une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 46
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Merci... J'ai trouvé le chapitre correspondant dans le livre. Au fait, si quelqu'un trouve un jour un bogue dans mon code, quel que soit son degré d'ancienneté, je vous serais reconnaissant de m'en faire part... au cas où je l'aurais manqué. :-)
PS : Je vais essayer de poser moins de questions. :-)
En général, je pense que de telles bagatelles de programmation ne méritent pas d'être discutées dans ce fil.
Oui, ils le sont.
Parce que je ne comprends pas la nécessité de vérifier if(size-2!=0) - ceci en est une.
Et bien que je me souvienne vaguement avoir utilisé des estimations d'échantillonnage et que je n'argumente pas fortement contre disper=disper/(taille-2) (au lieu de disper=disper/(taille)) Je suis sûr qu'il n'y a aucun intérêt à affiner la forumule (c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux dans ce cas) - ça fait deux.
Je ne suis pas mathématicien, mais il me semble qu'avec une taille tendant vers l'infini, la variance tendra vers 0... Ainsi, si vous estimez un échantillon de 400 barres, que vous en soustrayez 1 ou 2, ou que vous ne soustrayez rien du tout, le résultat final n'en sera pas affecté... Néanmoins, la formule est une formule, et si mon oncle a écrit "N-2" dans un livre intelligent, alors personnellement je suis enclin à suivre son conseil... :-)
En principe, cette condition est bien sûr totalement inutile.
Je l'ai fait en écrivant le code à l'origine - j'ai enlevé la vérification avant la division, car 0 ne peut pas être parce que l'échantillon est évidemment plus grand. Mais au fur et à mesure du développement du code, des erreurs de division par zéro ont commencé à se produire de temps en temps. Comme il n'y a pas de débogueur dans MT4, il a été difficile de trouver où ce zéro s'est produit. Et jusqu'à ce que j'implémente la condition de vérifier la division par zéro dans toutes les divisions, je n'ai pas réussi à comprendre exactement dans quelle division le zéro était trouvé ! À l'avenir, bien sûr, vous pourrez supprimer cette vérification supplémentaire. Bien que je doute que cela donne un gain de temps de calcul, car le temps de base est consacré au calcul lui-même, mais pas à des vérifications superflues de la stabilité du code.
Il n'y a pas de différence fondamentale dans ces formules pour notre problème et il est peu probable que le bénéfice final soit affecté de manière notable. Mais pourquoi ne pas tout faire en conformité totale avec la façon dont cela devrait être selon les mathématiques ? Dans le système Vladislava, nous essayons simplement de nous éloigner de la subjectivité et d'obtenir l 'évaluation la plus objective de la situation actuelle du marché sur la base de méthodes mathématiques.
Vous avez raison ! Mais seulement dans la première partie de votre déclaration ;o))))
Donc, maintenant, vous pouvez clairement voir la différence - si vous définissez le premier paramètre à true, vous obtiendrez des octaves selon l'ancien algorithme, c'est-à-dire en utilisant les fonctions intégrées pour rechercher les extrema.
Si vous le réglez sur false (paramètre par défaut), vous obtiendrez, IMHO, ce dont vous avez besoin. La différence est la suivante. Les extrêmes sont définis pour la définition de l'échantillon - le maximum le plus haut et le minimum le plus bas dans une zone donnée. Cela garantit que nous avons une probabilité minimale de capturer une partie de la surtendance. Elle est ensuite comparée à la valeur la plus haute/la plus basse des dernières mesures - c'est-à-dire d'un seul côté de la fourchette donnée - si nous sommes dans une tendance, nous pouvons facilement franchir les niveaux fixés et nous devrons reconstruire les octaves à temps.
Bonne chance et bonnes tendances.
HZZ il y a eu une erreur - j'ai réécrit le code - maintenant la différence n'est pas si visible :).
И хотя я смутно вспоминаю использование оценок по выборке и не буду сильно спорить против disper=disper/(size-2) (вместо disper=disper/(size)) , уверен, что нет смысла затачивать форумулу(то есть, разницы между ними нет в данном случае) - это два.
En principe, bien sûr, cette condition est totalement inutile.
Lorsque j'ai écrit le code, c'est ce que j'ai fait à l'origine - j'ai supprimé la vérification avant la division, parce que 0 ne peut pas être parce que l'échantillon est évidemment plus grand. Mais au fur et à mesure du développement du code, des erreurs de division par zéro ont commencé à se produire de temps en temps. En même temps, comme il n'y a pas de débogueur dans MT4, il était difficile de trouver où ce zéro s'était produit. Et jusqu'à ce que je vérifie la condition de vérification de la division par zéro dans toutes les divisions, je n'ai pas compris exactement dans quelle division le zéro était trouvé ! À l'avenir, bien sûr, vous pourrez supprimer cette vérification supplémentaire. Bien que je doute que cela donne un gain de temps de calcul, car le temps de base est consacré au calcul lui-même, mais pas à des vérifications superflues de la stabilité du code.
Il n'y a pas de différence fondamentale dans ces formules pour notre problème et il est peu probable que le bénéfice final soit affecté de manière notable. Mais pourquoi ne pas tout faire en conformité totale avec la façon dont cela devrait être selon les mathématiques ? Dans le système Vladislava, nous essayons simplement de nous affranchir de la subjectivité et d'obtenir l'évaluation la plus objective possible de la situation actuelle du marché, sur la base de méthodes mathématiques.
En fait, il n'y a pas de différence du tout, car l'erreur est négligeable, mais chacun peut, bien sûr, compter à sa manière.
En effet, nous pouvons maintenant voir la différence dans la performance de l'indicateur.
Merci beaucoup pour cette amélioration ! Maintenant, la phrase "tous les niveaux sont normalisés à l'échelle quotidienne" a probablement reçu sa pleine application dans l'indicateur finalisé.
veuillez voir à quel point cette situation est correcte ? USDCAD H4, décalage 40.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/new_indicator.zip
Vous pouvez voir comment le prix est passé à une figure et demie en dessous de la ligne d'indicateur la plus basse. Ça ne devrait pas être comme ça ?
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/new_indicator.zip
Vous pouvez voir que le prix s'est déplacé d'un chiffre et demi en dessous de la ligne d'indicateur la plus basse. Ça ne devrait pas être comme ça ?
Non, ça ne devrait pas. Désolé - il y a eu une erreur - le résultat d'une faute de frappe - lors de la comparaison avec le bord droit de la plage. Je l'ai corrigé. Maintenant, les différences ne sont plus aussi visibles :). Là, au lieu du numéro de barre de l'extrême haut pour le haut, on a pris le numéro de barre de l'extrême bas. Je l'ai découvert lorsque j'ai commencé à parcourir l'histoire en détail.
Je vais réarranger les codes.
Bonne chance et bonnes tendances.
ZS raccroché.