une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 267
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
EUR delta = [ma5(EURUSD) - ma200(EURUSD)]+ [ma(EURUSD) - ma200(EURUSD)]+ ... et ainsi de suite par devises
Il a lui-même écrit que cette transformation correspond à son sens du marché - il a un point))))) mais sa transformation ne sauvegarde pas le taux de change comme un rapport de monnaies, alors que dans ma transformation le taux de change est égal au rapport de monnaies.
Ce qui, d'après des considérations générales, ne devrait pas être le cas, mais c'est un fait dans un système réel. Il serait intéressant de savoir ce que chacun en pense ?
Je pense avoir à peu près résolu ce problème de "monnaie mondiale" ! !! voir fig. connaissons à tout moment la valeur exacte d'une variable aléatoire, par exemple le usd (la ligne rouge dans la fig. correspond à la ligne rouge) et plusieurs valeurs (3, 10 et 100) du rapport de cette variable à une autre variable aléatoire (comme eur/usd, usd/gbp... etc.), alors en ayant seulement ces rapports nous pouvons trouver une valeur approximative de la "monnaie mondiale" -usd.
L'image montre comment la précision de la solution augmente avec le nombre d'instruments, 3, 10 et 100. Connaissant l'usd, il n'est pas difficile de trouver les autres valeurs : gbp, jpy, etc.
Mais quel est l'intérêt de faire cela ?
Je pense que l'approche de Vladislav fonctionnera assez bien pour les indicateurs appariés, à en juger par la façon dont 77 (abréviation de Semen Semenych) propose de négocier, c'est-à-dire la construction d'un canal de régression et l'entrée à sa pénétration.
il existe un fil similaire sur l'araignée
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/121838/an/0/page/0#Post121838
que dire - la racine du nombre de devises, que dire d'autre))))
comment définir le décalage initial ? ne peut-on pas le définir à partir des données initiales ?
Mais quel est l'intérêt ?
Je pense que le forex doit être analysé par les devises, et non par les taux de change, car les devises sont les éléments indépendants de base du forex, c'est-à-dire de base. Une autre chose est que nous devons échanger à des taux.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/121838/an/0/page/0#Post121838
Comment définir le décalage initial ? N'est-il pas possible de le déterminer à partir des données initiales ?
Merci pour le lien - je vais me renseigner. Quant au décalage initial, il est bien défini et égal à la moyenne arithmétique de l'espérance de chaque instrument, et cette question n'est pas principale, car il importe peu de savoir quel niveau commencer à former, par exemple l'indice USDx. Pour des raisons de beauté, on peut l'assimiler à 1. En général, on constate que les camarades sont très libres dans le choix d'une condition supplémentaire pour fermer le système d'équations. Par exemple, certains proposent d'égaliser la somme de tous les indices à zéro, d'autres proposent d'égaliser leur produit à un (voir réf.). De quoi s'agit-il ? Un mot de liberté !
Voyons ce que nous avons si nous utilisons des paires :
1. usd/jpy
2. usd/chf
3. usd/cad
4. gbp/usd
5. eur/usd
6. aud/usd
En résolvant le système de 6 équations, nous trouvons la valeur de USDx. En substituant cette valeur dans la cinquième équation, on obtient EURx, voir la figure.
La figure montre eur/usd 1h en vert. Pour comparaison, le ratio des indices - EURx/USDx (ligne rouge) est indiqué au même endroit. On peut voir que le rapport des approximations coïncide bien avec la série réelle. Le problème est résolu.
Eh bien, par exemple, nous calculons un canal stable dans la monnaie universelle et trouvons des zones de retournement. Ensuite, nous recalculons le canal et la zone sur d'autres cotations. Nous obtenons un canal et une zone sur chaque paire, et prenons une décision de trading en fonction de certaines conditions. Si cela fonctionne soudainement, c'est un avantage direct - une réduction d'un ordre de grandeur du temps de calcul. J'ai des doutes sur la validité de cette traduction, bien que l'idée soit intéressante.
C'est aussi comme ça que je l'ai compris.
La capacité de prédiction accrue de l'outil synthétique est intéressante. Le coefficient d'autocorrélation pour les paires ordinaires sur les tableaux de bord est au niveau de 1%. Il est intéressant de l'estimer pour les indices de devises sur le même TF :
1. USDx 4%
2. EURx 0,5%
3. CHFx 0,5%
4. GBPx 0,0003%
5. CADx -0,05%
6. AUDx -0,05%
En général, sans prétendre à la vérité, je peux dire de manière responsable que tout cela est de la foutaise. Ayant vraiment moins d'un pour cent de fiabilité des prévisions, vous pouvez sans crainte oublier tout cela !
C'est exactement comme ça que je l'ai compris aussi.
La capacité de prédiction accrue de l'outil synthétique est intéressante. Le coefficient d'autocorrélation des paires ordinaires sur le cadre de la montre est à 1%. Il est intéressant de l'estimer pour les indices de devises sur le même TF :
1. USDx 4
2. EURx 0,5
3. CHFx 0,5
4. GBPx 0,0003%.
5. CADx -0,05% 4.
6. AUDx -0,05% 6.
En général, sans prétendre à la vérité, je peux dire de manière responsable que tout cela n'est que foutaise. Ayant vraiment moins d'un pour cent de fiabilité des prévisions, vous pouvez sans crainte oublier tout cela !
En général, je partage votre opinion. De petites expériences ont montré qu'il s'agit en fait de quelque chose d'insignifiant.
En outre, la possibilité même de créer une telle monnaie mondiale est discutable. Et son approche, en tant qu'indice (selon moi, il y a une grande différence) ou indicateur intégral, va tout simplement "tuer" l'information sur les paires de devises (Après la bière d'hier, je peux à peine exprimer mes pensées). Au moins, le recalcul des canaux a montré des conneries.
Tous les critères d'identification des tendances sont ici hors normes. Les voici à l'état pur - même avec un effet de levier de 1:1, nous avons 40-50% par an, en tenant compte du swap négatif !
C'est joli, mais c'est sûr qu'il devrait s'effondrer en vitesse, d'ailleurs, il semble être tombé récemment.
PS : J'ajouterai cependant. L'idée de se lancer dans le long terme pendant cinq ans me taraude depuis longtemps. :о)
Il y a longtemps ("stratégie de trading basée sur la théorie des vagues d'Elliot"), j'ai publié mes résultats sur l'indice Hearst. J'ai utilisé des termes tels que structure, répétitivité de la structure. Après tout, si vous regardez de près, ces structures se répètent. C'est à cette époque que sont apparues les premières idées sur la manière de modéliser la trajectoire du mouvement des prix. Enfin, les premiers résultats "stables" basés sur les ondelettes. Si vous regardez l'image, vous comprendrez immédiatement pourquoi elle est entre guillemets. C'est la même chose pour moi - prévision (H+L)/2 sur les heures, monnaie eurusd (je me souviens d'autres, mais il y a les mêmes résultats). Les canaux ne sont pas montrés, parce que matcad est bon pour tout, mais pas pour une grande quantité d'objets graphiques différents. Je réfléchis à ce que je pourrais utiliser comme alternative pour les graphiques (le calcul lui-même est dans matcad). Celui qui travaille avec lui, il comprendra. Eh bien, ce ne sont pas des carrés de formule bouillonnante, et il y a des restrictions :o))
Points noirs - faits, points rouges - modélisation de la trajectoire des prix. On remarque que les points rouges ne partent pas de zéro. Il s'agit précisément de la mise en correspondance de la "zone morte" du passé avec l'avenir. En d'autres termes, je n'y connais rien.
Mais je ne perds pas espoir. Si vous regardez de près, vous pouvez voir qu'il y a de petits décalages (enfin, pas si petits, mais pas très grands), et je me débats avec eux. Cependant, à la fin, tout a tendance à se défaire. :о)