une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 290
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En bref, j'ai réalisé que pour un calcul fiable du mouvement futur, nous n'avons besoin que d'un canal, de l'indice de Hurst et du calcul "fractal" du niveau de mouvement. Le code prend environ 100 lignes, il est très simple.
Je l'ai testé sur Alpari en minutes (chez Alpari), en heures j'ai quelques soucis avec l'historique (je me suis plaint plus haut). En général, l'algorithme devrait fonctionner avec n'importe quel calendrier.
La seule affaire perdante - même cela n'était pas une histoire suffisante. Le lot est stable 0,1. Il négocie peu, mais pas d'erreurs. Cela peut augmenter le nombre de transactions, mais dans ce cas, le risque augmente également. Ce résultat est une sorte de "fiabilité maximale des prévisions". Je ne comprends pas vraiment pourquoi la qualité de la modélisation est na, peut-être à cause de la minutie ?
Et voici le rapport lui-même :
http://grasn.narod.ru/TEST/StrategyTester.htm
à Rosh
Merci, je vais continuer à creuser. A propos, peut-être à cause du proxy, le téléchargement de l'historique du serveur MetaQuotes ne fonctionne pas - il se bloque et c'est tout.
Un résultat impressionnant !
La qualité de la modélisation dépend du modèle que vous choisissez dans le Tester :
1) Par les prix d'ouverture ( comme vous l'avez) ;
2) Points de référence ;
3) Tous les ticks
Juste une question, le 15ème trade du 30.08.2004 au 24.06.2005.
Plus de 16 chiffres assis :(
Merci, je vais chercher des informations supplémentaires. A propos, peut-être à cause du proxy, le téléchargement de l'historique du serveur MetaQuotes ne fonctionne pas - il se bloque et c'est tout.
Oui, dans le cas d'un proxy, vous devez entrer l'adresse du serveur proxy.
Vous pouvez utiliser DemoCharge2005 v1.1.1.9 pour compiler le fichier GIF ou SnagIt v8.2.3.
Et l'hébergeur, par exemple, http://rapidshare.com.
Merci pour le tuyau sur l'hostie. Mettez-y un fichier vidéo (un seul jusqu'à présent). Ceux qui le souhaitent peuvent l'obtenir ici : http://rapidshare.com/files/42092574/CWT_movie1.Zip.html.
Je n'ai pas eu le reste, mais merci juste au cas où. Je n'utilise pas de fichiers d'images intermédiaires. Le résultat du calcul (après une mise à l'échelle appropriée) est écrit directement dans le fichier vidéo via le codec, image par image. Aucun problème - tout est automatique. Le codec est simple et répandu (Microsoft Video 1 - MSVC), il devrait donc être lu partout.
La qualité de la simulation dépend du modèle que vous choisissez dans le Testeur :
1) Par les prix d'ouverture ( comme vous l'avez) ;
2) Points de référence ;
3) Tous les ticks
Ah c'est bon, maintenant je vais utiliser l'option "tous les ticks". Mince, j'ai tout oublié...
Juste une question, la 15ème transaction du 30.08.2004 au 24.06.2005.
Dépassé 16 figures :(
Bon, il y a une subtilité que je me demande comment gérer. J'ai utilisé une très longue longueur de canal - 3 mois, dans ce cas, une valeur constante, dans le futur je transférerai le code de matCAD pour la sélection optimale de la longueur du canal. Mais quand même. La longueur du canal doit être "statistiquement" grande, sinon l'indice de Hurst, qui dépend fortement de la longueur de l'échantillon et de ce qui se trouve à l'intérieur de l'échantillon, produira des valeurs biaisées.
Ensuite, une prédiction de la durée de vie du canal est calculée à l'aide d'une formule basée sur les statistiques (j'ai trouvé un bon livre sur la "dérivation" des formules). Ce calcul peut donner une durée d'existence pour un canal particulier de 0,1 à 7,0 de sa longueur (en gros, le canal vivra encore 7 de sa longueur, par exemple).
Il est supposé (si le canal répond au critère) que le prix, même s'il erre "nécessairement", passera le niveau calculé pendant la "durée de vie" du canal (dans un sens, je me le suis prouvé scientifiquement après, je pense, 6 bières), et le temps d'attente peut être, comme vous le voyez, long.
En d'autres termes, il n'y a pas encore d'analyse du "caractère raisonnable" de l'ouverture d'un poste si le temps d'attente est trop long. Si l'on réfléchit à la manière de traiter ce problème, ce n'est pas si trivial ici.
Il existe un deuxième moyen - la réduction "directive" du niveau de prix calculé. :o(
Et surtout, seul Hearst fonctionne, en général. :o)
à Rosh
Oui, dans le cas d'un proxy, vous devez entrer l'adresse de votre serveur proxy.
Eh bien, elle a été introduite, sinon elle ne fonctionnerait pas du tout. Les citations arrivent mais l'historique n'est pas chargé :o(
Ce n'est toujours pas clair. Le 14ème échange a duré 20 minutes, le 15ème a été torturé pendant 10 mois. Pourquoi dans le 15ème trade le canal a montré SELL et non BUY ?
En revanche, si les mathématiques sont couronnées de succès même après une si longue attente, il faut s'en féliciter. Mais avez-vous suffisamment confiance dans la méthode même à 500 points de pertes, et c'était 1600 ? Et pendant tout ce temps...
Bonjour Sergey !
Ce test ne peut malheureusement pas être considéré comme indicatif. En l'absence de stops, le rapport entre les transactions rentables et les transactions perdantes est à l'ordre du jour. Mais l'absence d'arrêts est une erreur des débutants qui est constamment critiquée sur ce forum et rend les résultats totalement biaisés.
Essayez d'exécuter le même test en mode "tous les ticks" avec des stops. Essayez d'optimiser le paramètre SL. Si vous obtenez un bénéfice positif de la stratégie avec SL<MO, ce résultat signifie déjà quelque chose.
Другими словами, пока нет анализа «разумности» открытия позиции, если время ожидания слишком велико. Думаю, как с этим бороться, тут не так все тривиально.
Ce n'est toujours pas clair. Le 14ème échange a duré 20 minutes, le 15ème a été torturé pendant 10 mois. Pourquoi le canal a-t-il montré SELL et non BUY sur la 15ème transaction ?
D'un autre côté, si les mathématiques font leur chemin même à travers ce type d'hébergement excessif, alors bravo à eux. Mais avez-vous suffisamment confiance dans la méthode même lorsque vous perdez 500 pips, soit 1600 ? Et tant de temps...
Je n'ai donc pas écrit que j'avais inventé le Graal et je ne suggère pas que je vais le donner pour 100 coons. Il s'agit du premier test du modèle MT dans sa forme la plus pure (l'un des trois inventés et le plus simple). Dans MathCAD, cela prend trois lignes (le noyau lui-même), dans MT, cela prend une centaine de lignes. En outre, je n'ai même pas encore commencé à mettre en œuvre pleinement la gestion des commandes MT et d'autres fonctions de service comme il se doit - je sais très bien qu'il est trop tôt.
Bien sûr, cette version dans sa forme pure ne fonctionne pas encore. Mais ça l'est pour l'instant. Et je ne vais pas vraiment m'asseoir pendant des intervalles aussi longs, et je ne vais pas permettre des retraits aussi importants. Pourquoi ? Et je vais prendre mon temps pour transférer les prochains modules de MathCAD. Ce n'est pas que j'ai montré les résultats des tests du modèle de prévision sur chaque barre dans MathCAD, et ils sont vraiment impressionnants.
Vous vous demandez peut-être ce que je voulais montrer ? Une fois n'est pas coutume, Saulander a promis de le tester dans MT, je tiens mes promesses - voici les premiers résultats, qui doivent probablement être considérés comme "philosophiques". :о) J'aimerais également rappeler que l'exposant de Hurst n'est pas une si mauvaise statistique et qu'il possède une propriété "prédictive", contrairement, par exemple, aux coefficients des transformées en ondelettes :o).
PS1 : Et vous n'avez pas besoin, ni de deux, ni de trois, ni de cent chaînes - il suffit d'en avoir une et vous pouvez déjà obtenir des résultats. Eh bien... ce que vous avez.
PS2 : "...le 15ème a été torturé pendant 10 mois. Pourquoi dans le 15ème trade le canal a montré SELL, et non BUY ? Je suppose que le Chaos est à blâmer. Le fait que le système ait patiemment attendu pendant 10 mois jusqu'à ce que le prix revienne là où il était censé le faire est certainement dommageable. Mais la question peut être résolue. :о))).
Et dans ce cas, les conditions de l'expérience ne nous permettent pas de considérer ces résultats comme la preuve d'un avantage statistique.
Bonjour Sergei !
Ce test, malheureusement, ne peut être considéré comme indicatif. En l'absence de stops, un tel rapport entre les trades rentables et les trades perdants est de mise. Mais l'absence d'arrêts est une erreur de débutant qui est constamment critiquée sur ce forum et qui prive complètement les résultats d'objectivité.
Essayez d'exécuter le même test en mode "tous les ticks" avec des stops. Essayez d'optimiser le paramètre SL. Si vous obtenez un bénéfice positif de la stratégie avec SL<MO, ce résultat signifie déjà quelque chose.
Bonjour Yuri !
Merci pour la critique. Je sais que ce test ne peut être considéré comme indicatif et je sais que les arrêts sont utiles. Comme je l'ai écrit précédemment, il s'agit d'un test philosophique, qui consiste à vérifier le modèle, en gros, et surtout à le vérifier dans MT. La grande majorité des transactions se situent dans des limites raisonnables d'espérance et de tirage. Yuri, seul l'indice Hurst "fonctionne".
Je joins un test avec tous les ticks (sans stops), les résultats sont légèrement différents. Au fait, pourquoi la qualité de la simulation est-elle de 20 % ? Y a-t-il un moyen de l'améliorer lors des tests ou y a-t-il une limite ?
http://grasn.narod.ru/TEST/StrategyTester1.htm
Je n'introduirai pas encore les arrêts - c'est dans la prochaine implémentation, quand j'ajouterai quelques modules (du moins pas aujourd'hui :o). Comme je l'ai écrit, le but des tests n'est pas de commencer à trader mais de tester le modèle. Je pourrais suivre votre conseil. Peut-être que leur introduction rendra la mise en œuvre de modules supplémentaires peu pratique.
PS : Je l'ai testé non seulement sur Eurusd. Les résultats sont similaires, ça marche.