une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 15
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P=(O+H+L+C)/4 ;
delta=H-L ;
Start_SELLLIMIT=P+kstart*delta ;
Start_BUYLIMIT=P-kstart*delta ;
respectivement exactement la même chose pour les points de prise de bénéfices et les points d'arrêt. Les mêmes formules, sauf qu'au lieu de kstart vous devez utiliser ktp pour le profit et kst pour le stop loss qui sont choisis expérimentalement dans le testeur de stratégie pour chaque période séparément, parce que la structure du marché diffère beaucoup dans les différentes périodes. Même un déplacement du point de référence d'une bougie peut changer radicalement les rapports donnés.
Cela signifie, comme je l'ai déjà mentionné, que ces formules ont exactement la même signification que la formule de continuation S=V*t. Selon les formules données ci-dessus, nous obtenons le point médian du mouvement pour la prochaine bougie P, tandis que le delta symbolise notre vitesse possible (ou la distance possible qui peut être parcourue pour la prochaine période de temps exactement identique). Les coefficients sont sélectionnés dans le testeur pour une certaine société de courtage et une période de temps sélectionnée. En fait, tout est très simple, sans algorithmes compliqués. La formule linéaire la plus courante, ajustée aux données historiques dans le Strategy Tester, peut également donner un résultat positif. En principe, les PivotPoints utilisent aussi exactement le même sens que les formules ci-dessus. Mes formules sont simplement plus simplifiées et logiquement compréhensibles que les diverses variantes complexes de PivotPoints.
Bien que je suppose que, quelle que soit la formule linéaire que vous utilisez pour calculer les points de départ, d'arrêt et de profit, vous aurez TOUJOURS la possibilité d'adapter la stratégie aux données historiques du testeur. Essayez de mettre en œuvre votre suggestion de calculer les points sur la base de la formule de continuation et je pense que la stratégie devrait montrer à peu près le même résultat positif.
En fait, j'ai même cette idée. Nous prenons différentes variantes de calcul de points sur différentes formules linéaires, nous les ajustons sur des données historiques, et ensuite nous montrons les résultats des tests et nous disons que nous avons fait une stratégie, qui n'a pas existé avant dans la nature!!!!:o) Par exemple, nous avons inventé SuperPuperPoints :o)))))) Ainsi, sur cette base, nous pourrions même écrire un livre intelligent d'environ 400 pages. En fait, les personnes les plus vives d'esprit l'ont toujours été et le seront encore à l'avenir ! Eh bien, des personnes plus simples vont acheter et lire ces livres.
Au fait, que pourriez-vous améliorer dans cette stratégie ? Faites-nous part de vos suggestions.
Désolé pour les commentaires tardifs.
Voici, si vous le voulez bien, plus de détails, au moins en termes de méthodologie.
Ce que je veux dire, c'est que l'écart-type est considéré par rapport à la prévision. Un mouving est considéré comme une valeur prédite dans l'indicateur standard. Ainsi, l'indicateur de l'écart-type inclus dans la livraison standard montre de combien le prix actuel s'est écarté du prix prévu par la moyenne mobile d'un ordre donné. Dans le cas de tendances, les prix peuvent suivre la moyenne mobile ou la déviation, c'est-à-dire que les lectures de cet indicateur peuvent être n'importe quoi et ne pas influencer la définition de la tendance, comme dans les marchés plats (qui, si je comprends bien, est l'une de vos définitions clés des phases du marché).
Il est juste intéressant de voir comment vous voyez la possibilité de diviser les phases du marché par l'écart par rapport au prix prédit.
Bonne chance et bonnes tendances.
Je me demande simplement comment vous envisagez la possibilité de séparer les phases du marché en fonction de l'écart par rapport au prix prédit.
Je ne pense pas pouvoir vous répondre plus que je ne l'ai déjà fait. Je n'ai pas de méthodologie particulière sur le sujet. J'ai simplement pensé que la déviation montre l'activité du marché et je l'ai prise simplement sur la base de données expérimentales. Autrement dit, si vous faites la même chose avec la stratégie, mais sans l'utilisation de l'écart, le succès sera soit improbable, soit insignifiant.
Bonne chance et bonnes tendances.
Dans mon esprit, tout cela ressemble à une pêche au bruit basée sur des limites.
Cependant, c'est à peu près comme ça que c'est censé fonctionner. Je ne sais pas. Je vais devoir y réfléchir encore.
D'une manière générale, la lutte contre le bruit est une idée raisonnable à mon avis.
Voici une variante primitive de son implémentation. "MQL4 : L'erreur du testeur".
Sur une période de 6 mois, il affiche un profit d'environ 9000p (spread 2, tous les ticks).
Ok. 1000 transactions par mois, soit environ 50 par jour, environ 2 transactions par heure. Une charge tout à fait tolérable pour un concessionnaire :)
J'utilise exclusivement l'approche intégrale lorsqu'il suffit de trouver une distribution convergente - le type de distribution lui-même n'a pas d'importance dans ce cas.
Bonne chance et bonne chance avec les tendances.
Sur une période de 6 mois, cela donne un profit d'environ 9000p (spread 2, tous les ticks).
Ok. 1000 transactions par mois, soit environ 50 par jour, environ 2 transactions par heure. Une charge de travail tout à fait tolérable pour un concessionnaire :)
Je ne peux pas reproduire en moi-même les résultats que vous décrivez. Je l'optimise sur М1 (tous les tics). Historique depuis le 04.10.2004 (InterbankFX). L'écart de taux est de 2 pips EURUSD.
Dans le meilleur des cas, il est d'environ 0, mais dans d'autres cas, tout s'effondre, y compris les paramètres qui sont montrés dans l'image mql4.com.
Peut-être que je fais quelque chose de mal ?
Si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer les devis qui ont été utilisés pour les tests.
sk@mail.dnepr.net
sk@mail.dnepr.net
Si vous avez testé l'analyseur avec une autre société de courtage et que vous ne l'avez pas obtenu, n'hésitez pas à nous contacter.