une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 264

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Je ne crois pas que les stratégies communes puissent être rentables.

hmm. pas vrai. (pourquoi alors les traders de vagues existent-ils ?)

en fait, il faut au moins que le total des MO de tous les traders de la banque qui l'utilisent soit supérieur à zéro.
en fait, le MO total de tous les traders de banque utilisant Tactica Adversa devrait être au moins égal à zéro, et vous pouvez compter sur vos doigts le nombre de personnes faisant du profit avec ce système : le système n'est pas simple (bien qu'il utilise des lois élémentaires de la physique), donc 99% de ceux qui veulent l'essayer n'ont pas la patience de le comprendre complètement...

la plupart des gens en sont encore à la première étape : "Si seulement j'avais eu un ordinateur plus tôt, je serais millionnaire en six mois"... et parfois pendant des décennies... ...tout le monde le fait, mais pas tout le monde. (eh... c'était une époque amusante...)
 
La première chose que Yandex a trouvée : <br / translate="no">http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.html

Non, ce n'est pas ça.
Einstein, d'ailleurs, a consacré la majeure partie de sa vie à la théorie des champs unifiés. Et il semble qu'il ne pouvait pas non plus offrir quelque chose de complet :)

bon point... convaincant... peut-être que le (mauvais) comportement des marchés vaut la peine d'être lu après tout...

Je devrais probablement clarifier : Einstein a vraiment passé la majeure partie de sa vie à chercher sans succès une théorie unifiée des champs.
Je ne crois pas que des stratégies communes puissent faire du profit

hmm. mauvais. (Alors pourquoi les (mauvais) comportements des faiseurs de vagues existent-ils ?

Ne serait-il pas plus correct de demander : aux dépens de qui existent-ils ? :)
en fait, il faut au moins que le total des MO de tous les traders de la banque qui l'utilisent soit supérieur à zéro.

Il faut seulement prendre en compte le poids, c'est-à-dire le capital, avec lequel un trader opère. Cependant, je soupçonne que les professionnels n'utilisent pas Tactica Adversa, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'effet sur le marché. Peut-être qu'un jour ils s'y mettront.
 
Tovaroved:
la première chose qui est apparue sur Yandex :
http://lib.irismedia.org/sait/forex-kiev/multi_fr.ht

A la réflexion, je l'ai interprété comme "Lisez enfin le manuel" :)
Après une courte recherche, j'ai trouvé un diagramme de bruit en 1/f équivalent :
 
merci... oui, c'est un modèle judicieux. la seule question pour moi est de savoir comment travailler avec lui.

et le lien vers l'article sur Mandelbrot... il y écrit :
La perspicacité nous indique que ces trois graphiques sont d'une simplicité irréaliste. Ouvrons maintenant les sources. La figure 1 illustre les fluctuations des prix selon le modèle présenté en 1900 par le mathématicien français Louis Bachelier. Les variations de prix suivent une "marche aléatoire", qui correspond à une courbe en cloche, et illustre le modèle qui sous-tend la théorie moderne du portefeuille. Les graphiques 2 et 3 sont des raffinements partiels des travaux de Bachelier : un modèle que j'ai proposé en 1963 (basé sur des processus aléatoires en régime permanent) et un autre que j'ai publié en 1965 (basé sur le mouvement brownien fractionnaire). Ces variantes sont toutefois toujours inadéquates, sauf pour certains états particuliers du marché.

Dans l'original :
L'œil nous dit que ces trois diagrammes sont d'une simplicité irréaliste. Révélons maintenant les sources. Le graphique 1 illustre les fluctuations de prix dans un modèle introduit en 1900 par le mathématicien français Louis Bachelier. Les variations de prix suivent une "marche aléatoire" conforme à la courbe en cloche et illustrant le modèle qui sous-tend la théorie moderne du portefeuille. Les graphiques 2 et 3 sont des améliorations partielles des travaux de Bachelier : un modèle que j'ai proposé en 1963 (basé sur les processus aléatoires stables de Levy) et un autre que j'ai publié en 1965 (basé sur le mouvement brownien fractionnaire). Ces révisions sont toutefois insuffisantes, sauf dans certaines conditions particulières du marché.


mouvement brownien fractionnel, n'est-ce pas 1/f ? si non, désolé, c'est faux...


P.S. mais je lirais quand même einstein. mieux vaut une théorie erronée avec de nouvelles idées que des formules vides et incohérentes répétées cent fois par des gens pour qui elles ne signifient que des lettres...
 
Si nous ouvrons BEAUCOUP d'instruments à Long, alors après un certain temps, avec une égalité numérique des incréments de prix au "plus" et au "moins" en raison de la différence dans les incréments moyens absolus des actions en hausse et des actions en baisse, nous sortirons dans un plus stable !


à Rosh 05.04.07 11:07
Neutron, en fait la situation est la même avec les devises...


Oui, en effet, le même effet est observé sur les instruments monétaires - la volatilité est directement proportionnelle à la valeur de l'actif : sigma0=a*Bid, où sigma0 est la volatilité quotidienne, a est le facteur de proportionnalité.
Il n'est pas difficile d'évaluer la rentabilité de la stratégie sur la base de l'effet ci-dessus. La différence des valeurs absolues des incréments des instruments à la baisse et à la hausse donnera notre rendement quotidien en points et elle doit être comparée à la différence des swaps de positions courtes et longues qui est en moyenne de 2-3 points.
Ainsi, à la fin de la session de négociation, les valeurs absolues des incréments des positions longues sont égales à dLong=a*(Bid+sigma0), courtes - dShort=a*(Bid-sigma0). Profit par jour : S=dLong-dShort=2a*sigma0.
Pour les paires de devises, le facteur de proportionnalité est de 1%, sigma0 est de 100 points/jour, S=2*0.01*100=2 points/jour, c'est-à-dire que si la différence dans les swaps est de 1-2 points/jour, nous ne pouvons probablement pas faire de profit !
La situation est à peu près la même pour les CFD et les contrats à terme - a=1%, sigma0=30-100 pips/jour.
 
Merci... oui, un modèle tout à fait raisonnable. la seule question qui se pose pour moi est : comment travailler avec lui ? <br / translate="no">
Si vous voulez dire comment décrire les processus qui s'y déroulent, c'est la théorie des chaînes. Si vous voulez dire comment prédire correctement le marché sur cette base, probablement personne ne le sait :)
mouvement brownien fractionnaire, n'est-ce pas 1/f ? si non, désolé, mon erreur...
D'après ce que j'ai compris, c'est un cas particulier de 1/f (bruit fractionnaire gaussien). Mais en général, le jeu des définitions est une sorte de scolastique, et pour comprendre ce que faisait Mandelbrot en 1965, il faut lire ses travaux. Indirectement, nous pouvons conclure qu'il traitait encore du bruit en 1/f car la définition mentionnée dans la citation fait référence à l'article de 1982.

P.S. mais je lirais quand même einstein. mieux vaut une théorie erronée, mais avec de nouvelles idées, que des formules vides et incohérentes répétées cent fois par des gens pour qui elles ne signifient que des lettres...

Eh bien, en bref, oui. Bien qu'il y ait un danger, sous la magie des grands, de manquer la fourchette qui évite l'impasse.
En utilisant FFT by klot, j'ai rapidement pris un spectre d'un tracé EURUSD aléatoire et j'ai vu le 1/f le plus naturel.
 
1/f est un bruit de scintillement. http://investo.ru/forum/viewtopic.php?p=187204#187204
http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=69871&postdays=0&postorder=asc&start=800

Oui, ça a l'air intéressant, il faut le lire. Merci.

Ajouté:
A la première lecture, j'ai aimé. Seules les hypothèses qui semblent indiscutables sont utilisées, puis les actions techniquement correctes. Je veux juste fouiller dans des choses qui semblent vagues :). Bien que la pensée "ne pourrait pas mettre en œuvre quelque chose de similaire, le plus ainsi décrit dans suffisamment de détails" a naturellement surgi.
 
Bonjour à tous ! J'ai manqué beaucoup de choses intéressantes pendant mon absence pour raisons professionnelles. J'ai un peu rougi pour mon modèle. Beaucoup de maths, mais aucune analogie avec les circuits électriques, les cordes, les mécanismes et autres directions. L'expérience est une chose utile, mais je pense que cette voie est erronée dans ce cas, bien que l'histoire de la physique puisse vous rappeler le contraire. Une fois, j'ai choisi le dicton suivant comme devise pour mon modèle (désolé pour le pathos :o) :

<br / translate="no">"L'évolution... la condition fondamentale à laquelle toutes les théories, hypothèses, systèmes doivent désormais obéir et satisfaire, s'ils veulent être raisonnables et vrais"...

Pierre Teilhard de Chardin.

Mais c'est mon opinion. Dommage, manque catastrophique de temps pour finaliser mon modèle, mais rien, quelque part avant les vacances.

Le filtre publié par Sergey m'a rappelé les statistiques collectées sur les tendances délimitées par des extrema locaux avec une ligne de filtre lissée. J'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes à l'époque. J'ai décidé de partager des statistiques aussi inutiles. L'algorithme est très simple :
(1) les paramètres du filtre sont itérés
(2) effectue le filtrage
(3) des comptes d'extremum locaux sont trouvés (les minima et les maxima sont respectivement alternés)
(4) Sélectionner successivement les tendances (signaux) délimitées par ces intervalles.
(5) Les calculs nécessaires sont effectués pour chaque tendance (canal), en fonction de la tâche.

Les statistiques sont recueillies pour toutes les séries (H+L)/2 au compteur et sur l'ensemble de l'historique pour toute une série de critères. Je vous montre quelques résultats inutiles pour EURUSD sur l'historique de 5,7 ans.

Fréquence d'apparition des tendances. Les données sont plus ou moins en accord avec les études publiées sur l'araignée.


Il s'agit de la distribution de l'espérance mathématique en fonction des longueurs de tendance.


Espérance mathématique normalisée à la longueur de la tendance. J'ai oublié d'ajouter. Aucune tendance de ce type n'est observée pour les écarts types.


La même chose, mais en coordonnées logarithmiques doubles.


Distribution de l'énergie des tendances en fonction de la longueur (en termes de DSP)


Cela peut être utile ou non pour quelqu'un. :о)
 
Je rougis un peu pour mon modèle. Beaucoup de maths, mais aucune analogie avec les circuits électriques, les cordes, les mécanismes et autres directions.

Ne vous sentez pas mal, s'il y a ne serait-ce qu'une équation dans le modèle, il y aura certainement un analogue, et très probablement plusieurs :)
"L'évolution... la condition fondamentale à laquelle toutes les théories, hypothèses, systèmes doivent désormais obéir et satisfaire, s'ils veulent être raisonnables et vrais"...

Si nous divisons les objets mentionnés en objets statistiques, phénoménologiques et microscopiques, les premiers, à mon avis, sont les moins conçus pour l'évolution, car ils sont entièrement basés sur le passé. Ces derniers sont probablement les plus nombreux. Mes derniers messages sont juste ça... rêve d'un tel modèle :)
J'ai également passé beaucoup de temps à collecter des statistiques similaires, mais j'en suis arrivé à la conclusion que leur utilisation dans la construction d'une stratégie est essentiellement un ajustement de l'histoire, même si c'est plus correct que l'utilisation des paramètres dans le testeur. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il est inutile.
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