une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 20
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Je l'ai... :)
Je suis d'accord - c'est beaucoup plus utile que de simplement copier un algorithme. Il y aura toujours des complications, mais elles sont toutes de nature technique.
Bonne chance et bonnes tendances.
Cela semble plutôt étrange...
Une contradiction apparaît : comment peut-on prêter attention à la nature de la dérivée, tout en affirmant que la forme de la fonction initiale n'est pas pertinente (et cette idée a été exprimée plus d'une fois).
Après tout, la dérivée et la fonction elle-même sont liées de manière unique (à coefficients linéaires près).
Pour autant que je comprenne cette idée, elle est la suivante.
Lorsque l'on approxime un graphique de prix qui ressemble à une parabole, par exemple, par un canal de régression linéaire, on devrait obtenir une fonction d'erreur, qui sera une parabole avec un pic situé au centre de l'échantillonnage (et cela réduit déjà considérablement la quantité de calculs !), c'est-à-dire qu'il s'avère que l'on ne se soucie pas de savoir comment et où l'on dessine initialement cette parabole initiale (bien sûr dans des limites raisonnables ;o)). Et déjà pour cette parabole d'erreur résultante, il est nécessaire d'appliquer différentes méthodes pour trouver l'intervalle de confiance. Et à travers cette parabole, il faut tirer des conclusions sur le canal, le long duquel le prix se déplace selon l'échantillon. Sachant au moins que le sommet de la parabole se trouve au milieu de l'échantillon, il devient plus facile de trouver l'approximation correspondante. Et si ces erreurs obtenues pour l'approximation de la parabole d'erreur de la première itération, après la deuxième itération seront approximativement égales dans la distribution temporelle (la dérivée seconde de la fonction quadratique est une constante), c'est-à-dire si elles sont similaires à la distribution normale, alors nous considérons que la fonction d'approximation de la série de prix initiale est vraiment 2, c'est-à-dire que la fonction doit être quadratique (parabole, ou par exemple partie d'une ellipse - bien qu'en termes de logique l'ellipse soit absurde !
La deuxième partie du problème consiste à déterminer l'intervalle de confiance et la direction de la prédiction elle-même. C'est-à-dire que nous connaissons à la deuxième itération la plage (intervalle de confiance) dans laquelle se trouvent les erreurs après la deuxième itération (et elle devrait ressembler à peu près à un canal plat, si vous le mettez sur vos doigts). Ensuite, nous plaçons un ordre de vente près de la limite supérieure et un ordre d'achat près de la limite inférieure. Ou, dans le second cas, nous calculons simplement la probabilité d'un renversement de tendance. Ensuite, nous faisons la moyenne de ces calculs sur tous les canaux trouvés et nous définissons plus précisément une probabilité moyenne de renversement de tendance et les limites possibles que le prix devrait franchir pour que toutes nos constructions soient fausses, c'est-à-dire que nous trouvons où nous devrions placer un stop et éventuellement avec un renversement - les niveaux de Murray peuvent nous aider un peu avec cela. D'autre part, si nous regardons le graphique d'erreur de la deuxième approximation, premièrement, nous connaissons l'intervalle de confiance exact et deuxièmement, nous pouvons dire exactement où dans l'intervalle de confiance nous nous trouvons à l'instant présent. En d'autres termes, nous pouvons estimer le nombre de pips à partir de l'état actuel du prix avant qu'il n'atteigne la limite de l'intervalle de confiance. Et par conséquent, sur cette base, nous pouvons réfléchir au prix spécifique pour placer un ordre Limit. Elle doit sembler correspondre précisément à la limite réelle que le prix atteindra.
Bien que je puisse me tromper dans mes hypothèses. Vladislav pourrait me corriger, car c'est son idée et jusqu'à présent nous ne pouvons que spéculer.
Bonne chance et suivez les tendances.
Cela semble plutôt étrange... Une contradiction apparaît - comment peut-on prêter attention à la nature de la dérivée, tout en déclarant que la forme de la fonction originale n'a pas d'importance (et cette idée a été exprimée plus d'une fois). La dérivée et la fonction elle-même sont liées de manière unique (à des coefficients linéaires près).
Ceci n'est exactement vrai que pour les fonctions analytiques, c'est-à-dire celles qui peuvent être écrites explicitement.
Si vous construisez une approximation, vous obtenez la fonction elle-même avec une erreur, et par conséquent ses dérivées. Par conséquent, tant que vous êtes dans le même intervalle, toutes les fonctions "différentes" dont la différence ne dépassera pas la taille de l'intervalle de confiance peuvent être considérées comme identiques.
La potentialité du champ de prix, en revanche, offre une opportunité et une méthode pour reconstruire la fonction à partir de la dérivée. Il s'agit d'un problème inverse et il n'a pas toujours une solution, contrairement au problème direct qui a toujours une solution. En termes simples, il y a toujours une dérivée, mais pas toujours une intégrale - ceci est vrai même pour les fonctions analytiques. Si ce n'était pas le cas, vous n'auriez pas à vous soucier de l'adéquation des approximations.
Bonne chance et bonnes tendances en matière d'auto-stop.
En principe, maintenant j'ai le temps - ce que je faisais déjà fonctionne dans un essai - je vais regarder les erreurs dans la mise en œuvre de la machine ( parce que j'en ai marre de trader à la main :) ). Tant que j'ai le temps - donc si vous mettez le code en entier (ou l'envoyez à 4vg@mail.ru), je peux aider à la traduction.
Bonne chance et bonnes tendances.
Bonne chance et bonnes tendances.
V principe sdes' iest' jest' expert s indikator v odnom, only ko kod staryj MT3 (ja neperevodil ~2500 strok v MT4, napizal drugoj) ;-]
Etot kod ja sdies' kinul 4toby kak vy imeli xot' 4toto dlia na4ala ... Takije liudi kak vy vsegda nuzny dlia etovo, polza budet vsem ;-]
Teper' o kode :
Algorithme prastoj : is4em na4ala ods4iota, markirujem kak na4alo Elliiot Wave 1, is4em osnovnyje 1-2-3 volny. Vinadleznosti ot trenda - UP ili DOWN doajem tak (napishu tol'ko pri UP, pri down invertirovanije) :
1) Jesli UP - is4em za period 350 cen minimal'noj price dlia EW1 na4ala (sdies' nuzen kod flata), patom maximal'noj ceny za period say, 350 cen (5/35 x 10 , takije cifry v EW indikatorax) - eto u nas v na4ale EW2 na4alo.
2) smotrim ni uxodit cena slishkom iz predelov shuma, jesli da - is4em minimal'noj ceny posle EW2 na4ala i markirujem kak EW3 na4alo. Cena ni dlozna padat' >3/4 EW1 dliny(sviazka s Fibonacci ~61.8%) i nidolzna byt menshe 1/4 EW1 dliny (Fibo ~32.8%)
3) EW3 dolzna dostignut' vyshe EW1 (jesli nedastigli "current") ), jesli perevarot i padajet nize konca EW1, zna4it, ploxoj ods4iot, smotrim v periode interval pabolshe vakuju vsio taki storonu trend, i delajem vsio zanovo (nizabudte o flate weekly i monthly, ili zaciklitsia !).
4) jesli imejem EW3 na4alo, i eta cena v istoriji idut za granicy EW1 v dline EW1 x 2(ods4iot s EW2 konca) , zna4it imejem EW3.
Takoje dlia 1-2-3, dalshe 1-2-3-4-5 :
5) smotrim kokda budet perevarot s vyxodom iz ramok shuma, lovim na4alo EW4 posle perevarot.
6) Jesli imejem na4alo EW4, cena dolzna padat' ni menshe 23.6% dliny EW3 , no i nidolzna peresekaca s koncom EW1( !)
7) Jesli imejem EW4 na4alo, i cena uidut v verx vyshe shuma ramok, i EW4 vpisysyvajetsia v 6) , na4inajem ods4iot EW5
8) jesli imejem EW5 na4alo, volna dolzna byt' dlinoj ne menshe dliny EW1 ( !) i zakon4itsia vyshe na4ala EW4.
Vot takoj principe moj algoritm, ideji i MQL4 kod sdies' bylo by kruto ! ;-]
P.S. dlia opredilenija shuma ja v tom indikatore ispolzoval kvadratnoje standartnoje otklonenije v intervale EW1 na4ala-current, jesli imejete variant po lu4e, daite kod MQL4 ;-]
Пока есть время - так, что если выложите код полностью (или шлите на мыло 4vg@mail.ru), то могу помочь с переводом.
Удачи и попутных трендов.
V principe sdes' iest' expert s indikator v odnom, only ko kod staryj MT3 (ja neperevodil ~2500 strok v MT4, napizsal drugoj) ;-]
Etot kod ja sdies' kinul 4toby liudi kak vy imeli xot' 4toto dlia na4ala... Takije liudi kak vy vsegda nuzny dlia etovo, polza budet vsem ;-]
Teper' o kode :
Algoritm prastoj : is4em na4ala ods4iota, markirujem kak na4alo Elliiot Wave 1, is4em osnovnyje 1-2-3 volny. Vinadleznosti ot trenda - UP ili DOWN doajem tak (napishu tol'ko pri UP, pri down invertirovanije) :
1) Jesli UP - is4em za period 350 cen minimal'noj price dlia EW1 na4ala (sdies' nuzen kod flata), patom maximal'noj ceny za period say, 350 cen (5/35 x 10 , takije cifry v EW indikatorax) - eto u nas v na4ale EW2 na4alo.
2) smotrim ni uxodit cena slishkom iz predelov shuma, jesli da - is4em minimal'noj ceny posle EW2 na4ala i markirujem kak EW3 na4alo. Cena ni dlozna padat' >3/4 EW1 dliny (sviazka s Fibonacci ~61.8%) i nidolzna byt menshe 1/4 EW1 dliny (Fibo ~32.8%)
3) EW3 dolzna dostignut' vyshe EW1 (jesli nedastigli "current") ), jesli perevarot i padajet nize konca EW1, zna4it, ploxoj ods4iot, smotrim v periode interval pabolshe vakuju vsio taki storonu trend, i delajem vsio zanovo (nizabudte o flate weekly i monthly, ili zaciklitsia !).
4) jesli imejem EW3 na4alo, i eta cena v istoriji idut za granicy EW1 v dline EW1 x 2(ods4iot s EW2 konca) , zna4it imejem EW3.
Takoje dlia 1-2-3, dalshe 1-2-3-4-5 :
5) smotrim kokda budet perevarot s vyxodom iz ramok shuma, lovim na4alo EW4 posle perevarot.
6) Jesli imejem na4alo EW4, cena dolzna padat' ni menshe 23.6% dliny EW3 , no i nidolzna peresekaca s koncom EW1( !)
7) Jesli imejem EW4 na4alo, i cena uidut v verx vyshe ramok shuma, i EW4 vpisysyvajetsia v 6) , na4inajem ods4iot EW5
8) jesli imejem EW5 na4alo, volna dolzna byt' dlinj ne menshe dliny EW1( !) i zakon4itsia vyshe na4ala EW4.
9) kazdaja "failed" volna - ploxoj ods4iot, smotrim pri takom slu4aje interval pabolshe i delajem vsio zanovo.
Vot takoj v principe moj algoritm, ideji i MQL4 kod sdies' bylo by kruto ! ;-]
P.S. dlia opredilenija shuma ja vom indikatore ispolzoval kvadratnoje standartnoje otklonenije v intervale EW1 na4ala-current, jeseli imejete variant po lu4e, daite kod MQL4 ;-]
Bonne chance et bonnes tendances.