Couverture de Martingale. - page 13
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Par exemple, vous pouvez utiliser l'ATR hebdomadaire, le diviser par le nombre de lots, ce qui vous permet de répartir votre dépôt sans le perdre, et vous obtenez la distance en pips, calculée sur le robot, par laquelle vous pouvez vous financer.
Il y a une autre "astuce" comme celle de la tête de noeud, qui "voulait aider" - le calcul du non-remboursement maximum sur une période de temps. Mais en fin de compte, si vous l'utilisez, c'est-à-dire si vous le divisez en canaux à partir desquels vous pouvez vous réapprovisionner et faire une moyenne, le bénéfice est trop modeste... :-)
Vous pouvez le googler : Calcul du rebond maximum site:mql4.com
Elle est là ! Je t'ai eu ! Le premier lien qu'il a craché.:-)
Non, ce que je veux dire c'est que - regardez votre dernière réponse et réfléchissez à ceci - disons que nous avons un très mauvais indicateur ou que nous entrons arbitrairement, sur une pièce de monnaie, alors toutes nos entrées seront contre le prix, lequel des EA ci-dessus vendra plus rapidement ?
si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un exemple plus réaliste - disons que vous avez 3 transactions de 1 lot chacune sur EURUSD et 3 des conseillers susmentionnés, vous tradez 10 fois EURUSD, mais toutes les transactions sont infructueuses, nous savons que la valeur d'un pip sur cette paire est de 1 USD, donc une perte d'un pip est moins 1 USD, calculez
le premier va perdre en 10 étapes.
le second, presque immédiatement.
le troisième ne perdra jamais - et on revient à la martingale de couverture.
Le troisième ne le fera jamais - nous sommes de retour à la martingale de couverture.
C'est ce qu'on appelle "ma success story". Maintenant, vous devez faire une douzaine d'interviews de "traders qui ont réussi". Alors perdez tranquillement et n'en parlez à personne.
Martin perd toujours. Non, bien sûr, le martin lui-même ne perd pas d'argent et ne gagne pas d'argent, mais si vous travaillez sur un martin, cela signifie que le trader ne comprend tout simplement pas ce qu'il fait. Et puis la chance et les écarts font leur travail et créent une histoire de hauts et de bas.
Je ne sais pas ce qui est le plus effrayant - un retournement ou une moyenne martin, le premier tue dans un plat, et le second - dans une tendance.
Par exemple Yen-dollar - 10 chiffres sans un renversement significatif - comment revenir ?
Je vais essayer de tester cette logique avec ces paramètres, c'est seulement que la façon dont le lot total est fermé séparément n'est pas claire.
J'utilise les deux depuis longtemps, les résultats sont meilleurs avec l'outil de calcul de la moyenne. Pour l'entrée, l'indicateur est utilisé, il joue aussi son rôle.Il signifie que le lot total d'ordres d'achat est fermé à la réalisation d'un certain profit, de même pour la vente. Contrairement à la variante où tous les ordres d'achat et de vente sont fermés simultanément au profit.
Il y a un autre "truc" comme celui-là de la tête de noeud, qui "voulait aider" - le calcul du rendement maximal sur une période de temps. Mais en fin de compte, si vous l'utilisez, c'est-à-dire si vous le divisez en canaux à partir desquels vous pouvez vous réapprovisionner et faire une moyenne, le bénéfice est trop modeste... :-)
Vous pouvez le googler : Calcul de la sécurité maximale site:mql4.com
Elle est là ! Je t'ai eu ! Le premier lien sur lequel il a craché.:-)
J'ai longtemps manipulé les deux, les résultats sont meilleurs avec le calcul de la moyenne. Pour entrer un ordre, l'indicateur est utilisé, il joue aussi son rôle, c'est-à-dire quele lot cumulé de l'ordre d'achat est fermé à un certain profit, de même pour la vente. Ceci est contraire à la variante où tous les ordres d'achat et de vente sont fermés simultanément à profit.
oui, peut-être que la moyenne est meilleure (si nous n'arrivons pas à la mégatendance)
il est déroutant de constater que pendant qu'un côté gagne géométriquement du terrain, l'autre affiche une croissance linéaire de ses bénéfices.
Oui, peut-être que la moyenne est meilleure (si vous ne tombez pas dans une mégatendance).
Ce qui est déroutant, c'est que pendant qu'un côté gagne géométriquement, l'autre côté montre une augmentation linéaire de ses profits.
Étant donné que cette croissance linéaire n'est pas comparable à la "géométrie" - j'ai renoncé à la présence simultanée de l'achat et de la vente, c'est-à-dire à des transactions dans une seule direction avant de réaliser des bénéfices.
donc il est probablement inutile d'essayer d'équilibrer les côtés de la martingale ?
donc il est probablement inutile d'essayer d'équilibrer les côtés de la martingale ?
Je ne sais pas. Je dois spéculer. Il y a des options ici... avec verrouillage, déverrouillage - n'ont pas fonctionné...
Par exemple, faire la moyenne d'une sorte de synthétique... qui traîne surtout dans le canal... il y a aussi IMHO où il faut creuser.