Les tendances du marché - page 16
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Intéressant, intéressant. Qui se cache réellement sous ce "Nous" et quand, et surtout comment, ce fait a été établi ?
Je savais que tu le ferais, communauté (4,5 communauté), tu as sauté ce cours ou quelque chose :)
relisez les 4 forums des 5-6 dernières années, tout y est.
Vasily, arrête de déblatérer sur Avtovaz, soyons constructifs.
Il est délirant.
Si ce n'est pas dans l'histoire qu'il faut chercher des modèles, vous pouvez et devez les chercher dans l'histoire. Bien que l'on puisse aussi les chercher dans l'histoire.
Impossible par accélération. À chaque carrefour, la voiture ralentit, quelle que soit sa direction future.
Qu'en est-il de l'accélération au niveau du jaune et de la "vague verte" ?
Très intéressant. Nous avons établi depuis longtemps que plus la TF est faible, plus le rapport bruit/signal est élevé (nous pouvons considérer cette affirmation comme un théorème prouvé).
Il s'avère que sur un petit TF, le marché n'a pratiquement aucune inertie et les processus ne peuvent être comparés à la mécanique newtonienne, mais plus le TF est élevé, plus l'inertie du marché est grande et c'est comme si les clés à molette commençaient à fonctionner :)
Il reste à déterminer le point de transition, si tant est qu'il y en ait un (peut-être le processus de transition est-il flou ? !).
Dynamiquement flou.
Mais le mot "inertie" n'est applicable ici que de manière assez générale, il est préférable de parler de continuité des modèles. Par exemple, le bruit blanc est un excellent outil de trading ! Il est stationnaire, le motif est continu. Le MO des incréments est zéro, prenez le MO de la valeur absolue des incréments et à cette distance du haut et du bas les limites du pullback et le graal est prêt.
L'intégrale du bruit blanc sera SB, on ne peut rien y faire si elle est pure.
Mais il y a toujours des corrélations entre IF et des autocorrélations avec lui-même. Toute raison objective (fondamentale) est étalée dans le temps par son effet sur le marché, car la foule n'est pas cohérente. Le marché est complété par des commandes passées et des commandes anticipées pour l'avenir, tandis que les fluctuations aléatoires sont décalées par ces fluctuations elles-mêmes en raison des effets de réflexivité. C'est l'ensemble du "barbouillage" qui crée la base de la prévision.
Une autre question est de savoir dans quelle mesure ils sont pris en compte dans les spreads et les commissions. La façon dont les coûts sont supprimés, il n'y a rien de commun avec le SB en actions.
Impossible par accélération. À chaque carrefour, la voiture ralentit, quelle que soit sa direction future.
La vitesse*accélération est le critère directionnel. Si la vitesse diminue, on peut s'attendre à un arrêt ou à un retournement, tandis que si elle augmente, le mouvement se poursuivra. En d'autres termes, si le produit de la vitesse et de l'accélération est >0, nous ouvrons dans cette direction, <0, nous fermons et attendons qu'il y ait >0 dans une certaine direction.
Le nez au vent en général.
Dynamiquement flou.
Mais "inertie" est un mot qui ne s'applique ici que de manière assez générale, il est préférable de parler de continuité des modèles. Par exemple, le bruit blanc est un excellent outil de trading ! Il est stationnaire, le motif est continu. Le MO des incréments est zéro, prenez le MO de la valeur absolue des incréments et à cette distance du bas et du haut les limites de recul et le graal est prêt.
L'intégrale du bruit blanc sera SB, on ne peut rien y faire si elle est pure.
Mais il y a toujours des corrélations entre IF et des autocorrélations avec lui-même. Toute raison objective (fondamentale) est étalée dans le temps par son effet sur le marché, car la foule n'est pas cohérente. Des commandes du passé et des commandes anticipées pour l'avenir complètent le marché, tandis que les fluctuations aléatoires sont décalées par ces fluctuations elles-mêmes en raison des effets de réflexivité. C'est l'ensemble du "barbouillage" qui crée la base de la prévision.
Une autre question est de savoir dans quelle mesure ils sont pris en compte dans les spreads et les commissions. La façon dont les coûts sont supprimés, il n'y a rien de commun avec le SB en actions.
La vitesse*accélération est le critère directionnel. Si la vitesse diminue, on peut s'attendre à un arrêt ou à un retournement, tandis que si elle augmente, le mouvement se poursuivra. En d'autres termes, si le produit de la vitesse et de l'accélération est >0, nous ouvrons dans cette direction, <0, nous fermons et attendons qu'il y ait >0 dans une certaine direction.
Le nez au vent en général.
Dans le cas privé d'une voiture, il existe toujours des failles pour prédire son mouvement futur. Par exemple, il est encore plus facile de faire une prédiction sur la base de la rangée occupée par la voiture. Mais tout cela est possible grâce au déterminisme élevé de ce processus (cela ne s'applique pas au trafic de Moscou :))). Dès que le processus n'est plus hautement déterministe, les problèmes commencent. Nous avons affaire à un prix dont l'accélération ou la décélération ne nous indique pas la probabilité d'un changement de tendance, ou bien si ? J'ai déjà en tête un test intéressant qui peut vérifier cette affirmation.
Vous et votre voiture êtes une douleur dans le cul. La comparaison est faussée, le reste n'est que du vent.
Dynamiquement flou.
Mais "inertie" est un mot qui ne s'applique ici que de manière assez générale, il est préférable de parler de continuité des modèles. Par exemple, le bruit blanc est un excellent outil de trading ! Il est stationnaire, le motif est continu. Le MO des incréments est zéro, prenez le MO de la valeur absolue des incréments et à cette distance du bas et du haut les limites de recul et le graal est prêt.
L'intégrale du bruit blanc sera SB, on ne peut rien y faire si elle est pure.
Mais il y a toujours des corrélations entre IF et des autocorrélations avec lui-même. Toute raison objective (fondamentale) est étalée dans le temps par son effet sur le marché, car la foule n'est pas cohérente. Le marché est complété par des commandes passées et des commandes anticipées pour l'avenir, tandis que les fluctuations aléatoires sont décalées par ces fluctuations elles-mêmes en raison des effets de réflexivité. C'est l'ensemble du "barbouillage" qui crée la base de la prévision.
Une autre question est de savoir dans quelle mesure ils sont pris en compte dans les spreads et les commissions. La façon dont les coûts sont supprimés, il n'y a rien de commun avec le SB en actions.
La vitesse*accélération est le critère directionnel. Si la vitesse diminue, on peut s'attendre à un arrêt ou à un retournement, tandis que si elle augmente, le mouvement se poursuivra. En d'autres termes, si le produit de la vitesse et de l'accélération est >0, nous ouvrons dans cette direction, <0, nous fermons et attendons qu'il y ait >0 dans une certaine direction.
Le nez au vent en général.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Comportement du marché
C-4, 2013.07.15 13:01
...Supposons que vous conduisez dans une ville. Vous tournez à gauche ou à droite ou vous allez tout droit à une intersection. Comment votre chemin détermine-t-il votre future trajectoire... ?Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Importance du marché
C-4, 2013.07.15 15:04
Comment effectuer cette tâche : déterminer le mouvement le plus probable d'un automobiliste aux moments où il s'approche des intersections. En supposant que son itinéraire optimal, avec une forte probabilité, n'est pas la plus courte distance entre les points de départ et de destination.Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Importance du marché
C-4, 2013.07.15 15:20
Je ne compare pas un automobiliste à un commerçant. Je compare l'automobiliste au marché.....Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Importance du marché
C-4, 2013.07.15 15:32
Comme tout autre automobiliste, j'essaierai de choisir la route qui me semble la meilleure pour moi. Et même en supposant qu'il coïncide avec l'itinéraire indiqué par un navigateur, il n'y a toujours aucune garantie que je ne dévierai pas de cet itinéraire en conduisant...Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Importance du marché
C-4, 2013.07.15 16:22
Dans le cas privé d'une voiture, il existe toujours des failles pour prédire son mouvement futur. Par exemple, il est encore plus facile de faire une prédiction basée sur la voie occupée par le véhicule...Un exemple beaucoup plus correct serait de comparer le marché et le trader individuel à un troupeau et au moineau individuel dans le troupeau.
Chaque moineau essaie de prédire la direction du troupeau (il est plus facile de survivre ensemble, il est plus facile de s'échapper du nuage de moucherons), tandis que chaque moineau poursuit individuellement son propre moucheron. Ceux qui ont deviné la direction du troupeau vont au centre où se trouve la plus grande densité de moucherons (ce qui signifie que vous serez nourri). Qui est sur les bords de regarder où voler où plus de moucherons (mais d'un troupeau de pas repoussé). Donc, en général, le troupeau est comme une énorme créature chassant une autre énorme créature par un troupeau de moucherons.Un exemple beaucoup plus correct serait de comparer le marché et un trader individuel à un troupeau et un moineau individuel dans un troupeau.
Chaque moineau essaie de prédire la direction du troupeau (il est plus facile de survivre ensemble, il est plus facile d'écraser les moucherons d'un nuage de moucherons), tandis que chaque moineau chasse individuellement ses propres moucherons. Ceux qui ont deviné la direction du troupeau vont au centre où se trouve la plus grande densité de moucherons (ce qui signifie que vous serez nourri). Qui est sur les bords de la recherche où voler où plus de moucherons (mais d'un troupeau de pas repoussé). En somme, le troupeau est comme une énorme créature chassant une autre énorme créature par un troupeau de moucherons.