Prédiction du marché basée sur des indicateurs macroéconomiques - page 47
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...... J'ai un grand intérêt à découvrir si les accidents peuvent être prédits.
Si tu t'intéressais un tant soit peu à l'économie, alors... vous sauriez que le principal rachat du SP500, en baisse et en déclin, est maintenant ..... Les entreprises du SP500 elles-mêmes ( !) ...
Nah... Une sorte de banque suisse là-bas, selon un visiteur de ce fil :)
D'ailleurs, les entreprises achètent leurs propres actions depuis longtemps. Il s'agit d'une campagne de relations publiques pour dire aux investisseurs que l'action est bon marché et que la direction ne doute pas de l'avenir. L'achat d'actions a également une autre raison. Les entreprises disposant de grandes réserves d'argent (liquidités en banque) investissent cet argent comme nous investissons notre propre argent - nous voulons croître plus vite que les intérêts bancaires, qui sont aujourd'hui très bas. Ces entreprises investissent l'argent dans d'autres entreprises. Mais c'est stupide. Par exemple, l'entreprise où je travaille a investi de l'argent dans des instruments chirurgicaux, des fournisseurs de services Internet et d'autres secteurs sans rapport avec notre spécialité, sans rien savoir de ces secteurs. Au final, mon entreprise perdait cet argent. Puis un jour, les investisseurs des fonds sont venus nous voir et ont dit une chose simple qui m'a choqué et m'a fait comprendre les raisons de beaucoup de choses. Ils ont dit : "Nous, les fonds, investissons dans votre entreprise en achetant vos actions parce que nous pensons que votre entreprise sera prospère et nous rapportera des bénéfices. Si nous voulions investir notre argent dans des instruments chirurgicaux, nous trouverions des sociétés appropriées spécialisées dans ce secteur et nous achèterions leurs actions sans intermédiaire. Ne gaspillez pas notre argent en investissant dans des industries où vous ne savez rien. Investissez cet argent dans votre propre entreprise. C'est ce que nous faisons depuis lors : nous achetons nos propres actions ou des sociétés dont les activités contribuent à la croissance de notre entreprise. La façon dont cela affecte les récessions n'est toujours pas claire pour moi.
À propos de l'établissement. Personnellement, je n'aime pas les gouvernements. Je crois que les gouvernements existent pour limiter notre volonté. Les frontières des États existent pour justifier l'existence des gouvernements. C'est comme si des gangs divisaient une ville en zones d'influence, percevaient des taxes auprès des "hommes d'affaires" (dealers, proxénètes,...) de ces zones, et protégeaient ces "hommes d'affaires" des gangs des autres zones. Si un gang franchit les limites de la zone, des guerres s'ensuivent. S'asseoir dans une telle zone et raisonner que mon gang est meilleur que le vôtre n'a aucun sens. Ceux qui ne comprennent pas que nos gouvernements sont des gangs sont dignes de leurs gouvernements de gangs. Ne laissons pas les frontières entre les États fixer les limites de notre pensée.
Nah... Une sorte de banque suisse, selon un visiteur de ce fil :)
D'ailleurs, les entreprises achètent leurs actions depuis longtemps. Il s'agit d'une campagne de relations publiques visant à dire aux investisseurs que les actions sont bon marché et que la direction ne doute pas de l'avenir. L'achat d'actions a également une autre raison. Les entreprises disposant de grandes réserves d'argent (liquidités en banque) investissent cet argent comme nous investissons notre propre argent - nous voulons croître plus vite que les intérêts bancaires, qui sont aujourd'hui très bas. Ces entreprises investissent l'argent dans d'autres entreprises. Mais c'est stupide. Par exemple, l'entreprise où je travaille a investi de l'argent dans des instruments chirurgicaux, des fournisseurs de services Internet et d'autres secteurs sans rapport avec notre spécialité, sans rien savoir de ces secteurs. Au final, mon entreprise perdait cet argent. Puis un jour, les investisseurs des fonds sont venus nous voir et ont dit une chose simple qui m'a choqué et m'a fait comprendre les raisons de beaucoup de choses. Ils ont dit : "Nous, les fonds, investissons dans votre entreprise en achetant vos actions parce que nous pensons que votre entreprise sera prospère et nous rapportera des bénéfices. Si nous voulions investir notre argent dans des instruments chirurgicaux, nous trouverions des sociétés appropriées spécialisées dans ce secteur et nous achèterions leurs actions sans intermédiaire. Ne gaspillez pas notre argent en investissant dans des industries où vous ne savez rien. Investissez cet argent dans votre propre entreprise. C'est ce que nous faisons depuis lors : nous achetons nos propres actions ou des sociétés dont les activités contribuent à la croissance de notre entreprise. La façon dont cela affecte les récessions n'est toujours pas claire pour moi.
À propos de l'établissement. Personnellement, je n'aime pas les gouvernements. Je crois que les gouvernements existent pour limiter notre volonté. Les frontières des États existent pour justifier l'existence des gouvernements. C'est comme si des gangs divisaient une ville en zones d'influence, percevaient des taxes auprès des "hommes d'affaires" (dealers, proxénètes,...) de ces zones, et protégeaient ces "hommes d'affaires" des gangs des autres zones. Si un gang franchit les limites de la zone, des guerres s'ensuivent. S'asseoir dans une telle zone et raisonner que mon gang est meilleur que le vôtre n'a aucun sens. Ceux qui ne comprennent pas que nos gouvernements sont des gangs sont dignes de leurs gouvernements de gangs. Ne laissons pas les frontières entre les États fixer les limites de notre pensée.
En 1985, il était possible de générer automatiquement la structure des bases de données relationnelles en décrivant les processus économiques dans le langage des indicateurs économiques.
San Sanych, en d'autres termes, dès 1985, les économistes ont appris à stocker les données sous forme de tableau ? :)
Je développerais la description des processus dans le langage des indicateurs, puis la sélection d'indicateurs significatifs, par exemple. Eh bien, ou quelque chose de similaire...
San Sanych, en d'autres termes, dès 1985, les économistes ont appris à stocker les données sous forme de tableaux ? :)
Je développerais la description des processus dans le langage des indicateurs, puis la sélection d'indicateurs significatifs, par exemple. Eh bien, ou quelque chose de similaire...
Il n'y avait pas de table, la 3ème forme normale de Codd.
Tout ça, c'est du passé. Je l'ai posté pour démontrer le problème de l'identification de relations significatives entre les concepts économiques. En réalité, les relations significatives sont fondamentales lorsqu'on utilise des statistiques. Si nous ne sommes pas capables de donner un contenu économique aux résultats des calculs statistiques, il ne s'agit que d'un jeu de chiffres.
AUDNZD, D1.
NS
Echantillon de formation - 2009-2014.
AVANCER SANS FORMATION - 2015-2016.
Total de deux variables - AUD et NZD UnRate
Je doute qu'il soit possible de construire un modèle de valeur pratique sur un enseignant aussi vague.
Prenons ZZ comme professeur - le professeur le plus primitif. Haut = 1, bas = 0.
Apprenez un modèle dans lequel ces 0 et ces 1 sont prédits. Il est presque toujours possible d'obtenir une erreur de prédiction d'environ 40 %.
Mais un tel résultat a-t-il une quelconque valeur pratique ?
Non.
Le fait est que l'enseignant n'a pas été défini de manière précise. Nous avons 0 et 1 marqué un POINT sur ZZ, pas l'épaule entière de ZZ. Par conséquent, notre erreur de 40% n'est pas une erreur dans la définition du bras ZZ, mais une erreur dans les courants dans ce bras, et ces points seront mélangés dans les liens. Le résultat est une erreur de 100% dans la prédiction du lien NC.
Par conséquent.
L'enseignant, la prédiction et l'usage doivent être strictement les mêmes. Et toute imprécision dans la formulation de l'enseignant conduira instantanément dans la pratique à des résultats de dépôt destructeurs.
Continuant sur la conversion des données. Comme je l'ai déjà dit, la meilleure transformation à mon avis est celle des incréments normalisés :
y[i] = (x[i] - x[i-1])/n[i]
où x[] est la série d'entrée, n[] est les valeurs de normalisation. Comme l'incidence de nombreux facteurs économiques augmente avec le temps, les valeurs de normalisation doivent également augmenter avec le temps pour nous donner une série plus ou moins stationnaire y[]. Une méthode simple pour calculer n[] est une moyenne courante, telle que l'EMA, des valeurs absolues des incréments. Mais l'EMA est très peu lisse et il est difficile de recalculer les valeurs prédites de y[] pour les ramener à x[]. Par exemple, supposons que nous prédisions une valeur future inconnue de y_gdp[k] sur la base d'une entrée transformée retardée d'un trimestre, y[k-1], en utilisant un modèle linéaire
y_gdp[k] = a + b*y[k-1]
y_gdp est la série transformée de la série originale x_gdp, soit
y_gdp[k] = (x_gdp[k] - x_gdp[k-1])/n_gdp[k]
À partir de cette équation, nous pouvons trouver la prédiction du PIB futur non converti à la kième étape.
x_gdp[k] = y_gdp[k]*n_gdp[k] + x_gdp[k-1]
Dans cette équation, y_gdp[k] nous connaissons (sortie du modèle prédictif), x_gdp[k-1] nous connaissons également (valeur antérieure connue du PIB) et n_gdp[k] nous ne connaissons pas (valeur normative future). Mais nous connaissons la valeur de normalisation précédente n_gdp[k-1], qui est calculée comme la moyenne mobile des valeurs passées connues. Pour obtenir n_gdp[k], nous pouvons par exemple extrapoler les valeurs précédentes connues n[k-1], n[k-2], ... Mais l'EMA est assez difficile à extrapoler car elle est très peu lisse. Nous pouvons calculer n[i] comme un filtre FIR lisse des incréments absolus |x[i] - x[i-1]|. Mais il y aura un retard de groupe de Période/2 et aussi les premières valeurs de Période de |x[i] - x[i-1]| ne seront pas impliquées dans la modélisation. Une troisième possibilité est le filtre Hodrick-Prescott ou Savitsky-Golay. Ces filtres sont lisses, bien extrapolés et sans retard, mais ils sont tournés vers l'avenir, c'est-à-dire que leurs dernières valeurs seront redessinées à mesure que de nouvelles données arriveront. Vous trouverez ci-dessous le graphique des augmentations absolues du PIB (ligne bleue), le filtre de Hodrick-Prescott tracé sur l'ensemble de l'histoire (ligne rouge), les extrémités des filtres de Hodrick-Prescott tracées sur chaque intervalle passé 1..k où k = 2..N (ligne noire), EMA (ligne violette).
Bien que le filtre de Hodrick-Prescott soit surdimensionné (la queue remue), je pense qu'il a peu d'effet sur l'exactitude des prédictions des incréments normalisés du PIB, car ces incréments (la ligne bleue) changent beaucoup plus rapidement et plus fortement que la ligne rouge. La ligne rouge montre essentiellement la tendance historique à grande échelle, indépendamment des fluctuations à court terme de la croissance du PIB, y compris les récessions. Le problème se pose lorsque nous sélectionnons un petit lambda de ce filtre et qu'il commence à suivre l'ampleur des fluctuations de haute fréquence. Par exemple, dans le cas extrême où ce filtre n[i] suit exactement la ligne bleue |x[i] - x[i-1]|, c'est-à-dire n[i] = |x[i] - x[i-1]|, la normalisation des incréments de PIB x[i] - x[i-1] par un tel filtre conduira à une série binaire y[i] = +/-1 et toute l'information sur la taille de l'incrément sera contenue dans les valeurs normalisatrices de n[i]. Dans ce cas, nous pouvons également construire un modèle prédictif, mais il ne prédit que le signe de la croissance du PIB, ce qui est suffisant pour prédire les récessions (deux trimestres consécutifs de croissance négative du PIB).