Prédiction du marché basée sur des indicateurs macroéconomiques - page 52
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L'image est belle, mais ne pourrait-on pas plutôt calculer à chaque étape le produit du changement prédit par le changement réel, faire la somme sur toute la période et diviser par le même produit, mais dans lequel les changements prédits et réels sont pris en modulo ?
0.963834
Données ajustées jointes
0.963834
Données corrigées jointes.
Merci. Bien qu'il soit difficile de mener des expériences sans noms de colonnes (au moins dans un fichier séparé).
Mais l'indicateur est super bon. Si vous pouviez prévoir quelque chose de négociable comme les indices, plutôt que le PIB avec une telle précision, vous pourriez faire fortune.
Réfléchissons ensemble. Je voulais choisir une fonction simple et progressive :
out = -1 si entrée < seuil, +1 si entrée > seuil
...
C'est ainsi qu'il y a une quarantaine d'années, un chef de village de Vladimirovka, dans l'oblast d'Astrakhan, recevait un salaire de 3 roubles 62 kopecks. Son ancienneté le jour de la paie n'était ni supérieure à 25 ans ni inférieure à 25 ans, mais exactement 25 ans :)
PS La valeur de 3,62, qui coïncide avec le coût d'un demi-litre de vodka, a été adoptée par défaut par le développeur.
Les prédictions de la Fed Atlante du PIB :
Tiré de
https://www.frbatlanta.org/research/publications/wp/2014/07.aspx
Vous y trouverez également un article expliquant le modèle de prédiction :
https://www.frbatlanta.org/-/media/Documents/research/publications/wp/2014/wp1407.pdf?la=en
Le modèle GDPNow a peu d'historique jusqu'à présent (depuis 2011 je crois) et peut difficilement être comparé aux prédictions des Blue Chip professionnels. Mais les créateurs du modèle montrent la précision suivante de leurs prédictions en fonction du nombre de jours avant la publication du PIB :
Eh bien, comparons.
Fini les prédictions linéaires du PIB. Voici les deux trimestres à venir :
Il y a 4 prédicteurs dans le modèle, bien que 3 soient suffisants. Après 3-4 prédicteurs, le reste ressemble à du bruit. Prédire le S&P500 avec la même méthode que le PIB fonctionne très mal. Je ne le montre même pas ici. J'ai également essayé rapidement des transformations non linéaires avec une fonction d'étape comme je l'ai décrit précédemment. Ça marche moins bien que la régression linéaire.
Nous attendons la publication de la nouvelle valeur du PIB à la fin du mois d'avril. Je me repose pour l'instant.
Voici les prévisions sur les 4 premiers points :
En ce qui concerne les 6 premiers points, et les prévisions "précises" que vous essayez de faire, je n'y crois pas :
Nous continuons à entrer des points, mais, la prévision de base ne change pas, bien que, la prémonition d'une chute devient de plus en plus réelle :
Juste avant la chute, le modèle ne croit pas à une chute catastrophique :
Même après le fait accompli de la chute, le modèle invite l'indicateur à remonter, ce qui se produira plus tard, et prédit correctement sa valeur pour aujourd'hui :
LePIB est de nouveau conforme aux prévisions, comme il devait le prouver et le démontrer. Cela indique que la crise était une imposture :
Enfin, nous saisissons toutes les données :
Voici un pronostic sur les 4 premiers points :
Sur les 6 premiers points, et je ne crois pas aux prévisions "précises", ce qui est ce que vous essayez de faire :
Nous continuons à entrer des points, mais la prédiction de base ne change pas, bien que la prémonition d'une chute devienne de plus en plus réelle :
Juste avant la chute, le modèle ne croit pas à une chute catastrophique :
Même après le fait accompli de la chute, le modèle invite l'indicateur à remonter, ce qui se produira plus tard, et prédit correctement sa valeur pour aujourd'hui :
LePIB est de nouveau conforme aux prévisions, comme il devait le prouver et le démontrer. Cela indique que la crise était une imposture :
Enfin, nous saisissons toutes les données :
Mais si votre modèle pouvait prédire le krach de 2008 et d'autres krachs, vous pourriez soit économiser vos économies, soit réaliser un bénéfice, soit obtenir un emploi bien rémunéré dans un fonds spéculatif, soit... Et donc, prédire une croissance moyenne du PIB de 2 % en ligne presque plate est quelque chose que vous pouvez faire sans modèles, sachant que c'est l'objectif du gouvernement américain. Jetez votre modèle. Elle ne sert à rien, ni dans le commerce, ni dans la prévision de l'économie. Élargissez vos horizons, essayez de nouveaux modèles et théories.
Vladimir, ne tirez pas de conclusions hâtives et n'enterrez pas le modèle. Vous définissez la tâche - voyez la solution ! Il est naturel de supposer que si les fonds spéculatifs avaient possédé le modèle, ils l'auraient exécuté chaque trimestre à mesure que de nouvelles données étaient disponibles. Donc, s'ils l'avaient exécuté 6 trimestres avant la crise, ils auraient révélé l'image dont vous parlez :
Après avoir entré 3 valeurs qui ne semblent pas présager d'une quelconque menace, le modèle révèle un effondrement imminent :
Après un trimestre, cela devient plus évident :
Le gouvernement américain prend des mesures sans précédent :
L'effondrement est imparable :
L'ampleur de la crise est stupéfiante :
Au prix d'énormes efforts, la crise est surmontée :
L'économie se redresse, mais le spectre de la crise est présent :
Après un trimestre, le fantôme de la crise disparaît :
Mais le spectre réapparaît :
Une chutese profile à l'horizon:
Une chute, suivie d'une reprise :
Sans mots :
Enfin, la dernière chute devrait se rétablir :
Ce type d'analyse doit être effectué après chaque trimestre, ce dont je n'ai pas le temps pour le moment.
Beaucoup de photos, pas beaucoup d'utilité. Ne montrez qu'un seul graphique : ce que le modèle a prédit à chaque point du compteur kilométrique, pour 1, 2, etc. trimestres à venir. Choisir une section de l'histoire et montrer 2 ou 3 tracts, puis les interpréter de manière approximative ne fonctionnera pas de cette manière. Faisons-le de manière scientifique, avec des prédictions numériques pour chaque trimestre.
Vous essayez de simplifier la tâche de prédiction de l'économie en adaptant 2 ou 3 trajectoires à 2 ou 3 points du PIB. Le PIB n'est pas une pierre que l'on jette et dont les lois de la physique essaient de déterminer où elle se trouvera dans un certain temps.
GDPNow continue de réviser à la baisse le PIB américain pour le premier trimestre. Leur prévision est maintenant de 0,1% de croissance pour le premier trimestre.
Voici le pronostic