. En tant que personne éloignée des statistiques mathématiques, je m'adresse aux experts : cher
Vladislav et autres, pouvez-vous prendre la peine de formuler la formulation de ce problème ?
NE est une variable aléatoire. Bien sûr, pour chaque angle d'inclinaison et chaque largeur de canal, nous pouvons simplement trouver expérimentalement cette distribution (par échantillonnage). Mais cela n'est pas très objectif et peut perdre de la signification statistique, ou la discrétisation sera trop grossière. La deuxième option est analytique et pour elle, le coefficient de Hurst déjà considéré est le plus approprié. En effet, elle tient compte à la fois des statistiques de distribution et de la taille de l'échantillon (en fait un analogue du temps). C'est-à-dire que l'on peut considérer la valeur du coefficient de Hurst pour un canal. S'il est proche de 0,5, le canal n'est pas statistiquement confirmé, mais s'il est trop élevé pour un canal, il y a une forte probabilité qu'il soit déjà "trop mûr" et qu'il s'effondre bientôt. C'est-à-dire que toute la tâche se résume à l'analyse de la paire : niveau de Murray + coefficient de Hurst du canal qui croise ce niveau. Pour cette paire, nous pouvons rassembler des statistiques telles que : probabilité de pénétration du niveau 4/8 par un canal avec le Hurst 0,75 (à analyser avec la précision nécessaire, par exemple avec 0,05) = 0,8, etc. Il faut ensuite vérifier la stabilité des combinaisons trouvées. Certains d'entre eux seront non stationnaires et il n'est pas judicieux de les utiliser, même si les probabilités théoriques de pénétration ou de rebond peuvent être élevées pour eux. Le test pour un breakout ou un rebond est assez simple - le critère principal est le maintien ou la sortie du canal. En d'autres termes, qu'est-ce qui est le plus fort, le canal ou le niveau ?
Le coefficient de Hurst est une mesure générale et exhaustive de l'évaluation du canal et possède les propriétés dont nous avons besoin : plus le canal est étroit et plus l'angle de pente est grand, plus ce coefficient croît rapidement pour ce canal avec l'augmentation du temps de présence du prix dans celui-ci.
Il y a eu une grande discussion sur Hurst ici. Si vous faites référence à la procédure standard pour le calculer, alors votre suggestion ne peut donner quelque chose que si elle est dépendante du temps. Cependant, d'après ce que je comprends de Hearst, cela ne devrait pas changer sa valeur dans le canal.
Mais même si je me trompe, la nécessité de formuler correctement la tâche demeure. Les seuls paramètres de votre suggestion seront les niveaux Hurst et Murray. Bien que je préfère personnellement l'angle et l'inclinaison comme paramètres.
Il y a eu une grande discussion sur Hurst ici. Si vous faites référence à la procédure standard pour le calculer, alors votre suggestion ne peut donner quelque chose que si elle est dépendante du temps. Cependant, d'après ce que je comprends de Hearst, cela ne devrait pas changer sa valeur dans le canal.
Mais même si je me trompe, la nécessité de formuler correctement la tâche demeure. Les seuls paramètres de votre suggestion seront les niveaux Hurst et Murray. Bien que je préfère personnellement l'angle et l'inclinaison comme paramètres.
Oui, je suppose que vous avez raison. Vous ne vous en sortirez pas avec Hurst seul :)
L'erreur était que, dans ces conditions, les canaux étaient jetés au lieu d'être utilisés.
Cette image est une illustration de ce qui se passe si les canaux sont mal échantillonnés :o)
L'angle, appliqué à un graphique, n'est pas une notion très pratique. Lorsqu'elle est exprimée en degrés, elle est liée à l'échelle des deux coordonnées. Mais si elle est exprimée en termes de pips/temps, alors il y a quelque chose à dire. Mais comment l'utiliser exactement sous cette forme ?
100 pips par jour, c'est seulement 0.0694... pips par minute, un tel canal est-il abrupt ou doux ?
Il y a un chapitre dans le livre de Bulashev sur l'estimation de la durée de vie des prévisions par un seul canal de régression linéaire. Il reste à généraliser cette estimation à plusieurs canaux actifs simultanément et à la relier aux niveaux de Murray.
Mais cette estimation ne dépend en aucun cas de l'angle de la pente.
L'angle, appliqué à un graphique, est un concept parfaitement normal. Cependant, la tentative de l'exprimer en degrés n'est acceptable que lorsque x et y ont la même dimension et que, par conséquent, le calcul des fonctions trigonométriques est justifié. Dans ce cas, la dimensionnalité est pips/bar. Par conséquent, l'angle ne peut être mesuré que par le coefficient LR.
Vous avez cependant raison de dire que ce n'est pas très pratique. Du fait que ce coefficient est dimensionnel, sa valeur changera lorsqu'on passe d'un t/f à un autre. Et ce n'est pas bon. :-)
Faites-vous référence au chapitre de Bulashev sur "l'analyse de régression"?
Par Bulashev, oui, je voulais parler de ce chapitre, plus précisément : "8.12 Prévision basée sur une régression linéaire à facteur unique".
Oui, il y en a un là - "Forecasting Horizon". Mais ce n'est pas tout à fait la même chose.
L'horizon indique à quelle distance la prévision peut être tirée à partir de la barre actuelle.
Et la durée de vie est la longueur absolue de la tendance, indépendamment de la barre actuelle.
Oui, l'horizon de prévision existe. Mais ce n'est pas encore tout à fait la même chose.
L'horizon montre à quelle distance une prévision peut être faite à partir de la barre actuelle.
Et la durée de vie est la longueur absolue de la tendance, indépendamment de la barre actuelle.
Je crois que le nombre de barres que le prix a passé dans le canal est son temps interne. Et la caractéristique exhaustive d'un canal est toujours le coefficient de Hurst. Il contient l'angle de pente ainsi que la largeur du canal (implicitement à travers sigma, spread et N). C'est à dire que nous pouvons considérer trois éléments : le coefficient de Hurst, le niveau de Murray, le nombre N de barres à l'intérieur du canal. En d'autres termes, nous devrions considérer les canaux ayant le même niveau de persistance comme des canaux identiques.
1) Le niveau d'importance des critères de sélection des canaux est le même (c'est-à-dire que vous trouvez une combinaison optimale de ces critères), ou il y a une sélection séquentielle des critères les plus importants vers les moins importants.
2) Ayant lu beaucoup de livres intelligents, j'ai oublié ce qu'il fallait trouver :). Si j'ai bien compris que vous entendez par là un concept d'énergie potentielle fonctionnelle, on ne voit pas très bien pourquoi on le cherche puisque le résultat de la recherche sera l'équation (pas la valeur, mais la fonction !) d'une trajectoire en mouvement le long de laquelle le changement d'énergie potentielle (pendant le mouvement, et non pas à l'atteinte d'un point final !Je comprends que le prix évolue le long de cette même trajectoire et nous avons déjà choisi l'équation qui se rapproche de cette trajectoire (équation de régression), il ne reste plus qu'à conclure à quel point nous nous rapprochons de cette trajectoire. Mais si on la cherche quand même, on trouvera probablement une fonction quadratique et si les coefficients В et С dans l'équation Ah^2+Вх+С sont égaux (ou très proches) de ceux de l'équation de régression, probablement que c'est la voie nécessaire, bien que je sois déjà entré dans le doute :).
J'avais l'habitude de penser que j'étais bon en maths, maintenant je vois que ce n'est pas le cas :(
Au fait, avez-vous remarqué qu'Alex Niroba a encore disparu. Il avait promis de montrer quelque chose de cool et pas encore, et c'est dommage... :)
Ainsi, si nous disposons d'un critère pour estimer la force de la tendance, nous pouvons supposer de manière assez fiable après quelle vague une rupture de canal se produira. Je pense que les zones de retournement de Vladislav ainsi que les niveaux de support/résistance de Murray, par exemple, sont également des outils très puissants pour cette estimation. Il est clair que lorsqu'une percée a eu lieu, un nouveau canal doit commencer à partir du sommet de la dernière vague. À mon avis, il s'agit d'une approche plutôt algorithmique.
Le critère de Hearst est exactement le critère de la force d'une tendance. Lorsque plusieurs petits canaux (vagues) forment un grand canal (grande vague) - vous pouvez probablement y mesurer. Mon script et l'indicateur ne permettent pas encore de construire plusieurs canaux automatiquement. Cependant, la rupture de la limite du canal (dans le contexte de cette branche) conduit généralement à un renversement (dans ma mémoire) ou à un flat (je construis généralement des canaux avec le script une fois par jour et je vois les résultats 7-10 heures plus tard). À ce moment-là, le canal optimal devient soudainement très large, il peut être utilisé aussi bien. Vous ne pouvez pas construire à partir du dernier sommet en raison des limitations de l'échantillon minimum ou vous devrez peut-être descendre plus bas dans le cadre.