une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 269
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Le sujet sera pertinent tant qu'il y aura un marché.
(sauf que les combattants sont tous dispersés sur les terres conquises - tous n'atteignent pas la capitale.))).
C'est tout à fait possible. Mais je ne l'ai jamais vu (mon étourderie y est sans doute pour quelque chose :o), et je ne l'ai découvert que récemment et tout à fait par hasard. C'est-à-dire que je ne prétends pas être le premier chasseur de trésor. Et je ne sais pas pourquoi mes collègues plient les tiges et tendent les cordes... :o)))
J'ai dû inventer mon propre PE, qui fonctionne d'ailleurs très bien. En effet, le modèle est exigeant en termes de ressources. Vous ne comprenez pas pourquoi vous ne pouvez pas obtenir les statistiques ? Je teste maintenant mon modèle simplifié, par exemple, tout simplement. Je vais par incréments de +1 "dans le futur" et j'estime la prévision. L'histoire est suffisante. Et je n'ai pas non plus de paramètres.
Je ne comprends pas vraiment votre logique. Si cela fonctionne, qui empêche d'investir une partie de la caution dans un bon serveur ? De plus, vous ne devez pas tout faire sur MT.
A Tovaroved
Grasn, merci beaucoup ! Je n'en parlerais qu'après avoir approfondi le sujet, l'avoir implémenté dans l'algorithme, l'avoir testé...
Absolument pas grâce à vous, et pas à moi non plus. Il y a tellement de choses sur cet internet .... :o)
Dès qu'il s'agit de beaucoup d'argent, la logique s'éteint et la psychologie pure demeure.
C'est une sorte de peur de l'inconnu.
par exemple, depuis 8 mois, j'écris un système (mts) ; objectivement, il me reste une semaine de travail, mais il me faudra beaucoup plus de temps : de 2 semaines à 6 mois.
le problème est qu'à la fin du travail, le cerveau commence à s'éteindre - je dois travailler sur moi-même.
l'homme est aussi inerte que ce point matériel.
pour la recherche et la publication.
l'auteur ne lit pas ici - je l'ai remercié mentalement.
P.S. "merci" est l'abréviation de "merci mon Dieu !", je vous déconseille donc de répondre "pour rien". :)
Oui, je me protège juste des reproches du type "pourquoi n'as-tu rien dit" :)
Je pense que c'est une méthode de contrôle utile, mais indirecte. La méthode directe est l'historique des transactions, et le nombre de transactions doit être d'au moins 1000. Cependant, je suis peut-être trop vague :)
Je dois avouer que mon intérêt pour la construction automatique de tendances "bon marché" ( "Détermination des débuts de tendances") est en grande partie dû à ce travail même :). Cependant, ce type de modèle présente encore beaucoup de moments "lourds" inacceptables pour la mise en œuvre frontale. Eh bien, j'ai déjà écrit que je reviendrai peut-être sur l'approche "potentielle". Mais maintenant une autre idée est au premier plan :)
Merci, je m'en souviendrai :o)
à Candid
En gros, le C semble être 17 fois plus rapide que le mq4, donc il y a vraiment des réserves :).
Je dois avouer que mon intérêt pour la construction automatique de tendances "bon marché" ( "Détermination du début de la tendance") est en grande partie dû à ce même travail :). Cependant, ce type de modèle présente encore beaucoup de moments "lourds" inacceptables pour la mise en œuvre frontale. Eh bien, j'ai déjà écrit que je reviendrai peut-être sur l'approche "potentielle". Mais maintenant une autre idée est au premier plan :)
Ici, je suis d'accord avec Sergey (Neotron), il est presque impossible de déterminer la tendance de telles séries de manière statistiquement fiable, du moins je ne connais pas de telles technologies. Dans les séries de prix, il y a rarement des zones où la tendance est préservée par des méthodes connues et même si cela arrive, ce sera très probablement par hasard. Il est assez amusant (du haut des recherches que j'ai effectuées) de construire une tendance sur un mouvement brownien (ou un bruit, peu importe) presque (ce "presque", change beaucoup). Je peux me tromper, cependant. Pour ma part, je détermine la force de la relation entre les éléments sur la base de la corrélation. C'est là que commencent les autres calculs. Je me suis déjà vanté de mes réalisations. :о)
sur les tendances. J'ai décidé de vous proposer un problème. Voici la "tendance", eurusd, (H+L)/2. Si ces données ne sont pas suffisantes, je peux vous envoyer les informations complètes ou vous dire à partir de quelle période les données ont été prises. Oui, cela n'a vraiment aucune importance et ce n'est pas nécessaire :o)))).
Je vous donne comme outil ce qui est disponible et fonctionne parfaitement - l'indicateur de Hearst. Vous semblez savoir comment utiliser Hearst. Permettez-moi de vous rappeler comment est calculé Hearst (au lieu de PE - Hearst). La valeur de la zone morte est de 100. Ainsi, la valeur de Hurst en 400 points correspond à la zone morte elle-même.
Et voici le Hurst lui-même, déjà filtré :
pouvez-vous prédire le mouvement général des prix, la tendance va-t-elle se poursuivre (compte [0;500]) ou va-t-elle s'inverser ?
PS : Si cela ne suffit pas, "l'ondulation du système" est jointe. Pour l'instant, le titre provisoire est celui-ci, et c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Quelques impulsions sont clairement visibles... :o))
Je suppose que je vais devoir me confesser. Je ne sais pas comment utiliser Hearst pour prédire les prix :)
Plus sérieusement, je suis d'accord avec Tovaroved, vous avez besoin d'une histoire plus longue pour les prédictions.
Je pense aussi que la façon correcte de poser le problème est la suivante : il y a 1000 segments de graphique de prix, choisis selon un certain algorithme. Nous devrions prédire correctement la poursuite de l'activité, par exemple dans 80 % des cas. Le chiffre de 80% est honnêtement tiré du plafond, mais il est clair qu'il ne devrait pas être trop proche de 50% (écart et tout ça).
(0<H<0.5) Forte probabilité que le "mouvement" change de direction
(0.5<H<1) Forte probabilité que le "mouvement" garde sa direction
Nous pouvons voir que les canaux jusqu'à 300 comptes ont des valeurs bien inférieures à 0.5 et sont donc plus susceptibles de changer leur "mouvement". Je choisis simplement la régression linéaire comme estimation du mouvement. L'ondulation indique également que l'endroit "vivant" sur les graphiques est après 200 comptes (approximativement).
On peut en tirer une conclusion simple : la "tendance" [0;500] va changer de direction, seuls les canaux les plus proches du compte 500 vont rester pendant un certain temps. C'est ainsi que cela se passe si l'on observe le futur.
Et voici l'endroit très, très spécifiquement choisi sur le graphique général :
C'est ce qui m'amuse dans toute l'histoire. Test des composants et du modèle :o))))
Et j'ai écrit tout cela juste pour attirer votre attention sur le vieux Hearst lorsque vous analysez la tendance. C'est très utile. Le fait est que j'ai essayé de nombreuses méthodes et que je n'ai rien trouvé d'intéressant dans aucune d'entre elles. Hearst donne de très bons résultats. Sauf que, Hurst doit compter juste.
PS : Je ne comprends pas bien l'énoncé de votre problème. Pourquoi voudrais-je calculer la poursuite de la requête pour 80 % des cas ? Et un pour cent des cas, c'est combien de pièces de motion différentes ? :о))))
Le décompte de 500 sur le graphique correspond au 09.01.2004 (19:00), dans le sens des aiguilles d'une montre. Les données sont soit alpari soit métaquotes. Je ne me souviens plus.... Hurst est assez constant à travers les différents DC.