Prédiction du marché basée sur des indicateurs macroéconomiques - page 61
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Les indicateurs dépendent du secteur, par exemple pour les services - la rentabilité, mais pour la production, je regarderais les variations des stocks de produits finis et des travaux en cours, ainsi que le renouvellement des stocks.
C'est là le problème, il semble que tous les indicateurs soient en vue, mais en fait ils sont indicatifs. Nous n'avons pas besoin d'aller loin. Comparez les indicateurs actuels et précédents de l'industrie non agricole et vous trouverez pénible de regarder vers l'avenir.
Je dois m'excuser de ne pas avoir expliqué qu'il ne reste rien de ce qui était écrit sur la première page de la stratégie. La tâche consistait à prédire le PIB et, avec lui, les récessions et le comportement du marché. Le problème de cette méthode est que le PIB fluctue tout comme le prix du marché, souvent sans raison apparente. Par exemple, le ministère était en retard avec ses données et ils ont annoncé le PIB, puis ils l'ont corrigé pendant des mois. Souvent, ils modifient également les méthodes de calcul. Les éléments naturels laissent leur empreinte. Il y a quelques années, en raison de l'absence de bilan public, de nombreux indicateurs économiques ont cessé d'être actualisés. Si vous réalisez un modèle de PIB tel que décrit à la première page, par une combinaison linéaire de ne serait-ce que 10 indicateurs, cela conduit à une forte sensibilité de ce modèle aux fluctuations insignifiantes et à la qualité des données. Cela conduit à son tour à des erreurs de prédiction.
Finalement, j'ai décidé de limiter mes prédictions aux récessions et non à l'ensemble du comportement du PIB avec ses fluctuations trimestrielles. Cela m'a permis de me limiter à deux indicateurs. Prédire les récessions et quand vendre le S&P500 en utilisant ces deux indicateurs n'est pas si difficile. Il est beaucoup plus difficile de choisir quand fermer une position courte et quand passer à une position longue. Ces deux indicateurs donnent un signal prématuré pour être long. Un troisième indicateur était nécessaire. Mais la qualité du signal d'entrée en position longue laisse encore à désirer.