une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 266
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Dans ce modèle, une variable aléatoire normalement distribuée(NRSV) élevée à la cinquième puissance a été utilisée comme terme stochastique. Il a permis (5ème degré) de bien simuler les "queues de graisse" sur la PDF avec un pas de 1 tick et aussi de bien simuler la relaxation de la PDF vers la normale avec l'augmentation du pas de décrétisation, voir fig. L'amplitude du LDCF a été prise comme une unité, largeur par niveau 1/e - 0.3 points.
D'ailleurs, la nonmonotonicité de la PDF dans la région des petites amplitudes de perturbations et aux grands pas de déstratification est due à une corrélation négative notable entre les échantillons voisins dans la série réelle. On constate que le modèle de série autorégressive reproduit bien cette caractéristique.
Donc, en réponse à la question , je peux avec la confiance que seul un autre verre de bière glorieuse peut donner... alors où en étais-je ?... Oh, de la bière ! Maintenant...
Oui, la coïncidence est si bonne que l'on est tenté de se demander s'il n'y a pas quelque chose de fondamental derrière.
A propos, Peters mentionne que 3 fréquences logarithmiquement équidistantes sont suffisantes pour modéliser les prix en 1/f, le reste étant noyé dans le bruit. Intuitivement, il semble que cela doive avoir quelque chose à voir avec la valeur p requise, bien que les ticks puissent avoir leurs propres lois.
J'ai lu tout le fil avec plaisir. Je l'ai digéré. Je ne suis pas tombé sur une mention des 7 points du bruit blanc...
Pourriez-vous, pour l'instant, commenter plus en détail les points suivants :
1) La transformation commence par le choix d'un moment initial. À ce moment-là, le prix de la monnaie mondiale est considéré comme unique, et les prix des autres monnaies sont donc égaux aux taux de change.
2) Le prix de la monnaie mondiale à tout autre moment est calculé comme suit
V0 (tn) = (somme vi(tn-1)/(vi/v0)(tn))/N
Vi (tn)= v0*(vi/v0)(tn)
N nombre de devises.
tn est l'instant n.
. Elle montre le logarithme naturel de la densité spectrale au carré moyennée sur 871 512 barres du graphique minute EURUSD en fonction du logarithme naturel du nombre de fréquences. Nous pouvons voir que nous avons un 1/f très lisse et que ce n'est que pour les fréquences dont le nombre est supérieur à 150 que quelque chose de similaire à un bruit blanc commence à dominer. En d'autres termes, tout ce qui dure plus de 3 minutes n'est pas du bruit blanc.
Je m'occupe depuis longtemps de l'analyse spectrale des séries temporelles des instruments Forex. Le résultat est que pour toutes les méthodes d'analyse du spectre, la stationnarité des processus périodiques est une condition nécessaire, et malheureusement nous ne l'avons pas ! C'est pourquoi le spectre est lisse et si nous pouvons distinguer des zones de non-monotonie, elles ne sont pas caractéristiques :_-( La seule chose que nous pouvons remarquer est que la pente de la ligne droite de la densité spectrale se plie en double échelle logarithmique dans la petite région TF, ce qui a une antipersistance visible des séries temporelles dans sa nature. Mais pour l'analyse et l'exploitation de cet effet, d'autres méthodes sont développées, comme l'analyse du corrélogramme des séries.
Salut Neutron.
L'expression "somme d'un grand nombre de processus de relaxation parallèles" continue de me fasciner. Elle correspond à ma compréhension du mécanisme de fonctionnement du marché et peut être la clé du modèle. Dans les spectres, je cherche maintenant des indices pour estimer au moins certains paramètres. Par exemple, si l'écart par rapport à 1/f aux fréquences marginales (le graphique du post précédent) n'est pas le résultat d'une baisse de précision des calculs, c'est comme un point de référence précis. Mais un point n'est clairement pas suffisant.
Je suis tombé sur une autre chose. Je travaille avec environ trois ans de données. Si vous faites la moyenne sur les années, vous obtenez des graphiques lisses pour la densité spectrale comme celui ci-dessus. Mais en faisant la moyenne sur trois ans (4191 échantillons), j'obtiens une image comme celle-ci :
Ainsi, l'augmentation des statistiques ne rend pas le graphique plus lisse. C'est le contraire qui se produit. Dans mon esprit, cette image a provoqué une association avec les battements de cœur qui sont connus pour être le résultat de la superposition de processus aux paramètres proches. Une explication possible est que les paramètres du marché ont basculé en trois ans. La question se pose : les preuves en faveur de la dérive des paramètres indiquent-elles qu'ils (les paramètres) existent ?
Si vous avez l'intention de défendre une thèse de doctorat basée sur les résultats de cette étude, et que le champ de travail proposé y répond potentiellement, le jeu en vaut la chandelle, mais si le résultat est censé construire une stratégie d'arbitrage, le champ a été piétiné depuis longtemps par une foule folle de babouins affamés (que le Grand Elliot me pardonne). Je peux me tromper.
Vous trouverez ci-dessous un graphique des jours de la série chron ologique, non pas par IBM, mais le rapport de deux séquences de décalage générées par un RNG :
. Franchement, je ne m'attendais pas à voir un tel tableau. Si l'on tient compte du fait que le RNG est, dans ce cas, une variable aléatoire normalement distribuée(NRSV), j'ai envie de dire : " Les gens, soyez longs sur tous les instruments CFD, c'est la garantie de la richesse ! " Vraiment, le mouvement vers le bas est " compliqué ", mais vers le haut, il est accéléré. Un jour, tu auras de la chance, c'est sûr. Si ce n'était pas pour les swaps négatifs sur les positions longues...
Une question pour les personnes bien informées.
Supposons que nous ayons un système de n équations comme
rnd1(t)/x(t)=f1(t)
...
...
rndn(t)/x(t)=fn(t)
où f1(t)...fn(t) sont connus, rnd1(t)...rndn(t) sont des séquences obtenues par intégration LDCV, x(t) doit être trouvé. Il est clair que sous cette forme, le problème pourrait être considéré comme incorrect, puisque pour n équations, nous avons n+1 inconnues. Mais intuitivement, je sens qu'il existe une méthode de solution approximative basée sur l'exploitation des propriétés limitatives des nombres aléatoires, et si n tend vers l'infini, la solution tendra vers la solution exacte. C'est ce qu'il me semble. Peut-être que quelqu'un sait quelque chose sur le sujet ?
Pourriez-vous commenter en détail ce qui suit :
malheureusement je n'ai pas sauvegardé les liens, il y avait des messages, quelqu'un a fait un indicateur comme
(eurusd - eurjpy*jpyusd) (vous devriez regarder attentivement quoi multiplier par quoi et diviser par quoi) et l'a regardé en temps réel.
Il existe plusieurs fils de discussion sur Internet consacrés à cette question, sur l'onyx araignée et autres.
J'ai moi-même fait des recherches sur la question de savoir si le système monétaire est un métasystème - je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Ce qui est vieux, c'est ce bruit blanc constant de 14 points (plus ou moins sept) et il ne dépend pas du nombre de paires pour lequel il est calculé. C'est-à-dire que si nous avons quelques variables aléatoires avec un bruit blanc, leur multiplication devrait augmenter le bruit blanc total, mais ici il semble être constant, c'est-à-dire, me semble-t-il, est artificiel. En d'autres termes, si les taux de change sont impliqués dans les taux de change, ce sont précisément les taux de change et ils devraient être les éléments de base déterminés par le marché, et le rapport du taux de change (eur_dollar) ne devrait pas être égal à eur/dollar. Apparemment, ils n'existent pas du tout, mais le système surveille ces ratios, détruisant l'arbitrage évident, ou cet arbitrage se joue entre les banques en raison du temps de réaction rapide et n'atteint pas un interlocuteur simple en raison du temps de réaction prolongé.
En d'autres termes, le système suit les valeurs de eurusd*eurjpy*jpyusd (cela n'a aucun sens de suivre des valeurs supérieures), mais comme les ticks sont arrondis, le système peut ne réagir qu'à des écarts de 2 pips et le produit de trois valeurs est la somme de trois unités de ce type, soit 6 pips, ce qui correspond approximativement à sept pips. Arrondir les taux de change à la précision des ticks entraîne une imprécision qui n'est pas de +/- un pip, comme cela peut sembler au premier abord, mais un bruit de +/- 7 pips.
Qu'est-ce qui n'est pas clair dans la conversion ? Nous fixons la valeur d'une devise à un moment donné, obtenons les cotations pour le moment suivant et calculons ensuite la valeur moyenne de la devise globale obtenue en convertissant la valeur de cette devise à la cotation pour le moment suivant.
c'est-à-dire l'EUR à ce moment donne la valeur de la devise globale EUR/EURUSD et en faisant la moyenne des devises nous obtenons la valeur de l'USD comme devise globale. C'est-à-dire que je crois qu'il n'y a qu'une seule monnaie mondiale, qui correspond à un mouvement de groupe de monnaies.
il existe en fait de nombreuses variantes. Sur Onyx Semen Semenych(indicateurs en grappe) a fait des conversions en considérant (selon mes définitions) chaque devise comme une devise globale avec Ma200 comme base et les changements calculés par Ma5. c'est-à-dire similaire à
delta eura = [Ma5(eura) - Ma200(eura)] + [Ma(eura) - Ma200(eura)] + ... Et ainsi de suite par devises
Il a écrit que cette transformation correspond à sa compréhension du marché - il a un droit)))) mais sa transformation n'enregistre pas les taux de change comme des ratios, alors que dans ma transformation les taux de change sont des ratios.
Ce qui, d'après des considérations générales, ne devrait pas être le cas, mais c'est un fait dans un système réel. Il serait intéressant de savoir ce que chacun en pense ?
:) C'est probablement vrai. Mais certains râteaux ne peuvent être contournés.
Je suis allé travailler.
Sisyphe :)
EUR delta = [ma5(EURUSD) - ma200(EURUSD)]+ [ma(EURUSD) - ma200(EURUSD)]+ ... et ainsi de suite par devises
Il a lui-même écrit que cette transformation correspond à son sens du marché - il a un point)))) mais sa transformation ne sauvegarde pas le taux de change comme un rapport de devises, alors que dans ma transformation le taux de change est égal au rapport de devises.
Ce qui, d'après des considérations générales, ne devrait pas être le cas, mais c'est un fait dans un système réel. Il serait intéressant de savoir ce que chacun en pense ?
Au cas où, voici quelques liens pour ceux qui veulent lire l'œuvre de Semen Semenych :
"MQL4 : Fondements théoriques de la construction d'indicateurs en grappes pour le marché FOREX
http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=107