une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 223
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...Je vous rappelle que l'indice de Harst(h), le FAC et la H-volatilité(telle que définie dans la thèse de
Pastukhov), sont liés par des corrélations évidentes :
FAC=1-2/H=2h-1.
Je vous rappelle que la FAC peut être définie comme la différence entre tous les sauts (mouvements) de prix co-directionnels et les mouvements contre-directionnels, divisée par la somme de tous les mouvements...
Je pense que l'égalité FAC=1-2/H=2h-1 est une hypothèse très forte.
Pour le dire autrement, la volatilité H peut être définie comme la somme de tous les incréments H
(modulo) divisée par le nombre de tous les incréments. C'est très différent de votre définition de FAC
. De plus, je pense que ce n'est pas exactement la façon dont la CAA est formulée, mais je n'en suis pas encore sûr,
. Il faudra voir.
Bien que. Pour le mouvement brownien, la volatilité H =2, avec H-Hurst =0.5. Donc
1-2/H=2h-1 se tient, 1-2/2=0 et 2*0.5-1=0. L'égalité est vraie pour ce cas
(mouvement brownien).
D'autres cas, comme H-volatilité = 1 (la soi-disant "dent de scie" avec un écart en H, caractérisée
par le fait que la tendance générale le long d'une telle ligne est nulle, tandis que la réversion des mouvements est absolue, c'est-à-dire que pour chaque
mouvement "à la hausse", il y a exactement le même mouvement "à la baisse"). Si l'on substitue 1 à la partie gauche,
on obtient -1, avec H-Hurst =0 (antipersistance, également caractérisée par la réversion,
mais dans ce cas on ne peut rien dire de la tendance générale et il est tout aussi difficile de dire ce qu'il en est
réversion). A propos, H-volatilité = 1, c'est la limite inférieure de ce paramètre, il ne devrait pas y avoir
une ligne avec une valeur de H-volatilité inférieure à 1. Pour H-Hurst, je ne sais pas si
il existe une telle condition.
Autre cas, H-volatilité =4 et H-Hurst =0,75. Dans le cas le plus simple, H-volatilité =4
les mouvements dans une direction devraient être sept fois plus importants en magnitude que les mouvements dans l'autre direction.
Dans sa forme la plus simple, il s'agit de la même scie, mais avec un changement dans la tendance générale. Pour le cas de la persistance à
H-Hurst =0,75, on ne peut pas en dire autant. D'ailleurs, lorsque H-Hurst =1 H-volatilité devient
infini du tout.
Je pense que 1-2/H=2h-1 peut dans une certaine approximation générale, à un niveau très qualitatif,
décrire le comportement des paramètres mais pas plus. Il s'agit de H-volatilité et de H-Hurst, je n'ai pas traité de FAC
, peut-être y a-t-il des surprises.
2 Vent du Nord
sauf dans un cas. La plupart du temps, c'est un partage 50/50, plus ou moins 2-4%.
Dans votre fil de discussion sur le fxclub, ForAxel a donné des photos d'ensembles qui non seulement peuvent être considérés comme étant
suffisamment séparables, mais qui ont aussi des centres distincts
la localisation. Je ne sais pas s'ils reflètent des données réelles ou si c'est si loin,
programme de recherche.
ForAxel a donc utilisé d'autres caractéristiques. Peut-être qu'il a réussi à en trouver qui
qui sont raisonnablement bien séparés par les résultats. Mais là, si je me souviens bien, il y avait une question
de stabilité.
Je n'arrive pas à le télécharger. Je peux le voir :
Nom du fichier : USDnew.zip
Taille : 4.45 MB
Description : EURUSD 2006
Il n'y a pas de lien de téléchargement. Après l'enregistrement et la connexion, c'est la même chose.
Sergey, vous pourriez peut-être envoyer cette archive à mon adresse électronique : yurixxx [at] gmail [dot] com.
Ou expliquer comment se comporter avec ce site.
PS
Sergei, ai-je bien compris que vous avez calculé le FAC non pas sur l'ensemble de l'histoire, mais seulement sur la fenêtre de 100 renko-bar. Le résultat est la courbe illustrée sur la photo. Si c'est le cas, j'ai dû me tromper à nouveau. C'est ici.
J'ai compris qu'il s'agissait d'une confirmation de ce que j'ai dit à propos de l'intégration de l'ensemble de l'histoire. Et les mots clés sont, je suppose, "tout comme... comme les autres". En d'autres termes, la méthode habituelle consiste à ne pas utiliser l'ensemble de l'historique, mais une fenêtre coulissante limitée.
Je pense que l'égalité FAC=1-2/H=2h-1 est une hypothèse très forte.
Pour le dire autrement, la volatilité H peut être définie comme la somme de toutes les hausses H
(modulo) divisé par le nombre de tous les incréments. D'après la définition de votre FAC, c'est très
différent. De plus, je ne pense pas que ce soit exactement la façon dont la CAA est formulée, mais je n'en suis pas encore sûr,
Je vais devoir y jeter un coup d'œil.
Dans la dissertation, la H-volatilité est définie comme le rapport entre la somme de TOUS les changements de prix et le nombre d'inversions ou, en d'autres termes, le nombre de changements de direction du prix (voir http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9, post du 18.12.2006, 10:46 :-)
Ainsi, désignons par n1 la somme de tous les sauts de prix co-directionnels, par n2 la somme de tous les sauts de prix contre-directionnels (somme de tous les H incréments), par N la somme de tous les sauts (nombre de tous les incréments), puis pour les incréments de prix unitaires nous définissons
FAC=(n1-n2)/N et H=1*N/n2. Évidemment, n1+n2=N.
Alors, FAC=(n1-n2)/N=(n1+n2-2*n2)/N=1-2/H, ce qui était nécessaire pour prouver !
J'admets bien sûr m'être laissé emporter par les incréments d'amplitude unitaire, et écrire correctement, dans le cas d'une loi de distribution des incréments connue :
ФАК=1-2/H/sigma=2h-1.
Par ailleurs, le fait qu'en cas de "scie absolue" (pas de mouvements de prix opposés), l'indice de Hurst (h) est égal à zéro, n'est pas étrange, si l'on se souvient que cet indice définit la dépendance de l'écart type par rapport à la TF : sigma(TF)= sigma(t0)*(t/t0)^h.
En d'autres termes, lorsque la TF augmente, l'écart en "dents de scie absolues" n'augmente pas. Ce qui est évident.
à Yuryxx
J'ai envoyé une archive avec des coches par colis à votre adresse :-) Veuillez patienter.
Quant à l'indice de Hurst dont je vous ai parlé, j'INTEGRE sur l'ensemble de l'historique pour calculer l'écart type pour la période sélectionnée. Pour calculer le FAC, je fais la somme dans une fenêtre glissante. La longueur de la fenêtre est de 100 barres.
Voici un exemple pour FAC :
Et voici un exemple pour Hearst :
Je n'arrive pas à le télécharger. Je peux le voir :
Nom du fichier : USDnew.zip.
Taille : 4.45 MB
Description : EURUSD 2006
Il n'y a pas de lien de téléchargement. Après s'être enregistré et connecté, la même chose.
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Salut Sergey.
Maintenant, je suis un peu distrait des fils du forum et absorbé par mes recherches, d'autant plus que nous nous sommes temporairement éloignés du sujet de la détection des tendances. Je dois avouer que je ne suis pas particulièrement intéressé par les kagi, renko et H, bien que je donne à l'auteur son dû. Il est rare de trouver un travail aussi bien fondé et intéressant dans ce domaine. Mais peut-être que je tire des conclusions hâtives quant à l'utilisation de l'approche décrite.
Mais la détection des tendances est vraiment intéressante pour moi, d'autant plus qu'elle constitue la base de ma stratégie.
Objectifs fondamentaux de l'analyse des séries chronologiques.
L'objectif de base de l'analyse statistique des séries temporelles est de suivre la trajectoire disponible de ces séries :
....
Après avoir lu ce billet, je me suis rendu compte que vous exposez la base théorique, mais je n'ai pas trouvé d'informations utiles pour moi-même. Il est intéressant de noter que, tout en insistant à juste titre sur la nécessité de construire le bon modèle au préalable, vous avez déjà trouvé les tendances :
.
Sergey, prêtez attention à l'image de mon poste précédent. La taille de la fenêtre mobile y est de 100 renko-bars, de sorte que le retard de phase dû à la procédure de moyennage sur les données historiques ne dépasse pas la moitié de cette valeur, c'est-à-dire 50 bars. La période caractéristique de la volatilité du marché (voir fig.), est d'environ 300-400 barres ! Ainsi, nous pouvons affirmer le fait d'une VRAIE identification de la tendance (déterministe) sur les séries temporelles avec l'utilisation de la construction renko ! Avec les séries temporelles classiques des outils de change, cela n'a jamais été possible, et sur tous les TF FAC, cela n'a pas été positif de manière fiable.
Et c'est à juste titre que vous les avez trouvés. Et quoi, tout le modèle est dans l'utilisation du renko-building ? Au fait, j'ai une question, juste à propos de la tendance : comment la définissez-vous dans votre photo ? Avec votre permission, je l'ai un peu coloré. La grande tendance se situe entre les deux lignes rouges épaisses. Comment, ou quelle est la manière correcte de lire, le tableau de la FAC pour comprendre qu'il est manifestement là.
Addendum: Donc si je vous donne un graphique séparé de FAC sans prix, pouvez-vous y trouver des tendances ?
Je rejette catégoriquement l'utilisation d'une fenêtre coulissante de données dans toute manifestation de cette idée. Pourquoi avez-vous 100 comptes et non 137, 76 ou 7 ? Et quelle serait la durée de la période de volatilité du marché si vous choisissiez une fenêtre de 7000 barres ?
Laissez-moi vous rappeler ma recherche d'une tendance. La lecture de livres intelligents sur cette orientation, par exemple, ne fait que me frustrer. Tout se résume au fait qu'il est soit difficile soit impossible de les trouver, et donc que tout ce qui est trouvé n'est pas une tendance. J'ai décidé de corriger la formulation de la tâche. Je n'ai pas besoin de trouver toutes les tendances qui sont apparues et ont disparu au cours de toute l'histoire des citations. Je me suis fixé une tâche plus modeste : trouver le point de départ à partir duquel le niveau de corrélation entre les échantillons ("force de connexion"), en partant du point de référence actuel dans l'historique, diminue jusqu'à une valeur minimale à partir de laquelle on considère que la connexion à partir de la barre actuelle (point de référence) est complètement perdue. À cette fin, j'ai choisi l'autocorrélation (mais il existe d'autres idées). J'ai donc :
Statistiques - valeurs d'autocorrélation (Ro)
Critère - plage [0:Ro=y]
J'ai dû retravailler un peu l'autocorrélation. En toute logique (bien sûr), les barres les plus proches devraient avoir la plus forte corrélation. La fonction de cette force, doit converger progressivement (mais pas nécessairement de manière uniforme) vers une certaine valeur (y compris 0,0). En me concentrant sur mon approche, je poursuis mes recherches sur la sélection optimale des critères. Le fait est que ce critère permet de trouver (bien sûr, pas toujours) des liens très "longs" et je souhaite vivement les raccourcir d'une manière intelligente.
Et quels sont vos statistiques et critères pour identifier une tendance basée sur la construction renko ?
Content que vous continuiez dans la direction que vous avez choisie.
Ce que vous avez marqué dans l'image comme une tendance est en fait une "tendance stochastique" - elle ressemble à un mouvement de prix dirigé mais son essence est un mouvement brownien aléatoire. Il est impossible d'y gagner en principe. Et ce qui distingue FAC, en allant dans le domaine des valeurs positives - est une tendance déterministe, on peut et on doit gagner sur elle. De même, on peut et on doit gagner de l'argent sur le marché du pullback - lorsque FAC passe dans la zone des valeurs négatives. Les critères d'identification de la tendance et du flat sur le rennco-bâtiment sont les mêmes que pour les séries temporelles normales. Et c'est logique car nous recherchons les lois de la relation entre la cause (perturbation) et la conséquence (réaction du marché) et les lois devraient être les mêmes pour toute représentation de séries temporelles.
Il faut noter ici que ce qui est une tendance sur un TF ou RND donné, sur un autre TF ou RND, peut être un pullback. Il faut s'en souvenir, plutôt que d'essayer de prendre une décision sur la nature actuelle du marché en regardant le graphique des séries chronologiques. C'est le rare cas où l'intuition humaine est impuissante. Le chaos y règne en maître, avec ses propres lois spécifiques, étrangères à l'esprit commun.
Bien joué. Faites un pas de plus vers la vérité !
...Désignons donc par n1 la somme de tous les sauts de prix co-directionnels, par n2 la somme de tous les sauts de prix contre-directionnels (somme de tous les H incréments), par N la somme de tous les sauts (nombre de tous les incréments), puis pour les incréments de prix unitaires nous définissons :
FAC=(n1-n2)/N et H=1*N/n2. Évidemment, n1+n2=N.
Alors, FAC=(n1-n2)/N=(n1+n2-2*n2)/N=1-2/H, ce qui était nécessaire pour prouver !
J'admets, bien sûr, m'être laissé emporter par les incréments d'amplitude unitaire, et écrire correctement, dans le cas d'une loi de distribution des incréments connue :
ФАК=1-2/H/sigma=2h-1.
Par ailleurs, le fait qu'en cas de "scie absolue" (pas de mouvements de prix opposés), l'indice de Hurst (h) est égal à zéro, n'est pas étrange, si l'on se souvient que cet indice définit la dépendance de l'écart-type par rapport à la TF : sigma(TF)= sigma(t0)*(t/t0)^h.
En d'autres termes, lorsque la TF augmente, l'écart en "dents de scie absolues" n'augmente pas. Ce qui est évident...
Essayons de mettre de l'ordre dans la terminologie, pour commencer. Je propose
les suivantes :
H - valeur, caractérisant l'importance de la variation de la valeur du prix à laquelle
est considéré comme un changement réel de la valeur du prix. Comme
toute taille ne peut être que positive.
Changement de prix - l'intervalle auquel la valeur du prix change.
à la valeur H, positive ou négative, selon le signe
différence des valeurs de prix, à la fin et au début de l'intervalle. Il est calculé comme suit
=(Valeur du prix à la fin de l'intervalle - valeur du prix au début de l'intervalle)/H, donc
il ne peut donc prendre que les valeurs 1 ou -1.
Une variation de prix positive est une variation de prix avec un signe positif.
Une variation de prix négative est une variation de prix négative.
Lesmouvements de prix sont des tracés de changements de prix consécutifs ayant le même signe,
supérieure ou égale à une variation de prix. Cette valeur est dénombrable.
Ainsi, la volatilité H est définie comme suit
=(Nombre de changements de prix positifs + Nombre de changements de prix négatifs)
/nombre total de mouvements de prix.
Maintenant, je veux comprendre ce que vous entendez par mouvements de prix co-directionnels et contre-directionnels.
et des mouvements de prix contre-directionnels ?
Pas de colis, pas de colis postal, pas même un reçu. :-))
Vérifiez si elle est revenue. Si c'est le cas, il y a une erreur dans l'adresse. Très probablement un "x" perdu.
De même. Vous êtes aussi un dur à cuire. :о)
C'est logique, car nous recherchons les lois de la relation entre la cause (perturbation) et l'effet (réaction du marché), et ces lois devraient être les mêmes pour toutes les représentations de séries chronologiques.
Sergey, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Pas seulement moi, mais aussi M. Peters, avec son traité sur la fractalité du marché. Les acteurs du marché ne réagissent jamais de la même manière à un même changement du marché (d'où ce que nous générons tous ensemble - la série de prix), d'où sa fractalité. Tout est différent pour chacun, tant le dépôt que l'horizon de prévision et les pertes admissibles... Le marché, comme vous l'avez bien noté, est le Chaos, et il ne peut pas réagir à la même chose de la même manière. Si, par exemple, vous entrez dans une forêt dense, les "investisseurs" locaux réagiront différemment à cette "perturbation".
C'est un cas rare où l'intuition humaine est impuissante. Le chaos règne ici avec ses propres lois spécifiques, qui sont étrangères à l'esprit ordinaire.
Apparemment, je vieillis ou je suis stupide, mais je suis de plus en plus enclin à penser qu'il n'y a pas de plus grand ordre que le Chaos.
Et ce qui est mis en évidence par FAC dans la zone des valeurs positives est une tendance déterministe.
Maintenant, examinons de près votre graphique, en particulier la section du compte à rebours de 1600 à 2000. Dans celle-ci, la FAC, partant de 1600 de référence, atteint 0 (1700 bars à l'œil) et entre dans sa région positive. Il y reste jusqu'en 1900 (aussi loin que l'on puisse voir). Il s'agit donc d'une tendance déterministe. Bien. Je regarde l'évolution des prix et qu'est-ce que je vois ? Une tendance ? Je ne vois pas de tendance. Jusqu'à présent, je fais plus confiance à mes yeux et à mon intuition qu'au FAC (surtout avec un tel acronyme :o)
D'ailleurs, FAC montre assez peu les zones de tendance déterministe. Et surtout là où il n'y en a pas du tout à l'œil. Et clarifier si la série FAC+ est déterministe et si FAC-, laquelle ?
Ce que vous voyez sur l'image comme une tendance est en fait une "tendance stochastique" - elle ressemble à un mouvement de prix dirigé, mais il s'agit en fait d'un mouvement brownien aléatoire.
Je suis totalement confus quant au déterminisme, à la tendance, à la stochasticité, etc. :о) Et je ne suis pas du tout inquiet à ce sujet. J'ai compris, ou plutôt lu dans des livres intelligents, que je ne verrai jamais de tendance. Mais j'ai aussi réalisé que je n'en avais pas besoin. Le modèle sur lequel je travaille actuellement peut être appelé, sous certaines conditions, analyse évolutionnaire des ondes fractales (je n'ai jamais rencontré d'analogues). Il suffit d'estimer la force de la relation entre les comptes. A propos, je résume également les mouvements multidirectionnels de la même manière, et comment cela peut-il être stochastique si j'utilise essentiellement les mêmes FAC et les mêmes sommes que vous ? Tout ce que j'ai fait, c'est de le "relever" un peu.
C'est bien pour toi. Faites un pas de plus vers la vérité !
Merci. Il s'avance avec confiance vers elle. :о))))
Bonne chance