une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 265
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J'essaie d'être forte. :о)
Si nous divisons les objets mentionnés en objets statistiques, phénoménologiques et microscopiques, les premiers, à mon avis, sont les moins conçus pour l'évolution, car ils sont entièrement basés sur le passé. Ces derniers sont probablement les plus nombreux. Mes derniers messages sont juste ça... rêve d'un tel modèle. :)
J'ai également passé beaucoup de temps à collecter des statistiques similaires, mais je suis ensuite arrivé à la conclusion que l'utiliser pour construire une stratégie est essentiellement un ajustement de l'histoire, même si c'est plus correct que l'utilisation des paramètres dans le testeur. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il est inutile.
La philosophie ne devrait pas être autorisée à proximité de la pratique. Pourquoi, par exemple, ne peut-on pas considérer un objet microscopique comme un objet statistique ? Et ce que sont les objets phénoménologiques, je ne le sais pas, mais je soupçonne qu'il peut s'agir de n'importe quels objets, y compris microscopiques. Bien que je ne discute pas, car je ne comprends pas.
Je ne suis pas d'accord avec la collecte de statistiques. Si l'on pose le problème correctement, ce sont les statistiques qui donnent finalement la possibilité d'obtenir des lois empiriques des évolutions possibles du système.
Il existe une sorte de classification des théories. Au niveau microscopique, les équations sont écrites sur la base de la compréhension des premiers principes (et les données sont ensuite adaptées à cette théorie :). On parle de phénoménologie lorsqu'on choisit une équation suffisamment générale, qu'on détermine les valeurs des paramètres pour lesquelles elle décrit les données de manière satisfaisante et qu'on déclare : "On se fiche de ce qui se passe réellement ici". On parle de statistiques lorsqu'aucune équation n'est spécifiquement choisie pour les données, mais que l'on suppose simplement que tout sera à nouveau identique comme toujours. Ce ne sont pas des définitions canoniques, mais mes propres interprétations libres :)
Ça semble clair, mais glissant en quelque sorte. :о)
Et si nous essayons de simuler aussi complètement que possible le processus de formation des prix pour la paire EUR/USD, par exemple ? Prenons un historique réel de ticks, par exemple sur une année, et calculons de manière connue tous les coefficients du modèle AR d ' ordre p pour une série de premières différences :
X[i]=SUM(a[k]*X[i-k])+s, où k va de 1 à p, et construisons notre série de ticks en ajustant le terme stochastique approprié s, coïncidant avec la série réelle de caractéristiques intégrales(CI) comme les fonctions de distribution résiduelles (à tous les décalages temporels !).) et leurs corrélogrammes. Cela a été fait. Les CI correspondants coïncident de manière satisfaisante et nous pouvons dire qu'il n'y a aucun moyen de distinguer où la série de tics est réelle et où elle est artificielle (enfin, presque impossible). Le résultat de la modélisation est visible sur l'image :
Un point intéressant a été soulevé. Le fait est que la série du modèle des résidus n'appartient pas à la classe des nombres naturels et doit être arrondie au préalable (les points sont toujours des entiers après tout) et seuls les termes qui >1 sont utilisés. Cela revient à influencer sur la série initiale du modèle un filtre qui ne laisse passer que les valeurs entières et rejette toutes les autres (beaucoup d'autres choses), y compris les chiffres intéressants avec une amplitude inférieure à 1 point... Si, comme moi, vous avez bu une bonne bière avant, il n'est pas difficile de deviner que les informateurs donnent sous forme d'indicateur le matériel épuisé et donc inutile, et que la chose la plus intéressante et la plus savoureuse se trouve dans la propagation et n'est pas disponible pour nous - les utilisateurs finaux. Mais quelqu'un fait du commerce avec ces trucs. Qu'en pensez-vous ?
Et si nous essayons de simuler le processus de fixation des prix de manière aussi complète que possible, par exemple pour la paire EUR/USD ?
....
Bonjour Sergey. C'est une pensée intéressante, sauf que je ne comprends pas "pourquoi ?". Et êtes-vous vraiment sûr de savoir maintenant comment le prix est formé ?
Qu'est-ce que tu fais ? - La stratégie H de Renco gagne lentement des statistiques sur le compte, et en même temps le code est affiné... Tout ce qui peut être compté - compté, il ne reste donc plus qu'à boire de la bière, et à planter des idées sur le forum dans l'espoir d'une réponse.
C'est ça, maintenant je vais finir le travail et aller boire une bière aussi. Les statistiques n'ont pas tout recueilli, et l'expérience devrait être compétente pour mettre. Et cela peut être fait après une bière. A propos, vous avez écrit que vous avez "abandonné" avec les constructions et que votre stratégie actuelle donne plus de chances de gagner. Bien que j'aie probablement encore tout faux. :о)))
Je ne connais pas la réalité, mais j'ose espérer que le tick est le résultat de la moyenne d'un certain nombre de transactions réelles. Dans ce sens, il devrait bien sûr y avoir une partie de pic fractionné. Mais s'il peut faire plus qu'attraper ces pips, je serai surpris. Même si, bien sûr, je n'ai pas vu ces chiffres et que tout peut arriver.
Est-il possible de donner plus de détails sur le type de membre stochastique s ? Au moins le type de bière :)
C'est donc comme ça que ça se passe : "Tout est brillamment simple !".
En fait, les arrondis provoquent un bruit blanc dans les citations mesurant plus ou moins sept points.
J'ai fait les calculs et obtenu les résultats ici
http://forum.fxclub.org/showthread.php?p=717988&posted=1#post717988
On peut trouver à peu près la même chose dans les posts où des calculs similaires ont été effectués.
En fait, il est étrange que vous posiez une telle question, car vous pouvez utiliser votre modèle pour calculer combien le bruit blanc dans la série du modèle affecte la prédiction ou est-ce que je comprends mal quelque chose ?