une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 82

 
2 Rosh et autres

Les gars, vous ne pensez pas que vous êtes trop pris dans la condition SCR23>SCO. ....
.........
IMHO


Oui j'ai dit il y a longtemps que cette condition est étrange, et franchement je n'ai pas trouvé où Vladislav en a parlé, mais peut-être ai-je mal cherché ? Je crois qu'il l'a dit.
Une autre chose que je fais - je choisis une période de construction approximative (pas tout l'échantillon, mais environ 2/3, j'extrapole le dernier tiers et je compare avec les prix réels obtenus, si nous ne sortons pas de l'intervalle de confiance, alors nous utilisons cette approximation pour d'autres extrapolations, mais ceci est lié à la mise en œuvre et aux méthodes d'augmentation de la stabilité des algorithmes d'itération).


D'ailleurs, je l'ai commenté il y a longtemps. Et toutes les photos que j'ai montrées étaient sans cette condition.
 
Quant aux conditions de convergence, j'y ai longtemps réfléchi, mais je n'ai pas encore pris de décision.

Vladislav 19.04.06 14:05 <br / translate="no">
.... ignorant tout à fait l'existence et la prouvabilité du théorème central limite des statistiques - toute distribution convergente (ce qui signifie que l'aire sous la courbe de distribution est finie - plus strictement : l'intégrale non-soi converge) converge vers la normale avec des degrés de liberté croissants. Il n'est donc pas vraiment nécessaire de connaître la forme de la courbe pour estimer la surface - il suffit que le nombre soit fini - les estimations peuvent alors être appliquées.


A-t-il approximé la courbe de distribution par la série de Taylor, puis l'a-t-il intégrée et regardé si l'intégrale converge ou non, en bref, plus on s'enfonce dans les bois, plus il y a de bois de chauffage.
 
2 Rosh et autres

Vous ne pensez pas que vous vous accrochez trop à la condition RMS23>SCO. Il s'agit essentiellement d'un simple critère de convergence, et la convergence en elle-même ne peut être ni une condition d'identification du canal, ni une condition de point de basculement.
En outre, l'algorithme de sélection des canaux qui a été étudié ici pour plusieurs pages suppose que le recalcul est effectué sur chaque nouvelle barre. Le résultat, comme vous l'avez tous vu, est que les canaux flottent. Il s'avère donc que vous appliquez le critère RMS23>RMSCO à chaque fois aux autres canaux. Mais en même temps, vous les comparez les uns aux autres. Je pense que c'est juste un exemple d'optimisation pas très correcte. Nous savons tous que, quelle que soit la partie de l'histoire que nous prenons, nous pouvons toujours trouver des paramètres pour lesquels même un mauvais EA sera rentable.


C'est ce qu'il semble, mais nous devons l'examiner sous tous les angles. C'est juste qu'une route frontale aussi simple demande moins de travail, un algorithme alternatif s'est déjà formé dans mon esprit, mais l'idée même de commencer à l'implémenter m'effraie avec la complexité de l'algorithme :)
Jusqu'à présent, voici le calcul de l'énergie cinétique. Ensuite, il y a le potentiel et la friction d'Hamilton, puis nous verrons. Bien sûr, il y a aussi le contrôle de la parabole de Solandr, mais toutes ces choses sont techniquement simples. Lorsque je n'aurai plus de variantes simples, je passerai à des variantes complexes.

 
Yurixx:
... La convergence en elle-même ne peut être ni une condition d'identification des canaux ni une condition de détermination des points de basculement.
De plus, l'algorithme de sélection des canaux qui a été exploré ici pendant plusieurs pages suppose qu'un nouveau calcul est effectué à chaque nouvelle barre. Le résultat, comme vous l'avez tous vu, est que les canaux flottent. Il s'avère donc que vous appliquez le critère RMS23>RMSCO à chaque fois aux autres canaux. Mais en même temps, vous les comparez les uns aux autres. Je pense que c'est juste un exemple d'optimisation pas très correcte...

La question est de savoir si les chaînes sont des objets réels. S'ils le sont (c'est ce que je suis enclin à croire jusqu'à présent), alors l'instabilité des caractéristiques dans le temps prouve seulement qu'il n'y a pas d'invariant parmi ces caractéristiques. Votre algorithme, explicitement ou implicitement, suppose qu'à tout moment le marché peut être décrit par un nombre fixe de paramètres (3-4 canaux) et qu'ils ne doivent être recalculés qu'en cas d'incohérence évidente (panne). Si à ce moment-là, par exemple, 5 chaînes existent sur le marché, ne pas prendre en compte l'une d'entre elles conduira à une estimation incorrecte des probabilités. Quant à la condition "notoire" :) RMS23>RMS, elle semble trop stricte. Et il ne s'agit pas de vouloir plus de canaux (pour les jeux intraday, par exemple), mais de la possibilité susmentionnée de perdre un objet réel.
 
2 Rosh

Et qu'avez-vous choisi comme charge (masse pour le champ gravitationnel, charge électrique pour le champ électrique, etc.) pour calculer l'énergie cinétique du prix (ou l'énergie de ce qui est représenté sur le graphique). La vélocité, je pense, est le rapport entre la différence de prix du début et de la fin du canal et sa longueur, bien que ce ne soit pas du tout univoque.
 
Potentiel, il est possible qu'il y ait une erreur dans les formules

 
En passant, je tiens à préciser que lorsque je parle de temps, je veux dire ce qui suit : Que le graphique contienne actuellement N barres. Après un temps égal à la période du graphique, il contiendra N+1 barres, puis N+2, etc. Donc, tout ce que j'ai dit dernièrement, c'est que les chaînes sélectionnées à chacun de ces moments auront des caractéristiques différentes et c'est là le problème de la sélection. Autrement dit, le problème de la sélection est le problème de la recherche d'un invariant. Et soit je ne comprends pas, soit personne ne s'est exprimé sur ce sujet jusqu'à présent.
 
2 Rosh

Et qu'avez-vous choisi comme charge (masse pour le champ gravitationnel, charge électrique pour le champ électrique, etc.) pour calculer l'énergie cinétique du prix (ou l'énergie de ce qui est représenté sur le graphique). La vélocité, je pense, est le rapport entre la différence de prix du début et de la fin du canal et sa longueur, bien que ce ne soit pas du tout univoque.


La masse pour l'énergie cinétique est de 1 , comme pour l'énergie potentielle.



De toute façon, ce que vous obtenez n'est pas clair.
 
Maintenant j'ai vu une situation intéressante - il n'y a pas de chaînes à 15 min Eura. J'ai déjà eu une erreur qui provoquait une division à zéro et arrêtait le calcul du canal. Je pensais que c'était encore quelque chose comme ça. J'ai regardé deux autres tableaux - tout y était normal. J'ai commencé à utiliser toutes les versions de l'indicateur et du script sur le graphique - il n'y a pas de canaux, c'est tout. Puis j'ai réalisé qu'à une profondeur de 3000 barres (c'est comme ça que ça compte pour moi) la condition SKO23>SCO est remplie ! !!
Et comme mon algorithme est basé sur le changement de signe (SPR23-SCO), le programme n'a pas pu détecter le seul canal.
C'est donc ça le problème. Pendant que je réfléchissais et que je voulais faire une capture d'écran de cette situation unique, une nouvelle barre est née et un canal est apparu. Puis j'ai décidé d'augmenter la profondeur à 10000 et le deuxième canal est apparu. Le fait est que la deuxième série de canaux se termine au-delà de la marque des 3000 barres ! !!

 
Candidat 12.07.06 13:15
En passant, je tiens à préciser que lorsque je parle de temps, je veux dire ce qui suit : Que le graphique contienne actuellement N barres. Après un temps égal à la période du graphique, il contiendra N+1 barres, puis N+2, etc. Donc, tout ce que j'ai dit dernièrement, c'est que les chaînes sélectionnées à chacun de ces moments auront des caractéristiques différentes et c'est là le problème de la sélection. Autrement dit, le problème du choix est le problème de la recherche d'un invariant. Et soit je ne comprends pas, soit personne ne s'est exprimé sur ce sujet jusqu'à présent. <br/ translate="no">


Candide, c'est idiot d'argumenter là-dessus, mais quelle option suggérez-vous ? Je vois 3 défis immédiats pour le moment.
1. Pour exécuter le script sur l'historique et construire un indicateur du nombre de canaux sur chaque barre (dépendra de la profondeur de la recherche)
2. --//---- et construire un indicateur de vraisemblance moyenne (type oscillateur), - dépendra du nombre de canaux et/ou de la profondeur de la recherche.
3. Dessinez des balançoires sur l'histoire (sur les journaux) et construisez des canaux dessus. Dans ces canaux, on analyse diverses caractéristiques pour l'identification du critère de stabilité.

Considérations générales :
1) plus le canal est court - moins il aura de RMS/(RMS23), mais en même temps la probabilité de sa destruction sera plus élevée.
2) Nous avons besoin d'un critère pour fixer le bord gauche du canal
3) Nous avons besoin d'un critère pour détruire le canal (je pense que nous en avons un)