Les tendances du marché - page 11
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Vous ne pouvez pas du tout faire la différence à l'œil nu. Si vous nous donnez 1 000 000 000 de données, disons en format csv, alors vous pouvez effectuer un test et dire avec certitude si nous avons affaire au SB ou au marché réel.
Malheureusement, je ne l'ai pas, par manque de besoin. La photo (histoires) est prise ici
Tu en fais toute une histoire. Les objectifs ont été clairement annoncés :
... autorisé à n'avoir qu'un revenu proche de celui du marché.... Je suis à la fois dans ma profession actuelle et vendeur d'illusions... juste en poussant des images.
.... vous ne pouvez gagner de la monnaie qu' en vendant des systèmes automatiques attrayants sur des tests (données passées), par le biais de sites web, mais c'est 3(ue) chiffres par mois au maximum...
Et croyez-moi, il est dans son cas, et sera, s'il a décidé d'entrer dans le marché, bien que si elle a qualifié le calendrier, puis faire par exemple spetsyfektov à des films peut même sans risque d'avoir 50-150k $ par an. C'est plusieurs fois plus que le revenu du commerçant moyen. Je ne vois donc pas du tout l'intérêt de son cas.
Regardez à partir de 1.21.00 et 1.34.00, il sera plus facile de comprendre ce qu'il faut viser.
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14232 (je ne sais pas comment insérer une vidéo à partir de là)
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C'est un peu une réflexion après coup ;)
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Ce n'est pas la première fois que je me tourne vers le Forex, la première fois c'était il y a 4 ans, mais je ne peux pas y consacrer tout le temps disponible, donc je suis encore un débutant, je n'ai pas trouvé le moyen d'avoir au moins une stabilité de 2-5 koe par mois.
...
Les soi-disant modèles de l'IF ne vivent pas longtemps. Il n'y a donc aucun mal à rêver de stabilité. Le trading est un commerce de probabilité, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une activité risquée, et non d'un salaire régulier + avance.
Les marchés changent, car les modèles sont les résultats d'une grande proportion de traders appliquant un ensemble de TS qui font bouger le prix en fonction de l'AT. Une fois que d'autres traders parviennent à calculer les mouvements du marché en fonction de ces mêmes TS sous forme de régularités, ceux qui ont découvert les régularités commencent à gagner, et ceux qui créent les régularités commencent à perdre. Il est naturel que ceux qui ont créé les modèles avec leur TS changent leurs stratégies ou quittent les marchés lorsqu'ils constatent des pertes. Les régularités des marchés qui en découlent sont toujours changeantes - non-stationnarité.
Pour être plus clair, nous devrions prendre un EA qui crée des tests prospectifs réussis avec une MO positive de plusieurs spreads (par exemple, ici il est gratuit), prendre une partie de l'historique et laisser un morceau de contrôle des données historiques après la partie avec le test prospectif. Optimiser l'Expert Advisor en activant le forward, obtenir un certain nombre de tests forward réussis. En revérifiant les résultats sur un morceau d'histoire test, nous constatons que certaines des passes commencent à échouer après une certaine période de temps suivant une avance réussie, c'est-à-dire que le marché a changé et que les modèles précédemment identifiés ne fonctionnent plus.
Comme nous ne savons pas à l'avance quand les modèles identifiés cesseront de fonctionner, la stabilité du trading est impossible.
Mais ce n'est pas la question. En effet, si un modèle donne un ÌÎ rentable à hauteur de plusieurs écarts et que lorsque le modèle cesse de fonctionner, on obtient la perte à hauteur de l'écart négatif, on obtient un ÌÎ positif en général.
Il est possible de calculer que le motif ne fonctionne plus sur un symbole particulier, mais avec un certain retard. Pour ce faire, sélectionnez le symbole dans le terminal, sélectionnez les résultats, par exemple, pour la dernière semaine seulement, et regardez le bénéfice. S'il est négatif, cela signifie que pour ce symbole, il est temps de chercher d'autres régularités, c'est-à-dire de ré-optimiser le Conseiller Expert.
Si l'on négocie en utilisant plusieurs symboles simultanément (il faut choisir des symboles avec de gros résultats forward), que l'on vérifie systématiquement l'expiration des modèles et que l'on effectue une ré-optimisation en temps voulu avec un forward activé, alors le résultat est instable et avec des drawdowns, mais positif en général.
Si nous raisonnons de manière théorique, alors l'absence de schémas constants dans l'IF est en quelque sorte un SB (schéma de Bernoulli, et non marche aléatoire, car la marche aléatoire est possible dans toutes les directions, et le schéma de Bernoulli à droite vers le haut et à droite vers le bas ou à droite sans changement de prix). Mais d'un autre côté, les schémas détectés peuvent donner des profits avec des MO de l'ordre de plusieurs spreads pendant un certain temps encore, voire indéfiniment, après leur détection - c'est déjà une inefficacité du marché. Cette inefficacité doit être exploitée.
Je vois maintenant que je ne peux pas obtenir les réponses à mes questions de la manière dont je les ai présentées. Je remercie tout le monde de sa participation, mais il est fort probable que je ne pourrai pas généraliser une méthode générale de recherche de méthodes. Je ne peux pas démonter des stratégies concrètes une par une, ni me fier à la magie de l'optimisation - ce n'est pas scientifique. C'est fascinant au début. Mais j'ai alors un fort sentiment de marquage du temps, du moins pour moi.
Je veux juste comprendre si une telle méthodologie existe, bien que classée, ou si tous, même les plus grands gestionnaires de fonds spéculatifs du monde, sont occupés par une telle mosaïque de sujets. Peut-être n'ai-je pas encore atteint un niveau quantique, de sorte que je pourrais revenir en arrière et simuler des processus de manière synthétique. Et ensuite chercher leurs normes dans les séries réelles. Apparemment, c'est le secret.
Regardez les versions 1.21.00 et 1.34.00, il sera plus facile de comprendre ce qu'il faut rechercher.
http://www.lektorium.tv/lecture/?id=14232 (je ne sais pas comment insérer une vidéo à partir de là)
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C'est un peu une réflexion après coup ;)
C'est un offtop de 2008. Beaucoup de choses ont changé depuis.
Merci pour les liens vers les conférences !
Je vois maintenant que je ne peux pas obtenir les réponses à mes questions de la manière dont je les ai présentées. Je remercie tout le monde de sa participation, mais il est fort probable que je ne pourrai pas généraliser une méthode générale de recherche de méthodes. Mais les stratégies spécifiques à démonter une par une, ou à compter sur la magie de l'optimisation - ce n'est pas scientifique. C'est fascinant au début. Mais j'ai alors un fort sentiment de marquage du temps, du moins pour moi.
Je veux juste comprendre si une telle méthodologie existe, bien que classée, ou si tous, même les plus grands gestionnaires de fonds spéculatifs du monde, sont occupés par une telle mosaïque de sujets. Peut-être n'ai-je pas encore atteint un niveau quantique, de sorte que je pourrais revenir en arrière et simuler des processus de manière synthétique. Et puis de chercher leurs standards dans des séries réelles. Apparemment, c'est ça le secret.
Il s'agit d'un hors-sujet de 2008. Beaucoup de choses ont changé depuis.
Merci pour les liens vers les conférences !
Je veux juste comprendre s'il existe une telle méthodologie, même classée, ou tous, même les gestionnaires des plus grands fonds spéculatifs du monde, sont affectés par une telle mosaïque.
Voir la triste histoire de la Fondation LTCM
Citation :
"Les modèles développés en économie financière sont très utiles mais, comme les modèles des autres sciences, ils ont leurs limites. Par exemple, tout trader appliquant mécaniquement une formule pour fixer le prix des options perdrait rapidement son argent. Les praticiens et les universitaires ont apporté de nombreuses améliorations à la formule de Black et Scholes. Cependant, ces raffinements ne fonctionnent bien que pendant un certain temps et peuvent s'effondrer de manière inattendue."
C'est-à-dire que les miracles ne se produisent pas. Le commerce est une activité risquée et ceux qui recherchent un revenu stable feraient mieux de chercher la stabilité ailleurs, par exemple en prenant un emploi de gardien dans une ferme locale.
Ceux qui veulent une machine à gagner de l'argent stable en bourse se retrouvent avec une machine à rouler les lèvres.
Voir la triste histoire de la Fondation LTCM
Citation :
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracles. Le commerce est une activité risquée et ceux qui recherchent un revenu stable dans le commerce feraient mieux de chercher la stabilité ailleurs, par exemple en prenant un emploi de gardien dans leur ferme collective.
Voir la triste histoire de la Fondation LTCM
Citation :
"Les modèles développés en économie financière sont très utiles mais, comme les modèles des autres sciences, ils ont leurs limites. Par exemple, tout trader appliquant mécaniquement une formule pour fixer le prix des options perdrait rapidement son argent. Les praticiens et les universitaires ont apporté de nombreuses améliorations à la formule de Black et Scholes. Cependant, ces raffinements ne fonctionnent bien que pendant un certain temps et peuvent s'effondrer de manière inattendue."
C'est-à-dire que les miracles ne se produisent pas. Le commerce est une activité risquée, et ceux qui cherchent un revenu stable dans le commerce feraient mieux de chercher la stabilité ailleurs, par exemple, prendre un emploi dans la ferme collective du foyer comme gardien.
Ceux qui veulent une machine à gagner de l'argent stable en bourse se retrouvent avec une machine à rouler les lèvres.
Pourquoi les déclarations des perdants (ou des ineptes ou des paresseux) sonnent-elles toujours comme des axiomes ? ... C'est le destin des crapauds sans ailes de s'asseoir dans un marais et de crier haut et fort l'impossibilité de voler en principe, parce que le plus bruyant a en quelque sorte sauté de toutes ses forces ... и ... ...et il n'a pas volé ! !! Et non, pour lever les yeux et voir ce que font les hirondelles là-haut dans le ciel... voler ? - C'est absurde ! !! - voler est fondamentalement impossible...
P.S. C'est probablement parce que les hirondelles ne crient pas si fort - elles ont d'autres priorités, elles doivent attraper des moucherons..., beaucoup de moucherons....
Maintenant je vois que je ne peux pas obtenir les réponses à mes questions de la manière dont je les ai présentées, merci à tous pour votre participation, mais il est peu probable que je puisse généraliser sur une méthode générale de recherche de méthodes.