une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 260
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Note complémentaire :
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Vous devriez écrire 1,0/(2*K) au lieu de 1/(2*K) .
Cela change les résultats (augmente la sensibilité au paramètre FLFPeriod), mais la mise à zéro pour tout K positif n'était probablement pas prévue.
Le phénomène de Gibbs peut également être traité en fixant les valeurs initiales des deux premiers éléments du tableau MA égales l'une à l'autre.
Si l'on considère la série de prix d'un point de vue mécanique et que l'on essaie de l'identifier à un milieu unidimensionnel élastique, on peut attribuer à la série chronologique la propriété d'élasticité. Cela ne contredit pas l'autocorrélation négative sur les petites périodes pour de nombreux instruments. En effet, toute perturbation sera très probablement compensée par le mouvement inverse du prix, mais si la perturbation est durable, le marché l'ignore, c'est-à-dire que nous pouvons parler de l'analogue de la fluidité (pliabilité).
Dans les constructions Kagi, nous nous retirons d'un extrémum local d'un nombre fixe de points et ouvrons une position, ou nous pouvons, par exemple, ouvrir une position lorsque la vitesse du mouvement du prix (la vitesse est calculée près de l'extrémum local) dépasse une certaine limite. C'est un peu analogue aux constructions de Kagi, mais en ce qui concerne la dérivée première de la série de prix dans le temps. La vitesse ou, en d'autres termes, la liaison au temps, est nécessaire afin d'utiliser au maximum la propriété d'élasticité et d'éviter le flux.
Qu'en pensez-vous ? Devons-nous creuser dans cette direction ? J'estime que la rentabilité de ce baida est beaucoup plus élevée que celle des Cagi-builds et qu'elle dépasse les spreads avec une marge.
Dans les constructions Kagi, nous nous retirons d'un extrémum local d'un nombre fixe de points et ouvrons une position, ou nous pouvons, par exemple, ouvrir une position lorsque la vitesse du mouvement du prix (la vitesse est calculée près de l'extrémum local) dépasse une certaine limite. C'est un peu analogue aux constructions de Kagi, mais en ce qui concerne la dérivée première de la série de prix dans le temps. La vitesse ou, en d'autres termes, la liaison au temps est nécessaire afin d'utiliser au maximum la propriété d'élasticité et d'éviter le flux.
J'aime cette idée ! Avec quelques raffinements.
La meilleure mesure, à mon avis, qui détermine si le marché restera en élasticité ou si le seuil de liquidité sera franchi et que le prix passera à un nouveau niveau d'équilibre, est l'énergie. Si l'on parle d'énergie cinétique, par exemple, elle est caractérisée par deux paramètres, la masse et la vitesse. Par conséquent, l'impulsion est plus importante ici que la simple vitesse. Si correctement, du point de vue des propriétés du marché, on définit pour lui le concept d'impulsion, alors déjà expérimentalement il est possible de trouver sa valeur, à laquelle les propriétés élastiques du milieu ne sont pas suffisantes, sa structure se brise et il y a la fluidité. Et le fluide continuera à s'écouler jusqu'à ce que la dissipation complète de l'énergie-momentum, qui a provoqué cette transition, se produise.
Pour les constructions renko et kagi, dans le cas de la stratégie H, nous avons une certaine valeur de mouvement de prix H sur laquelle le marché se retourne plus souvent qu'il ne va plus. Et dans le cas de la stratégie H+ - au contraire. Plus souvent - dans un sens purement statistique, donc n'importe laquelle de ces stratégies, au mieux, donne un petit avantage de trades de profit sur ceux de perte, avec un nombre total énorme de trades.
Si l'on peut mesurer l'impulsion du prix, alors, après avoir déterminé sa valeur critique, on peut décider d'inverser ou de maintenir une position aux points correspondants en comparant sa valeur avec la valeur critique. En fait, il s'agit de l'indicateur "tendance-non-tendance" qui fera passer la stratégie Pastukhov d'une entreprise très douteuse à une presse à imprimer. Et pour mesurer le momentum dans un tel schéma, tout le temps que le prix passe la fourchette H - si on sait ce qu'est le momentum, c'est tout à fait suffisant. Si on le sait. :-))
Mais la vitesse me semble insuffisante. Il n'est pas rare sur le marché d'avoir des pics très rapides qui font immédiatement remonter le prix ou même commencer une tendance dans la direction opposée.
Personnellement, j'aime mieux cette analogie avec la mécanique des milieux solides qu'avec les circuits électriques.
Un système thermodynamique serait également intéressant, mais les capacitances et les inductances sont quelque peu exagérées. IMHO.
Je vais commencer de loin. Ces derniers temps, je me suis penché sur l'idée qu'un modèle de marché déterministe est nécessaire après tout. En divisant conventionnellement le marché en phases telles que rallye, flat et correction, nous pouvons espérer qu'il fonctionne bien dans les deuxième et troisième cas et qu'il serve de détecteur du premier. Le modèle est un système d'équations, en ce sens le choix de l'analogie n'est que le choix d'un prototype. Par exemple, pour trouver une analogie pour la capacité, il suffit de trouver des quantités liées par une relation telle que I = C*dU/dt . Si, pour les mêmes quantités, la relation U = R*I est valable, il y a tout lieu de chercher des éléments de réflexion supplémentaires dans le domaine d'où proviennent ces équations.
Écrivons la loi d'Ohm plus correctement :) - U(t) = R(I,t)*I(t) . Nous pouvons maintenant obtenir des effets proches de la plasticité et de l'élasticité. Maintenant, écrivons-le encore plus correctement :) R = R(I,T,t), où T est la température. Ici, nous nous sommes rapprochés de la thermodynamique. Une autre passerelle vers la thermodynamique est le bruit.
En ce qui concerne les analogues de la capacité, on pense bien sûr immédiatement aux pots. Bien que l'équation correspondante puisse être un peu différente.
En fait, j'ai quelques analogies accumulées dans ma tête (panne, injection, relaxation, génération, ... et tout ça :), mais la concentration critique pour la cristallisation en bonbons n'est pas encore là.
Désolé si vous avez pris ma phrase comme une critique négative. C'est purement ma perception - je ne ressens aucune analogie ici. Peut-être parce que ce n'est pas indiqué. La loi d'Ohm, c'est-à-dire la proportionnalité directe, est une relation trop élémentaire pour le marché. Et vous n'avez pas développé davantage.
Je ne doute pas que l'électromagnétisme soit un domaine extrêmement riche et que des analogies puissent être trouvées ici aussi.
Qu'est-ce que le droit d'auteur a à voir avec cela ? Cela a été dit avant vous, ma chère, au XVIIIe siècle. Je pense que c'était Lénine. :-)
Интересный был бы вариант и с термодинамической системой, но емкости и индуктивности - чтой-то не очень. ИМХО.
Je suis d'accord.
Les équations différentielles décrivant les oscillations d'un système en présence de forces de dissipation sont les mêmes en mécanique et en électrotechnique, et les systèmes d'équations pour ces processus sont donc similaires. Par conséquent, cela n'a aucun sens de parler de la meilleure analogie. Il est plus important d'identifier les lois auxquelles le phénomène étudié obéit, et décrire ces lois par un système de difurcations est une question de technique et de temps.