Les tendances du marché
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Comment les indicateurs typiques aident-ils dans le trading ? Avant de répondre, réfléchissez objectivement au mécanisme de tarification.
J'ai beaucoup réfléchi, j'ai essayé des centaines de dindes, probablement des milliers, et plus je pense et étudie, plus les choses deviennent floues. Au début, ça semblait simple.
Ce qui est intéressant dans le "comment", c'est de le résumer. Dans quel sens ou non ? Malheureusement, je n'arrive pas à comprendre complètement comment, par exemple, le MACD ou les stochastiques peuvent faire des prédictions par eux-mêmes sans prendre en compte toutes les causes, est-ce mieux qu'une pièce de monnaie ou est-il généralement possible de faire des prédictions supérieures à 50% ? Je n'ai jamais vu une telle différence d'opinion sur une question aussi simple, à l'exception du commerce. Parfois oui, parfois non, parfois oui, parfois non... L'impression que toutes les lois du marché, même celles qui concernent le marché, mordent comme des citations. Mais il n'y a qu'une seule vérité, toutes ses variations sont des mensonges. J'aimerais le savoir.
En fait, je veux montrer les principaux types de corrélations du marché au niveau des régularités mathématiques sans utiliser des indices particuliers et leurs modifications. Par exemple "trend(t)>>>trend(t+1)", "flat(t)>>>flat(t+1)", c'est-à-dire une inefficacité de type inertiel, ou "trend FI1>>>trendFI2", ou encore des modèles raisonnablement valables d'un point de vue statistique, c'est-à-dire if(F(X(t-n,....,t)*P (t-n,...,t)) >>>HAUT/BAS, comme si une certaine fonction du produit scalaire du vecteur de poids au vecteur de prix franchit un certain seuil alors le mouvement vers ou depuis cette probabilité est attendu...
En gros, je veux résumer dans une certaine galerie des régularités, les regrouper, en faire la moyenne, réduire les redondances, etc. Viser à réduire le volume gigantesque de toutes sortes d'alchimie, dont je me sens personnellement stupide et incapable de saisir l'immensité. Cela fait déjà un an que je pense au trading, même si je ne le fais pas très souvent, j'ai essayé d'en comprendre les bases.
Elle est purement au niveau des séries chronologiques, sans le sifflement des bulls/ bear, les bulls et la nature des IF spécifiques, des paniers, etc. L'idée est que l'analyse elle-même doit mettre en évidence le dominant et l'esclave, le structurel et l'élémentaire.
Je fais du commerce comme j'essaie souvent de le faire et je me laisse distraire par le fait que je n'ai pas compris les principes fondamentaux. Je fais une erreur et je l'oublie pendant un moment, mais ensuite mon intérêt augmente. Ici, je veux mettre les points sur les i et les barres sur les t.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
[Manuel du trader] Projets d'articles, discussion sur les fonds de poche
hrenfx, 2013.06.13 18:22
Une méthode rapide a également été suggérée.
J'ai lu ce fil, c'est une concentration de celui-ci. Je vous félicite personnellement de ne pas vous complaire dans votre propre jus, mais de diffuser le savoir.
Je suis sûr que mes intentions n'ont pas été suffisamment comprises. Laissez-moi essayer une autre façon...
Vous avez besoin d'une sorte de catalogue de relations statistiquement fiables entre les séries chronologiques et d'un ensemble de moyens pour les trouver. Le schéma le plus grossier possible, sans spreads, swaps, slippages, commissions, éviers de cuisine, etc.
En supposant que les conditions soient parfaites, quelles sont les relations pures et comment on les recherche, les relations les plus typiques et les façons les plus typiques de les trouver.
Je suis un designer de profession (2D, 3D, animation, etc.). Je voudrais dessiner la structure du système racine des fondamentaux du trading. Je pense qu'il est clair que rien de bon n'en sortira sans de bonnes bases de construction et de traitement. Je l'ai appris à mes dépens. La situation est différente dans le domaine de la conception - vous pouvez créer patch sur patch et quelque chose finira par fonctionner, mais je constate que ce n'est pas le cas pour le commerce. La punition est plus sévère pour une telle paresse.
J'ai lu suffisamment de livres et regardé des vidéos, mais c'est comme si tout le monde évitait de parler des choses les plus importantes, ils vont tous directement aux spécialités, modifient des millions de fois tous les principes connus et demandent du savoir-faire, je dois comprendre ces détails toute ma vie dans n'importe quel endroit, même dans les détails des détails, ils sont fractals comme le marché, vous pouvez regarder autour de vous et il n'y a aucune limite aux variations et aux nuances. Et j'ai passé un an à faire des tests stupides et irréfléchis sans comprendre si un tel système avait une chance de réussir, et si ce succès était quelque chose d'objectif, plutôt qu'un simple accident... Je devrais plutôt chercher à comprendre ce qu'il faut faire pour ne pas m'enliser dans l'irréflexion pour toujours.
Quoi qu'il en soit ! Je veux faire une galerie des inefficacités.
Une variante de la discussion sur la première plus évidente :
TREND(t-n,...,t)>>>TREND(t,...,t+m)
Un mouvement dans le passé augmente la probabilité d'un mouvement dans le futur.
Je veux faire une sélection des stratégies simples aux plus compliquées, puis trier les principaux types de stratégies et voir lesquelles appartiennent à tel ou tel type, lesquelles sont des mélanges, lesquelles sont même inutiles, etc.
pantural:
...Les croquis les plus grossiers, sans écarts, échanges, glissements, commissions, gadgets de cuisine, etc. ....
Ne dites pas n'importe quoi. Topekstarter, ne perdez pas votre temps avec cet obscurantisme.
Il ne s'agissait pas du fil de discussion, mais de l'information contenue dans le message spécifique publié sur l'autre forum au lien indiqué.
"Trouver ce que vous ne connaissez pas" est apparemment mon cas.
Et concernant les nuances de communication des forums, le filtrage du flood, etc, franchement, les forums de créateurs sont plus nuls comme il me semblait, après tout les copains pseudo-bogeyman sont plus féminins et grincheux, et les traders à cause du risque de réflexion sobre (IMHO), pognon oopsyvayut apparemment... En général, je me fiche pas mal du flood. La principale chose qui s'y trouvait était un grain de vérité.
Ne dis pas de conneries. Topikstarter, ne perdez pas votre temps avec cet obscurantisme.
Pourquoi l'obscurantisme ? C'est un excellent point de départ ! Réfléchissons, pour commencer, à la manière dont elle peut être concentrée en un ensemble d'inférences rigoureuses. Avec lequel vous pouvez traiter des séries temporelles et faire des prédictions.
1) Trois types de tendances.
Assez controversé, à mon avis. Vous pouvez en faire 2, vous pouvez en faire 5 et vous pouvez en faire 10 aussi. Des milliers de grandes et des centaines de milliers de petites influences sur le prix, un flot d'ordres de transactions qui sont basés sur des prédictions arbitraires, des milliers de stratégies, toutes les échelles de temps, etc. etc. La distribution est proche de la normale pour la plupart des paramètres. Je ne veux pas le diviser en 3 types. Je ne comprends pas quel est le but recherché. Je le rejette.
2)Trois phases de tendance primaire à partir du même fil. (IMHO) C'est un peu tiré par les cheveux.
3)Le marché prend en compte toutes les nouvelles. Oui, c'est logique. C'est une sorte de ratification de l'AT, mais pas plus.
4)Les IF et leurs paniers sont corrélés. О !!! C'est une idée géniale ! Voyons comment et quelles sont les méthodes les plus courantes pour trouver les corrélations les plus significatives, en se basant uniquement sur les TzVR si possible, sans explications supplémentaires de préférence. En effet, si l'information est publique, il est évident qu'elle a été complètement coupée, grignotée et grattée, c'est-à-dire qu'il ne reste rien, toute la force est dans les méthodes de recherche, ou plutôt dans les briques de ces méthodes, nous ne finaliserons pas les méthodes elles-mêmes, car cela gâcherait l'idée, mais le constructeur peut être discuté.
5)La BP du volume complète la prédiction. Aussi bon. Quant à moi, en général, je dois trouver un moyen de quantifier comment toutes les informations disponibles peuvent être liées à la BP étudiée. Et utiliser toutes les données, avec un certain seuil bien sûr.
6)Un signal d'arrêt à valeur unique est très subjectif. "Valeur unique" n'est pas la même chose que valeur unique, c'est comme ça que vous le définissez, bref je ne suis pas d'accord.
Le principal principe de Dow est que le marché a plus de chances de rester dans le même état que de changer brusquement. Que la tendance a statistiquement plus de chances de se poursuivre.
En principe, c'est une chose à laquelle il faut réfléchir, comment en faire une brève déclaration formelle et l'exposer dans une galerie.
Super ! Un début a été fait, je pense que nous pouvons le faire !
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Bonjour, tout le monde. Je suis Pantural.
J'ai essayé d'utiliser Forex pour la troisième fois déjà et je crois qu'il y a quelque chose là-dedans. Maintenant, je pense que la situation est meilleure qu'il y a 4 ans, au moins les spreads sont wow cool !(oh mon dieu ! C'est le pantural ! wow !)
Je regarde ici depuis un moment maintenant, dès que j'ai une minute de libre. Je ne me suis pas encore vraiment lancé dans l'automatisation. Je n'ai pas non plus beaucoup d'expérience en matière de trading manuel. Je suis mûre, comme une pêche juteuse ! J'ai donc décidé de me connecter et d'entamer un dialogue. Je suis un mec caucasien sexy. Je suis un mec caucasien sexy, exigeant sérieux et déférence.
J'ai lu le fil de discussion intitulé " Comment écrire un conseiller expert robuste ", et certains messages m'ont encouragé à me renseigner.
En particulier, je veux définir une fois pour toutes ce que l'on entend par "régularité du marché", on l'appelle aussi "inefficacité", comme je le comprends dans le sens que l'efficacité = hasard, respectivement l'inefficacité = non-aléatoire. En général, il y a longtemps, j'ai immédiatement et sans aller à l'essentiel, comme si je comprenais de quoi il s'agissait, mais maintenant je dois admettre que je ne comprends plus, tout éclate. Je dois tout remettre en place.
Par exemple, un camarade parle en noir et blanc:
1(the pantural!)
Le premier point de départ de l'élaboration d'un EA robuste est la recherche de modèles de marché .
Si le modèle que vous avez identifié existe réellement, il apparaîtra sûrement sur le graphique d'équité ou du moins statistiquement (vous devez utiliser des scripts pour collecter des statistiques). Si le "modèle" est réellement un bruit de prix, alors sur un échantillon suffisamment grand, il s'effondrera à zéro et il n'y aura aucun avantage.
2. Au stade initial, il est également très important de se limiter à des paramètres minimaux. Il est souhaitable de supprimer absolument toutes les variables auxiliaires, y compris StopLoss et TakeProfit. La pratique montre qu'une stratégie robuste génère des bénéfices même sans arrêts et niveaux de profit de protection, mais qu'une stratégie de trading de bruit ne sera sauvée par aucun arrêt.
3) Si le modèle identifié est confirmé lors des tests préliminaires, un graphique de dépassement est construit. Cela se fait de la manière suivante, la sortie du trade est remplacée par la sortie par le temps. Ensuite, le paramètre responsable de la durée de détention est optimisé, ce qui permet d'obtenir une certaine dépendance de l'efficacité (rentabilité) de la stratégie par rapport au temps passé sur le marché. L'extremum de cette courbe déterminera l'horizon de cette dépendance. Nous avons maintenant la dépendance et le temps pour lequel elle est valable.
4. Un optimiseur est alors impliqué. Nous examinons tous les paramètres possibles et construisons des surfaces 2D ou 3D du type profit-paramètre. Si la convexité de la surface présente une structure stable, nous pouvons parler d'un algorithme vraiment fiable.
5. Essais en avant. Des tests appropriés sur l'OOS permettent d'identifier l'adéquation de la stratégie au marché et les erreurs dans son développement, ainsi que de s'assurer de la stabilité d'un modèle donné.
6. En outre, c'est simple. Nous modifions la stratégie obtenue en ajoutant des stops de protection et des règles supplémentaires qui peuvent améliorer la performance de la stratégie. L'essentiel est de ne pas en faire trop à ce stade.
7. La variante finale doit également être confirmée sur l'historique et passer l'OOS.
8. Test en mode démo. Les bogues techniques sont recherchés, les imprécisions de mise en œuvre sont corrigées. La corrélation entre les résultats du test et de la démonstration est confirmée.
9. Réel.
Existe-t-il une procédure (méthode, algorithme) pour rechercher de telles régularités ? Ou bien il s'agit d'une recherche aléatoire de toutes les combinaisons possibles de paramètres d'indicateurs et d'Expert Advisors, de modèles de chandeliers, etc. Et si l'équité augmente et diffère du graphique, la régularité déterminée est annoncée ? Y a-t-il une logique ou un plan à cela ?
Veuillez parler sans trop de pudeur ou de gêne, mais sans mèmes ou autres plaisanteries s'il vous plaît.