une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 63
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Quant au code, pas de problème. Le seul "mais" - ça peut me prendre un peu plus longtemps que prévu. Je me considère comme un amateur, pas comme un spécialiste. Alors ne faites pas attention à moi. Vous pouvez envoyer le code ici : yurixxx [at] gmail [dot] com.
Je veux ajouter quelque chose d'autre pour une meilleure compréhension. :-)
Je n'ai moi-même pas encore implémenté l'algorithme de calcul de l'indice de Hurst. Je suis occupé à travailler sur une autre étape de mon conseiller expert et je ne veux pas le laisser à mi-chemin. Bien que j'aie étudié Peters pendant un certain temps pour maîtriser la théorie. Le calcul de Hirst est donc en jeu et nous espérons qu'il le fera dans une semaine ou deux. Tu peux attendre si tu veux.
En ce qui concerne la cyclicité, je pense que vous vous inquiétez en vain. Ce n'est pas parce que Hurst a commencé avec un afflux que ça veut dire quelque chose. La signification de son indice a été comprise depuis longtemps et généralisée à tous les processus aléatoires. Dans ce cas, vous pouvez considérer un cycle comme une période de temps avant l'apparition d'une nouvelle offre. Et le fait que ces périodes diffèrent ne joue aucun rôle. C'est la nature de ce processus discret (contrairement au flux entrant, qui est continu et constant - il doit donc être discrétisé d'une manière ou d'une autre). Ce qui importe ici, c'est la série de nombres aléatoires, pour laquelle c'est la cohérence qui compte, et non la distance qui les sépare sur l'échelle de temps.
Il y a un autre détail. Peut-être que vous n'y avez pas pensé. Avant de calculer le Log(R/S), l'échantillon est normalisé. C'est-à-dire que chacun des chiffres de la série est remplacé par sa différence par rapport à la moyenne de l'échantillon. Cela équivaut à l'approximation d'une ligne horizontale. Cela n'affecte pas la valeur de R, mais la valeur de Sko change de manière significative.
J'ai envoyé mon code à votre mail (si vous ne le recevez pas, faites-le moi savoir), en plus je l'ai posté dans mon premier post (page 30) avec les résultats des tests.
En ce qui concerne les cibles, il y a juste l'idée de l'utiliser avec mes indicateurs numériques. Mais j'ai besoin de savoir que je calcule exactement Hearst, que je calcule correctement et que j'ai le droit d'y appliquer une estimation comme indicateur de Hearst. Et avec l'afflux - je me débrouillerai moi-même, mais j'espère aussi que les participants au forum le feront.
Je pense avoir tout pris en compte. Je l'ai fait en suivant strictement les formules.
C'est exactement ce que je vais faire aussi. :-)
J'ai reçu la lettre. Je vais y jeter un coup d'œil.
C'est exactement ce que je vais faire aussi. :-)
J'ai reçu la lettre. J'y jetterai un coup d'œil.
Enfin, j'ai trouvé le "gars du numérique" !!!
Cela vous dérange-t-il si je vous pose quelques questions par courrier, concernant le DSP ?
Par exemple, je peux partager mes fonctions sous MT, en implémentant la transformation discrète en cosinus avant et arrière (parmi toutes les possibilités, j'ai choisi l'implémentation, comme dans MATLAB 7.0 - coïncidence absolument exacte des résultats de la transformation avant et arrière avec ce paquet).
Je veux clarifier (à un certain niveau philosophique) la perception d'un cycle comme un temps avant l'apparition d'une nouvelle citation. Est-ce que cela signifie une période (une heure, 30 minutes, un jour, etc.) ? C'est-à-dire que nous comparons la période de temps sur le marché Forex avec l'année dans le livre ? Ou nous pouvons évaluer le comportement cyclique des données et dire - stop, nous avons trouvé le N optimal pour la prédiction de stabilité pour le nombre spécifié de barres à venir.
Et une autre question. Supposons que j'ai décidé et que je veux estimer la stabilité de la structure formée, disons, pour Close[] pour un certain nombre de barres à venir. A votre avis, que dois-je prendre pour le "flux entrant" dans ce cas ? Il n'y a pas si longtemps, Rosh a recommandé de prendre le delta, d'ailleurs, il donne approximativement les données de calcul similaires à celles de Vladislav pour toutes les barres. Bien que, comme je l'ai découvert - est considéré comme certains, de mon point de vue "faux", mais bien travailler indicateur, peut-être si elle devrait être considérée pour les petits N, mais encore une fois - Feder déclare que vous ne pouvez pas.
Pas de problème, si je peux... Surtout si vous expliquez aussi ce qu'est le DSP. :-)
Merci pour l'offre. Jusqu'à présent, aucun besoin en général.
Tout outil mathématique n'a de sens que dans le cadre d'une méthode particulière.
Ce que j'essaie de mettre en œuvre, jusqu'à présent, ne nécessite pas de mathématiques cool. Il me semble que dans toute méthode, le rôle déterminant est joué par un complexe d'idées qui la sous-tend (une condition nécessaire au succès, bien qu'insuffisante :-). La méthode de Vladislav, par exemple, est à la fois structurée et claire dans l'utilisation des idées de la mécanique théorique. Il n'est donc pas surprenant qu'il fonctionne si bien.
C'est ce que je fais. Je veux formuler ma propre approche qui soit suffisamment ancrée idéologiquement.
Et les mathématiques, si nécessaire.
Pas de problème, tout ce que je peux faire... Surtout si vous nous en dites plus sur le DSP. :-)
Merci pour l'offre. Jusqu'à présent, il n'y a pas de besoin en général.
Tout outil mathématique n'a de sens que dans le cadre d'une méthode particulière.
Ce que j'essaie d'implémenter jusqu'à présent ne nécessite pas de grandes mathématiques. Il me semble que dans toute méthode, le rôle déterminant est joué par un complexe d'idées qui la sous-tend (une condition nécessaire au succès, bien qu'insuffisante :-). La méthode de Vladislav, par exemple, est à la fois structurelle et claire dans l'utilisation des idées de la mécanique théorique. Il n'est donc pas surprenant qu'il fonctionne si bien.
C'est ce que je fais. Je veux formuler ma propre approche qui soit suffisamment ancrée idéologiquement.
Et les mathématiques, si nécessaire.
DSP - "Traitement numérique du signal". Il m'a semblé que vos indicateurs sont basés sur les mêmes approches. Je me suis donc excité, pour rien, en fin de compte.
J'utilise la transformée de Fourier pour un schéma approprié de filtrage passe-bas. Il fonctionne lentement mais, contrairement à mon calcul actuel de l'indice de Hurst, il donne de bons résultats. :о))) Mais c'est bon, je trouverai une solution avec Hurst aussi.
La méthodologie de Vladislav est très intéressante - chapeau bas à lui. Lorsque j'ai écrit "Je peux partager mes fonctions sous MT...", je n'essayais pas de dire quelles approches et quels outils j'utilise pour construire mon système de trading. La MTF n'est qu'une petite partie de ce que je fais maintenant. Et en supposant que vous utilisez aussi le DSP (probablement réagi aux "indicateurs numériques"), j'ai décidé de proposer des fonctions écrites.
L'apparition d'une nouvelle citation est une coche. Je voulais donc dire le temps entre les tics successifs. La fréquence moyenne de leur apparition est d'environ 4 à 5 par minute, ce qui ne peut être comparé à aucune durée. Par conséquent, la période n'est pas comparable à une année. Ce que je voulais dire est le suivant.
Chaque valeur de prix successive est, en général, un nombre aléatoire. Leur apparence n'est en aucun cas programmée. Cela dépend des processus sur le marché international des changes, pas du temps. C'est pourquoi, pendant la journée (lorsque ces processus sont turbulents), les citations arrivent 10 à 15 fois par minute, et la nuit (lorsque tout le monde dort :-), il faut attendre 2 à 3 minutes. Ainsi, pour ce processus aléatoire, le temps peut être comprimé et étiré. Le temps, en tant que mesure de la dynamique de ce processus, n'est donc pas une bonne valeur. Le changement de cap lui-même est bien meilleur.
Notez que dans Peters, N n'est pas le temps, mais le numéro d'un élément dans l'échantillon. Son rapport au temps est, bien sûr, là. Mais en règle générale, elle est elle-même de nature aléatoire. L'année de Hirst est dictée par la nature du processus - la saisonnalité des saisons. Ici, la nature du processus est complètement différente. Un changement dans la cotation peut se produire à tout moment. Tant en hiver qu'en été). Et ce qui est important pour vous, c'est que cela ait eu lieu, qu'il y ait un nouvel élément d'une série aléatoire. Et peu importe combien de temps vous l'avez attendu, que ce soit une seconde ou une heure.
NB. C'est ma propre attitude face à la situation. Je ne l'ai vu proposé nulle part ailleurs.
Je suis tout à fait d'accord avec Rosh. Le flux entrant est mieux associé au delta et Close[] au volume accumulé dans le réservoir. Cependant, il me semble que puisque Close[] est le total cumulé du delta, les deux séries sont très étroitement liées. Par conséquent, leurs coefficients de Hurst doivent être en corrélation. Mais vous ne devriez pas vous fier à mon opinion. Tout ce que je dis est basé uniquement sur ma compréhension générale. Quand je travaillerai avec mes mains, je pourrai me faire une opinion plus éclairée.
Je comprends maintenant le sens de ta phrase "J'ai trouvé un numériseur". :-)
En effet, j'utilise des approches complètement différentes. Bien que l'analyse spectrale des séries aléatoires soit, je pense, une direction très intéressante. Cependant, trop compliqué pour moi. Et trop loin de ma spécialité pour la reprendre maintenant.
Je ne pensais pas que vous alliez rendre vos approches publiques.
Sergey, j'apprécie votre offre et je vous suis très reconnaissant pour votre ouverture. Les qualités humaines sont supérieures aux qualités professionnelles ! J'ai refusé (pour l'instant !), mais seulement parce que j'ai peur de me laisser emporter par le nouveau quand l'ancien est inachevé. Après tout, j'ai essayé de trouver des sources plus ou moins simples sur le net pour y voir clair. Ne soyez donc pas frustré, j'espère toujours vous demander de partager ces fonctionnalités plus tard. :-)